2022年中级银行从业资格考试题库提升300题（各地真题）(江西省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCU3W6C4T1V7F1J4HW5H2F7I4G10V2S8ZU10T4I1R8O10Q2E52、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCN9D5S3O10F8P8J2HT7F1T4S5L3D2X4ZN10L5U4X10O6W5R53、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCF9K6L8D10J2I8G5HL3N3S3G10X2I6Z4ZV6F10L1B8P10H2V64、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCJ5I9D1O1L10T10R4HR4T10N2U1X1K1T9ZY10T3E10G1X6U4O105、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCX5X7E2N6C8E3N10HW2V10B3D2I4V2N9ZS9I2T2V5U1I10D16、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCW8A9Q4B1P1C3P9HJ7J5F7Q10E2H6W5ZW3N2I6M8X5G1E67、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCV5J7M1Z4N8G2E8HC9M9Q3S2D10S3T6ZR10E2W7Z10D8N10G68、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCA7K9A5F10M10M3V2HZ10T6M4I9H5E6V2ZK4Y7D5N7W8D10Q19、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCF6W5H1B2C3X8E5HF5Y9F7C1P5C3I7ZP1U9L9Q9N6Z1X210、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCN2M8Z6W3S9T7G5HA6D1V3G10Y9X3O9ZL1Q2U7Z4B6V8N711、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCG10Q4S10A10C6J5E2HK6K7O2G6N5L9G3ZV7V5C6V4K9S9W212、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCQ6G2S8M5I1E8A5HC3W10Y7G10S10N1Z2ZA2L10T1X7I3N10I813、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCX4Q7C4T10V2Z1B4HQ1Q10W9V6P3H9E2ZU3Q5O5K9V3T2B814、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCA2L7X8N3W9S8K4HS1C9D1R10N6S9T3ZA8L9M6G2A2I2R115、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCA6D2T9V9F8Q4G6HP5F10H3T1P4P9S2ZC10E6N1D10W8D10O116、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCN6H1S7V10Z6L5W2HX8M6C9D4I4F2B4ZA8I7S7N8B3A5L417、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACT4D9P2D6Q6A3K6HM5I2U8H4X7A5A6ZU3V7B1F2U2Z4B1018、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCC8C5N4E2X1F4E3HU8H10I10G5J5P6C2ZW3W3Q5Q10H10F4H219、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACH9D5U10E3T9O5E4HE1J2E1J10L5F7L7ZZ6C8W8A7O5F2B420、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCS6G10I3O2O4W8Q4HF4X6Q2Q1G4K10F10ZB1O1E1Z2B6D5G521、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCW7H3A4A4Q10K6O5HS10T10T2J6W5T7F4ZB8O8N5W10E8Q10P522、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACK6R10H5I10A2R6M4HD8S4Y5H8T4T3Z1ZZ3K3U9R8Z8L5L1023、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACG8T2R3S3P4R1A9HM9R8Q8C6C7V10A5ZI2K2A9L5D4C9Z224、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCX7Z6U6G1U8A6Y10HU9S1C6U10S3A2J2ZP10Z3R1Q5D10V9C225、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCO10X1I2C10E1C9T3HO8W2G9N10L8H5W5ZI6E2X3A9G3G9T726、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCE3L7U8G4K3V9N3HA5X8J9Z8B7N5C6ZK4Z9N1Y4Q3J10M227、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACM5W6J3Q8Y3A5X5HX6H3I7H6Q9L10A5ZW7B9L10X3O4F7N428、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCY5B1D3Q3B7P7O5HX9E8H4S2Y5L7O7ZO9L4C2F5T8D8J729、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE6P10W7V6T3P2A5HA2H7Y1K8D10N10L10ZC4R1C1P10W4U4E930、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCY3N10Q2C9Z8O6J7HG2F6Y9J6E7B6N3ZC2C6C9I5Y9H4B531、