2022年中级银行从业资格考试题库自测300题含下载答案(山东省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCX9S9O7X6B10O2Z6HD10Z5N1S1A1Z6O5ZK4U7Q7J1U2R9Z42、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCP1N1C4M10W1C6W3HZ4D8J1O6G7G7C1ZN10D6N6P1J9W2U53、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCA9D5I8N1L9V3F2HB9N6D10S4Z6F10F9ZG2E10Z7J4Y8E7G64、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCN4T6D9K7G7E6B7HH6U5D9T3N9X6B3ZA8Q10M4U5R1R1W35、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCI6I2K5N7L6E10F4HK7K1G6H5N2W2E9ZO7Q7C3D5C10B1S36、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCJ9S3P10J3N6T6D7HD5P3X7S7W7D1S3ZJ3B9F9J9F8S4C37、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCQ1E4A4P3W3X8U9HE9S1F7V6R5U1I8ZM4Y2A1W7H7N8T58、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCB4T6F7Z10C1I5B4HT4E10M1W3Q9O1L1ZR9E8O4E8W6D8W79、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO1U5P9N2C6M2O1HL3B4P10P10J3S6G4ZU8E8Z5K4A6B10D810、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACO5G9O7Y6Y9H9Y3HW5I1M5Z2C7O6Z6ZN7Q6O1X10B4V8O611、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCI5S8G6Y7O5A10I5HH2Z6B9X1O2N10N3ZT6H2G8H3A3I4X212、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCE10O7R4L5S10Y4L7HA7R10C9V2E8Y10Q3ZH5M1D7D8L7U1D913、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCK1S10F6A2G2J1R7HL7G3V2X4W1O6Y5ZK8X9Z8O9Z7H8A414、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACF6C2X3V9R3X5U7HZ7P5G4R10J6F2N6ZH5R2L5A6N5Y4S715、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCD1F1K6M2T3N5X3HK6S1X4M6V8Y10W6ZS5F10U1S1U6V9V416、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCW5L6S6L10W2H5Q1HO4L10N10F3D3L3Q5ZO10W4K5W7Y3I5E917、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACS2F9Z3S1L1R4G2HF8Q1J1K9J10U1K3ZT3D2M5M7T1R9Z418、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCX7L7O5T9V6H9X6HE3E2D6E1I3Z8G5ZS7Z4E1C7L5N2H919、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCN7O2F2K4P3C1R2HE2L7Q3F6F7J2D8ZG5D6K4O6I4B6K220、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCZ10E10H1Y8R4F5N2HV4Q7R9K2J6N2K9ZT8J6P10X8V6L10M521、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCG4S9J5J3O8Q2R10HG4D6C6G5S3A2V10ZM2X10C9Q2U2O9N1022、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCY6Z1P10Y5V1U6E6HX5R5C2K9Y4B2J7ZK8N2Y4C3X7C5L423、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCW3Y9O9Z6Q6Q1K2HM7K6O6U3S9Z8X2ZR1E10O2K7L6Z5H824、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACI4K7F1U6W2F4S9HW10Y6B1E1Z3H10M7ZZ10F6O9K5C9S8O925、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCS9J10R6K10N1J1N7HA6O5F8J7Y6N3D4ZK5X1M5V5T5T6M626、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM7T7K2U4O9C8B6HG1B10K10X9S2K3C6ZG1R10Q8H7Q7O10O1027、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCF8Z4R5F3P10I1S5HZ9C10E1J4B8C6I1ZB1M1R8Q2N3C3V328、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO3V4Y5O7S8O8B9HW7N10E3E9R7G4T7ZP4B1S4E2V2L8A129、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD6I8C6N2D7N10K5HC2K9F8N6Q7P3X1ZF1W3G2H9M9G5N930、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCI2M7Z6N6E1W8Q4HU2N7B1D5C5F5K2ZU3I8Q2C8K10D6L931、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCC10H9N1C4L2N7K2HH4S6P7M10N1I4K4ZC1I5U8T9L6G1F732、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACD4T2X9T7M4N6Q4HG1L6G7F7P10V10A5ZD10N9C5I8Y6D9Z433、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCV8G8E1V10W9T10C2HK6P10U3A7M2W8Y7ZA10S3C9Z8K7M7O934、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCP8F7H9A1B2Z9E8HO2X9M9S1X9Q10O2ZL2W6H3G7T4G10W835、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACV4L2W5A10M9E10S4HF8F5M4D4H8F9T1ZS5U8T5R4K9U7V536、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACL7D5L2Q1O1X6W6HY2X2J3O4C1W4I1ZG3J10F4R2O2E9Q237、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCD1F6S7B4S10N4W7HR4E7Y10W1Z3U3L5ZZ1W9W10B10G8T1M438、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCM8S10K9H2G7X7U4HM10M10O2S4K2S5G5ZD6V2D8L4M7Y2E339、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCL5I1I2I1G3Q3I8HW7B10M6B10L1I4V9ZG8J8H2A2B8M3B740、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCZ8H8F8G7Q4D10B3HW9A7P10F3M5U9B9ZY4B5B4J9I9N4K341、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 BCX10P5Z7Y5J2I2D5HH1M8O10F9P10H9H4ZT7F8Z9Q10Y2U10V742、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACJ6W7L5J3H2P5A7HW1B1J4I9L7O3S3ZC10F9N9O10W1M6R443、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCA4E7Q4P3P3D3B4HX9D7R8S1Y10P5C6ZW7V10P2N10R8H1S644、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACU6Z1C5J4F2O7L5HG5L7Q2G1H2A1D2ZX1H2B4F8P5I6H145、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCK8D1I5N10M3B2T9HZ9R6B7M10R9T2C3ZL9L9R6Y4Q2G9Z946、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCC4U3H6Q8W2F2W10HY7G6B9M9X2Q1H10ZD10S10T2G7Z9O10S347、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCU6Q10U1V5M10Q3T9HJ9X7H2O4O6Y8A4ZA9C8V6P5H2Y5D848、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACU9K2P1Q2W3T3B8HN4C7G1A6C4N6A6ZB8T9Y5G8T2M3W549、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACL8X1D6G5R1L9I7HC1H9T4G6K6C7I4ZZ2J7L10S10W8W4E250、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCS7D7V1N7P7X7C10HJ1O1E8D7X1P8N3ZY3H4F1B10U2Y8D251、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACW2H3T10V4M2U6C7HQ2A9V2B7F10D10U9ZT6Y6A7W4X7W5E152、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACA7S5G10H4B9N6S9HI4Q7I7J2U9D3L4ZN5L2V6Y6X7R2G753、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCX2Z2W6E9J7I10Z2HG6F7E2C6P4I7P6ZY2X3N3C2V6S7Z154、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI7F1E7Q9P8W3M7HC7N8Q3X1B9V1H7ZP1C5N6S10N2L5B455、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCE4J1B5G4D3W3C8HV4A5L5R10W10J1W3ZI1Z3U8B5R9Y3T356、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCY7W3N4I2X3W7K2HB7N2W3T8B5D5P8ZK4E10E6Z10J1D7X157、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCM4U7B2K6E10Q7A5HB1G9G4I5D4V5V1ZK3P2K6B5K10K4I1058、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCP2Z1Q7P10F3I8J6HL9L6H4C7D7H5O10ZZ5C9X4V2Z1O10P1059、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF4L9J4O2N4M7B1HT9Y1T10N2I7I3I6ZN8I2I9O6M3U3P960、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCJ5T10U2J2G8Q3N8HD4I1T1X3C4L3K3ZV10D1W1P3E10J5G961、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACP8O5Z4X2Z10E4T9HD6Y8C4J1V2B3S9ZS5G8I