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计计量量经济经济学第一章学第一章本讲稿第一页，共三十九页2 2教材及参考书目n n教材l l李子奈，计量经济学，高等教育出版社l l易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社本讲稿第二页，共三十九页3 3第一章第一章 绪论绪论n n第一节第一节 计量经济学计量经济学n n第二节第二节 建立计量经济学模型的建立计量经济学模型的 步骤和要点步骤和要点n n第三节第三节 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用本讲稿第三页，共三十九页4 4第一节第一节 计量经济学计量经济学n n计量经济学计量经济学n n计量经济学模型计量经济学模型n n计量经济学的产生和发展计量经济学的产生和发展n n计量经济学在中国计量经济学在中国本讲稿第四页，共三十九页5 5计量经济学计量经济学n n计量经济学l l经济学的一个分支学科l l以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容l l经济理论、统计学和数学三者构成的一门交叉学科和边缘学科经济学统计学数学经济统计学数理统计学数理经济学计量经济学本讲稿第五页，共三十九页6 6计量量经济学（学（续1）n n内容体系l l广义计量经济学和狭义计量经济学n n广义计量经济学广义计量经济学l l利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法现象的经济计量方法l l包括：回归分析方法、投入产出分析方法、时包括：回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等间序列分析方法等n n狭义计量经济学狭义计量经济学l l以揭示经济现象中的因果关系为目的以揭示经济现象中的因果关系为目的l l在数学上主要应用回归分析方法在数学上主要应用回归分析方法本讲稿第六页，共三十九页7 7计量量经济学（学（续2）n n内容体系（续）l l理论计量经济学和应用计量经济学n n理论计量经济学理论计量经济学l l以介绍、研究计量经济学理论与方法为主要内容以介绍、研究计量经济学理论与方法为主要内容l l侧重于理论与方法的数学证明与推导侧重于理论与方法的数学证明与推导l l与数理统计联系极为密切与数理统计联系极为密切n n应用计量经济学应用计量经济学l l以建立与应用计量经济学模型为主要内容以建立与应用计量经济学模型为主要内容l l强调应用模型的经济学和经济统计学基础强调应用模型的经济学和经济统计学基础l l侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理本讲稿第七页，共三十九页8 8计量量经济学（学（续3）n n计量经济学的构成要素经济理论模型计量经济模型数据精炼的数据数理统计理论计量经济理论计算机采用计量经济技术并使用精炼数据估计计量经济模型应用结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论本讲稿第八页，共三十九页9 9计量经济学模型计量经济学模型n n地位l l计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的n n模型l l一种分析问题的结构l l一个模型力图从复杂的现实世界中抽象出系统的本质特征和所包含的基本关系，而这些特征和关系对理解系统具有关键的意义本讲稿第九页，共三十九页1010计量经济学模型（续）计量经济学模型（续）n n经济模型l l描述和反映经济系统本质特征和经济变量间的相互关系n n计量经济模型l l包含随机干扰项的经济模型l l特征n n包含随机干扰项，是一种相关关系，不是确定性关系包含随机干扰项，是一种相关关系，不是确定性关系l l构成n n模型由一个或多个方程构成模型由一个或多个方程构成n n方程由变量、系数和随机干扰项组成方程由变量、系数和随机干扰项组成本讲稿第十页，共三十九页1111计量经济学的产生和发展计量经济学的产生和发展n n19261926年年，挪挪 威威经济学家经济学家R.FrichR.Frich模仿模仿“Biometrics”Biometrics”（生（生物计量学物计量学）提出提出了了“Econometrics”Econometrics”n n19301930年年1212月，弗月，弗里里 希、丁希、丁伯根伯根（荷兰荷兰，J.TinbergenJ.Tinbergen）等人在等人在美美国克里国克里夫兰发起夫兰发起成成立了国际计量经济学立了国际计量经济学会，会，并于并于19331933年年 创创立立 会刊会刊EconometricaEconometrican n从从3030年代到今天年代到今天，尤其是二次大尤其是二次大战战以以 后，后，计量经济学在计量经济学在西西方方 各各国的影响迅国的影响迅速速扩大扩大，P.A.SamuelsonP.A.Samuelson曾说曾说：“二二 战后战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”本讲稿第十一页，共三十九页1212计量量经济学的学的产生和生和发展（展（续1）n n30年代，主要研究微观经济问题l l舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究l l道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究l l丁伯根在景气循环理论方面的研究l l弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定性等方面的研究本讲稿第十二页，共三十九页1313计量量经济学的学的产生和生和发展（展（续2）n n40-70年代，主要研究宏观经济问题，且计量经济学方法有了很大发展l l哈维尔莫（Havelmo）、瓦 尔德（Wald）进 一步 明确了计量经济学的数理统计基础l l50年代瑟尔（Theil）发 明了两阶段最小二乘法l l60年代提出分布滞 后方法l l从 50年代开始，西方 各国相继建立宏观计量经济模型，用于预测经济周期和探讨宏观经济政策的效果本讲稿第十三页，共三十九页1414计量量经济学的学的产生和生和发展（展（续3）n n计量经济学在西方国家经济学科中的地位l l属于西方经济学体系，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一n n诺贝尔经济学奖与计量经济学l l49位获奖者中 8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖l l16位担任过世界计量经济学会会长l l30位左右在获奖成果中应用了计量经济学本讲稿第十四页，共三十九页1515计量经济学在中国计量经济学在中国n n在经济学在经济学研研究中究中最最早应用数学早应用数学分分析方法析方法，应归功于中国著应归功于中国著名名科学家何祚庥科学家何祚庥、罗、罗劲柏教授劲柏教授，他们他们于于19571957年到年到19581958年年，在在 力学学报力学学报上分上分3 3次次 刊刊登登9 9万万字的字的长长文文马克马克思思再再生生产产 理理论的数学论的数学分分析析，这是中国计量经济学界公认的第这是中国计量经济学界公认的第一一篇论文篇论文n n19591959年年 初，初，孙治方教授访问前苏联的报告中孙治方教授访问前苏联的报告中，把国把国民民经济发展经济发展速速度度、商品商品生生产产与与价格规律价格规律、在经济学中应用数学方法在经济学中应用数学方法列列为为 三三大问题大问题本讲稿第十五页，共三十九页1616计量量经济学在中国（学在中国（续1）n n19791979年年1 1月，月，在在 编编制新时制新时期期全国经济科学规全国经济科学规划划过过 程程中中 成成立了经济数学方法立了经济数学方法研研究究 会，会，以以 后后发展发展成成为中国数量经济为中国数量经济研研究究 会（会（1979.31979.3）和中国数量经济学和中国数量经济学会会（1984.101984.10）n n19801980年应中国社年应中国社会会科学院邀请科学院邀请，美，美国著国著名名经济学家克莱因教授等经济学家克莱因教授等七七位著位著名名计量经济学家组计量经济学家组成成的来华讲学团的来华讲学团，在在 北北京颐和园讲授了计量经济学京颐和园讲授了计量经济学，为为 我我国培训了国培训了一一批计量经济学学批计量经济学学者，后者，后来来 成成为计量经济学的学术骨干和学术带头人为计量经济学的学术骨干和学术带头人，随随 后各后各高校也相继高校也相继开开设了计量经济学课设了计量经济学课程程本讲稿第十六页，共三十九页1717计量量经济学在中国（学在中国（续2）n n19951995年国家教委审核年国家教委审核通通过了计量经济学教学大纲过了计量经济学教学大纲n n19981998年年7 7月月教育部确定了高等学校经济学类教育部确定了高等学校经济学类各专业各专业的八门共的八门共同同的核心课的核心课程（程（政治经政治经济学济学、西、西方经济学方经济学、计量经济学计量经济学、货货 币币银行学银行学、财政学财政学、统计学统计学、会、会计学和国际计学和国际经济学经济学），），首次首次将将计量经济学计量经济学列列入核心课入核心课程程n n十几年来十几年来，计量经济学在中国经历了从计量经济学在中国经历了从小小到大的发展过到大的发展过程，程，高等院校高等院校、科科 研研院所已经建院所已经建成成从学士从学士、硕士到博士硕士到博士、博士博士后后的计量经济学人才培养系统的计量经济学人才培养系统，各，各级经济管级经济管理理人员也人员也开开始学习始学习、应用计量经济学应用计量经济学本讲稿第十七页，共三十九页1818计量量经济学在中国（学在中国（续3）n n国家国家、许许 多多部门和地区都部门和地区都编编制了宏观经济模型制了宏观经济模型n n中国社中国社会会科学院数量经济科学院数量经济与与技术经济技术经济研研究所究所、国家统计局综国家统计局综合合司司、国家信息中心国家信息中心、航空航天部航空航天部710710所所 各各自独立自独立研研制的宏观经济模型和制的宏观经济模型和清清华大学华大学、复、复旦大学旦大学、北、北京经济学院京经济学院各各自独立自独立研研制的宏观经济模型制的宏观经济模型，都在都在多多次的运行次的运行、调、调试中试中逐渐成逐渐成熟熟，成，成为中国著为中国著名名的宏的宏观经济模型观经济模型n n由中国社由中国社会会科学院科学院“经济形势经济形势分分析析 与与预测预测”课题组课题组编编辑的辑的经济蓝皮书经济蓝皮书从从19911991年年 开开始正始正式式公公 开开发行发行，成，成为中国为中国最最具权具权威威性的经济性的经济分分析资料之析资料之一。