银行业法律法规与综合能力考试2023年真题及解析-模拟试题卷 (2).docx

银行业法律法规与综合能力考试2023年真题及解析.模拟试题卷1.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少 包括以下内容（）。A.评估主要风险状况及开展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的 影响B.定期报告流动性风险水平指标C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.确定监管资本要求E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】：A|C|E【解析】：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报 告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内 容：评估主要风险状况及开展趋势、战略目标和外部环境对资本水 平的影响；评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险；提出确【解析】：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银 行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、 组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。从保护存款人利益 和增强银行体系平安性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损 失。13 .商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该 项技术，以下说法有误的是（）。A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将 外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础 上C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比拟D.银行应防止映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用 的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特 征【答案】：D【解析】：D项，银行应防止映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所 使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债 项的特征。14 .假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较 为平坦，那么以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）oA.卖出永久债券8 .买入即将到期的20年期债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券【答案】：D【解析】：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性 投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。15 .银行监管的“公开原那么”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】：A|B|C【解析】：银行监管的公开原那么是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当 具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准 公开；监管执法和行为标准公开；行政复议的依据、标准、程序 公开。16 .客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户的大小。（）A.偿债能力和归还意愿；道德风险B.偿债能力和归还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】：B【解析】：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映 客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是 客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）o.关于国别风险预警和应急处置，以下说法错误的选项是（）oA.加强风险预测需要增加应急预警系统风险防范的主动性、前瞻性、 有效性B.对应急预警体系开展更新和调整应遵循控制为主、预防为辅的原那么 C.预警等级应有完整严格的书面制度D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责 处置【答案】：B【解析】： B项，在系统运行过程中，应当根据经验与实际运行结果，本着预防 为主、控制为辅，加强事前预测、减少事后管理的原那么，对应急预警 体系开展更新和调整，增强风险预测能力。17 .以下风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领 域相关制度指引。A.贷款通那么B.商业银行不良资产监测和考核暂行方法C.商业银行操作风险管理指引D.工程融资业务指引【答案】：C【解析】：C项，商业银行操作风险管理指引属于操作风险管理领域相关制 度指引。19 .以下关于收益率曲线的说法，正确的选项是（）。A.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答案】：B|C|D【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形 状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判 断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等）的结果。20 .留置担保的范围包括（）oA.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.留置物保管费用E.实现留置权的费用【答案】:A|B|C|D|E【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同 约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该 财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置担保的范围 包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留 置权的费用。21 .关于久期分析，以下说法正确的选项是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【解析】： 缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析那么 计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括： 如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久 期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因 利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能 很好地反映期权性风险；对于利率的大幅变动(大于1%),由于头 寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就 不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。22.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性 质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】：C【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。23,以下关于操作风险识别的内容，说法正确的选项是（）oA.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗/交易故障次数异常 增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行 单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行 识另I【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，商业银行通常可以借助因果分析模型，对所有业务岗位和流程 中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损 失事件之间的关系。24 .商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.高层人事安排D.资本来源【答案】：B【解析】：商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集 团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状 况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户 通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集 团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。25 .信用风险预警的程序包括（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险处置 保资本能够充分覆盖主要风险的建议。B项属于流动性风险报告的内 容；D项，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监 管资本要求。2.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）。A.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解析】：D项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望 以确定如何经营银行，这些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并 通过风险偏好的形式加以明确。3.历史上曾屡次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造 成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险D.后评价E.制定和实施不同的预警管理机制【答案】：A|B|C|D【解析】：E项是需要进行预警的内容。26.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。A.局部国际业务敞口面临国别风险或转移风险B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D.房地产价格出现大幅度向下波动E.局部行业出现集中违约【答案】:A|C|D|E【解析】： 商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及 国际主要经济体宏观经济增长下滑；房地产价格出现较大幅度向下 波动；贷款质量和抵押品质量恶化；授信较为集中的企业和主要 交易对手信用等级下降乃至违约；局部行业出现集中违约；局部 国际业务敞口面临国别风险或转移风险；其他对银行信用风险带来 重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情 景。27.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）oA.行业风险因素B.管理层风险因素C.区域风险因素D.企业产品销售风险因素E.宏观经济因素【答案】:A|C|E【解析】：商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险主要包括：宏观经济 因素、行业风险和区域风险。28.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保 证其（）,以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判 断。A.真实性B.准确性C.及时性D.配比性E.充分性【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的， 由行长负责。信息披露的内容须经董事会或行长批准，并保证信息披 露的真实性、准确性、充分性、及时性、公平性，以便市场参与者能 够对商业银行资本充足率做出正确的判断。29 .客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产 品研发、未来开展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。 这对声誉风险管理有什么意义？（）A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】：D【解析】：客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被 动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘 而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来开展计划向客户 /公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引 发的声誉风险。30 .为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划 通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A. 一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】：B【解析】：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常 的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往 往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为 后几年的预测提供了基础信息。