交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告12519.docx

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.交银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金2012年年年度报报告2012年年12月月31日日基金管理人人：交银银施罗德德基金管管理有限限公司基金托管人人：中信信银行股股份有限限公司报告送出日日期： 二一一三年三三月二十十八日第 1 页 共 87 页§1 重重要提示示及目录录1.1 重重要提示示基金管理人人的董事事会、董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带的法法律责任任。本年年度报告告已经三三分之二二以上独独立董事事签字同同意，并并由董事事长签发发。基金托管人人中信银银行股份份有限公公司（以以下简称称“中信银银行”）根据据本基金金合同规规定，于于20113年33月277日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表现。投投资有风风险，投投资者在在做出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书及其更更新。本报告期自自20112年66月200日起至至12月月31日日止。11.2 目录§1 重重要提示示及目录录21.1 重重要提示示2§2 基基金简介介52.1 基基金基本本情况52.2 基基金产品品说明52.3 基基金管理理人和基基金托管管人52.4 信信息披露露方式62.5 其其他相关关资料6§3 主主要财务务指标、基基金净值值表现及及利润分分配情况况63.1 主主要会计计数据和和财务指指标63.2 基基金净值值表现73.3过去去三年基基金的利利润分配配情况9§4 管管理人报报告94.1 基基金管理理人及基基金经理理情况94.2 管管理人对对报告期期内本基基金运作作遵规守守信情况况的说明明104.3 管管理人对对报告期期内公平平交易情情况的专专项说明明104.4 管管理人对对报告期期内基金金的投资资策略和和业绩表表现的说说明114.5 管管理人对对宏观经经济、证证券市场场及行业业走势的的简要展展望124.6 管管理人内内部有关关本基金金的监察察稽核工工作情况况124.7 管管理人对对报告期期内基金金估值程程序等事事项的说说明134.8 管管理人对对报告期期内基金金利润分分配情况况的说明明13§5 托托管人报报告135.1 报报告期内内本基金金托管人人遵规守守信情况况声明135.2 托托管人对对报告期期内本基基金投资资运作遵遵规守信信、净值值计算、利利润分配配等情况况的说明明145.3 托托管人对对本年度度报告中中财务信信息等内内容的真真实、准准确和完完整发表表意见14§6 审审计报告告14§7 年年度财务务报表157.1 资资产负债债表157.2 利利润表167.3 所所有者权权益（基基金净值值）变动动表177.4 报报表附注注18§8 投投资组合合报告368.1 期期末基金金资产组组合情况况368.2 期期末按行行业分类类的股票票投资组组合368.3 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排序的所所有股票票投资明明细378.4 报报告期内内股票投投资组合合的重大大变动388.5 期期末按债债券品种种分类的的债券投投资组合合398.6 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名债债券投资资明细408.7 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的所所有资产产支持证证券投资资明细408.8 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名权权证投资资明细408.9 投投资组合合报告附附注40§9 基基金份额额持有人人信息419.1 期期末基金金份额持持有人户户数及持持有人结结构419.2 期期末基金金管理人人的从业业人员持持有本基基金的情情况41§10 开开放式基基金份额额变动41§11 重重大事件件揭示4211.1基基金份额额持有人人大会决决议4211.2 基金管管理人、基基金托管管人的专专门基金金托管部部门的重重大人事事变动4211.3 涉及基基金管理理人、基基金财产产、基金金托管业业务的诉诉讼4211.4 基金投投资策略略的改变变4211.5 为基金金进行审审计的会会计师事事务所情情况4211.6 管理人人、托管管人及其其高级管管理人员员受稽查查或处罚罚等情况况4211.7 基金租租用证券券公司交交易单元元的有关关情况4211.8其其他重大大事件43§12 