XX银行从业法律法规考点-操作风险.docx

XX银行从业法律法规考点操作风险为了能让考生更好的把握复习考点，下面是给大家提供的法律 法规考点操作风险，大家可以参考阅读，更多详情请关注。根据操作风险引起原因的不同。操作风险可以分为由人员、系 统、流程和外部事件所引发的四类风险。人员因素主要是因银行内部员工发生内部欺诈、失职违规，以 及因员工的知识/技能匮乏、关键人员流失、违反用工法、劳动力中 断等造成损失或者不良影响的风险。内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理， 或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错 误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报 告、交易/定价错误六个方面。系统因素是指由于IT系统开发不完善、系统(软硬件)失灵或瘫 痪、系统功能漏洞等导致银行不能正常提供效劳或业务中断.以及由 于系统数据风险影响业务正常运行而导致损失的风险。外部事件是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风 险。外部事件引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治 风险、外部欺诈、外部人员犯罪等。根据引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：内部 欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所平安事件，客户、 产品和业务活动事件，实物资产的损坏事件，信息科技系统事件， 执行、交割和流程管理事件。操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(1D)等。(1)操作风险与控制自评估。主要包括风险评估和控制评价。风 险评估是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判 断。并确定风险等级的过程：控制评价是根据一定标准对现有控制 活动的质量和执行程度进行评价，确定控制效果等级，并对控制活 动进行优化改良的过程。(2)关键风险指标。关键风险指标是指对业务活动和控制环境进 行日常监控的指标体系，能够反映系统、流程、产品、人员等风险 信息的变化情况，对于风险预警、日常监控具有重要作用。(3)损失数据库。损失数据库是在标准化的操作风险事件分类根 底上。对银行已发生的风险事件进行确认和记录.并采用结构化的方 式进行存储。操作风险损失数据一般通过日常的风险报告制度、检 查审计、历史损失数据收集等内部方式来积累，银行也可获取一些 外部数据来弥补自身数据的缺乏。业务连续性管理是指为有效应对突发事件导致的重要业务运营 中断。建立应急响应、恢复机制和管理能力框架，保障重要业务持 续运营的一整套管理过程，包括组织架构、策略、预案体系、资源 保障、演练和应急处置等。实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺 序，明确恢复的时间目标。银行各级机构、各相关部门需要针对突 发事件的影响范围，在职责权限内建立不同层级的业务连续性策略 和预案，明确应急处理流程和机制;此外，还应定期组织培训和演 练，确保突发事件发生时各项预案得到及时正确的执行。商业银行资本管理方法(试行)规定，商业银行可以使用根 本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。操作风险加权资产为操作风险资本要求的12. 5倍，即操作风险加权资产二操作风险资本要求X 12. 5o银行采用根本指标法.应当以总收人为根底计量操作风险资本要 求.总收入为净利息收入与净非利息收入之和。操作风险资本要求等 于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例（为15%）的乘积。总 体上看，根本指标法计算方法较为简单，资本与收入呈线性关系， 银行收入越高、资本要求越大。商业银行采用标准法.应当以各业务条线的总收入为根底计量操 作风险资本要求。与根本指标法不同的是，标准法将银行全部业务 划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清 算、代理效劳、资产管理、零售经纪和其他业务等9个业务条线， 操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比 例再加总。高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量 方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分 卡法。从当前业界实践看，最常用的是损失分布法，其主要原理是 基于操作风险内外部历史损失数据对损失进行估算。再通过操作风 险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损 失进行前瞻性调整。该局部内容了解即可，注意三种方法的运用比较，重点了解高级计量法。