2022年江西省期货从业资格自测提分题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由( )按照期货交易所的规定办理。A.结算会员B.中国证监会C.该期货公司D.非结算会员【答案】 D2. 【问题】 证券期货经营机构应当（）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B3. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法,以下选项中属于期货公司风险监管指标的是（）。A.负债与资产的比例B.流动资产与流动负债的比例C.注册资本与净资产的比例D.净资产【答案】 B4. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（）个工作日内作出批准与否的决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D5. 【问题】 根据下面资料，回答96-97题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B6. 【问题】 期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C7. 【问题】 风险监管报表是（）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A.期货交易所B.会计师事务所C.期货公司D.中国证监会【答案】 C8. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D9. 【问题】 期货公司新增持有（）以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.1B.2C.3D.5【答案】 D10. 【问题】 证券公司的下列（ ）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A11. 【问题】 如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】 C12. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（ ）。 A.从业资格注册.考试成绩等信息B.从业资格注册.诚信记录等信息C.从业人员注册.婚姻等信息D.从业人员注册.工资等信息【答案】 B13. 【问题】 5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 该进口商开始套期保值时的基差为（）元吨。A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B14. 【问题】 申请设立期货公司应当具备的条件不包括（ ）。 A.注册资本最低限额为人民币3000万元B.有符合法律.行政法规规定的公司章程C.股东全部以货币出资D.有健全的风险管理和内部控制制度【答案】 C15. 【问题】 下列不属于期货公司高管的是（ ）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】 B16. 【问题】 会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。A.董事会B.理事会C.股东大会D.会员大会【答案】 D17. 【问题】 A期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向A期货公司发出交易指令，要求当日以人民币1000元的价格买进10手大豆合约。结果，A期货公司以500元的价格买进10手大豆合约，则该差价利益应归（ ）所有。 A.A期货公司B.甲C.A期货公司与甲均分D.如果A期货公司与甲没有就该差价利益的归属作出特别约定，则应当归甲所有【答案】 D18. 【问题】 期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金的10B.结算准备金的20C.手续费收入的20D.经营利润的30【答案】 C19. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，不属于期货从业人员的是( )。A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员B.期货交易所自营会员中的工作人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员D.期货公司的管理人员【答案】 B20. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。若不计交易费用，其交易结果为（）。?A.亏损3000元/手B.盈利3000元/手C.亏损15000元D.盈利15000元【答案】 AC2. 【问题】 套期保值要实现风险对冲，在操作中应满足的条件包括()。A.期货品种的确定应保证期货与现货头寸的价值变动绝对一致B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物C.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来D.期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当【答案】 BCD3. 【问题】 期货价差套利的作用包括（ ）。A.有助于提高市场波动性B.有助于提高市场流动性C.有助于提高市场交易量D.有助于不同期货合约之间价格趋于合理【答案】 BD4. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法的规定，客户保证金未足额追加的，期货公司应当（ ）。A.客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明B.在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，相应扣除未追加的金额C.按照分类及流动性情况进行风险调整D.相应调减净资本【答案】 AD5. 【问题】 变量和变量之间通常存在（ ）关系。A.因果B.确定性函数C.相关D.线性【答案】 BC6. 【问题】 全面结算会员期货公司和交易结算会员期货公司应当按照（ ）的规定行使结算会员的权利，履行结算会员的义务。 A.期货交易所管理办法B.企业会计准则C.期货交易所交易规则及其实施细则D.期货经纪公司管理办法【答案】 AC7. 【问题】 人民法院在保全与会员资格相应的会员交易席位后，应当采取（）措施。A.依法裁定不得转让该会员资格B.强令被保全人提供相应担保C.依法停止该会员交易席位的使用D.在执行过程中，依法采取强制措施转让该交易席位【答案】 AD8. 【问题】 在险价值风险度量方法中，=95意味着（ ）。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值【答案】 AD9. 【问题】 期货交易所不应该（ ）。A.拥有合约标的商品B.参与期货价格的形成C.提供交易设施和服务D.参与期货交易活动【答案】 ABD10. 【问题】 依据自律规则对境内特定品种期货交易及相关业务活动实行自律管理的机构有（ ）A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证监会D.中国期货市场监控中心【答案】 AB11. 【问题】 下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。 A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作【答案】 ABD12. 