影影响投资资者决策策的其他他重要信信息44§13 备备查文件件目录4413.1 备查文文件目录录4413.2 存放地地点4413.3 查阅方方式44§2 基基金简介介2.1 基基金基本本情况基金名称交银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金基金简称交银荣安保保本混合合基金主代码码5197110交易代码 5197110基金运作方方式契约型开放放式基金合同生生效日2012年年6月220日基金管理人人交银施罗德德基金管管理有限限公司基金托管人人中信银行股股份有限限公司报告期末基基金份额额总额1,4455,7448,2258.24份份基金合同存存续期不定期2.2 基基金产品品说明投资目标本基金在追追求保本本周期到到期时本本金安全全的基础础上，通通过稳健健资产与与风险资资产的动动态配置置和有效效的组合合管理，力力争实现现保本周周期内基基金资产产的稳定定增长。投资策略本基金运用用恒定比比例组合合保险（CCPPII，Coonsttantt Prropoortiion Porrtfoolioo Innsurrancce）原原理，动动态调整整稳健资资产与风风险资产产在基金金组合中中的投资资比例，以以确保本本基金在在保本周周期到期期时的本本金安全全，并实实现基金金资产在在保本基基础上的的保值增增值目的的。业绩比较基基准三年期银行行定期存存款税后后收益率率风险收益特特征本基金是一一只保本本混合型型基金，在在证券投投资基金金中属于于低风险险品种。2.3 基基金管理理人和基基金托管管人项目基金管理人人基金托管人人名称交银施罗德德基金管管理有限限公司中信银行股股份有限限公司信息披露负负责人姓名陈超朱义明、方方韡联系电话021-66105550550010-66555568999010-66555568112电子邮箱xxplm,diiscllosuuremzhuyiiminngm客户服务电电话400-7700-50000，0021-6100550000955588传真021-66105550554010-66555508332注册地址上海市浦东东新区银银城中路路1888号交通通银行大大楼二层层（裙）北京东城区区朝阳门门北大街街8号富富华大厦厦C座办公地址上海市浦东东新区世世纪大道道2011号渣打打银行大大厦100楼北京东城区区朝阳门门北大街街8号富富华大厦厦C座邮政编码20012201000227法定代表人人钱文挥田国立2.4 信信息披露露方式本基金选定定的信息息披露报报纸名称称中国证券券报、上上海证券券报和和证券券时报登载基金年年度报告告正文的的管理人人互联网网网址，基金年度报报告备置置地点基金管理人人的办公公场所2.5 其其他相关关资料项目名称办公地址会计师事务务所普华永道中中天会计计师事务务所有限限公司上海市湖滨滨路2002号普普华永道道中心111楼注册登记机机构中国证券登登记结算算有限责责任公司司北京市西城城区太平平桥大街街17号号基金保证人人中国投资担担保有限限公司北京市海淀淀区西三三环北路路1000号金玉玉大厦写写字楼99层§3 主主要财务务指标、基金净净值表现现及利润润分配情情况3.1 主主要会计计数据和和财务指指标金额单位：人民币币元3.1.11 期间间数据和和指标2012年年6月220日（基基金合同同生效日日）至220122年122月311日本期已实现现收益25,5446,3353.22本期利润36,4007,4430.10加权平均基基金份额额本期利利润0.02332本期加权平平均净值值利润率率2.30%本期基金份份额净值值增长率率2.40%3.1.22 期末末数据和和指标2012年年末期末可供分分配利润润23,8555,6624.29期末可供分分配基金金份额利利润0.0177期末基金资资产净值值1,4800,8995,5575.49期末基金份份额净值值1.02443.1.33 累计计期末指指标2012年年末基金份额累累计净值值增长率率2.40%注：1、本本基金基基金合同同生效日日为20012年年6月220日，基基金合同同生效日日至本报报告期期期末，本本基金运运作时间间未满一一年； 22、本基基金业绩绩指标不不包括持持有人认认购或交交易基金金的各项项费用，计计入费用用后的实实际收益益水平要要低于所所列数字字。 33、本期期已实现现收益指指基金本本期利息息收入、投投资收益益、其他他收入（不不含公允允价值变变动收益益）扣除除相关费费用后的的余额，本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。3.2 基基金净值值表现3.2.11 基金份份额净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较阶段份额净值增增长率份额净值增增长率标标准差业绩比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差过去三个月月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.399%0.08%自基金合同同生效起起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金金的业绩绩比较基基准为三三年期银银行定期期存款税税后收益益率，每每日进行行再平衡衡过程。