商业银行业务管来葱马第一章-2.ppt
商业银行业务管来葱马第一章-2 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第一章第一章 商业银行的基本认识商业银行的基本认识了解了解商业银行的起源和发展过程；商业银行的起源和发展过程；熟悉熟悉商业银行的功能商业银行的功能；了解商业银行制度；了解商业银行制度；掌握掌握政府对商业银行监管政府对商业银行监管的原则和内容；的原则和内容；了解了解我国商业银行体系的构成。我国商业银行体系的构成。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30第一节 银行的概念和银行的形成一、什么是银行一、什么是银行二、现代银行业务和银行的出现二、现代银行业务和银行的出现Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30一、什么是银行Banque Banque 古代法语古代法语 Banca Banca 意大利语意大利语 “板凳板凳”,“”,“货币兑换商的桌子货币兑换商的桌子”历史学家认为这些描述与历史学家认为这些描述与 2000 2000 多年前的早期银行家有关。多年前的早期银行家有关。早期的银行家被称为货币兑换商，从事一般的货币兑换业务；早期的银行家被称为货币兑换商，从事一般的货币兑换业务；早期的银行通常在某个商业区的小店铺里，货币兑换商就坐在早期的银行通常在某个商业区的小店铺里，货币兑换商就坐在桌旁帮助顾客进行本外币的兑换；或者向那些需要流动资金的桌旁帮助顾客进行本外币的兑换；或者向那些需要流动资金的商人贴现商业票据，并收取一定的手续费。商人贴现商业票据，并收取一定的手续费。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30汉语：汉语：从事银器铸造或交易的行业（从事银器铸造或交易的行业（1111世纪世纪）专门从事货币信用业务的机构（专门从事货币信用业务的机构（1919世纪中叶世纪中叶）；）；银本位制（白银、银票）；银本位制（白银、银票）；Bank：原意为原意为“存取钱财的柜子存取钱财的柜子”，后来泛指银行，后来泛指银行Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Commercial BankCommercial Bank：长期使用的习惯用语，原意指专门融通短期商长期使用的习惯用语，原意指专门融通短期商业资金的银行；业资金的银行；商业银行在整个银行体系中，只是一类银行的商业银行在整个银行体系中，只是一类银行的一个抽象的、一般化的概念一个抽象的、一般化的概念现代银行的业务和功能已发生了很大的变化现代银行的业务和功能已发生了很大的变化最好的办法：最好的办法：银行提供了什么样的服务银行提供了什么样的服务。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30全能银行可提供以下服务l信贷信贷l支付支付l投资或计划投资或计划l储蓄储蓄l信托信托l现金管理现金管理l经纪经纪l保险保险l投资银行业务或承销投资银行业务或承销Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30商业银行是以追求最大利润为目标，以多种金融商业银行是以追求最大利润为目标，以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为经营对象，能负债筹集资金，以多种金融资产为经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。综合性服务的金融企业。定义定义Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30l具有一般企业特征。拥有必需的自有资本，实具有一般企业特征。拥有必需的自有资本，实行独立核算，自负盈亏，追求利润最大化目标。行独立核算，自负盈亏，追求利润最大化目标。l不是一般的企业，而是经营货币资金的金融企不是一般的企业，而是经营货币资金的金融企业，是一种特殊的企业。业，是一种特殊的企业。l不同于其他金融机构。不同于其他金融机构。性质Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30二、现代银行业务和银行的出现（一）银行的起源（一）银行的起源（二）商业银行的发展（二）商业银行的发展Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30原始状态的西方银行原始状态的西方银行早期银行业早期银行业现代银行业现代银行业公元前公元前16世纪，古巴世纪，古巴比仑里吉比银行比仑里吉比银行希腊的寺院、公共团体、希腊的寺院、公共团体、私人商号私人商号中国古代的银钱业；南北朝的典当业；中国古代的银钱业；南北朝的典当业；唐唐朝的朝的“飞钱飞钱”；明清时期的当铺、钱庄；明清时期的当铺、钱庄Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（一）银行的起源（一）银行的起源l早期：起源于意大利的早期：起源于意大利的铸币兑换业。