2022年江西省期货从业资格通关测试题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（）。A.交易成本理论B.持有成本理论C.时间价值理论D.线性回归理论【答案】 B2. 【问题】 某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨)，卖出均价在8300元吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。A.盈利12万元B.损失7800万元C.盈利7812万元D.损失12万元【答案】 A3. 【问题】 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C4. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（ ）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D5. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（ ）。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C6. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A7. 【问题】 以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】 B8. 【问题】 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控进行每日稽核，发现问题应当立即报告（ ）。A.期货交易所B.期货公司C.期货保证金存管银行D.国务院期货监督管理机构【答案】 D9. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D10. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有下列（）行为。A.提供期货市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】 B11. 【问题】 中国期货业协会依法对期货从业人员实行（ ）。A.备案管理B.自律管理C.行政管理D.全面管理【答案】 B12. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C13. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C14. 【问题】 根据期货从业人员管理办法,期货从业人员受到纪律惩戒后，享有（）权利A.上诉B.申诉C.申请行政复议D.抗辩【答案】 B15. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，（）应当以风险准备金和自有资金垫付。A.期货公司B.期货业协会C.财务部D.证监会【答案】 A16. 【问题】 关于期货交易所监事会，下列说法正确的是（）。A.监事会每届任期2年B.监事会成员不得少于3人C.监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，股东大会通过D.监事会设主席1人，副主席若干【答案】 B17. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 C18. 【问题】 在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B19. 【问题】 期货公司的实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向住所地（）报告开户情况，并定期报告交易情况。A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.中国期货业协会D.中国金融期货交易所【答案】 B20. 【问题】 在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为( )的远期价格的交易称为“长单”。A.1年或1年以后B.6个月或6个月以后C.3个月或3个月以后D.1个月或1个月以后【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期货交易所终止的说法，正确的有（ ）。 A.期货交易所因合并而终止的，由合并后的交易所予以公告B.期货交易所因分立而终止的，由分立前的交易所予以公告C.期货交易所因解散而终止的，由中国证监会予以公告D.期货交易所终止后，清算组制订的清算方案，应当报中国证监会批准【答案】 CD2. 【问题】 ()为商品市场本期供给量的重要组成部分，并对期货价格产生影响。A.期初库存量B.当期国内生产量C.当期进口量D.当期出口量【答案】 ABC3. 【问题】 场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（）。A.甲方只能是期权的买方B.甲方可以用期权来对冲风险C.甲方设法通过期权承担风险来谋取收益D.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高【答案】 BCD4. 【问题】 反向市场出现的原因有（ ）。A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值B.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值C.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值D.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值【答案】 BD5. 【问题】 不同股票指数的区别主要在于()。A.具体的抽样不同B.具体的计算方法不同C.交易市场不同D.交易时间不同【答案】 AB6. 【问题】 在某一期货合约的交易过程中，当（ ）时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。 A.持仓量达到一定水平B.临近交割期C.连续数个交易日的累积涨跌幅度达到一定水平D.遇到国家法定长假【答案】 ABC7. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，以下不属于期货从业人员的有( )。A.中国期货业协会的工作人员B.期货交易所总监C.期货公司的管理人员D.证监会期货监管干部【答案】 ABD8. 【问题】 某经营机构于2019年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是( )。A.如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金应当返还给客户B.如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金无须返还给客户C.如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则交易结果由客户承担D.虽然该机构是按客户的交易指令入市交易的，但交易结果仍由该机构自己承担【答案】 AC9. 【问题】 若北京某期货公司申请金融期货经纪业务资格，则该期货公司应当提交的材料包括( )。A.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件B.股东会或者董事会决议文件C.申请日前2个月期货公司风险监管报表D.公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告【答案】 ABCD10. 【问题】 具有（ ）情形的，不属于刑法第一百八十条第一款规定的从事与内幕信息有关的证券、期货交易。A.持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司百分之五以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份的B.按照事先订立的书面合同、指令、计划从事相关证券、期货交易的C.依据已被他人披露的信息而交易的D.交易具有其他正当理由或者正当信息来源的【答案】 ABCD11. 【问题】 期货公司执行客户交易指令，数量发生错误的，下列说法正确的有( )。A.客户不认可时，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B.交易全部无效，期货公司赔偿客户交易损失C.客户不认可时，多于指令数量的部分由期货公司承担D.除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担【答案】 ACD12. 【问题】 关于期货合约最小变动值，以下说法正确的有（）。A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约价值B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×报价单位C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位【答案】 CD13. 【问题】 机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列哪些条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请?（ ）A.已被本机构聘用B.品行端正，具有良好的职业道德C.最近3年内未因违法违规行为被撤销证券. 期货从业资格D.最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚【答案】 ABC14. 【问题】 下列主体中应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的有（）。A.客户B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货保证金存管银行【答案】 ABCD15. 【问题】 证券公司与期货公司应当独立经营，对下列（ ）内容进行分开隔离。A.人员B.经营场所C.财务D.期货行情信息、交易设施【答案】 ABC16. 【问题】 最常见，最重要的互换交易有（ ）。A.股权类互换B.利率互换C.货币互换D.远期互换【答案】 BC17. 【问题】 结算担保金包括（ ）。 A.基础结算担保金B.变动结算担保金C.初级结算担保金D.高级结算担保金【答案】 AB18. 【问题】 在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时，首席风险官应当（）。A.主动回避B.予以拒绝C.向中国期货业协会报告D.必要时及时向监管部门报告【答案】 BD19. 【问题】 期货公司发生下列（ ）情形之一的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。 A.净资本由6亿元下降到4亿元B.投资房地产市场C.资管账户出现较大亏损D.因客户委托资产发生权属变更等重大情形，期货公司提前终止资产管理委托E【答案】 AB20. 【问题】 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施（）。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务或者分支机构C.限制转让财产或者在财产上设定其他权利D.限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利【答案】 ABCD20. 【问题】 我国现行的消费者价格指数编制方法中，对于各类别指数的权数，每（）年调整一次。A.1B.2C.3D.5【答案】 D21. 【问题】 期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，并于月度结束后（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构及监控中心报告。 A.7B.5C.3D.2【答案】 B22. 【问题】 当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（ ）。A.现金B.债券C.股票D.商品【答案】 B23. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当( )公告。A.在期货交易所指定的报刊或者媒体上B.不需要发布C.在中国证监会指定的媒体上D.在任意的媒体上【答案】 C24. 【问题】 基差定价中基差卖方要争取（）最大。A.B1B.B2C.B2-B1D.期货价格【答案】 C25. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当持续符合风险监管指标标准，其中净资本不得低于人民币( )万元。A.2000B.3000C.1500D.1000【答案】 B26. 【问题】 设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（）。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.自上而下的经验总结D.基于历史数据的数理挖掘【答案】 C27. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】 C28. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（ ）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D29. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D30. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由( )认定。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 A31. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C32. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（ ）账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C33. 【问题】 既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C34. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中净资本不得低于( )亿元。A.5B.10C.12D.20【答案】 C35. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（ ）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D36. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由是（ ）。 A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 C37. 【问题】 如表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C38. 【问题】 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000【答案】 B39. 【问题】 申请期货公司首席风险官的任职资格需要通过（ ）认可的资质测试。 A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.中国人民银行【答案】 A