3.2.22 自基基金合同同生效以以来基金金份额累计计净值增增长率变变动及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较注：本基金金基金合合同生效效日为220122年6月月20日日，基金金合同生生效日至至报告期期期末，本本基金运运作时间间未满一一年。本本基金建建仓期为为自基金金合同生生效日起起的6个个月。截截至建仓仓期结束束，本基基金各项项资产配配置比例例符合基基金合同同及招募募说明书书有关投投资比例例的约定定。3.2.33 自基金金合同生生效以来来基金每每年净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较注：图示日日期为220122年6月月20日日至20012年年12月月31日日。基金金合同生生效当年年的净值值增长率率按照当当年实际际存续期期计算。3.3过去去三年基基金的利利润分配配情况单位：人民民币元年度每10份基基金份额额分红数数现金形式发发放总额额再投资形式式发放总总额年度利润分分配合计计备注2012年年-合计-§4 管管理人报报告4.1 基基金管理理人及基基金经理理情况4.1.11 基金金管理人人及其管管理基金金的经验验本基金的基基金管理理人为交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司。交银银施罗德德基金管管理有限限公司是是经中国国证监会会证监基基字2200551228号文文批准，于于20005年88月4日日成立的的合资基基金管理理公司。公公司总部部设于上上海，注注册资本本为2亿亿元人民民币。截截止到220122年122月311日，公公司已经经发行并并管理的的基金共共有二十十四只：交银施施罗德精精选股票票证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20005年99月299日）、交交银施罗罗德货币币市场证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20006年年1月220日）、交交银施罗罗德稳健健配置混混合型证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20006年年6月114日）、交交银施罗罗德成长长股票证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20006年年10月月23日日）、交交银施罗罗德蓝筹筹股票证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20007年年8月88日）、交交银施罗罗德增利利债券证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20008年年3月331日）、交交银施罗罗德环球球精选价价值证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20008年年8月222日）、交交银施罗罗德优势势行业灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20009年11月211日）、交交银施罗罗德先锋锋股票证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20009年年4月110日）、上上证1880公司司治理交交易型开开放式指指数证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20009年年9月225日）、交交银施罗罗德上证证1800公司治治理交易易型开放放式指数数证券投投资基金金联接基基金（基基金合同同生效日日：20009年年9月229日）、交交银施罗罗德主题题优选灵灵活配置置混合型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20110年66月300日）、交交银施罗罗德趋势势优先股股票证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20010年年12月月22日日）、交交银施罗罗德信用用添利债债券证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20011年年1月227日）、交交银施罗罗德先进进制造股股票证