2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带精品答案(贵州省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACL7T6C7G1T4F2G4HK3X4W4S8D3L7B6ZO3U5V1F3O8C8J82、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCW2I1N5N2O3F10U10HG1H10Z4T6G9Q4E6ZJ9Y9C2G2J10U6I33、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCT6O4M1K6W1X9N9HL10D8N5U2R5F6G1ZZ2O5V6Z4K8T7J44、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACP2W10B5K1P3H9C6HA10J4J5Y1X10C3W9ZW6N10U7C6L8M10Q85、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCP9M1U2E8P7Y8U10HM7G1S4F6H7S5W9ZI3H6B7R5N8G3F86、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCA10V7U7X2V5U10X5HC1L8S5R3H2Q8T7ZG5M9I4Q5K8N8W17、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACI7V3R7W2I10M5X10HG9E4B5M3L8E9I5ZS8G6T5J10P8Z4Y88、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCO4A9D3J6S4S3K8HF6L2O6E2Z5Z1Q6ZT3V5X3F4M10Y9B39、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCD10U2O7A10X7O1B6HK10R5O4G4Y10G8A7ZN3U8U3M8P1T5I910、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACB3S9N4X6F4C2P10HZ6N2R6C7L10K2Q1ZF7L6T1Y3L4C5F211、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCR10Y3M5V5D1T3X3HG4Q1C7S8B5C1E7ZX10Q5L7L9B5U10Z612、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF4Y4B9J5N7K6T10HR7L6J6N7X9U1G6ZR6Y6R8E7H4P3W913、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACR1W4O7F9Z1Y6H7HO5M6K7Z9S4Y5J1ZU7Z9Z8P8B1I4M1014、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCV2Q9D3M1R10S6N3HJ8L8T1Q8Q10Y7D1ZE5G1S1C1X5C3G715、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCN10P3A1V7T8Q5X1HF9U3D1Z9S9Q3E10ZA1I9W5T4A8N8G1016、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACJ1S1L8O2F3C7J10HZ1W10G7C1U3V1V1ZY1G6T4C10A5F1K217、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACR4Q1X4M6O7N2E1HP3J5Q2D6Z7K6R2ZH1G1W10Z6H6U4O218、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACN5I10G1X8P7F5P4HU9M9T5A4S8V5F4ZE8K9S10Z10W2V4P919、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCR8T3V9A8C3L8S7HC8J6D3Y9R7C1P7ZE6N1U1L9H10Y6W620、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCR5F7Z6L4A9O9D4HP1Y2T7H6O8T5C5ZB4Q7S2R10X9H3H921、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCF10U3G10F9A8D8Y2HH6S4L8O3E6C5Q5ZG2H4Y5P8O2U1B1022、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCB8R4S8E5W5K3S2HC5E1B10V5E5J7Y3ZA10G1M6U7K4Z8C1023、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACL3F2K7N4J6T7V10HT4H10X6N2Q5G8I8ZE4R2Q7K5I7Y3G1024、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACG5D10T10K1V10R2L7HO7X4H10E3A5X10E9ZL7B1T7B1B1G2U325、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACA4G5Z2U9O6S9D3HS9Y3Q10X7C5I3U5ZF5E10M10P1N9H6H826、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACF6H10M5N2U10U2S6HZ4E10H5Y2T10F2Z10ZX7Y10Y7S2A10Q4R327、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCX1A4Z4N10X7V8G4HP3V4P7Q9Q3B1L9ZS8P2P7R8G7H6I728、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCU1K7Q3U8B7H2J3HB7H4Z9P8J10Z3M7ZU2A6W1W4C7O3Y129、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACI9N1R2Y2F3V6Q4HB5M1Y3O6X4L3D7ZV1T2X4R8C10M8D530、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCG2W2U4L10Z9S3E3HI6N5H1P7N3W5E9ZH7J4V2E4I9T4P531、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACX10P5R6B1C4B8D9HG1A2W10V5Q2X4G1ZI1M5N1M7U1O5M432、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCA3F6Y6K1R3G7L9HE5X5F1R9P4G1Y9ZJ7Q1Y7S1N3Q6F1033、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCD2Y1E8A6Y4G6L6HP3K4Y6H6Y2Y1S1ZH2Y7P8I6K7V5A234、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACA4J5F3O9R3Y8A1HW5H10U2Y6K10U3S10ZU1A5F7W7L7T5Z935、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCH1Y6A9S2A5H9U4HN10L1F2X7M6T10E4ZP7C4W9T10U7K6S436、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCJ6R8U9P2W4J7J3HX9M2T8N3O7F10M8ZS6L5A5O8D3S9X737、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCM1Q6W4P3S5P2X4HN4A6H2I4W5S1Y1ZO6B8B4T9H7Q1W238、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACV5K6Y4E4K6A1F1HE2R9M3W9C2D10X2ZU2I5H5Z8J10I2A939、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCZ8T2H10U3T6S6Z3HP3L2M6L5D4Y3V5ZC8R9A8N5K7E3E340、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCL3D10O6L5O5G2E7HZ4P6T9B6R2J1F2ZS8W8O6R2K4E3H1041、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCK6I9S10L9X7P7N5HN5M10B1Q5Q1K3V6ZU3D5B4Y6F2B1A942、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM10P7V9N1M8U8I7HA6E2H1K6B2K6V8ZO7B3X8N6N2J4M243、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCA8J3C3Z2H5T4E5HT8T1D9V4I4P10I2ZU3G5E8O8N2R6W644、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACN8Z2V8W8L3Q4A8HR6Q7B2U3B2D8S8ZK8H10I10A7B4Q9I245、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACP5E10I10W3J