2022年河南省期货从业资格自我评估测试题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（）和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资信情况B.客户情况C.资本充足情况D.成交情况【答案】 A2. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 C3. 【问题】 下列关于会员制期货交易所理事会会议的表述，错误的是（）。A.理事会会议一般应当由理事本人出席B.理事因故不能出席会议的，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席C.每位理事只能接受一位理事的委托代为出席D.理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围【答案】 B4. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B5. 【问题】 下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（ ）。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体【答案】 B6. 【问题】 若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求?（ ）A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C7. 【问题】 证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在( )工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A.5个B.3个C.2个D.1个【答案】 C8. 【问题】 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为（）A.A1（含风险承受能力最低类别）、A2、A3、A4、A5B.B1（含风险承受能力最低类别）、B2、B3、B4、B5C.C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5D.D1（含风险承受能力最低类别）、D2、D3、D4、D5【答案】 C9. 【问题】 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。A.1万元以上3万元以下B.1万元以上5万元以下C.3万元以上10万元以下D.5万元以上20万元以下【答案】 B10. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A11. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C12. 【问题】 根据下面资料，回答75-76题 A.6.63B.2.89C.3.32D.5.78【答案】 A13. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B14. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘的，（）应当向中国期货业协会报告。A.相关的中国证监会派出机构B.期货从业人员C.期货从业人员主管领导D.期货从业人员所在机构【答案】 D15. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C16. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C17. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B18. 【问题】 （）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“缓冲器”、“蓄水池”和“保护伞”。A.期货B.国家商品储备C.债券D.基金【答案】 B19. 【问题】 期货公司新增持有（）以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.1B.2C.3D.5【答案】 D20. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（ ）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列说法正确的是（ ）。A.中国是一个大宗商品对外依存度较高的国家B.GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系C.中国GDP呈现上升趋势时，大宗商品价格指数重心上移D.经济走势从供给端对大宗商品价格产生影响【答案】 AC2. 【问题】 国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。 A.美国2年期国债期货B.德国2年期国债期货C.英国国债期货D.美国长期国债期货【答案】 ABCD3. 【问题】 股票指数通常的计算方法有（ ）。A.算术平均法B.加权平均法C.几何平均法D.素数分配法【答案】 ABC4. 【问题】 从风险来源划分，期货市场的风险包括（ ）。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.法律风险【答案】 ABCD5. 【问题】 下面对期货交割结算价描述正确的是（ ）。A.有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价B.有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价C.有的交易所以交割月第一个交易日到最后交易日所有结算价的加权平均价为交割结算价D.交割商品计价以交割结算价为基础【答案】 ABCD6. 【问题】 当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（）。A.需求曲线和供给曲线同时向右移动B.需求曲线和供给曲线同时向左移动C.需求曲线向右移动而供给曲线向左移动D.需求曲线向左移动而供给曲线向右移动【答案】 CD7. 【问题】 从发起人的角度来看，常规CDO与合成CDO差别的不包括（）。A.发行人不同B.投资人不同C.SPV不同D.信用风险转移给SPV的方式不同【答案】 ABC8. 【问题】 根据规定，期货公司的从业人员不得（）。A.客观地告知投资者在期货投资中可能出现的各种风险B.以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易C.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.挪用客户的期货保证金或者其他资产【答案】 BCD9. 【问题】 期货公司首席风险官向公司住所地中国证监会派出机构提交的上一年度全面工作报告的内容包括（ ）。A.期货公司合规经营、风险管理状况B.期货公司内部控制状况C.首席风险官所做的尽职调查D.首席风险官提出的整改意见【答案】 ABCD10. 【问题】 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，应当认定为透支交易的情形有（）。