《项目风险管理》试题及答案.docx

一、单项选择题厦门大学网络教育 2012-2013 学年第一学期项目风险管理课程复习题1110第页共页1. 风险管理允许项目经理和项目团队（E）。A在项目的计划过程中消除大部分风险B辨别项目风险C辨别不同风险的影响D计划合适的反应E只有 B、C 和 D2. 最高级别的项目风险和不确定性与以下（A）项目阶段有关。A概念 B实施C收尾D项目后评价E只有 A 和 D 3风险可以被定义成（C）可能发生的事件。A在项目经理身上B在项目负责人身上C项目损害 D在项目工期上E在项目预算4风险（B）。A随危害降低，随防卫程度降低B随危害升高，随防卫程度降低C随危害升高，随防卫程度升高D随危害降低，随防卫程度升高E不是危害和防卫程度的函数5. 以下（D）风险通常被认为是无法预测的。A商务风险B金融风险C通货膨胀D自然灾害E税务6检查情况、辨别并区分潜在风险领域的过程是（A）。A风险识别 B风险反应C总结教训和风险控制D风险量化E以上都不是7. 一个承包者预计一个项目有 0.5 的概率获利 200000 美元，0.3 的概率损失 50000,以及 0.2 的概率获利和损失平衡。该项目的期望货币价值是（C）。A200000B150000C85000D50000E以上都不是8. 估计一个项目的变化对整个项目产生影响，这被称作（D）。A项目经理的风险厌恶商数B总项目风险 C项目的期望值D灵敏度分析E以上都不是9. 下面（C）在影响分析中是最有用。A箭线图B次序图C决策树D直方图E 因 果 图 10在做好项目成本结果概率分布后，有 15%可能被超过的估算大约（C）一个标准差。A低于平均数B高于中数C高于平均数D 高 于 中 数 11当为了降低相关风险而改变一个项目的范围时，项目经理会考虑对（D）产生的影响。A工期计划B成本C质量D以上皆是E只有 A 和 B 12以下（D）是减少风险的转移方法的一个例子。A担保B公债C偶发事件计划D A 和 B EB 和 C 13以下均主要用于项目控制除了（D）。A里程碑分析B业绩报告C挣得值分析D 效益/成本分析14. 偶发性时间计划的基础是（E）。A项目经理的过去经验B专家意见C项目经理对风险的厌恶D项目目标E以上皆是15项目中（A）阶段赌注最小。A概念B实施C收尾D项目后评价E只有 A 和B 16下面（C）效用函数反应了风险厌恶。A统一B递增概率C递减概率D指数E只有 B 和D 17为确定风险事件概率及其发生后果进行分析的过程是（D）。A风险识别B风险反应C总结教训和风险控制D风险量化E以上都不是18项目经理要求项目团队对其项目风险进行量化和评估，以下不能证明这样做的好处的是（B）。A彻底理解项目、相关风险、以及风险对项目各部分的影响 B制订处理已经识别的问题的风险降低策略 C保证所有已以识别的风险问题纳入项目计划编制D识别可能存在的替代方案19. 减少并控制风险的技术和方法称作（B）。A风险识别B风险反应 C总结教训和风险控制D风险量化E以上都不是20意外事件计划包括（A）。A定义一旦已识别风险事件发生时应采取的步骤B确立一个管理储备来涵盖计划外开支C准备一份与总的项目计划不同的单独的文件D确定在项目招待阶段需要做出的调整21. 在监督你的项目时你发现你比计划多花费了 9%的工时，你的质量管理计划说明你的工时临界点设在+10%。你应（A）。A继续监视事态发展B调查根本原因和采取纠正措施C获得生产率更高的工具D要求该组对超时做出补偿22. 负责为新项目概念研究获得资金的人是（D）。A项目经理B总裁C财务主管D项目赞助人23项目风险通常有三个要素，它们是（A）。A风险事件、风险概率和风险结果B影响严重性、影响持续时间和影响造成的成本C质量、时间和范围D质量、频率和成本 E风险事件、风险概率和频率24. 受欢迎的未来事件和结果被称作（B）。A风险B机会C惊喜D偶发性事件E以上都不是25项目的（C）阶段不确定性最大。A设计B规划实施C概念D各阶段结束时E以上皆是26当试图管理/降低与项目有关的风险时，风险事件应该按照（C）分类。A风险事件对项目产生的影响B风险事件会产生的冲击力C风险事件的来源D项目经理对风险事件的容忍度E以上都不是27. 如果实验数据的结果是正态分布的，那么对数据描点的结果是（D）。A铃铛形B偏向均值左方C均值周围平均分配DA 和 CEA 和 B 28下面（C）效用函数反应了风险厌恶。A统一B递增概率C递减概率D指数E只有 B 和D29. 如果一个风险事件按照类似事件的经验，发生的可能性是 45 次中发生 15 次，那么该事件在下一个项目中发生的概率（D）。A0.9B0.45C0.15D0.33E030. 在风险分析中标准差非常重要，因为它可以测量一个估算的可变性，因此，估算的标准差（A），其可变性和风险就（A）。A越大、越大B越大、越小C越小、越大D越小、为常态31风险管理的最终目的是（B）。A分析B缓和C评估D偶发事件计划E以上皆是32项目经理一般处理从确定到完全不确定范围内（C）部分的风险事件。A完全确定B完全不确定C相对不确定DA 和 CEB 和 C 33许多小组成员就快要一起离开公司，项目经理首先应该（C）。A修订 WBSB招募小组成员C实施风险应对 D修订线性职责图34以下四类项目管理的内在风险中，从客户的角度出发，（D）风险如果管理不善，会产生最为深远的影响。 A范围风险B进度风险C成本风险D质量风险二、简答题 1项目风险管理的含义是什么？