31 .以下关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的选项是()。I .方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑II .蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结 果对近期市场变化更快做出反响A. I 和IIIb. m 和 ivC. I 和 IID.只有I【答案】：A【解析】：I项，方差协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了 风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线 性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无 法用方差-协方差法来准确计量。III项，蒙特卡洛模拟法对于基础风 险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。32.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】：B【解析】： 适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行 日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大 变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险 等。33.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的 ()。A.准确性B.可靠性C.复杂性D.稳定性E.审慎性【答案】：A|D|E【解析】：内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为 硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。内部评级体系的验 证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。34.日常国别风险信息监测应遵循的原那么不包括（）。A.完整性B.独立性C.及时性D.相关性【答案】：D【解析】：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原那么。完整性 是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高 银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理提供的信息时， 应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公 允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一 时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。35.以下关于信用风险的说法，不正确的选项是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于 信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义 价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损 失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合 带来损失【答案】：B【解析】：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存 在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。36.经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它是（）。A.为了覆盖和抵御预期损失所需要持有的资本数额B.资产减去负债后的余额C.银行抵补风险所要求拥有的资本D. 一个风险概念E.维持金融体系稳定必须持有的资本【答案】：C|D【解析】：A项，经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为 了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有 的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银 行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本；B 项，资产减去负债后的余额是账面资本；E项，维持金融体系稳定必 须持有的资本是监管资本。37.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。A.风险评估结果B.资本可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果E.资本监管要求【答案】：A|B|C|D|EB.政策风险C.操作风险D.策略风险【答案】：C【解析】：此题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。4.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够根据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险【答案】：B|D|E【解析】：【解析】：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、 资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。对 于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补 充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计 资本补充渠道。38.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（）oA. “了解你的客户”及所在国家（地区）风险B.对贷款采取结构性的安排C.以银团贷款方式分散风险D.建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入 E.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除了 ABCDE五项外，为有效规避和缓释业务所涉国别风险，还应做 到：通过投保国别风险保险来转移风险；增加风险较低的第三国 母公司或银行的担保或承兑；吸引世界银行、亚洲开发银行等有政 治影响力的多边金融机构参与工程；合同中增加保护条款，一旦触 发，未提款的合约不再提款，己提款的合约需提前还款；工程收入 币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金 的筹措、发放、收回约定币种。39 .对商业银行声誉风险进行有效管理的最正确做法是（）。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体【答案】：B【解析】：商业银行声誉风险管理指引要求商.业银行声誉风险管理应当全面 覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，催促商'业银行规范 声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有 效监管，保护广大存款人和消费者的利益。40 .以下明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】：C【解析】：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大 类。其中，交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险 而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业 务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交 易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。41.VaR值的局限性不包括（）oA.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素【答案】：D【解析】：VaR值是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测 尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。42.以下可被商业银行认定违约的情形有（）oA.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】:A|B|C|E【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），当以下一项或多项事件发生 时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90天以上，假设债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限 额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。银行认定，除非采取 变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额归还对银行的债 务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额 归还对银行的债务”：a.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计 利息纳入表外核算；b.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化, 银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；c.银行将贷款 出售并承当一定比例的账面损失；d.由于债务人财务状况恶化，银 行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整；e.银行 将债务人列为破产企业或类似状态；f.债务人申请破产，或者已经 破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债 务；g.银行认定的其他可能导致债务人不能全额归还债务的情况。43.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦 X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务 持续运行。针对以上案例分析，以下描述正确的有（）oA.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是X银行C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】：A|B|C|E【解析】：D项，银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业 务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐 患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。44.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难 是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累缺乏，数据真实性难以保障C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握【解析】： 开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度 的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商 业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累 缺乏、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。45.金融资产的公允价值是指（）。A.金融资产根据历史本钱所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过 公平交易资产所获得的资产的预期价值C.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能 收到或转移一项金融负债时将会支付的价格D.对交易账簿头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】：C【解析】：根据最新会计准那么，公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交 易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付 的价格。A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。 46.监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】：C【解析】：对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风 险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情 境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指 能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业 务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能 力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了 “指定日期”，也就变 相要求了数据的灵活性。C项属于数据完整性的要求。47.