2022年全省期货从业资格深度自测测试题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。 A.20万元以上100万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】 D2. 【问题】 期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（）。A.公司遭受重大突发市场风险B.公司遭受不可抗力C.总额足以覆盖市场风险D.当年发生财务亏损【答案】 D3. 【问题】 甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例低于期份公司收取的保证金比例，期货公司像甲追加保证金通知。次日甲未追加保证金，期货公司末对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是（）,A.如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失.期货公司应当承担主要赔偿责任B.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓C.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易D.期货公司次日可以按照明货经纪合同约定对甲进行强行平仓【答案】 D4. 【问题】 下列说法错误的是（）。A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.20世纪60年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】 C5. 【问题】 下列关于结算担保金和结算准备金的表述，错误的是（）A.期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行B.期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金C.期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金D.期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金【答案】 C6. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B7. 【问题】 某国债期货的面值为100元，息票率为6，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为296元。若无风险利率为5，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A8. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是( )。A.保证金制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.涨跌停板制度【答案】 B9. 【问题】 （）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C10. 【问题】 申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A.15B.20C.30D.60【答案】 C11. 【问题】 期货投资者保障基金的筹集.管理和使用的具体办法，由（ ）制定。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构会同人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会【答案】 B12. 【问题】 经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的（），投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。A.微信提示B.书面风险提示C.电话通知D.短信告知【答案】 B13. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C14. 【问题】 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C15. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当根据（ ）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B16. 【问题】 下列关于期货公司营业部负责人的表述,正确的是（）。A.应当具有期货从业人员资格B.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格C.应当通过中国证监会认可的资质测试D.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告。【答案】 A17. 【问题】 保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送( )。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】 C18. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C19. 【问题】 回归方程的拟合优度的判定系数R2为( )。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D20. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（）。A.需求曲线和供给曲线同时向右移动B.需求曲线和供给曲线同时向左移动C.需求曲线向右移动而供给曲线向左移动D.需求曲线向左移动而供给曲线向右移动【答案】 CD2. 【问题】 下列有权对期货公司及其分支机构实行监督管理的是（ ）。A.中国证监会B.中国证监会的派出机构C.期货交易所D.期货业协会【答案】 AB3. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，可以不向（）报告。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证监会相关派出机构D.中国证监会或其派出机构【答案】 ABD4. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为1亿元，拟以2500万元人民币，以及经评估作价为2500万元的信息技术系统，抵债取得的对某公司的股权出资。下列关于证券公司对期货公司出资方案的说法中，正确的是（）。A.方案不符合规定，必须全部为货币出资B.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资C.方案不符合规定，货币出资比例过低D.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限【答案】 BC5. 【问题】 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸，具体条款如下表所示。据此回答以下两题。A.当标的资产价格上涨20%时，投资者可以获利B.当标的资产价格下跌20%时，投资者可以获利C.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头D.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头【答案】 BC6. 【问题】 期货公司（ ）的，应当在中国证监会指定的媒体上公告。A.设立B.变更分支机构C.分支机构终止D.营业部亏损【答案】 ABC7. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，中国期货业协会制订期货从业人员自律管理的具体办法，内容包括（）。A.纪律惩戒和申诉B.从业资格考试、注册和公示C.后续执业培训、执业检查D.执业行为准则【答案】 ABCD8. 【问题】 期货公司有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，出具警示函。A.法人治理结构、内部控制存在重大隐患B.未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况C.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况D.未按规定报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易的情况【答案】 ABCD9. 【问题】 技术而分析只关心期货市场巾的数据，这些数据包括( )。A.价格B.成变量C.持仓量D.增仓量【答案】 ABC10. 【问题】 下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（）。A.