A.允许客户开仓交易B.不通知客户追加保证金C.对客户强行平仓D.允许客户继续持仓【答案】 AD11. 【问题】 大连商品交易所上市交易的主要品种有玉米、黄大豆、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、胶合板、玉米淀粉期货等。A.铁合金B.铁矿石C.天然橡胶D.棕榈油【答案】 BD12. 【问题】 江恩理论包括（ ）。?A.时间法则B.价格法则C.波浪法则D.江恩线【答案】 ABD13. 【问题】 下列行为中，属于期货居间人越权代理的有（ ）。A.接受期货公司和客户委托，为其订立期货经纪合同提供中介服务B.代签交易账单C.代理客户委托下达交易指令D.代理客户委托调拨资金【答案】 BCD14. 【问题】 情景分析中情景包括（）。A.人为设定的情景B.历史上发生过的情景C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景【答案】 ABCD15. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员（ ），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处1万元以上10万元以下的罚款。A.违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的B.限制会员实物交割总量的C.违反规定收取手续费的D.任用不具备资格的期货从业人员的【答案】 ABCD16. 【问题】 期货交易所以营造（ ）市场环境与维护投资者的合法权益为基本宗旨。 A.公开B.公正C.诚信透明D.公平【答案】 ABCD17. 【问题】 对（ ）的期货公司会员，交易所可以采取监管措施。A.可能存在违反投资者适当性制度行为B.存在违反投资者适当性制度行为C.不存在违反投资者适当性制度行为D.遵守投资者适当性制度行为【答案】 AB18. 【问题】 下列关于反向市场的说法中，正确的有（ ）。 A.这种市场状态的出现可能是因为近期对该商品的需求非常迫切B.这种市场状态的出现可能是因为市场预计将来该商品的供给会大幅增加C.这种市场状态表明该商品现货持有者没有持仓费的支出D.这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同E【答案】 AB19. 【问题】 下列属于场内金融工具的是（）。A.远期融资B.债券C.股票D.期货【答案】 BCD20. 【问题】 关丁ATR指标的应用，以下说法正确的是( )。A.常态时，被幅围绕均线上下波动B.极端行情时，波幅上下幅度剧烈加人C.波幅TR过高，并且价格上涨过快时，应当卖出D.波幅的高低根据交易品种及其在不同的阶段由使用者确定【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D21. 【问题】 客户保证金不足时，下列说法中错误的是（）。A.客户应当及时追加保证金B.客户应当自行平仓C.期货公司应当立即将该客户的合约强行平仓D.依法强行平仓的有关费用由该客户承担【答案】 C22. 【问题】 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B23. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A24. 【问题】 证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报（）备案。A.中国证券投资基金业协会B.中国期货市场监控中心C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A25. 【问题】 期货公司独立董事最多可以在（ ）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.2D.3【答案】 C26. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.10【答案】 C27. 【问题】 中国期货业协会依法对期货从业人员实行（ ）。A.备案管理B.自律管理C.行政管理D.全面管理【答案】 B28. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是( )。A.复制与被调查事件有关的财产权登记材料B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.限制违法行为人的人身自由D.对期货公司进行现场检查【答案】 C29. 【问题】 期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起（）个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。A.3B.2C.4D.6【答案】 A30. 【问题】 某年7月，原油价涨至8600元/吨，高盛公司预言年底价格会持续上涨，于是加大马力生产2万吨，但8月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖出PTA的11月期货合约4000手（2万吨），卖价为8300元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问津，企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货，此时现货市场价格为4700元/吨。该公司库存跌价损失是（），盈亏是（）。A.7800万元；12万元B.7812万元；12万元C.7800万元；-12万元D.7812万元；-12万元【答案】 A31. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A32. 【问题】 申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（ ）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A33. 【问题】 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅A.6.2900B.6.3866C.6.3825D.6.4825【答案】 B34. 【问题】 会员制期货交易所会员大会有( ）会员参加方为有效。 A.1/3以上B.2/3以上C.7/4以上D.3/4以上【答案】 B35. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B36. 【问题】 下列机构中有权指定交割仓库的是（）。A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A37. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】 A38. 【问题】 （）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】 A39. 【问题】 （）可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。A.股指期货B.股票期权C.股票互换D.股指互换【答案】 A