风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管理E.运营管理【答案】:A|D【解析】：风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑 银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应 的评估内容。48.以下不属于其他一级资本的特征的是（）。A.永久性B.清偿顺序排在所有其他融资工具之后C.非积累性D.不带有其他赎回条款【答案】：B【解析】：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回 条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工 具。B项属于核心一级资本的特征。49.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略 规划，并定期进行修正。战略规划应当（）oA.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的 风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比拟C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行 层面【答案】：A|C|D|E【解析】： 商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适 当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重 大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量 风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。5.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A.信用B.市场C.声誉D,流动性【答案】：D【解析】：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市 场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的 信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。6.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期 进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因 素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失 和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实 际情况和未来的开展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后, 战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理 层面和微观执行层面。50.在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区 敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】：C【解析】：国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制 某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地 区。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用 的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可 以承受的范围。51.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险， 以下做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B,适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：根据自身 情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到 期日；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务 特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储藏；制定适 当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资 金来源的多样化及稳定性，防止资金来源过度集中于个别对手、产品 或市场；制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；商业银行 的资金使用应注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。 52.以下各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）oA.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、 还款意愿、信用记录等品质类指标B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类 指标C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类 指标D.长期、短期偿债能力指标E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客 户风险的外生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。53 .商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行过失率考核D.改变市场定位【答案】：B【解析】：对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降 低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、商业 保险和业务外包等方式将风险转移或缓释。AD两项是可规避的操作 风险的应对措施；C项是可降低的操作风险的应对措施。54 .资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预 测资本水平与目标资本充足率比拟，相应调整财务规划和业务规划， 使银行（）到达动态平衡。A.资本充足水平B.开展规划C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】：A|C|D【解析】：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资 本水平与目标资本充足率比拟，相应调整财务规划和业务规划，使银 行资本充足水平、业务规划和财务规划到达动态平衡。资本规划的核 心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本） 以及分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。55 .管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初 步划分（）oA.正常类B.关注类C.风险类D.违约类E.可疑类【答案】:A|B|C|D【解析】：管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划 分为四类：正常类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有 效性和增信措施有效性未发生不利变化，预计能够按照约定向非次级 档资产支持证券投资者分配收益。关注类。基础资产质量、产生现 金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项已经或正 在发生不利变化，需要持续关注按照约定向非次级资产支持证券投资 者分配收益是否存在较大风险。风险类。基础资产质量、产生现金 流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项严重恶化， 按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益存在重大不确定 性且预计将发生违约。违约类。已经发生未能按照约定向非次级档 资产支持证券投资者分配收益的情况。56 .根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个 人住房抵押贷款的风险权重为（）o70%A. 50%100%B. 0【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。 例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我 国政策性银行的债权（不包括次级债券），风险权重为0；对一般企 业的债权，风险权重为100%;对符合标准的微型和小型企业的债权, 风险权重为75%；对个人住房抵押贷款债权，风险权重为50%；对个 人其他债权，风险权重为75%。57 .实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素 是（）。A.有效期限（M）B.违约风险暴露（EAD）C.违约概率（PD）D.违约损失率(LGD)【答案】：C【解析】：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行 估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门 规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风 险暴露和有效期限。58.风险暴露的类型包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行进行内部评级之前，首先要按照风险暴露的属性进行风险暴 露的科学、合理分类。风险暴露主要包括公司风险暴露、零售风险暴 露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露以及其他风险 暴露。59 .在商业银行的经营过程中，决定其风险承当能力的最重要因素是 ()。A,盈利能力和流动性管理水平B,盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】：D【解析】：在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承当能力的两个重要因素 是：资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对 高风险、高收益的工程，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争 力；商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承 担风险的潜力，而其所承当的风险究竟能否带来实际收益，最终取决 于商业银行的风险管理水平。60 .以下关于Risk Calc模型的说法,正确的选项是（）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】：B【解析】：Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上开展起来的一种适用于非 上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选 择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回 归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的 核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境【答案】：D【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞 争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约 能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区 域风险应关注的因素。7 .商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属 于合格信用风险缓释工具。A.黄金.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运 用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移 或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵 （质）押品中的金融质押品。8.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同 担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质） 押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款【答案】：A【解析】： 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担 保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的局部，分别 计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居 住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。8 .场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）oA.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】：C【解析】：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计 量交易对手违约风险加权资产，场外衍生工具交易还需计量信用估值 调整风险加权资产。9 .关于市值重估，以下说法正确的选项是（）oA.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商'业银行进行市值重估