2022年易方达深证交易型开放式指数基金年第季度报告2.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告易方达深证 100 交易型开放式指数基金一、重要提示2022 年第 2 季度报告本基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任；本基金的托管人中国银行股份依据本基金合同的规定,已于 2022 年 7 月 14日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；基金治理人承诺以老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利；基金的过往业绩并不代表其将来表现；前应认真阅读本基金的招募说明书；投资有风险, 投资者在作出投资决策本报告期为 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止；本报告中的财务资料未经审计；二、基金产品概况1、基金简称：深 100ETF 2、基金运作方式：交易型开放式3、基金合同生效日：2006 年 3 月 24 日4、报告期末基金份额总额：1,327,166,634 份5、投资目标：6、投资策略：紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化 本基金主要实行完全复制法,即完全依据标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 依据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整；但在因特殊情形导致无法获得足够数量的股票 时,基金治理人将采纳优化方法运算最优化投资组 合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组 合,追求尽可能贴近目标指数的表现；7、业绩比较基准：深证 100 价格指数第 1 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告8、风险收益特点：本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金；本基金为指数型 基金,主要采纳完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相像的风险收益特点；9、基金治理人：易方达基金治理10、基金托管人：中国银行股份三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标单位：元 -1,645,338,804.94 -368,184,578.95 -1.1679 3,869,570, 注：深 100ETF已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算,折算比例为 0.94948342 ；基金复原后份额累计净值 =份额累计净值× 基金份额折算比例,该净值可反映投资者自认购期以 1.00 元购买深 100ETF 份额后的实际份额净值变动情形；所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准- - 长率标准差准收益率收益率标准差过去 3 个-29.26% 3.42% -29.57% 3.42% 0.31% 0.00% 月3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情形,并与同期业绩比较基准的变动比较深 100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势比照图2006 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 30 日第 2 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告500.00% 450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%2006-3-242006-9-242007-3-242007-9-242022-3-24深100ETF业绩比较基准注： 1、基金合同中关于基金投资比例的商定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情形下, 本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%；本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资；2、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 较基准收益率为；四、基金治理人报告1、 基金经理情形185.30 ,同期业绩比林飞先生, 1975 年生,经济学博士；曾任融通基金治理基金经理助理；2006年 3 月进入易方达基金治理工作, 曾任易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理助理,本报告期内任易方达深证 方达 50 指数证券投资基金基金经理；100 交易型开放式指数基金基金经理和易2、 报告期内本基金遵规守信情形说明 本报告期内, 本基金治理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,第 3 页 共 9 页以取信于市场、 取信于名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告社会投资公众为宗旨, 本着老实信用、 勤奋尽责的原就治理和运用基金资产,在掌握风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益；合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为；3、报告期内的业绩表现和投资策略1行情回忆及运作分析在本报告期内, 基金运作外围环境的进一步恶化、 物价指数高企以及对经济增长和企业盈利增速下滑的担忧成为影响今年证券市场的主要因素,而二季度的各种经济数据并未缓解市场对将来悲观心情的扩散, 资金供求的失衡肯定程度也延缓了市场自我调剂机制的发挥,基本面和资金面的负反馈在二季度进一步连续；上证综合指数季度跌幅21.21%,从沪深 300 指数来看,指数回到了 07 年 3 月份位置,市场估值中枢回到 06 年四季度的水平；本基金是以指数化投资为主要投资策略的纯被动基金,通过掌握股票投资权重与深证100 指数成份股自然权重偏离,力求实现对深证100 指数的精确跟踪,二季度基金偏离指标始终掌握在基金合同规定的范畴之内；作为被动型指数基金,深证 度的下跌；2本基金业绩表现100ETF二季度基金净值跟随市场显现了较大幅截至报告期末,本基金份额净值为 16 元,本报告期份额净值增长率为-29.26%,同期业绩比较基准收益率为-29.57%,日跟踪偏离度的均值为 0.021%,日跟踪误差为 0.027%,年化跟踪误差3市场展望和投资策略0.43%,在合同规定的目标掌握范畴之内；高油价和通胀仍是目前困扰世界经济的主要问题,二季度中国经济面临的各种不确定因素以及增速下行的压力仍将在肯定时间内连续,通胀和经济增长之间平稳的难度在增加, 最终货币政策的取向和经济增长的轨迹将是一个动态平稳的结果；但个人信任, 经过这轮调整后, 将来中国经济稳固快速增长的动力依旧存在,而市场经过这轮普遍调整之后,在中长期的投资价值更加明显的同时,以基本面为主线的结构性因素将成为主导市场下一阶段变化的主要影响因素,信任以各行业内优势企业为主要投资范畴的ETF产品将逐步受益于这个过程； 作为被动第 4 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告投资的基金产品,深证100ETF将连续坚持既定的指数化投资策略,以严格掌握基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化；期望深证 