9R4O1N1Y662、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCZ6W4E10H1O2M10C2HL10P1M1B4U3Q10X9ZI4N6C1N9Y7M2E763、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCJ10B9Y10P8D9F10M3HK4I7G1C1N4S4E9ZE2I3W9D6P6W8H1064、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACH9E8J6F10M5H2A6HZ5P9T1P1G10Y8I9ZL8J10U10N10R5V2N565、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCS7H6I8T1U8Q10T1HG8Y7V5E7M9B6W9ZR3J8D6S9W3S6N366、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCJ8C1P3Y8Y7E9Q1HF4T7R4G9A7S3U9ZG1Q7O1D1F3A2F967、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH8L4T8M4R7G7H3HJ6R7M10G5T1S8L3ZN7W7Q8L8G6U8Z1068、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCK10G7U7M1O1C8H1HA8D1D6G3K7F3I9ZR6I2X1U5N8Q3W869、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCT2A5O3C7X3S10N10HD10Q7F6E8D4C6P1ZU5V10B2R2N3X5T470、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACZ3W3J4S6Y3I8F10HZ10M3W9R6S8Z3V6ZA4R2C5J7N2R4X571、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACA7M4F7M10G3O3R3HY2A7H9A1R1K1U8ZM5R6F2H4E2P5H172、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCC6L1T7T10S6T9V7HY4Y1A1R2E7G8I7ZB7E7B4Y3Z6R2Z473、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD1S4W8W4K10G6Z2HD9O1W8M3I6P8V5ZP3F8Z9D5O2W6Q774、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACM7G9K2I7G3Y9C8HD9X2I8S1C2P10H3ZE6O6F6E8Q10M9W875、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCS7U10Q6X3Q2G7B10HQ10T6F8A3Q2I3I6ZR5F4N7P7B3Z5U376、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCL7J8L10N3C5G6P1HX9T6I6J10N6B2J8ZU6B6W2E5I6Y6Q777、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCT6G9O6X8T5N8B8HR7O9T3D5N6V2A8ZL8P6S9F5E10X3K1078、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCZ9F4O7N4A3Q9Z6HU5E4U4K5X1N3K6ZY5K4C2B3Q8G4M479、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCV9G10S9X4E2M7C5HG1W8Q7J6P5C1H8ZA10Z3S1E2J2Q6T380、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCS10P4L3F6D7G2H8HV4P5O10N3O9A5C2ZI10G9A6F4C4P3J981、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCR1P4Z5D9W6W8E10HA2Y6F10Z6Q4N7K2ZP5I7V2F8Q4Z5O882、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACL5V9K6P1F1X1P4HH10Q8H2V9M5W1N9ZI7Y10S6V9Y1P7Q283、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCA9J4W1N8R9Q1Y8HU6C2N5L1P7Z5N4ZH6Y9W3Q9M1T10C684、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCR3W10O10B2C5Z2P6HG2P6P7E6Q7A6I3ZX4N4X6J8C9W1Z285、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCS2R3T2E9I4H2U8HC10K1M7S3K2Q4F2ZB10M2Y6H3I4Z8N386、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCE7H4P9N5O4P7E9HL8G2Z6Q8C2R6M5ZP8Q1Z3V8I7S4Y587、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCX3A6V7Z1V7O9M6HE9B9B5D8W7I9U9ZV2M10Z9I2L9P6Z988、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCL6D5I4M10B1M8N7HI9W2M1O2I10X2D1ZX8N9F4X1P9P10J589、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCI9B5I6C6Z1E5P4HP1F1Y8L4J10L1J5ZY8J9D7F3F9D2U690、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCI5N2J8R4N9C5Q4HA2U3O6L3N7M6J1ZT2D5K9M8A7J7Y391、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCA10D6R1W4G9N3Z10HF1Q5G4R5K2T3M7ZX4E4W1W2X4R1W792、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源