2Y2I2HN6O4R4X8U1X8W2ZO5V6F5D1F3J8Y946、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCV8T4T10B8H3C1N2HJ9F3Y2Q2B9X3H7ZM7Z6D8W7R3R8W947、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCW5U2L6L4E5Z1T3HK3C4L9M7E5Y1B9ZZ10L1T4I8C7P4P548、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCK4O7H3U6W5O5M9HA1P1F4H9W3O2T10ZH2T9S3B6G8G8J249、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCP2F3Z4K3S4X9M10HQ8I4O10M2B7G10L9ZK9S8V8X9K4Q1Q250、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW8P10Z6O7E5J8O6HO4E9O8P10M7T8E7ZF3Q4M8D2J2P6W351、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCB3T10K6J4N5V3Y3HA8X4S6Q1I6P2L10ZN4T10J1R7I5B4H352、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACG1U9Z1C10Y2J8U3HY7O3X6X9O5R9B4ZO8H8R3Q1M6R5F453、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCV9K6Q6J7A6C5X6HG8L5F2O8P1R4G2ZU1O5L8M1X10A1R754、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACK9U2G7S2B10L7X8HA10A6K2C1M8F9Q8ZH5O2I2G1V9D2W155、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCO1D8I1V8X4W3Z10HA3S2L9C2U4Z2G10ZD7V2A9X7A4X4G756、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA4X4S8D3C9J2X1HV4T8X10D6F3R1S8ZL5N5O9T1S10V7A157、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACA4B7C1L7W5M4E6HL2W10H1G1A7R5E2ZR9R2R8R9Y3I3F258、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM6T1J6D9V7I8N5HQ9Y1A10V10W2E9Z4ZL10Q5J4H2G9P3U359、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCL6U2D8V8J2X6G7HW9K3Y7T10H5Q2V8ZS2T8L4G10A7J4E660、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCP8L1F1L7K3P5Z8HM8H10W7O5I9H7F9ZF9G2Z6B1X5Z5I761、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCY7R8V1N3I3J2N3HL7Y2Q4X8A10P8N3ZY7M7M6N7Y5F5I662、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF1J4P3J2S1G6R8HD9P9J6X6R2X4G5ZJ3T7Q7S6M3E7X563、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCX7U7I5B5D8K8E8HX5C3M1C9W10E8C7ZJ1H8F10F3E10T9E364、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCQ2O4T5A8Z3L1A6HC10R3D9B7U8H8E3ZY8B9W7I5R8T7E365、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACQ1M10J1P5X6X6T7HN8F10Y4I6J5D4R7ZJ4C9D6X5W10V1A166、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCR4S6C8T3O1T8M2HI1O8Z1S8G1J1I2ZM6H5J9L7V7A7P367、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ9F2R2X10T9I6X6HR3C4V10G10C6I4G10ZB8O9P5C10C6N5I668、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACC4G10Q7D2V4O6O6HC10R8M4M5L8K5N1ZV8N6P8A3T6H10N1069、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCJ5U7A9S4H7V10N10HL6E2P8Q2U6E8S3ZT2I8Q1N1Y9D9X970、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCG6W5A7J5T8G9I9HM2F1Z4F2C1R5I6ZC7I10V8K5R4E7G1071、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM7X1F5U1K5T3G6HL7H7M8H6R10J6X9ZX1L1J6Y3G9Z7X872、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL10A4K1Z7L5W1A3HB1Z8H5O4Q7Q5P5ZV6V5D5A3J7B4K473、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACF2R3U9G5I7Q2L2HX7M6O4L4E1U10X7ZB8O10T7A9R2U3P1074、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCB5M1Z6N5E2B5X7HH4X8L4P7Y5Z9Q8ZM3K3D3T2T6G2G275、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACB9B7G5U3W10E6G3HJ10Z1G2W6D5Z5X6ZN9J8X8U3M10Z3X176、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACQ2F9O2J7F6P3L5HS3F6L6H3B2R2I7ZM2S5G4W5K9L6M477、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCK9D6O7C9U8H7M10HE2H10Q2A2Z6Y5P1ZV9E8J1Z3Q6M6F778、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACC3P6N9C7U3S4E3HT6X5G10Y5E8A6T5ZA3M3R9T5F2R4G579、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACL9N4R7W2B10I2F10HC7K4R7S10Z8N2J8ZQ3H9J4S10T6B8O280、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCM4S7G4M5C9P9D9HG7P9D2F10Z4K6V4ZR10M7E2S4J1Z8L1081、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACQ6E3C6Y9N8O3Q3HI9M10E3E1V6S9J2ZJ7N3S7B6X2C4J682、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCV5X9B9J2B4I6N4HU1U3L9N7V4Y2X9ZB1W2B5J6Y5Q4U183、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCE3B10F3C8N8U2Y4HN9R10W6I10Q5T7R1ZN2U6I4A9L8Z6R584、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCB5S1D2Y5N10W10V5HA7V5R8W9N3D5O1ZZ4C9S3F1Z5F8L585、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCY1W1H3Q8L10W2B6HB7M6H8E2D9Z1T1ZR5C6D8J3H1C7W486、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX3W5Y1G5D10T10K1HF9I9P9O7Y7E9Q10ZG10Y10Q8W6V4E9L787、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCH1Y6B6X2B5X8C3HN10I3H8R9T5H2F8ZQ2S10H9R1T10V9F688、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCS6K4F2Y4F6I9M4HQ6U2Z7Z8C6L9I7ZT10F6Z3R7N10I5M1089、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACW1K3F10T7H6X7Y9HJ7C5G10C1V1Q9V3ZS4C4Q3I4Q3Z1A990、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCI1M7S6E1I10B9X9HB9B9Z10Y4K6J6E7ZG8I10N3A5L3B1A4