铸币兑换业。l随着商品交换的不断扩大，兑换商逐渐开始从随着商品交换的不断扩大，兑换商逐渐开始从事事信用信用活动，银行的萌芽出现活动，银行的萌芽出现。l早期银行业产生的原因：国际贸易的发展早期银行业产生的原因：国际贸易的发展Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30商业银行的形成l商业银行商业银行起始于起始于资本主义社会。资本主义社会。l早期银行早期银行主要从事主要从事高利贷放款高利贷放款。l16531653年，英国建立了资本主义制度。随着资本主义生年，英国建立了资本主义制度。随着资本主义生产方式的产生，与之相适应的多种支付方式和灵活融产方式的产生，与之相适应的多种支付方式和灵活融通资金的商业银行便随之产生。通资金的商业银行便随之产生。l16941694年英国的英格兰银行成立，标志着现代商业银行年英国的英格兰银行成立，标志着现代商业银行制度的建立制度的建立Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30l意大利早期主要商业银行：意大利早期主要商业银行：l11711171年，年，威尼斯银行威尼斯银行l14071407年年,乔治银行等乔治银行等l1616世纪末开始，银行普及到欧洲其他国家。世纪末开始，银行普及到欧洲其他国家。l欧洲早期著名的银行：欧洲早期著名的银行：16091609年，阿姆斯特丹银行年，阿姆斯特丹银行；16191619年，汉堡银行；年，汉堡银行；16211621年，纽伦堡银行；年，纽伦堡银行；l早期的银行业虽已具备了银行的本质特征，但它仅仅早期的银行业虽已具备了银行的本质特征，但它仅仅是现代银行的原始发展阶段。是现代银行的原始发展阶段。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30威尼斯银行的演变过程：威尼斯威尼斯银行的演变过程：威尼斯当时的当时的世界贸易中心世界贸易中心商品交换商品交换货币兑换商货币兑换商货币的保管、办理支付、汇兑货币的保管、办理支付、汇兑 发放贷款发放贷款形成早期银行。形成早期银行。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30商业银行商业银行(现代现代)主要通过两种途径产生主要通过两种途径产生l从旧式从旧式高利贷高利贷银行转变过来银行转变过来，如威尼斯银行，如威尼斯银行l以以股份公司股份公司形式组建而成。大多数商业银行按这形式组建而成。大多数商业银行按这一方式建立，如英格兰银行。一方式建立，如英格兰银行。l中国现代银行的产生：中国现代银行的产生：l18971897年、清政府、上海、中国通商银行年、清政府、上海、中国通商银行l19041904年组建户部银行，年组建户部银行，19081908年改为大清银行，年改为大清银行，19121912年改年改为中国银行为中国银行l19071907年设立交通银行年设立交通银行Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（二）商业银行的发展l职能分工型职能分工型l全能型全能型Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：职能分工型模式又称英国模式，也叫又称英国模式，也叫传统式商业银行，传统式商业银行，以以英美日英美日为为代表代表。这种模式下的商业银行主要融通短期商业资。这种模式下的商业银行主要融通短期商业资金，其理论依据是传统的金，其理论依据是传统的“商业放款论商业放款论”，即即“实实质票据论质票据论”。根据这种理论，商业银行的业务应集。根据这种理论，商业银行的业务应集中中自偿性自偿性贷款。贷款。返回返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：全能型模式又称德国模式，也叫综合式的商业银行，以德又称德国模式，也叫综合式的商业银行，以德国、奥地利、瑞士为代表。这种模式下的商业国、奥地利、瑞士为代表。这种模式下的商业银行可以经营一切银行业务，包括各种期限和银行可以经营一切银行业务，包括各种期限和种类的存款与贷款，以及全面的证券与投资业种类的存款与贷款，以及全面的证券与投资业务。务。