答：项目风险管理是指项目管理团队通过风险识别、风险量化和风险控制，采用多种管理方法、技术和工具，对项目所涉及的各种风险实施有效的控制和管理，采取主动行动，尽量使风险事件的有利后果（带来的机会） 最大，而使风险事件所带来的不利后果（威胁）降到最低，以最少的成本保证项目安全、可靠的实施，从而实现项目的总体目标。2项目风险规划过程活动主要哪些内容？答：项目风险规划过程活动主要包括以下内容：1）为严重风险确定项目风险设想。2）制订项目风险应对备用方案。3）选择项目风险应对途径。4）制订项目风险行动计划。5）建立项目风险管理模板。6）确定风险数据库模式。三、计算分析1. 石家庄宏洋百货公司、四达乳业公司、科健保健品经销公司、神海药业公司及德诚建设有限公司等五家企业, 同时向工商银行桥西支行申请一年期流动资金贷款 500 万元。限于资金实力,该行只能从中选择两家做为贷款客户。商业银行对贷款企业信用分析的指标有很多,在这里我们主要考虑三个指标：一是信誉状况；二是市场预期； 三是运营能力及抗风险能力。从银行角度对这三个指标的重要性比较评价为：信誉状况比市场预期稍重要；信誉状况比运营及抗风险能力明显重要；市场预期相对于运营及抗风险能力介于同等重要与稍重要之间，相应量化评价标准见表 1。行业专家对五家企业评价情况及在此基础上比较得出的判断矩阵见表 2-表 5。请层次分析法完成以下问题，帮助银行信贷人员做出决策。标度含义1表示两个因素相比,具有相同重要性3表示两个因素相比,前者比后者稍重要5表示两个因素相比,前者比后者明显重要7表示两个因素相比,前者比后者强烈重要9表示两个因素相比,前者比后者极端重要2、4、6、8表示上述相邻判断的中间值表 119 标度的含义表 2贷款客户选择调查表企业信誉状况市场预期运营能力及抗风险能力宏洋百货很好一般一般科健保健较好稍差较好德诚建设稍差较好一般神海药业较好一般较好四达乳业一般较好很好表 3第三层各元素相对于 C1 的判断矩阵信誉状况宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/31/5科健保健31511/3德诚建设1/21/511/51/7神海药业31511/3四达乳业53731表 4第三层各元素相对于 C2 的判断矩阵市场预期宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/51/3科健保健3151/31德诚建设1/21/511/71/5神海药业53712四达乳业3151/21表 5第三层各元素相对于 C3 的判断矩阵运营及抗风险能力宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/2211/2科健保健21321德诚建设1/21/311/21/3神海药业11/2211/2四达乳业21321表 6矩阵的 R.I.值N3456789R.I.0.580.901.121.241.321.411.45问题 1：请按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型，并以图型方式予以表示。问题 2：构造准则层相对于目标层的判断矩阵，计算其特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题 3：根据表 2-表 5 的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题 4：计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷人员做出决策。解：问题 1、按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型，如下图所示。问题2、构造准则层相对于目标层的判断矩阵，计算其特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。ì 1íîþ第二层相对于第一层的判断矩阵 A = ï1/ 335üý12ï1）计算A的各行之积： S1 =ï1/ 5 1/ 21ï3 1´ 3´ 5» 2.466， S2 =3 0.333´1´ 2» 0.874 ， S3 =3 0.2 ´ 0.5 ´1» 0.464。32）归一化： å Si = 2.466+ 0.874+ 0.464 = 3.804；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì2.466/ 3.804üì0.648üWïïïï1 3 (AW )i= í0.874/ 3.804ý = í0.230ý ； lmax = 3 åW= 3.004。îþîþï0.464/ 3.804ïï0.122ïi=1i对判断矩阵进行一致性检验，即计算CI.，RI.和CR.： C.I. = lmax - n = 3.004- 3 = 0.002。n - 13 - 1当n=3，查表6得R.I.=0.58，则C.R. = C.I. = 0.002 = 0.003 < 0.1。R.I.0.58一致性检验通过问题 3、根据表 2-表 5 的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。