2022年银行从业《风险管理》（中级）模拟试题三.docx

2022年银行从业风险管理（中级）模拟试题三姓名:年级:学号:题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分1、（单项选择题）（每题1.00分）贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括（）。A.银行客户在某个地区的集中度B.银行贷款在不同行业中的分布0.银行业务及客户集中地区的经济状况D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境正确答案：B.2、（单项选择题）（每题1.00分）商业银行资本管理方法（试行）规定在最低资本要求、储藏资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性 银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行14、（单项选择题）（每题1.00分）（）是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B.发行优先股C.留存利润D.次级债券正确答案：C.5、（单项选择题）（每题1.00分）根据我国商业银行资本管理方法（试行），符合条件的优先股属于（）。A.资本扣除项B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本正确答案：C.6、（单项选择题）（每题1.00分）某银行资产负债表如表51所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生 什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。表5-1某银行资产负债表1年期相当于3亿美元的欧元贷款资产负债1年期2亿美元贷款1年期5亿美元定期存款A.交易性外汇敞口B.非交易性外汇敞口C.基准风险D.收益率曲线风险正确答案：B,7、（单项选择题）（每题1.00分）以下不属于其他一级资本的特征的是（）。A.永久性B.清偿顺序排在所有其他融资工具之后C.非积累性D.不带有其他赎回条款正确答案：B.8、（单项选择题）（每题1.00分）设随机变量XN（3, 22）,且P（Xa）=P（Xa）,那么常数2为（）。A. 0B. 2C. 3D. 4正确答案：C.9、（单项选择题）（每题1.00分）第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。A.储藏资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率正确答案：C.10、（单项选择题）（每题1.00分）以下哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故正确答案：C.11、（单项选择题）（每题L00分）根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方面，（）对数据治理承当最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.业务部门正确答案：A,12、（单项选择题）（每题1.00分）以下关于声誉风险管理的说法，不正确的选项是（）oA.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践正确答案：B,13、（单项选择题）（每题1.00分）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是 （）。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：B,14、（单项选择题）（每题1.00分）根据巴塞尔协议，普通商业银行的总斐本充足率不得低于（）。A. 7%B. 8%C. 10. 5%D. 11. 5%正确答案：C,15、（单项选择题）（每题1.00分）以下不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性正确答案：D,16、（单项选择题）（每题1.00分）在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险正确答案：D,17、（单项选择题）（每题1.00分）以下关于巴塞尔协议的说法错误的选项是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准正确答案：B,18、（单项选择题）（每题1.00分）以下关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的选项是（）。A.负责承当对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程正确答案：A,19、（单项选择题）（每题1.00分）离散型随机变量的概率分布为P（X二K）=（K+1） /10, K=0, 1, 2, 3,那么£。）为（）。A. 2. 4B. 1.8C. 2D. 1. 6正确答案：C,20、（单项选择题）（每题1.00分）在评估国别风险时，不需要考虑的因素有（）。A.经济的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社会状况的定量因素正确答案：C,21、（单项选择题）（每题1.00分）商业银行杠杆率管理方法规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A. 4%B. 3%C. 5%D. 6%正确答案：A,22、（单项选择题）（每题1.00分）在总体组合限额管理中，资本分配中的资本是（），是商业银行用来承当所有损失、防止破产的真实的 资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）正确答案:D,23、（单项选择题）（每题1.00分）全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国际货币基金组织D.巴塞尔委员会正确答案：A,24、（单项选择题）（每题1.00分）2038年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失沉重，该事件揭示了商业银行在操作风 险管理等领域存在的严重问题。据此以下关于操作风险的表述错误的选项是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口正确答案:A,25、（单项选择题）（每题1.00分）针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府可以采取的措施不包括（）。A.增强全球系统重要性银行的持续经营能力B.增强全球系统重要性银行的损失系统能力C.建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架D.限制全球系统重要性银行的业务范围正确答案:D,26、（单项选择题）（每题1.00分）以下各项中，属于操作风险中的就业制度和工作场所平安事件的是（）。A.咨询业务B.不良的业务或市场行为C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件正确答案:D,27、（单项选择题）（每题1.00分）外部审计作为一种外部监督机制，已经成为银行监管的重要补充，以下哪项不属于外部审计的目的？（） A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度正确答案:D,28、（单项选择题）（每题1.00分）根据巴塞尔协议II,法律风险是一种特殊类型的（）。A.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：C,29、（单项选择题）（每题1.00分）以下哪个业务条线的B系数等于15%?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪正确答案：C,30、（单项选择题）（每题1.00分）未按审批时所附的限制性条款发放贷款属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放正确答案：D.31、（单项选择题）（每题1.00分）以下不属于增加商业银行二级资本方法的是（）oA.发行可转换债券B.提高超额贷款损失准备C.发行长期次级债券D.提高留存利润正确答案:D,32、（单项选择题）（每题1.00分）对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，以下不属于对个人客户的基本信息进行分 析的是（）oA.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险正确答案：D,33、（单项选择题）（每题1.00分）在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。A. 3B. 7C. 14D. 28正确答案：B,34、（单项选择题）（每题1.00分）大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。A. 1. 5%B. 2. 5%C. 3%D. 12. 5%正确答案:B,35、（单项选择题）（每题1.00分）某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1一4所示，那么其方差为（）。表1-4随机变的概率分布Y14P60%40%A. 2. 16B. 2. 76C. 3. 16D. 4. 76正确答案：A,36、（单项选择题）（每题1.00分）声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系正确答案：0.37、（单项选择题）（每题1.00分）以下资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A,超额贷款损失准备可计入局部B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入局部D. 一般风险准备可计入局部正确答案：A.38、（单项选择题）（每题1.00分）如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存 款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险正确答案:D,39、（单项选择题）（每题1.00分）对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）oA.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道正确答案:A.40、（单项选择题）（每题1.00分）（）是描述只有两种可能结果的屡次重复事件的离散型随机变量的概率分布。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布正确答案：A,41、（单项选择题）（每题1.00分）对于正态曲线，假设固定的值，随值不同，曲线位置（）。A.不同B.相同C.不动D.不确定正确答案：A,42、（单项选择题）（每题1.00分）在国内商业银行的管理中，流动性储藏的最主要形式是分级流动性储藏体系，其中二级流动性储藏一般配 置（）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据正确答案：B,43、（单项选择题）（每题1.00分）专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承当融资担保责任。A. 8B. 10C. 11D. 14正确答案：B,44、（单项选择题）（每题1.00分）商业银行经济资本是指（）oA.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本正确答案：C.45、（单项选择题）（每题1.00分）在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行方法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者正确答案:D,46、（单项选择题）（每题1.00分）商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10, 澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，那么三种方法中敞口 值最大的是（）。A. 140B. 150C. 450D. 440正确答案：D,47、（单项选择题）（每题1.00分）借入流动性是商业银行降低流动性风险的最具风险的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金 本钱和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益正确答案：B,48、（单项选择题）（每题1.00分）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新缺乏B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位正确答案：B,49、（单项选择题）（每题1.00分）以下不属于商业银行内部控制要素的是（）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境正确答案：C.50、（单项选择题）（每题1.00分）一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个 因素之间又近乎独立，那么小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布B.二项分布C. 0-1分布D.泊松分布正确答案：A,