最新序列自相关检验及修正PPT课件.ppt

序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列相关性：模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设。产生原因：1、经济变量固有的惯性2、模型设定的偏误3、数据的“编造”序列相关性的后果：1、参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正同理，可以作出含3阶滞后残差项的辅助回归方程：序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正 辅助回归方程为：et=6.692-0.0003*GDP+1.108*et-1-（0.228）（-0.497）（4.541）0.819et-2+0.032et-3（-1.842）（0.087）R2=0.6615LM=13.89，大于显著性水平为5%，自由度为3的临界值x20.05（3）=7.815，原模型仍存在序列相关性，但由于et-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正三、序列相关的补救1、杜宾两步法过程 第一步：先将组m gdp打开，点ProcMake Equations在specification中输入变量：m m(-1)m(-2)gdp gdp(-1)gdp(-2)C,点确定得到估计结果，见图五。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正Mt=78.09+0.938Mt-1-0.469Mt-2+0.055GDPt-0.096GDPt-1+0.054GDPt-2R2=0.9913 D.W.=2.31序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正 第二步，作差分变换：点对象窗口工具栏上的genr按钮，在对话框中输入等式1mnew=m-0.938*m(-1)+0.469*m(-2)和等式2gdpnew=gdp-0.938*gdp(-1)+0.469*gdp(-2),再对新得到的mnew关于gdpnew进行OLS估计，其结果见图六：序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正Mnew=86.18+0.02GDPnew (2.76)(16.46)D.W.=1.583,在5%的显著性水平下，D.W.du=1.43,已不存在自相关。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正2、科克伦-奥科特迭代法 将组m gdp打开，点ProcMake Equations在specification中输入的变量：m gdp ar(1)ar(2)c，点确定得到结果（见图七）序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正 2阶广义差分的估计结果为：Mt=169.32+0.020GDPt+1.108AR(1)-0.801AR(2)D.W.=1.85du=1.66,表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！20