一。该蓝皮书全部来自由中国该蓝皮书全部来自由中国学学 者者编编制的计量经济模型制的计量经济模型本讲稿第十八页，共三十九页1919第二节第二节 建立计量经济学模型的步建立计量经济学模型的步骤和要点骤和要点n n理论模型设计理论模型设计n n样本数据的收集样本数据的收集n n模型参数的估计模型参数的估计n n模型的检验模型的检验本讲稿第十九页，共三十九页2020模型模型设计设计数据数据收集收集参数参数估计估计模型模型检验检验应用应用本讲稿第二十页，共三十九页2121理论模型的设计理论模型的设计n n理论模型设计l l依据一定的经济理论，先验的用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系n n主要内容l l确定模型所包含的变量l l确定模型的数学形式l l确定待估参数的符号和理论期望值本讲稿第二十一页，共三十九页2222样本数据的收集样本数据的收集n n几类常用的样本数据l l时间序列数据l l截面数据l l虚变量数据n n样本数据的质量l l完整性l l准确性l l可比性l l一致性本讲稿第二十二页，共三十九页2323模型参数的估计模型参数的估计n n包括l l对模型进行识别（就联立方程而言）l l估计方法的选择n n经典估计方法经典估计方法l l最小二乘估计法最小二乘估计法l l极大似然估计法极大似然估计法l l联立方程估计法联立方程估计法n n贝叶斯估计方法贝叶斯估计方法l l软件的应用本讲稿第二十三页，共三十九页2424模型的检验模型的检验n n经济意义检验l l检验模型参数估计量在经济意义上的合理性l l主要方法为将估计量与理论期望值进行比较n n首先检验参数估计量的符号首先检验参数估计量的符号n n然后进一步检验参数估计量的大小然后进一步检验参数估计量的大小n n再对参数之间的关系进行检验再对参数之间的关系进行检验n n统计检验l l利用统计推断的原理，对模型和参数的可靠性进行检验l l包括n n拟合优度检验、显著性检验等拟合优度检验、显著性检验等本讲稿第二十四页，共三十九页2525模型的检验（续）模型的检验（续）n n计量经济学检验l l计量经济学所特有的检验方法l l包括n n自相关检验、异方差检验、多重共线性检验等自相关检验、异方差检验、多重共线性检验等n n模型预测检验l l检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度l l包括n n内插预测（解释历史）内插预测（解释历史）n n外推预测（外推到研究范围之外）外推预测（外推到研究范围之外）本讲稿第二十五页，共三十九页2626第三节第三节 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用n n结构分析结构分析n n经济预测经济预测n n政策评价政策评价n n检验与发展经济理论检验与发展经济理论本讲稿第二十六页，共三十九页2727结构分析结构分析n n概念l l利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析l l目的在于弄清和解释有关的经济现象n n包括l l弹性分析l l乘数分析l l比较静力分析本讲稿第二十七页，共三十九页2828经济预测经济预测n n概念l l利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值n n主要发展方向l l计量经济模型与其他经济数学模型相结合本讲稿第二十八页，共三十九页2929政策评价政策评价n n概念l l在许多不同的政策中选择较好的政策予以实行l l研究不同政策对经济目标所产生的影响的差异n n方法l l工具-目 标法l l政策模拟l l最优控制方法本讲稿第二十九页，共三十九页3030检验与发展经济理论检验与发展经济理论n n检验理论l l按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合n n若拟合的较好，则这种经济理论得到了检验若拟合的较好，则这种经济理论得到了检验n n发展经济理论l l用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型l l拟合最好的模型所表现出的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论本讲稿第三十页，共三十九页31计量经济学的构成要素计量经济学的构成要素n n经济理论经济理论n n对经济现象进行分析和解释、描述在一定条件下对经济现象进行分析和解释、描述在一定条件下经济变量之间的相互关系，体现在计量经济模型经济变量之间的相互关系，体现在计量经济模型之中之中n n经济理论对于计量经济学而言是建立计量经济模型的经济理论对于计量经济学而言是建立计量经济模型的经济理论对于计量经济学而言是建立计量经济模型的经济理论对于计量经济学而言是建立计量经济模型的依据和出发点依据和出发点依据和出发点依据和出发点n n计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具检验工具检验工具检验工具n n数据数据n n指统计数据和各种调查数据指统计数据和各种调查数据n n是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作计量经济工作处处理的主要现实素材理的主要现实素材本讲稿第三十一页，共三十九页32计量经济学的构成要素（续）计量经济学的构成要素（续）n