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20011年年6月222日）、深深证3000价值值交易型型开放式式指数证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20011年年9月222日）、交交银施罗罗德双利利债券证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20011年年9月226日）、交交银施罗罗德深证证3000价值交交易型开开放式指指数证券券投资基基金联接接基金（基基金合同同生效日日：20011年年9月228日）、交交银施罗罗德全球球自然资资源证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20012年年5月222日）、交交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20012年年6月220日）、交交银施罗罗德阿尔尔法核心心股票型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20112年88月3日日）、交交银施罗罗德理财财21天天债券型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20112年111月55日）、交交银施罗罗德沪深深3000行业分分层等权权重指数数证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20112年111月77日）和和交银施施罗德纯纯债债券券型发起起式证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20012年年12月月19日日）。4.1.22 基金金经理（或或基金经经理小组组）及基基金经理理助理的的简介姓名职务任本基金的的基金经经理（助助理）期期限证券从业年年限说明任职日期离任日期项廷锋本基金的基基金经理理、公司司投资总总监2012-06-20-13年项廷锋先生生，上海海交通大大学管理理学博士士。历任任华安基基金管理理有限公公司研究究员、固固定收益益投资经经理和基基金经理理。其中中20003年112月至至20007年55月担任任华安现现金富利利投资基基金基金金经理。220077年加入入交银施施罗德基基金管理理有限公公司，历历任固定定收益部部总经理理。注：1、本本表所列列基金经经理（助助理）任任职日期期和离职职日期均均以基金金合同生生效日或或公司作作出决定定并公告告(如适适用)之之日为准准。 22、本表表所列基基金经理理（助理理）证券券从业年年限中的的“证券从从业”的含义义遵从中中国证券券业协会会证券券业从业业人员资资格管理理办法的的相关规规定。4.2 管管理人对对报告期期内本基基金运作作遵规守守信情况况的说明明本报告期内内，本基基金管理理人严格格遵循中中华人民民共和国国证券投投资基金金法、基基金合同同和其他他有关法法律法规规、监管管部门的的相关规规定，本本着诚实实信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，在严严格控制制投资风风险的基基础上，为为基金持持有人谋谋求最大大利益。本报告期内内，本基基金整体体运作合合规合法法，无不不当内幕幕交易和和关联交交易，基基金投资资范围、投投资比例例及投资资组合符符合有关关法律法法规及基基金合同同的约定定，未发发生损害害基金持持有人利利益的行行为。4.3 管管理人对对报告期期内公平平交易情情况的专专项说明明4.3.11 公平平交易制制度和控控制方法法本公司制定定了严格格的投资资控制制制度和公公平交易易监控制制度来保保证旗下下所管理理的所有有资产组组合投资资运作的的公平。旗旗下所管管理的所所有资产产组合，包包括证券券投资基基金和特特定客户户资产管管理专户户均严格格遵循制制度进行行公平交交易。制制度中包包含的主主要控制制方法如如下：（1）公司司建立资资源共享享的投资资研究信信息平台台，所有有研究成成果对所所有投资资组合公公平开放放，确保保各投资资组合在在获得研研究支持持和实施施投资决决策方面面享有公公平的机机会。（2）公司司将投资资管理职职能和交交易执行行职能相相隔离，实实行集中中交易制制度，建建立了合合理且可可操作的的公平交交易分配配机制，确确保各投投资组合合享有公公平的交交易执行行机会。对对于交易易所公开开竞价交交易，遵遵循“时间优优先、价价格优先先、比例例分配”的原则则，全部部通过交交易系统统进行比比例分配配；对于于非集中中竞价交交易、以以公司名名义进行行的场外外交易，遵遵循“价格优优先、比比例分配配”的原则则按事前前独立确确定的投投资方案案对交易易结果进进行分配配。