看跌期权多头和空头损益平衡点不相同B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金C.看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D.看跌期权多头和空头损益平衡点相同【答案】 BD11. 【问题】 关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。A.看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金B.看跌期权买方的最大损失是全部的权利金C.当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D.当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利【答案】 BC12. 【问题】 蝶式套利的特点是（ ）。A.蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动B.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利C.连接两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和【答案】 BCD13. 【问题】 根据下面资料，回答下题。A.预期期货价格走弱B.预期期货价格走强C.预期基差走弱D.预期基差走强【答案】 CAD14. 【问题】 按照期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，当()时，期货公司应当向中国证监会相关派出机构履行报告义务。A.调整高级管理人员职责分工的B.董事因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查的C.免除董事职务的D.对董事给予处分的【答案】 ABD15. 【问题】 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，下列说法中正确的有（ ）。 A.期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿B.期货交易所承担一般保证责任C.期货交易所不需要承担责任D.交割仓库应当承担责任【答案】 AD16. 【问题】 假设玉米期货价格在1600元/吨处获得支撑，反弹至2500元/吨遇到阻力，根据江恩回调法则，我们可以判断，股价下跌途中可能会在（）价位获得强大支撑。?A.2156B.2050C.1933D.1600【答案】 BCD17. 【问题】 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（ ）。A.外汇期权B.外汇期货C.外汇掉期D.外汇远期【答案】 ACD18. 【问题】 关于点价交易，描述正确的有（ ）。A.是以现货价格决定期货价格B.实质上是一种买卖现货商品的交易方式C.升贴水由双方协调确定D.以某月份的期货价格为计价基础【答案】 BCD19. 【问题】 对基差买方来说，基差交易模式的优点有（）。A.加快销售速度B.拥有定价的主动权和可选择权，灵活性强C.增强企业参与国际市场的竞争能力D.采购或销售的商品有了确定的上家或下家，可以先提货或先交货【答案】 BCD20. 【问题】 关于全球棉花市场，下列表述正确的有( )。A.世界棉花出口最多的有美国、乌兹别克斯坦等地区B.中国的棉花进口以美国陆地棉居多C.澳大利亚是世界上最大的棉花生产国和消费国D.我国棉花的主要产区有新疆、河南、山东等【答案】 ABD20. 【问题】 申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（ ）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A.15B.20C.30D.60【答案】 C21. 【问题】 期货公司可以接受以下（ ）单位或者个人的委托为其进行期货交易。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B22. 【问题】 期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，( )可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A.期货投资者保证基金管理机构B.中国证监会会同财政部C.中国证监会D.财政部【答案】 C23. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托李某下单。某日，甲要出差一个月，临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌10%时卖出，并和李某签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，李某判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌，李某只好接市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求李某赔偿损失。问此案件的性质是（ ）。 A.李某违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.李某侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竟含的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求【答案】 D24. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C25. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】 C26. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】 C27. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D28. 【问题】 企业原材料库存管理的实质问题是指原材料库存中存在的( )问题。A.风险管理B.成本管理C.收益管理D.类别管理【答案】 A29. 【问题】 某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨)，卖出均价在8300元吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。A.盈利12万元B.损失7800万元C.盈利7812万元D.损失12万元【答案】 A30. 【问题】 在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B31. 【问题】 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法， 被中国证监会认定为不适当人选的，下列说法中错误的是（）。A.期货公司应当将该人员免职B.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起2年内任用该人员担任董事C.该人员仍然可以依法从事期货业务D.期货公司应当将该人员开除【答案】 D32. 【问题】 期货从业人员涉嫌违规需要中国证监会给予行政处罚的，中国期货业协会应当（） 。A.及时向期货交易所发出行政处罚建议书B.作出行政处罚C.给予最严厉的记录处分，以代替行政处罚D.及时移送中国证监会处理【答案】 D33. 【问题】 （）依照法律、行政法规、证券期货投资者适当性管理办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。A.中国金融期货交易所B.中国期货业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】 D34. 【问题】 会员制期货交易所的权力机构是（）。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】 A35. 【问题】 根据下面资料，回答93-97题 A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C36. 【问题】 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA【答案】 A37. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（），限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证监会。A.资信和业务开展情况B.收入规模C.人员情况D.盈利情况【答案】 A38. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D39. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当( )。A.不少于20年B.不少于15年C.不少于10年D.不少于5年【答案】 D