2022年福建省期货从业资格自测模拟预测题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A2. 【问题】 若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求?（ ）A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C3. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），（）应当根据了解的投资者信息，结合问卷评估结果，对投资者的风险承受能力进行评估。A.期货交易所B.中国期货业协会C.经营机构D.中国证监会【答案】 C4. 【问题】 期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B5. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LBOR利率为5.5%，6月期LBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】 C6. 【问题】 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.2D.3【答案】 C7. 【问题】 有权批准期货交易所设立的机关是( )。A.国家发展和改革委员会B.中国银保监会C.国家工商行政管理总局D.国务院期货监督管理机构【答案】 D8. 【问题】 C期货公司经常将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利息占为己有，由此赚取利润达3万元，客户得知后要求期货公司予以返还盈利。期货公司拒不返还，于是该客户将期货公司告上法庭。下列说法中，正确的是( )。A.客户有权追回3万元利润B.3万元属于期货公司的技术成果，客户无权追回C.3万元利润由期货公司和客户之间按比例分割D.3万元属于非法所得，应该没收为国有【答案】 A9. 【问题】 当期货公司人员利益与客户利益发生冲突时应遵守( )；当期货公司客户间利益发生冲突，应遵守( )原则。A.客户利益优先；先开发客户利益优先B.客户利益优先；公平对待C.员工利益优先；先开发客户利益优先D.员工利益优先；公平对待【答案】 B10. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C11. 【问题】 王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损20万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。A.由乙期货公司承担B.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由王某承担【答案】 D12. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.期货公司网站B.中国期货业协会网站C.期货交易所网站D.中国证监会指定的媒体【答案】 D13. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.由监事会B.由董事长C.由总经理D.根据公司章程的规定【答案】 D14. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计（）次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。A.3B.4C.5D.6【答案】 A15. 【问题】 （）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A16. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是( )。A.复制与被调查事件有关的财产权登记材料B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.限制违法行为人的人身自由D.对期货公司进行现场检查【答案】 C17. 【问题】 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内接触对其采取的有关措施。A.5日B.10日C.15日D.3日【答案】 D18. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨(含6水分)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/千吨。此时基差是（）元千吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价，干基价格折算公式=湿基价格(1-水分比例)A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】 D19. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D20. 【问题】 某经营机构于2016年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（ ）。 A.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失B.如果该机构没有按客户的交易指令人市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失C.如果该机梅没有按客户的交易指令人市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失D.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有（ ）行为的，构成洗钱罪。 A.提供资金账户的B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D.协助将资金汇往境外的【答案】 ABCD2. 【问题】 华中数控公司制造一种高档激光机床，每台成本利润为180 000元人民币。现美国新泽西州某公司请华中数控报出每台机床即期付款为美元价格，同时报出3个月延期付款的美元价格。通过往来电讯交流，华中数控估计对方接受3个月延期付款条件的可能性很大，但又担心届时美元汇价进一步贬值，于是打算将3个月后收入的美元预售给外汇银行，以固定成本匡算利润，规避外汇风险。A.卖出价为6.4630B.买入价为6.4610C.买入价为6.4790D.卖出价为6.4650【答案】 BD3. 【问题】 期货公司首席风险官赵某，经常利用职务之便牟取私利，中国证监会及其派出机构可以依照相关法规，对赵某采取的监管措施有（ ）。 A.训诫B.监管谈话C.出具警示函D.责令更换【答案】 BCD4. 【问题】 关于反向大豆提油套利的做法正确的是（ ）。A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C.增加豆粕和豆油供给量D.减少豆粕和豆油供给量【答案】 BD5. 【问题】 期货和互换的区别包括（ ）。A.了结方式不同B.成交方式不同C.标准化程度不同D.合约双方关系不同【答案】 BCD6. 【问题】 经济周期的阶段包括（ ）。A.经济活动扩张或向上阶段B.经济由繁荣转为萧条的过渡阶段C.经济活动的收缩或向下阶段D.经济由萧条转为繁荣的过渡阶段【答案】 ABCD7. 【问题】 远期汇率的决定因素包括（ ）。A.即期汇率B.两种货币的利率及交易期限C.市场的心理预期D.中央银行对市场的干预【答案】 ABCD8. 【问题】 中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构进行检查，可以采取的措施有（ ）。 A.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料B.查询期货公司及其分支机构的客户资产账户C.检查期货公司及其分支机构的信息系统，调阅交易、结算及财务数据D.询问期货公司及其分支机构的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明【答案】 ABCD9. 