返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（三）商业银行的发展趋势（三）商业银行的发展趋势v银行资本越来越集中银行资本越来越集中 v国际化进程加快国际化进程加快 v业务范围的综合化业务范围的综合化v金融业务的创新金融业务的创新 v国际融资方式证券化国际融资方式证券化 v银行业务电子化银行业务电子化Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30第二节第二节 商业银行的功能商业银行的功能一、商业银行的功能（从服务的角度总体概括，立足一、商业银行的功能（从服务的角度总体概括，立足于商业银行自身而不是宏观层面）于商业银行自身而不是宏观层面）二、历史上银行曾提供过的服务二、历史上银行曾提供过的服务三、近年来银行发展的新服务三、近年来银行发展的新服务Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30一、商业银行的功能一、商业银行的功能信用中介功能信用中介功能支付中介功能支付中介功能担保功能担保功能代理功能代理功能政策功能政策功能Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：信用中介功能 商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散资金集中商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散资金集中到银行，再通过资产业务把资金投放到国民经济各部到银行，再通过资产业务把资金投放到国民经济各部门，借贷之间充当中间人的角色。门，借贷之间充当中间人的角色。其功能体现三方面其功能体现三方面 l变闲置资本为有用资本变闲置资本为有用资本l变小额资本为大额资本变小额资本为大额资本l变短期资本为长期资本变短期资本为长期资本l表现在银行业务方面，即银行的存贷款业务表现在银行业务方面，即银行的存贷款业务返回返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：支付中介功能商业银行为商品交易的货币结算提供一种付款商业银行为商品交易的货币结算提供一种付款机制。即通过账户间的划拔和转移来完成货币机制。即通过账户间的划拔和转移来完成货币结算。代替顾客对商品和劳务进行支付结算。代替顾客对商品和劳务进行支付(如签发如签发和清算支票，汇划资金和分配货币和清算支票，汇划资金和分配货币)。返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：担保功能当客户无力偿债时替客户偿还债务当客户无力偿债时替客户偿还债务(如签如签发信用证发信用证)。返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：代理功能代表顾客营运和保护财产或者发行代表顾客营运和保护财产或者发行和偿还证券和偿还证券(通常由银行的信托部门通常由银行的信托部门进行进行)。返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30相关概念：政策功能是政府调节经济增长和追求社会目标是政府调节经济增长和追求社会目标的政策传递渠道。的政策传递渠道。返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30二、历史上银行曾提供的服务l货币兑换货币兑换l贴现商业票据和发放商业贷款贴现商业票据和发放商业贷款l储蓄存款服务储蓄存款服务l贵重物品的保管贵重物品的保管l用信用支持政府活动用信用支持政府活动l提供支票账户提供支票账户(活期存款活期存款)l提供信托服务提供信托服务Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30三、近年来银行发展的新服务三、近年来银行发展的新服务1l消费者贷款消费者贷款l金融咨询金融咨询l现金管理现金管理l提供设备租赁提供设备租赁l发放风险资本贷发放风险资本贷款款2l出售保单出售保单l出售退休计划出售退休计划l提供证券经纪提供证券经纪(securitybrokerage)投资服投资服务务3l提供共同基金和提供共同基金和年金服务年金服务l提供投资银行和提供投资银行和商人银行业务商人银行业务Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30l整个银行工作的核心和灵魂整个银行工作的核心和灵魂l客观存在：客观存在：货币商品的运动规律货币商品的运动规律货币商品的运动规律要求商业银行必须货币商品的运动规律要求商业银行必须以实现货币商品运动的三大特性：流以实现货币商品运动的三大特性：流动、保值、增值为最基本的目标。动、保值、增值为最基本的目标。l商业银行的共同经营目标商业银行的共同经营目标流动性流动性安全性安全性盈利性盈利性商业银行的经营管理目标是商业银行的经营管理目标是:第三节第三节商业银行的经营目标与经营方针商业银行的经营目标与经营方针Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30一、一、安全性目标安全性目标（一）安全性的含义（一）安全性的含义（二）安全性的衡量指标（二）安全性的衡量指标（三）影响安全经营的因素（三）影响安全经营的因素（四）商业银行实现安全性的策略（四）商业银行实现安全性的策略Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（一）安全性目标的含义（一）安全性目标的含义总体上：银行资产、收入、信誉及所有经营发展条总体上：银行资产、收入、信誉及所有经营发展条件免遭损失的可靠性程度。