（3）公司司建立了了清晰的的投资授授权制度度，明确确各层级级投资决决策主体体的职责责和权限限划分，组组合投资资经理充充分发挥挥专业判判断能力力,不受受他人干干预,在在授权范范围内独独立行使使投资决决策权，维维护公平平的投资资管理环环境，维维护所管管理投资资组合的的合法利利益,保保证各投投资组合合交易决决策的客客观性和和独立性性，防范范不公平平及异常常交易的的发生。（4）公司司建立统统一的投投资对象象备选库库和交易易对手备备选库，制制定明确确的备选选库建立立、维护护程序。在在全公司司适用股股票、债债券备选选库的基基础上，根根据不同同投资组组合的投投资目标标、投资资风格、投投资范围围和关联联交易限限制等，按按需要建建立不同同投资组组合的投投资对象象风格库库和交易易对手备备选库，组组合经理理在此基基础上根根据投资资授权构构建投资资组合。（5）公司司中央交交易室和和风险管管理部进进行日常常投资交交易行为为监控，风风险管理理部负责责对各投投资组合合公平交交易进行行事后分分析，于于每季度度和每年年度分别别对公司司管理的的不同投投资组合合的整体体收益率率差异、分分投资类类别的收收益率差差异以及及不同时时间窗口口同向交交易的交交易价差差进行分分析，通通过分析析评估和和信息披披露来加加强对公公平交易易过程和和结果的的监督。4.3.22 公平交交易制度度的执行行情况本报告期内内公司严严格执行行公平交交易制度度，公平平对待旗旗下各投投资组合合。通过过投资交交易监控控、交易易数据分分析、专专项稽核核检查等等，本基基金管理理人未发发现任何何违反公公平交易易制度的的行为。4.3.33 异常常交易行行为的专专项说明明本公司严格格控制不不同投资资组合之之间的同同日反向向交易，严严格禁止止可能导导致不公公平交易易和利益益输送的的同日反反向交易易。本报报告期内内本基金金与公司司旗下所所管理的的其他主主动管理理型投资资组合不不存在同同日反向向交易的的异常交交易行为为。本报告期内内，本公司司管理的的所有投投资组合合参与的的交易所所公开竞竞价同日日反向交交易成交交较少的的单边交交易量没没有超过过该证券券当日总总成交量量5%的的情形，本本基金与与本公司司管理的的其他投投资组合合在不同同时间窗窗下（如如日内、33日内、55日内）同同向交易易的交易易价差未未出现异异常。4.4 管管理人对对报告期期内基金金的投资资策略和和业绩表表现的说说明4.4.11报告期期内基金金投资策策略和运运作分析析本报告期内内，因GGDP、CCPI双双双触底底回升，经经济呈弱弱复苏态态势；且且债券供供给放量量，7月月起市场场资金面面即维持持中性偏偏紧状态态，债券券市场总总体呈现现弱势震震荡格局局。股票市场方方面，111月以以前，市市场并没没有反映映三季度度以来基基本面出出现的弱弱复苏变变化，仍仍沿袭前前期的弱弱势盘跌跌态势，但但随着“十八大大”后政经经改革走走向的逐逐步清晰晰，市场场信心逐逐步得到到提振，并并于122月初出出现恢复复性上涨涨，122月上证证综指录录得144.600%的涨涨幅 。就本基金的的投资策策略而言言，稳健健资产的的投资一一直采取取以防御御为主的的短久期期配置策策略，直直到9月月始适度度增加了了久期和和杠杆。风风险资产产方面，随随着市场场的下行行，一直直维持不不到5%的仓位位，直到到市场跌跌破20000点点以后，才才逐步提提升至略略低于110%的的短期目目标仓位位。总体而言，本本报告期期投资策策略较切切合市场场实际，但但实际操操作方面面，特别别是三季季度风险险资产操操作略有有偏离绝绝对收益益投资的的理念，致致使本基基金本报报告期未未实现预预期目标标。4.4.22 报告告期内基基金的业业绩表现现截至20112年112月331日，本本基金份份额净值值为1.0244元，本本报告期期份额净净值增长长率为22.400%，同同期业绩绩比较基基准增长长率为22.322%。4.5 管管理人对对宏观经经济、证证券市场场及行业业走势的的简要展展望展望20113年，我我们预期期宏观经经济有望望逐季回回升，而而持续下下调的盈盈利也可可能转向向温和上上调；与与此同时时，经历历长达三三年的持持续下跌跌后，股股票估值值已压缩缩至相对对低位，因因此，我我们对股股票市场场总体持持中性偏偏乐观的的观点。债债券市场场方面，经经济弱复复苏态势势延续将将强化CCPI趋趋势性回回升预期期，并且且在5月月后其上上行斜率率可能存存在变数数；同时时，全球球宽松的的货币政政策也将将影响投投资者的的做多信信心。不不过，目目前债券券市场的的收益率率中枢已已上移，因因此我们们对债券券市场也也并不悲悲观，总总体持中中性偏谨谨慎的观观点。4.6 管管理人内内部有关关本基金金的监察察稽核工工作情况况2012年年度，根根据证证券投资资基金法法、证证券投资资基金管管理公司司管理办办法等等有关法法规，本本基金管管理人诚诚实守信信、勤勉勉尽责，依依法履行行基金管管理人职职责，落落实风险险控制，强强化监察察稽核职职能，确确保基金金管理业业务运作作的安全全、规范范，保护护基金投投资人的的合法权权益。本报告期内内，本基基金管理理人为了了确保公公司业务务的规范范运作，主主要做了了以下工工作：（一）全面面完善公公司内部部控制制制度和业业务流程程，提升升制度流流程的质质量和贯贯彻力度度。