【问题】 远期或期货定价的理论主要包括（ ）。?A.持有成本理论B.无套利定价理论C.二叉树定价理论D.BSM定价理论【答案】 AB13. 【问题】 期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职资格，期货公司应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列（）备案材料。A.备案报告B.公司决议文件C.期货公司原经营期货业务许可证正、副本原件D.律师事务所出具的法律意见书【答案】 ABC14. 【问题】 某期货公司想要调整非结算会员结算准备金最低余额，该公司应当在当日结算前向（）报告。A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证监会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 AD15. 【问题】 期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑( )。A.市场的流动性B.基本交易规则C.开仓限制D.波动幅度【答案】 ABCD16. 【问题】 （）的实施，标志着现代期货市场的确立。A.标准化合约B.保证金制度C.对冲机制D.统一结算【答案】 ABCD17. 【问题】 ?期货从业人员有（）情形的，暂停其从业资格6个月至12个月；情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。?A.贬低或诋毁其他机构、期货从业人员的B.获取不正当利益的C.向投资者隐瞒重要事项的D.违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的【答案】 ABCD18. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【答案】 BCD19. 【问题】 波浪理论应用中的困难，即容易出现错误的地方，包括（ ）。?A.浪的变形并不一定严格遵守简单8浪结构B.每一个浪所处的层次的确定具有较大难度C.每一个层次的浪的起始点的确认具有较大难度D.每一个浪的高度具有不确定性【答案】 ABC20. 【问题】 假设股票的值为s=110，股指期货(保证金率为12)的值为?=105，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A.90的资金投资于股票，10的资金做多股指期货B.50的资金投资于股票，50的资金做多股指期货C.90的资金投资于股票，10的资金做空股指期货D.50的资金投资于股票，50的资金做空股指期货【答案】 AB20. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，期货公司首席风险官应向（）负责。A.股东大会B.监事会C.董事会D.中国证监会【答案】 C21. 【问题】 客户的保证金和委托资产归（ ）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】 B22. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给子警告。没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上10倍以下B.1倍以上2倍以下C.1倍以上5倍以下D.1倍以上3倍以下【答案】 C23. 【问题】 一般的，进行货币互换的目的是（）。A.规避汇率风险B.规避利率风险C.增加杠杆D.增加收益【答案】 A24. 【问题】 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与其（）相互独立、分别管理。?A.自有资金账户B.非结算会员保证金账户C.个人客户保证金账户D.现金账户【答案】 A25. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A26. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B27. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C28. 【问题】 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（）优先的原则予以处理。A.期货公司B.客户利益C.期货公司从业人员D.期货交易所【答案】 B29. 【问题】 甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 C30. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A31. 【问题】 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司( )，但法律、行政法规另有规定的除外。A.应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80B.承担50的赔偿责任C.需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的30D.不承担赔偿责任【答案】 A32. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会，需要招投标，该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。该公司需要（ ）人民币/欧元看跌期权（ ）手。A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出；16【答案】 A33. 【问题】 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收人，单处或者并处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处（ ）万元以下罚款。 A.3B.5C.10D.20【答案】 A34. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突，应当遵循（）的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理。A.自身利益优先;先开发的客户利益优先B.自身利益优先;公平对待C.客户利益优先;公平对待D.客户利益优先;先开发的客户利益优先【答案】 C35. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.含敲人条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D36. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销其从业资格，并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C37. 【问题】 金融机构在场外交易对冲风险时，常选择（）个交易对手。A.1个B.2个C.个D.多个【答案】 D38. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A39. 【问题】 全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（ ）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。 A.1B.3C.5D.10【答案】 B