n统计推断统计推断n n指各种数理统计方法，包括参数估计、指各种数理统计方法，包括参数估计、假设检验等内容假设检验等内容n n是计量经济的主要数学基础是计量经济的主要数学基础n n很多计量经济学方法都是在数理统计的很多计量经济学方法都是在数理统计的基础上发展起来的基础上发展起来的本讲稿第三十二页，共三十九页33确定模型中所包含的变量确定模型中所包含的变量n n研究有关经济理论研究有关经济理论n n对问对问题题进行经济理论分析，确定进行经济理论分析，确定n n主要因素，即变量主要因素，即变量主要因素，即变量主要因素，即变量n n定性的相互关系定性的相互关系定性的相互关系定性的相互关系正相关？负相关？正相关？负相关？正相关？负相关？正相关？负相关？n n考虑数据的可得性考虑数据的可得性n n考虑所有入选变量之间的关系考虑所有入选变量之间的关系n n使得每一个入选变量都是独立的使得每一个入选变量都是独立的本讲稿第三十三页，共三十九页34确定模型中所包含的变量（续）确定模型中所包含的变量（续）n n一般形一般形式式n n n ny y y y：因变量，被解释变量；是研究对象，：因变量，被解释变量；是研究对象，：因变量，被解释变量；是研究对象，：因变量，被解释变量；是研究对象，“果果果果”n nxi xi xi xi：自变量，解释变量；是影响因素，：自变量，解释变量；是影响因素，：自变量，解释变量；是影响因素，：自变量，解释变量；是影响因素，“因因因因”n n注意注意n n变量的选择要以经济理论为基础，要有明确的变量的选择要以经济理论为基础，要有明确的经济解释经济解释n n要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而使模型凝练、简明使模型凝练、简明本讲稿第三十四页，共三十九页35确定模型的数学形式确定模型的数学形式n n确定模型的函数形确定模型的函数形式式n n是线性的，还是非线性的是线性的，还是非线性的n n如果是非线性的话，是对数的，还是指数的，如果是非线性的话，是对数的，还是指数的，还是倒数的，还是倒数的，n n例如：生产函数例如：生产函数n n n n散点图是有效的工具散点图是有效的工具本讲稿第三十五页，共三十九页36确定待估参数的符号和理论期望值确定待估参数的符号和理论期望值n n注意注意n n根据理论或者类似的研究，人们在估计参数之前根据理论或者类似的研究，人们在估计参数之前就可以确定参数的正负号或取值范围就可以确定参数的正负号或取值范围n n这些信息称为参数的先验信息，往往可以用于参这些信息称为参数的先验信息，往往可以用于参数估计后的检验数估计后的检验n n例如：生产函数理论模型中的四个待估参数例如：生产函数理论模型中的四个待估参数n n 是资本的产出弹性；是资本的产出弹性；是劳动的产出弹性；是劳动的产出弹性；近近似为技术进步的速度；似为技术进步的速度；A A是效率系数是效率系数n n根据以上经济含义，其取值范围应为根据以上经济含义，其取值范围应为n n 本讲稿第三十六页，共三十九页37几类常用的样本数据几类常用的样本数据n n时间序列数据时间序列数据n n按时间先后排列的统计数据按时间先后排列的统计数据n n一般由统计部门提供一般由统计部门提供n n利用时应注意利用时应注意n n所选择的所选择的所选择的所选择的样样样样本区间内经济行为的一致性问本区间内经济行为的一致性问本区间内经济行为的一致性问本区间内经济行为的一致性问题题题题n n样样样样本数据在不同本数据在不同本数据在不同本数据在不同样样样样本点之间的可比性问本点之间的可比性问本点之间的可比性问本点之间的可比性问题题题题n n样样样样本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问题题题题n n模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问题题题题本讲稿第三十七页，共三十九页38几类常用的样本数据（续）几类常用的样本数据（续）n n截面数据截面数据n n发生在同一时间截面上的调查数据发生在同一时间截面上的调查数据n n主要由统计部门提供主要由统计部门提供n n利用时应注意利用时应注意n n样样样样本与本与本与本与母母母母体的一致性问体的一致性问体的一致性问体的一致性问题题题题n n模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问题题题题n n虚变量数据虚变量数据n n也称二进制数据，一般取也称二进制数据，一般取0 0或或1 1n n常被用于计量经济模型中，以表征政策、条件等常被用于计量经济模型中，以表征政策、条件等因素因素本讲稿第三十八页，共三十九页39样本数据的质量样本数据的质量n n完整性完整性n n模型中包含的所有变量都必须得到模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的相同容量的样样本观测值本观测值n n准确性准确性n n统计数据或调查数据本身是准确的统计数据或调查数据本身是准确的n n满足模型对变量口径的要求满足模型对变量口径的要求n n可比性可比性n n即统计口径的可比性即统计口径的可比性n n一致性一致性n n母母体与体与样样本的一致性本的一致性本讲稿第三十九页，共三十九页