本年度公司司以提升升制度和和业务流流程的指指导性和和执行力力为强化化内部控控制的重重要抓手手，以内内部管理理制度的的全面修修订和公公司主要要业务流流程的梳梳理为工工作重点点，通过过整理完完善公司司各项制制度和业业务流程程，强化化制度流流程的规规范性、易易读性和和可操作作性，促促进公司司各项制制度流程程的有效效贯彻，规规范公司司业务运运作，全全面强化化内部控控制。（二）通过过第三方方内部控控制鉴证证，促进进公司内内部控制制体系完完善。为了借助外外部专业业经验进进一步提提升公司司内部控控制水平平，公司司聘请普普华永道道中天会会计师事事务所有有限公司司对公司司内部控控制情况况进行鉴鉴证，并并对公司司内部控控制情况况出具独独立鉴证证报告。公公司内部部控制鉴鉴证项目目的整体体实施，通通过内控控缺口评评估、整整改、验验收、鉴鉴证的各各个阶段段，使公公司以国国际通行行标准重重新审视视内部控控制情况况，明确确了公司司投资管管理业务务相关的的内部控控制目标标、措施施，规范范了各项项内控制制度的实实施，对对公司内内部控制制体系完完善起到到了积极极的作用用。（三）全面面开展内内部监督督检查，强强化公司司内部控控制。公司监察稽稽核部门门本年度度通过开开展全面面覆盖各各主要环环节的内内部审计计和检查查，检查查公司从从投资、销销售到后后台业务务各方面面运作的的合规性性和内部部控制的的有效性性。监察察稽核部部通过对对基金投投资、销销售、运运营等部部门的内内部控制制关键点点进行定定期和不不定期检检查，促促进公司司内部控控制制度度规范、执执行有效效，风险险管理水水平不断断提升。4.7 管管理人对对报告期期内基金金估值程程序等事事项的说说明本基金管理理人制定定了健全全、有效效的估值值政策和和程序，经经公司管管理层批批准后实实行，并并成立了了估值委委员会，估估值委员员会成员员由研究究部、基基金运营营部、风风险管理理部等人人员和固固定收益益人员及及基金经经理组成成。公司严格按按照新会会计准则则、证监监会相关关规定和和基金合合同关于于估值的的约定进进行估值值，保证证基金估估值的公公平、合合理，保保持估值值政策和和程序的的一贯性性。估值值委员会会的研究究部成员员按投资资品种的的不同性性质，研研究并参参考市场场普遍认认同的做做法，建建议合理理的估值值模型，由由量化投投资部进进行测算算和认证证，认可可后交各各估值委委员会成成员从基基金会计计、风险险、合规规等方面面审批，一一致同意意后，报报公司投投资总监监、总经经理审批批。估值委员会会会定期期对估值值政策和和程序进进行评价价，在发发生了影影响估值值政策和和程序的的有效性性及适用用性的情情况后，及及时召开开临时会会议进行行研究，及及时修订订估值方方法，以以保证其其持续适适用。估估值委员员会成员员均具备备相应的的专业资资格及工工作经验验。基金金经理作作为估值值委员会会成员，对对本基金金持仓证证券的交交易情况况、信息息披露情情况保持持应有的的职业敏敏感，向向估值委委员会提提供估值值参考信信息，参参与估值值政策讨讨论。本本基金管管理人参参与估值值流程各各方之间间不存在在任何重重大利益益冲突，截截止报告告期末未未有与任任何外部部估值定定价服务务机构签签约。4.8 管管理人对对报告期期内基金金利润分分配情况况的说明明遵照法律法法规及基基金合同同的约定定，本报报告期内内本基金金利润分分配信息息列示如如下： 金额单单位：人人民币元元本报告期内内应分配配金额本报告期内内已分配配金额尚未分配利利润金额额本报告期内内分红次次数2,3855,5662.443-2,3855,5662.443-本基金于220133年1月月14日日进行第第一次分分红，向向基金份份额持有有人按每每10份份基金份份额派发发红利00.1000元。本本次分红红的权益益登记日日、除息息日：220133年1月月14日日，现金金红利划划出日：20113年11月166日。本本基金此此次分配配金额为为 144,3338,2262.22元元。此次次分红之之后，220122年度本本基金分分红次数数和分配配比例达达到了法法律法规规及基金金合同的的要求。§5 托托管人报报告5.1 报报告期内内本基金金托管人人遵规守守信情况况声明自20122年6月20日交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金（以下下称“交银荣荣安保本本混合”或“本基金金”）成立立以来，作作为本基基金的托托管人，中中信银行行严格遵遵守了证证券投资资基金法法及其其他有关关法律法法规、基基金合同同和托管管协议的的规定，尽尽职尽责责地履行行了托管管人应尽尽的义务务，不存存在任何何损害基基金份额额持有人人利益的的行为。