【问题】 外汇期货交易一般分为（ ）。 A.外汇期货套期保值交易B.外汇期货投机交易C.外汇期货套利交易D.外汇期货互换交易E【答案】 ABC10. 【问题】 某客户下达了“以11630元/吨的价格卖出10手上海期货交易所7月份期货”的限价指令，则可能的成交价格为（）元/吨。?A.11625B.11635C.11620D.11630【答案】 BD11. 【问题】 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的有（ ）A.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金B.平仓收益=期权买入价-期权卖出价C.最大收益=权利金D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价【答案】 CD12. 【问题】 在形式上，汇率类结构化产品通常表现为（ ）。A.债券B.票据C.期货D.期权【答案】 AB13. 【问题】 大连期货商品交易所上市的期货品种包括（ ）。A.焦炭B.动力煤C.棕榈油D.焦煤【答案】 ACD14. 【问题】 下列关于卖出看涨期权的说法（不计交易费用），正确的有（ ）。A.最大风险为损失全部权利金B.最大收益为所收取的全部权利金C.盈亏平衡点为执行价格权利金D.标的资产市场价格越高，对期权卖方越不利【答案】 BCD15. 【问题】 关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（ ）。A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位交易单位【答案】 CD16. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。可以作为期货保证金的有价证券是（ ）。A.可转换公司债券B.企业债券C.经期货交易所认定的标准仓单D.可流通的国债【答案】 CD17. 【问题】 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格【答案】 ABCD18. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料包括( )。A.金融期货结算业务资格申请书B.从事金融期货结算业务的计划书C.加盖公司公章的营业执照复印件和金融期货经纪业务资格证明文件D.股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货结算业务资格的决议文件【答案】 ABCD19. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，（ ）工作不由首席风险官主要负责。A.期货公司的合法合规性和风险管理B.期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督检查C.期货公司的日常经营管理D.期货公司的风险管理状况进行监督检查【答案】 AC20. 【问题】 合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合条件的自然人、法人或者其他组织。需要具备条件包括（）。A.具有2年以上投资经历的自然人，家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元B.最近3年末净资产不低于1000万元的法人单位C.依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构D.接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品【答案】 ACD20. 【问题】 程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A21. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D22. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C23. 【问题】 期货从业人员违反国家法律、法规的执业行为，需要中国证监会给予（ ）的，协会应当及时移送中国证监会处理。A.行政处罚B.民事处罚C.刑事处罚D.警告【答案】 A24. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以17亿元人民币，以及经评估价为3000万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（ ）。A.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本B.方案不符合规定，货币出资比例过低C.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资D.方案符合规定【答案】 C25. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】 A26. 【问题】 在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（）无重大违法违规记录。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C27. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（ ）账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C28. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D29. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B30. 【问题】 在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（ ）报价。A.最高1家，最低2家B.最高2家，最低1家C.最高、最低各1家D.最高、最低各2家【答案】 D31. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（）。A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置【答案】 A32. 【问题】 期货公司监控中心应将当日通过复核的客户资料转发给相关的（）。A.客户B.证监会C.期货交易所D.证券交易所【答案】 C33. 【问题】 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成损失的扩大，客户至少承担损失的（）。A.30%B.50%C.20%D.40%【答案】 C34. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D35. 【问题】 A证券公司为具有向期货公司提供中间介绍业务资格的公司，一直以来都接受B期货公司的委托，为其提供介绍业务的服务，后来A公司经营的证券业务违法经营被证监会撤销了其业务资格，此时A证券公司与B期货公司之间的介绍业务关系（ ）。 A.自动终止B.由证监会责令终止C.不受影响，仍然有效D.由双方协商决定是否终止【答案】 B36. 【问题】 期货公司拟免除以下（ ）人员职务的，应当在作出决定前向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.首席风险官B.独立董事C.监事会主席D.董事长【答案】 A37. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C38. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起( )个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.7【答案】 C39. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（ ）。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】 C