件免遭损失的可靠性程度。侧重点：侧重点：资金安全资金安全资金安全的本质：资金安全的本质：银行按期收回资产本息的可靠程度银行按期收回资产本息的可靠程度安全性目标安全性目标安全性的实践意义安全性的实践意义Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30资金安全的含义资金安全的含义银行资产免遭损失银行资产免遭损失足够的清偿力（存款提现、贷款发放、债足够的清偿力（存款提现、贷款发放、债务偿还）务偿还）经得起重大风险和损失经得起重大风险和损失使客户对银行保持坚定的信任使客户对银行保持坚定的信任返回返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30通过银行经营管理策略的选择和具体方通过银行经营管理策略的选择和具体方法的运用，增强确定性，保证商业银行的稳法的运用，增强确定性，保证商业银行的稳健经营和发展提高按期收回资产本息的可靠健经营和发展提高按期收回资产本息的可靠程度程度 返回安全性目标安全性目标:Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30有助于减少资产和资本损失，增强预期收益的可靠性有助于减少资产和资本损失，增强预期收益的可靠性在公众中树立良好的形象在公众中树立良好的形象维持公众信心，稳定社会金融维持公众信心，稳定社会金融使管理者对经营活动中的风险，有清醒的认识使管理者对经营活动中的风险，有清醒的认识返回安全性的实践意义安全性的实践意义Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（二）安全性的衡量指标（二）安全性的衡量指标v资本充足比率指标、权益比率指标、反映资产质量和损失资本充足比率指标、权益比率指标、反映资产质量和损失的指标、存贷比率指标和贷款集中度指标等是衡量商业银的指标、存贷比率指标和贷款集中度指标等是衡量商业银行安全性的主要指标。行安全性的主要指标。v资本充足比率是衡量银行以自有资本抵御经营风险能力的资本充足比率是衡量银行以自有资本抵御经营风险能力的关键性指标，也是监管机构实施金融监管的重点所在。关键性指标，也是监管机构实施金融监管的重点所在。v贷款余额与商业银行资本余额的比例及一些反映商业银行贷款余额与商业银行资本余额的比例及一些反映商业银行流动性的指标，可从不同角度反映商业银行经营的安全程流动性的指标，可从不同角度反映商业银行经营的安全程度。度。v20052005年，中国银监会下发了银行风险监管核心指标，年，中国银监会下发了银行风险监管核心指标，分别从静态、动态和风险补偿三方面，确定了对商业银行分别从静态、动态和风险补偿三方面，确定了对商业银行的风险水平、风险迁徙及风险抵补的监管指标的风险水平、风险迁徙及风险抵补的监管指标Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标项目考核指标标准值监控指标标准值辅助指标风险水平类存贷款比例流动性比例存款平均增长率备付率中长期贷款比例拆出资金比例境外资金运用比例拆入资金比例国际商业借款比例风险迁徙类不良贷款比例营运资金充足率风险加权资产比例综合利息收回率单个贷款比例.或有资产（负债）比率最大十家客户比例外汇资产比例风险抵补类资产利润率营运资金利润率存款付息率非生息资产比率人均创利额万元贷款收息率经营成本率Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（三）影响银行安全经营的因素（三）影响银行安全经营的因素资金来源的不稳定性和业务经营的被动性资金来源的不稳定性和业务经营的被动性银行的贷款规模、期限结构很难与资金来源的银行的贷款规模、期限结构很难与资金来源的期限结构保持一致期限结构保持一致商业银行经营过程中面临各种风险；安全经营商业银行经营过程中面临各种风险；安全经营必须控制风险；银行对贷款客户的信用状况很必须控制风险；银行对贷款客户的信用状况很难准确预测难准确预测;商品金融市场供求的变化商品金融市场供求的变化自有资本较少，经受不起较大的损失。自有资本较少，经受不起较大的损失。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30（四）商业银行实现安全性的策略（四）商业银行实现安全性的策略l准备策略准备策略l规避策略规避策略l分散策略分散策略l转嫁策略转嫁策略l补偿策略补偿策略Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.301 1、准备策略、准备策略保持保持足够的资本足够的资本建立建立分层次的准备金分层次的准备金建立专项准备（呆账准备）建立专项准备（呆账准备）加强调查研究加强调查研究Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30保持足够的资本：保持足够的资本：资本充足：达到资本充足比率的要求资本充足：达到资本充足比率的要求不断补充：根据业务的发展、银行经不断补充：根据业务的发展、银行经营的实际情况，每年以一定比率增加营的实际情况，每年以一定比率增加资本。