5.2 托托管人对对报告期期内本基基金投资资运作遵遵规守信信、净值值计算、利利润分配配等情况况的说明明报告期内，本本托管人人按照国国家有关关法律法法规、基基金合同同和托管管协议要要求，对对基金管管理人交银银施罗德德基金管管理有限限公司在在本基金金投资运运作方面面进行了了监督，对对基金资资产净值值计算、基基金份额额申购赎赎回价格格的计算算、基金金费用开开支等方方面进行行了认真真的复核核，未发发现基金金管理人人有损害害基金份份额持有有人利益益的行为为。本报报告期，本本基金进进行了利利润分配配，经本托托管人复复核，符符合合同同相关要要求，不不存在损损害持有有人利益益的情况况。5.3 托托管人对对本年度度报告中中财务信信息等内内容的真真实、准准确和完完整发表表意见由交银荣安安保本混混合基金金管理人人交银银施罗德德基金管管理有限限公司编编制，并并经本托托管人复复核审查查的本年年度报告告中的财财务指标标、净值值表现、收收益分配配、财务务会计报报告、投投资组合合报告等等内容真真实、准准确和完完整。§6 审审计报告告普华永道中中天审字字(20013)第2002222号交银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金全体体基金份份额持有有人：我们审计了了后附的的交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金(以下下简称“交银施施罗德荣荣安保本本基金”)的财财务报表表，包括括20112年112月331日的的资产负负债表、220122年6月月20日日(基金金合同生生效日)至20012年年12月月31日日止期间间的利润润表和所所有者权权益(基基金净值值)变动动表以及及财务报报表附注注。一、管理层层对财务务报表的的责任编制和公允允列报财财务报表表是交银银施罗德德荣安保保本基金金的基金金管理人人交银施施罗德基基金管理理有限公公司管理理层的责责任。这这种责任任包括：(1)按照照企业会会计准则则和中国国证券监监督管理理委员会会(以下下简称“中国证证监会”)发布布的有关关规定及及允许的的基金行行业实务务操作编编制财务务报表，并并使其实实现公允允反映；(2)设计计、执行行和维护护必要的的内部控控制，以以使财务务报表不不存在由由于舞弊弊或错误误导致的的重大错错报。二、注册会会计师的的责任我们的责任任是在执执行审计计工作的的基础上上对财务务报表发发表审计计意见。我我们按照照中国注注册会计计师审计计准则的的规定执执行了审审计工作作。中国国注册会会计师审审计准则则要求我我们遵守守中国注注册会计计师职业业道德守守则，计计划和执执行审计计工作以以对财务务报表是是否不存存在重大大错报获获取合理理保证。审计工作涉涉及实施施审计程程序，以以获取有有关财务务报表金金额和披披露的审审计证据据。选择择的审计计程序取取决于注注册会计计师的判判断，包包括对由由于舞弊弊或错误误导致的的财务报报表重大大错报风风险的评评估。在在进行风风险评估估时，注注册会计计师考虑虑与财务务报表编编制和公公允列报报相关的的内部控控制，以以设计恰恰当的审审计程序序，但目目的并非非对内部部控制的的有效性性发表意意见。审审计工作作还包括括评价管管理层选选用会计计政策的的恰当性性和作出出会计估估计的合合理性，以以及评价价财务报报表的总总体列报报。我们相信，我我们获取取的审计计证据是是充分、适适当的，为为发表审审计意见见提供了了基础。三、审计意意见我们认为，上上述交银银施罗德德荣安保保本基金金的财务务报表在在所有重重大方面面按照企企业会计计准则和和在财务务报表附附注中所所列示的的中国证证监会发发布的有有关规定定及允许许的基金金行业实实务操作作编制，公公允反映映了交银银施罗德德荣安保保本基金金20112年112月331日的的财务状状况以及及20112年66月200日(基基金合同同生效日日)至220122年122月311日止期期间的经经营成果果和基金金净值变变动情况况。普华永道中中天 注注册会计计师 汪汪 棣会计师事务务所有限限公司中国上海海市 注注册会计计师 屈屈 斯 洁2013年年3月115日§7 年年度财务务报表7.1 资资产负债债表会计主体：交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金报告截止日日：20012年年12月月31日日单位：人民民币元资 产附注号本期末2012年年12月月31日日资 产：银行存款7.4.77.14,8399,2992.773结算备付金金490,3375.18存出保证金金306,4460.51交易性金融融资产7.4.77.21,9555,4339,6629.92其中：股票票投资144,5542,3211.977基金投资-债券投资1,8100,8997,3307.95资产支持证证券投资资-衍生金融资资产7.4.77.3-买入返售金金融资产产7.4.77.4-应收证券清清算款12,0339,2283.66应收利息7.4.77.538,0220,1122.20应收股利-应收申购款款15,1333.883递延所得税税资产-其他资产7.4.77.6-资产总计2,0111,1550,2298.03负债和所有有者权益益附注号本期