100ETF为投资者进一步共享中国经济的将来长期成长供应更好的 投资时机；五、投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情形项目名称股票 债券权证 资产支持证券 银行存款和结算备付金合计 其他资产 总计金额元占基金资产 总值比例 3,857,600,066.87 99.55% 1,434,654.96 0.04% - - - - 14,433,913.14 0.37% 1,551,130.91 0.04% 3,875,019,765.88 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别市值 元 - 占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业- B 采掘业- 6.48% C 制造业53.18% C0 食品、饮料9.63% C1 纺织、服装、皮毛0.75% C2 木材、家具- C3 造纸、印刷0.92% C4 石油、化学、塑胶、塑6.91% 料1.85% C5 电子C6 金属、非金属16.97% C7 机械、设备、外表10.74% C8 医药、生物制品4.92% C99 其他制造业0.49% D 电力、煤气及水的生产和2.83% 供应业 E 建筑业 0.57% F 交通运输、仓储业 2.17% 第 5 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - G 信息技术业易方达深证100 交易型开放式指数基金季度报告5.19% H 批发和零售贸易5.16% I 金融、保险业6.05% J 房地产业13.91% K 社会服务业2.12% L 传播与文化产业0.56% M 综合类1.48% 合计99.69% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序股票代码股票名称数量市值 元 占基金资产净号值比例1 000002 万科 A 40,096,726 9.34% 2 002024 苏宁电器4,283,379 4.57% 3 000001 深进展 A 8,454,286 4.22% 4 000858 五粮液8,588,467 4.04% 5 000792 盐湖钾肥1,631,883 3.72% 6 000063 中兴通讯2,272,035 3.68% 7 000983 西山煤电2,397,124 3.10% 8 000568 泸州老窖3,024,072 2.35% 9 000651 格力电器2,522,416 2.04% 10 000629 攀钢钢钒7,970,701 1.89% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券品种市值元- 占基金资产净值比例1 国债- 2 金 融 债- - 3 央行票据- - 4 企 业 债- - 5 可 转 债1,434, 4%合计1,434, 4%5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值 元 1,434, 占基金资产净值比例4% 1柳工转债第 6 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告6、报告附注1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未显现被监管部门立案调查 的情形,报告编制日前一年内未受到公开声讨或惩罚；2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库；3其他资产：序号存出保证金名称金额元1 1,000,000.00 2 应收证券清算款 543,848.46 3 应收股利 - 4 应收利息 7,282.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 合计 1,551,130.91 4报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；5报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的全部权证明细本报告期末本基金未持有权证；6报告期内获得的权证明细本报告期内本基金未获得权证；7报告期末持有资产支持证券的情形 本报告期末本基金未持有资产支持证券；六、公正交易专项说明1、公正交易制度的执行情形 公司主要通过建立有纪律、 标准化的投资争论和决策流程来确保公正对待不 同投资组合,切实防范利益输送；公司树立了争论导向的投资文化,强调投资应以争论作为依据, 不断建立完第 7 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告善系统、科学的争论方法和流程,并认真地推行实施；公司规定了严格的投资权限治理制度、投资备选库治理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范畴内、依据投资决策委员会的决议或指导看法进行投资操作, 超出其权限范畴的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时,基金经理只能投资公司股票备选库中的股票,金额比例超出肯定范畴的仍须是核心备选库中的股票, 而股票备选库及核心备选库的建立保护主要由争论部负责,并需要经过投资争论联席会的集体争论和表决通过,这样就可对基金经理形成相对的制约； 此外,全部的投资指令必需通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员要对投资指令的合规性、 有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行, 如发觉任何反常交易仍应准时反馈报告,由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在此基础上, 监察部仍将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、 争论、交易等全流程的独立的监察 稽核,督促落实上述制度措施,促进投资运作的标准性；与此同时,公司仍特殊重视交易执行环节的公正交易措施,以“ 时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原就, 启用投资交易系统中的公正交易模块,以确保公正对待各投资组合；本报告期内,上述公正交易制度总体执行情形良好；2、本基金与其他投资风格相像的投资组合之间的业绩比较 无 3、关于反常交易情形的说明 本报告期内,未发觉本基金有可能导致不公正交易和利益输送的反常交易；七、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 1,316,166,634.00 本报告期间基金总申购份额 683,000,000.00 本报告期间基金总赎回份额 672,000,000.00 本报告期末基金份额总额 八、备查文件目录第 8 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金季度报告1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；2. 易方达深证 100交易型开放式指数基金基金合同 ；3. 易方达深证 100交易型开放式指数基金托管协议 ；4. 基金治理人业务资格批件和营业执照；5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；存放地点：基金治理人或基金托管人处；查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件；易方达基金治理 2022 年 7 月 21 日第 9 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页