中登跨境ETF申购赎回结算方案介绍.ppt

跨境跨境ETF申购赎回申购赎回结算方案介绍结算方案介绍 v基本原则基本原则v具体处理具体处理v数据接口数据接口内容概要内容概要o跨境ETF申赎采用全现金替代模式，结算公司提供非担保交收和代收代付服务。oT日申报的申购赎回，结算公司在T+1日日终进行份额确认。基本原则基本原则o日日终：本公司按照上交所传输的T日申购赎回数据进行基金份额、相应现金替代的逐笔清算，计算出结算参与人每笔申购、赎回应收付的证券及资金数量，并将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人。具体处理具体处理o+1日日终：1、本公司根据T日申购的清算数据，按照T日申报的先后顺序，组织跨境ETF申购的逐笔全额交收。办理申购资金足额检查时的最小单位是单笔申购应付的资金金额，不办理部分交收。2、本公司根据T日赎回的清算数据以及申报赎回证券账户可用的跨境ETF余额，办理申报赎回证券账户的ETF份额记减，记减的最小单位是单笔赎回对应的数量，不办理部分记减。3、本公司根据基金管理人的现金差额数据，结合成功的申购赎回数量进行现金差额清算。4、本公司将上述处理结果发送基金管理人和相关结算参与人。本公司可为跨境ETF赎回的现金替代，申购赎回的现金差额和现金替代退补款提供代收代付服务。具体处理（续具体处理（续1）具具体处理（续体处理（续2）o小结 资金属性资金属性 清算清算 交收交收 申购 现金替代T日逐笔清算T+1日DVP非担保 现金差额T+1日逐笔清算结算公司提供代收代付服务现金替代退补款基金公司负责 赎回 现金替代T日逐笔清算 现金差额T+1日逐笔清算现金替代退补款基金公司负责跨境跨境ETF结算接口变化说明（结算接口变化说明（1）oT日日n结算明细（JSMX）：o申购非担保交收通知（交收方式002，记录类型002）o赎回份额注销非担保交收通知（交收方式002，记录类型002）o赎回现金替代场外交收通知（交收方式101，记录类型002）n资金汇总（ZJHZ）：按约定的汇总方式汇总JSMX数据n证券变动（ZQBD）：无数据跨跨境境ETF结算接口变化说明（结算接口变化说明（2）oT+1日日n结算明细（JSMX）：o申购非担保交收结果（交收方式002，记录类型003）o赎回份额注销非担保交收结果（交收方式002，记录类型003）o现金差额场外交收通知（交收方式101，记录类型002）（注：基金公司哪日报送基金净值，则哪日清算）n资金汇总（ZJHZ）：按约定的汇总方式汇总JSMX数据n证券变动（ZQBD）：ETF份额过户，过户类型7n资金变动（ZJBD）：非担保资金账务处理数据