ì 11/ 33151/ 21/ 511/ 531515373ïí(1) 第三层各元素相对于C1的判断矩阵 A = ïï1ïïïî5 1 ´ 0.333 ´ 2 ´ 0.333 ´ 0.25 0.5 ´ 0.2 ´ 1 ´ 0.2 ´ 0.1431） 计算A的各行之积： S1 =21/ 31/ 5üï1/ 3ïï1/ 7ý 。1/ 3ïï1 ïþ» 0.536 ，S2 =S4 =» 1.379 ， S3 =5 3 ´ 1 ´ 5 ´ 1 ´ 0.3335 3 ´ 1 ´ 5 ´ 1 ´ 0.333» 1.379 ， S5 =5 5 ´ 3 ´ 7 ´ 3 ´ 1» 3.16 。» 0.31 ，52） 归一化： å Sii =1= 0.536 + 1.379 + 0.31 + 1.379 + 3.16 = 6.764 ；通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.536/ 6.764üì0.079üï1.379/ 6.764ïï0.204ïWïïïïïïïï1 5 (AW )i= í 0.31/ 6.764 ý = í0.046ý ； lmax = 5 åW= 5.082 。ï1.379/ 6.764ïï0.204ïïïïïïî 3.16/ 6.764 ïþïî0.467ïþi=1i对判断矩阵进行一致性检验，即计算CI.，RI.和CR.： C.I. = lmax - n = 5.082- 5 = 0.021。n - 15 - 1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R. = C.I. = 0.021 = 0.019 < 0.1。R.I.1.12一致性检验通过ì 11/ 321/ 51/ 3üï 3151/ 31 ïí(2) 第三层各元素相对于C2的判断矩阵 A = ïï1/ 2 1/ 511/ 71/ 5ïïý 。ï 53712 ï5 1´ 0.333´ 2 ´ 0.2 ´ 0.333ïï1）计算A的各行之积： S1 =S3 =ïî 35 0.5 ´ 0.2 ´1´ 0.143´ 0.2» 0.31， S4 =151/ 21 ïþ5 3´1´ 5 ´ 0.333´1» 0.536， S2 =5 5 ´ 3´ 7 ´1´ 2» 2.914 ， S5 =» 1.379 ，5 3´1´ 5 ´ 0.5 ´1» 1.496。52）归一化： å Si = 0.536+ 1.379+ 0.31+ 2.914+ 1.496 = 6.635；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.536/ 6.635üì0.081üï1.379/ 6.635ïï0.208ïWïïïïïïïï1 5 (AW )i= í 0.31/ 6.635 ý = í0.047ý ； lmax = 5 åW= 5.058。ï2.914/ 6.635ïï0.439ïïïïïïî1.496/ 6.635ïþïî0.225ïþi=1i对判断矩阵进行一致性检验，即计算CI.，RI.和CR.： C.I. = lmax - n = 5.058- 5 = 0.015。n - 15 - 1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R. = C.I. = 0.015 = 0.013 < 0.1。R.I.1.12一致性检验通过ì 11/ 2211/ 2üïï 2(3) 第三层各元素相对于C3的判断矩阵 A = ï1321 ïïïí1/ 21/ 311/ 21/ 3ý 。ï 11/ 2211/ 2ïïï1）计算A的各行之积： S1 =ïî 21321 ïþ5 1´ 0.5 ´ 2 ´1´ 0.55 2 ´1´ 3´ 2 ´15 1´ 0.5 ´ 2 ´1´ 0.5» 0.871， S2 =» 1.644 ，5 0.5 ´ 0.333´1´ 0.5 ´ 0.333S3 =S5 =5 2 ´1´ 3´ 2 ´1» 1.644。» 0.488， S4 =» 0.871，52）归一化： å Si = 0.871+ 1.644+ 0.488+ 0.871+ 1.644 = 5.518；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.871/ 5.518üì0.158üï1.644/ 5.518ïï0.298ïWïïïïïïïï1 5 (AW )i= í0.488/ 5.518ý = í0.089ý ； lmax = 5 åW= 5.013。ï0.871/ 5.518ïï0.158ïïïïïïî1.644/ 5.518ïþïî0.298ïþi=1i对判断矩阵进行一致性检验，即计算CI.，RI.和CR.： C.I. = lmax - n = 5.013- 5 = 0.003。n - 15 - 1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R. = C.I. = 0.003 = 0.003 < 0.1。R.I.1.12一致性检验通过问题 4、计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷人员做出决策。第三层相对于第一层的权重通过第二层相对第一层和第三层相对于第二层的权重组合而得到，计算结果如下：ì0.089üï0.216ïW = ïïïïí0.051ýï0.252ïïïïî0.391ïþC.I.=0.02R.I.