资本。返回返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30分层次的准备金分层次的准备金1l库存现金库存现金l央行存款央行存款l存放同业存放同业l托收中款项托收中款项2l短期证券短期证券l短期贷款短期贷款l短期票据短期票据第二准备：周转准备第二准备：周转准备第一准备：现金资产，第一准备：现金资产，最低限度的资金准备最低限度的资金准备Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.302 2、规避策略、规避策略资产结构短期化资产结构短期化v降低资产的平均期限降低资产的平均期限v提高短期资产的比重提高短期资产的比重短期化的实质：短期化的实质：v选择风险小的项目，避免风险相对大的项目选择风险小的项目，避免风险相对大的项目v风险的大小与期限的长短呈正比风险的大小与期限的长短呈正比Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.303 3、分散策略、分散策略难以回避的风险难以回避的风险 基本途径：基本途径：资产结构多样化资产结构多样化。选择多种多样、彼此相关选择多种多样、彼此相关系数极小的资产进行搭配，降低整个资产组合的风险程系数极小的资产进行搭配，降低整个资产组合的风险程度；度；不要把鸡蛋放在一个篮子里不要把鸡蛋放在一个篮子里资产征状资产征状多样化多样化授信对象授信对象多样化多样化分量分量化化返回Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30资产结构多样化资产结构多样化1l资产形态资产形态l种类种类l品名品名l期限期限l利率利率l风险风险l政府管理政府管理2l政府政府l企事业企事业l大、中、小企业大、中、小企业l各行各业各行各业l各地区各地区3l不将大部分资金不将大部分资金贷给一个企业贷给一个企业l单项资产在总资单项资产在总资产中的份额必须只产中的份额必须只占极小的比例占极小的比例授信对象多样化授信对象多样化分量化分量化资产征状多样化资产征状多样化Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.304 4、转嫁策略、转嫁策略 利用合法的交易方式和业务手段将风险转移利用合法的交易方式和业务手段将风险转移采取分散化策略后仍有较大风险采取分散化策略后仍有较大风险贷款担保：把借款的还款风险转嫁给担保人。贷款担保：把借款的还款风险转嫁给担保人。金融创新，金融创新，在市场上发行转移风险的衍生金融工在市场上发行转移风险的衍生金融工具，具，将借款企业还本付息不可靠的风险转嫁给将借款企业还本付息不可靠的风险转嫁给购买企业。购买企业。提前或推迟结算结汇提前或推迟结算结汇调整合同契约条件调整合同契约条件Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.305、补偿策略对事实风险需要补偿对事实风险需要补偿如何补偿：如何补偿：获取风险报酬获取风险报酬，从定价环节解决风险补偿问从定价环节解决风险补偿问题题 抵押抵押保险：银行自己参加保险保险：银行自己参加保险 司法诉讼司法诉讼Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30价格（名义利率）价格（名义利率）=投资报酬率投资报酬率+货币贬值率货币贬值率+风险报酬率风险报酬率返回获取风险报酬：将风险报酬打入价格中，提获取风险报酬：将风险报酬打入价格中，提高名义利率高名义利率Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.306 6、消缩策略、消缩策略v在实施以上策略后，还没有达到风险控制目标，在实施以上策略后，还没有达到风险控制目标，可利用创新金融工具的交易头寸消除或缩小可利用创新金融工具的交易头寸消除或缩小风险。主要的交易手段包括套期风险。主要的交易手段包括套期(Hedging)(Hedging)、对冲、互换、期货和期权交易等对冲、互换、期货和期权交易等Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.2010.8.302010.8.30二、流动性目标二、流动性目标（一）流动性目标的含义（一）流动性目标的含义（二）衡量流动性目标实现程度的指标（二）衡量流动性目标实现程度的指标Evaluation only.Created with Aspose.Slides for.NET 3.5 Client Pro