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCL9J2Q2O8A5P6W9HL6D10I8K10M4L2G3ZJ5V2O8C10A7M9B632、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCJ2Q8Z10P9L5K9M2HL9M5H2Y9R2W3Q9ZK1O9Q4H6R9O4W633、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCX9D8U6R2O8Z2Y8HK2J4F7J4O4H10J9ZY4C10E7G3K5D2Y734、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCM10E3G8X2V9R1V4HD1E2L6C10C9Y6X9ZT1F4W4G6H4Q6N735、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCP3H2P4Q3Y8I3N2HU4E8B10C2X5D8T1ZU10L4V5L5Q2R7F1036、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCI1E6Q1S7Z9X9J1HW3P8P6U9M8Q2Y2ZJ4J5M7Y10E8K5E437、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCD2W4M3W1P1B8O9HV2Q7S5X8W4K6G7ZM10T7R10X9I5I5T138、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM2P8Q8G10Y5R5S1HS4S9U7B9G4W5P5ZO6H2W5X4P3S1U839、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCI5L6O2V9S4D1X3HY7R7M2D7O8I2P5ZO3N6X4E8I10Z3I640、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACR1D3D5X7Y4L9E8HH2G6L9J10F5W7Y4ZY1Y6D4L9J6Q9A741、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCN7P4D7Y2B8O2B10HD5C6H3I9A5S9R2ZN2F4S3P4P3A2G542、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCZ4X2V4G2N4H1F9HF7K2Y10V1G10Z6C6ZJ9B8P6Q10H4R9C943、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACJ5H7I2Q4G7A2B10HM7E5M8L7F2B8Q5ZA7R3D6G7Y1D5U944、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK8N3M3X8C5X4P10HE5K2T7K6Z8F9D6ZX7Q8V4X10D4X4N545、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACS9B1K4D3H2U2Q2HK6M6K2T1Y1E3T6ZP7O9H1T10X5L6Q246、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCG10S7L2E1Z2Y5Y2HK4S4F1N10R1F10I5ZC4N3J8F4M8B5F447、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCH10P2T8I6N8G1F5HS9N9J6V3U2C1Z10ZP3P2F3R9O4B9I1048、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCA5O4O2T10D9X8V5HU4I2I6A3T6L4V1ZX2B2V8R2U6M8U549、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCS5F10Q8R10R2N2O4HX10R9W9P5U5K2Q2ZM7T1A4O3J10J10L950、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACX9L6A1G6O2H10P8HQ3G7X9E1T1G1C2ZE2L5F6B10C6T8M151、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACQ3Y1I1K2I1Y10S4HJ2Z6P10M3K3V3W6ZG10W3P1U9R7M2B752、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCP7Q1V5H9Q2N4I4HZ4M10E3N6N10G8D1ZG1I7V3R6N7D4M753、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCW3O7B10K8S1R3U2HE3E3V9N1A9N5X2ZI7G8D7D6W6U5E754、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACR6X6V6G7W9O3T4HB4B10K10J1Y9O4K5ZZ1A6T9P1Y4Z1P755、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCJ8B4O5D9R6E9T1HA9C9N3V4Z4J6U4ZL10Q3Y5I7D7H6Z656、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCG2K2Q8L10L3L5T8HO9M4D4X2D8J1Z5ZW8A7M8V3N5R1V157、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACH7R8X9Y8T7S7C10HB8D9J1M10X7L6R10ZR10A7G8Y10E9G9U158、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCK6T6E2P10T2W9Y6HX7Y10Z10K5I3M8T9ZD4Y9T6H6R8I9J159、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCS10C7X5D4J3U7F7HV10C3D1Y2C4V2A6ZM8X9N2F10U4N1L760、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCU9K4P7U2F6J10P10HS1B5E9P7Q2J8Z5ZM1O4B2W10G2P5P761、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACH6T5U6A6J8D3O8HH9X6S8Z8Z6I2U9ZR9A5E5I1R5E3O462、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACI9I4E3S10I4M1W2HS2U4D3Q5J8K2W5ZC3N6H6E3C2M5B863、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCE4J10X5C3F2Q2J1HR6A9K9W8F6R9R6ZZ8L3K10R2Y10O3T764、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA2Z5Y7L6N3X9R3HT7C6L7Z2B8S4Y4ZU5P9F5K3D8Y5S365、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCC5H7X5D5N7R5Y7HN6C7C7O8S4Y6M8ZI1E2Y2J3F3M8B566、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACS1Q8H9G8J1W2C3HT3A2C4F8B2O1B2ZJ9M9S5E4L5T8J1067、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCC8D10Y7Y5Z1D7U8HY6P5N4P9J3Y3N1ZB2G9U6V10J9I7U468、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCW4Q5C6P4G6V3E2HF1G10G7T1Z7R6B3ZT3M8T1S8S1B1H169、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCS10L8Y4C8W9O3V6HN1K3S8M3Y3Q1I5ZM2Q3K10X4E8K6Y770、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACU3M8H6H1C2S8F10HT4O2P9U10K1P1X7ZU10X1V1H1J9I3N371、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCP7G1K5K6R7C9Y7HM8B7I2P2R5I6F6ZW2E8V3E4Y5B8T872、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW1E6V5Q7U2S3D3HQ1N6U1A5W5M5W10ZS10S3I1N7X4H9T773、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACC6N10T6U1X4E2K3HM2Z1P8N5K4G8P1ZW8W9B2J4H7C6K374、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCF5P5Y1H1E6S2D1HX1E5F3F6I9Z2J2ZX4X2Y6K1E8L5J1075、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACQ1N4F8O5C6T3S1HO8H9X7L5P4A2A1ZE9K1U5X3R8T3P1076、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCW7W6V1R4G8R1Q2HW2P5H2C6F7K10A7ZW5Y8Z2Z7E10R10L277、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCC10O8K1V2I9D5U9HE9S2G5I6Z3X3L8ZX10K3G6J8Z6X5G378、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCZ4U5G10L9U5X2N1HS4A1F1Q3T1S3H5ZN3M6Z2M8H10X5F579、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACI10P5T2S6P6C1I1HU4J10X10I3X4C3F3ZN3O9K6Z6B10Q1D280、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCT6D1X6T8A10H9J10HP7L4N2J4A10B1G6ZM3Z6R2Z9H5H6B581、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCL6X1D7K3T10M5R3HJ1M3K6E5M10O9T1ZN9E2M1T1Q3K1G1082、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCW10L4F6W2N9F2K1HW4G10N3N9M10B6W2ZS4K9I9G8I4Z5K283、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCR8B9P9D5T1F8P3HC8C8Y5N2H4V6Z3ZX1H9P2H5Q1X3D684、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACC7H7S9N7O9C9T7HK6X9F10G4E10N8B5ZO1C1Q10W1V6X9E185、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCU9E6E2Q10K5O6W6HM5O9C5X6N8S7X8ZE8T5O6M7L9N2Z686、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACG8T8S5V1T8V1X7HY5U4I4S1H9K8P8ZA10E8B3Q5U5V10O587、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCC7C9M4A5R10Q10E2HW6Q2A7P8R5H9W4ZG4E5Z4U6D5O9R288、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCU5T7S3K5V1B5F4HW3B3B7W3Y9K8O5ZX8D8Q7H10W9S10Z789、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCE10V2V3T10E6Y10C5HQ9B8Y9K7S2T5M7ZF1P4J3Z3D7E1U190、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACZ1Q3B1P10Q5I10G6HV10F4P8F9H6B9I8ZX8C2Z7K5M5P6M191、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN2A2O3B3T7Z3Q1HJ6U7X2T1W5J10T8ZR4Y10Y5M1O8I8P492、 下列