= 1.12C.R. = C.I. = 0.02 = 0.018 < 0.1一致性检验通过。R.I.1.12从计算结果来看，四达乳业的贷款条件最好，神海药业次之，科健保健再次之，德诚建设最差。这与前面银行信贷人员的感性认识大体吻合，但是比笼统的感觉更科学。据此，该银行可以选择四达乳业和神海药业做为贷款客户予以支持。2. 某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税 率和年固定成本分别为：方案 1：Q0=20000 件，P=25 元，C=8 元，t=5 元，F=180000 元方案 2：Q0=18000 件，P=25 元，C=6 元，t=5 元，F=200000 元比较分析这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为 p=23 元时， 这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？你会如何决策？解：方案 1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=60000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 15000(件)P - C - t即说明当年产量达到 15000 件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过 15000 件时就能使项目盈利。生产负荷率为： BEP(Q0 方案 2：) = QBQ0´ 100% =1500020000´ 100% = 75%年最大利润为：（P-t-C）Q-F=52000（元）产量盈亏界限为：QB=F» 14286(件)P - C - t即说明当年产量达到 14286 件时，该方案就能使项目不亏损，当年产量超过 14286 件时就能使项目盈利。生产负荷率为： BEP(Q0) = QBQ0´ 100% =1428618000´ 100% = 79.4%对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案 2 的风险承受能力都不如方案 1。当产品价格下跌为 p=23 元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率： 方案 1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F =20000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 18000(件)P - C - t即当年产量达到 18000 件时，该方案才能使项目不亏损。生产负荷率为： BEP(Q0) = QBQ0´ 100% =1800020000´ 100% = 90%因此，产品价格下跌为 p=23 元时，项目的风险承受能力大大降低。方案 2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F =16000（元）产量盈亏界限为：QB=F» 16667(件)P - C - t即当年产量达到 16667 件时，该方案才能使项目不亏损。生产负荷率为： BEP(Q0) = QBQ0´ 100% =1666718000´ 100% = 92.6%所以，产品价格下跌为 p=23 元时，方案 2 的风险承受能力要比方案 1 低。因此，我的决策是选择方案 1。3. 某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税 率和年固定成本分别为：方案 1：Q0=90000 件，P=45 元，C=18 元，t=9 元，F=810000 元方案 2：Q0=85000 件，P=45 元，C=16 元，t=9 元，F=960000 元比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为 p=37 元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？解：方案 1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=810000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 45000(件)P - C - t说明当年产量达到 45000 件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过 45000 件时就能使项目盈利。生产负荷率为： BEP(Q) = QB ´100% = 45000100% = 50%0Q´090000说明该方案的产量盈亏界限仅达到设计生产能力的一半，项目有很大的盈利余地，即该方案可使项目有很大的风险承受能力。方案 2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=740000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 48000(件)P - C - t即当年产量达到 48000 件时，该方案才能使项目不亏损，只有当年产量超过 48000 件时才能使项目盈利。