最新异方差——怀特的一般异方差检验PPT课件.ppt

异方差异方差怀特的一般异方怀特的一般异方差检验差检验L o g ov怀特检验的基本思想与步骤（以三元为例）：怀特检验的基本思想与步骤（以三元为例）：（1）得到残差平方序列）得到残差平方序列ei2 用普通最小二乘法用普通最小二乘法(OLS)估计上述模型的参数，得估计上述模型的参数，得到残差平方序列到残差平方序列ei2。2Company LogoL o g oL o g oL o g oL o g oL o g oL o g oL o g o（2）构造辅助回归模型，并进行）构造辅助回归模型，并进行OLS估计估计 只有一个解释变量，因此，构造的辅助回归也比较只有一个解释变量，因此，构造的辅助回归也比较简单简单:先生成解释变量的平方项：先生成解释变量的平方项：genr x2=x2使用使用OLS方法对辅助模型进行估计：输出结果见下页方法对辅助模型进行估计：输出结果见下页9Company LogoL o g 10Company LogoL o g o 统计量的值统计量的值给定给定=0.05，查卡方分布表，得查卡方分布表，得=0.05，自由度为，自由度为2的临界值的临界值比较：比较：所以拒绝所以拒绝H0，认为回归模型当中存在异方差性。，认为回归模型当中存在异方差性。11Company LogoL o g ovEviews中的中的White异方差性检验：异方差性检验：在在Eviews中，有直接进行怀特中，有直接进行怀特White异方差检验的异方差检验的命令。因此，怀特命令。因此，怀特White异方差检验应用比较普遍。异方差检验应用比较普遍。在估计出的模型输出界面中在估计出的模型输出界面中:ViewResidual Test White Heteroskedasticity(no cross terms)(无交叉项无交叉项)(cross terms有交叉项有交叉项)12Company LogoL o g o这部分实际这部分实际上就是我们上就是我们前面构造的前面构造的辅助回归！辅助回归！怀特异方怀特异方差检验表差检验表13Company LogoL o g o 一般选择一般选择(no cross terms，无交叉项，无交叉项)的怀特的怀特White检检验就可以了。验就可以了。White异方差检验异方差检验相应的伴随概率相应的伴随概率.White异方差检验的统异方差检验的统计量的值，即计量的值，即nR2.由检验的伴随概率由检验的伴随概率Prob0.05可以判断，在显著性水可以判断，在显著性水平平=0.05的情况下，拒绝的情况下，拒绝“模型不存在异方差性模型不存在异方差性”的的原假设，认为回归模型具有明显的异方差性。原假设，认为回归模型具有明显的异方差性。14Company Logo