生产负荷率为： BEP(Q) = QB ´100% = 48000100% = 56.5%0Q´085000对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案 2 的风险承受能力都不如方案 1。当产品价格下跌为 p=37 元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率： 方案 1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F =90000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 81000(件)P - C - t即当年产量达到 81000 件时，该方案才能使项目不亏损。生产负荷率为： BEP(Q0) = QBQ0´ 100% =8100090000´ 100% = 90%因此，产品价格下跌为 p=37 元时，项目的风险承受能力大大降低。方案 2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F =60000（元）产量盈亏界限为：QB=F= 80000(件)P - C - t即当年产量达到 80000 件时，该方案才能使项目不亏损。生产负荷率为： BEP(Q0) = QBQ0´ 100% =8000085000´ 100% = 94.1%所以，产品价格下跌为 p=37 元时，方案 2 的风险承受能力要比方案 1 低得多。因此，项目管理组应避免采用方案 2。2、某公司欲投资 A、B 两种产品，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一，若两种新产品销路好的概率均为 0.7，销路差的概率均为 0.3；两种产品的年度收益值如下表所示。问究竟投产哪种新药为宜？假定两者生产期为 10 年，新药 A 需投资 30 万元，新药 B 需投资 16 万元。管理决策人员的效用函数为 U=log（51+x）,其中 x 为收益值。注：不考虑贴现。两种新产品的年度收益情况销路好销路差P=0.7P=0.3A10-2B41解：（1）根据已知信息，计算出两种新产品在 10 年内的收益情况（不考虑贴现）：新产品 A：销路好 Pa1=10X10-30=70（万元）销路差 Pa2=-2X10-30=-50（万元）新产品 B：销路好 Pb1=4X10-16=24（万元） 销路差 Pb2=1X10-16=-6（万元）（2）计算两种新产品的期望效用值。新产品 A 的效用期望值为：E（U（A）=0.7*log（51+70）0.3*log（51-50）=1.46新产品 B 的效用期望值为：E（U（B）=0.7*log（51+24）0.3*log（51-6）=1.81由上述计算结果可知，若以期望效用值作为管理决策准则，生产新产品 B 的方案为优先方案。同时也可看出， 该决策者是属于风险厌恶型的保守决策者，不愿意冒太大的风险。3、某企业的工业产品建没项目，根据历史资料预测其单位产品价格为 p = 21000/ Q ，单位产品变动成本为 s=1000 元，固定成本为 F=100000 元，拟定生产规模为年产 130 件，试对该项目进行盈亏平衡分析。解： R(Q) = pQ = 21000/ Q ´ Q = 21000 QC(Q) = F + s × Q = 100000+ 1000Q根据盈亏平衡原理，在平衡点有 R（Q）=C（Q），可以得出21000 Q = 100000+1000Q求解该方程得平衡点产量：Q*b1 53（件）Q*b 2 188（件）d (21000 Q -100000-1000Q)dB = 0由 dQdQQ*max B 110（件）则在该点上的利润为Bmax10250（元）得利润最大点的产量：根据上述分析计算结果可知，该项目存在两个盈亏平衡产量，即 53 件和 188 件，如果销售量在 53 件和 188 件之间，项目盈利，该项目最大利润的销售量为 110 件。根据项目的原设计产量为 130 件，说明处在盈利区，但是处在利润率的下降区域，如果适当削减一些产量，可以获取更多的利润总体来讲，该项目的盈利能力较好，风险承受能力强。4、某工程项目，要求总共挖土 10000m3，每立方米的预算价格是 45 元，计划每天完成 400m3，25 天内全部完成。假设业主单位管理人员在开工后第七天早晨刚上班时去测量，取得了两个数据： 已经挖完 2000m3，ACWP=120000 元，试对项目进行费用偏差和风险分析。解：先按照土方的预算价格计算已经挖完的 2000m3 土方的预算费用BCWP=45*2000=90000 元业主管理人员发现了两个问题：（1） 土方承包商工作费用超支了，超支额是：ACWP- BCWP= 120000-90000=30000 元（2） 土方承包商工作进度落后了，工作进度是按照完成的实际工作量计算：BCWS- BCWP=108000-90000=18000 元按照原定计划。每天应完成 400m3，每立方米费用 45 元，这样，18000 元的费用相当于 l 天的工作量，所以土方承包商工作进度落后了 1 天。费用指数 CPI=BCWP/ACWP=90000/120000=75%<1超支进度指数 SPI=BCWP/BCWS=90000/108000=83.33%<1落后