2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题带解析答案(广东省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCW5N2P5O5R9J7C5HJ1P7V4K4S7I1C2ZR5H8D6Q2Q6H4W42、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCK8Q1J10G4X9K5X2HF2N9J5Z2U8E4G10ZD6A6L1V1C6Z7Q23、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCG10B3T2T4C5I5R9HQ4P8J9E2O10H6S3ZX10H2G6N9I4G1W94、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCY4E10W9Q8X4G4X9HS5A1D1U3Z5C8A10ZL4M6M3P1T4X9S25、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCW9J4E5A6A7B3I8HD2I7H9W2I5W3Z4ZW10P1K3J8J7Z5A66、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCI7R3Z10K2E9E4A7HQ1J10A4R5R7U4A4ZE5G3A8F10A4Z5Q107、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCF4E3Q4F4E1D6C10HZ10H8Z9M4J3J8S8ZW9P5N7J1X10T1C48、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCN8E9G1A9B7Y3D6HQ3C1T6O2Q9S4C3ZQ7L8W3Z5X7Q8F39、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCR7G3D6I4S7N4V2HW2J6N8G3O7D5E3ZE6V10W7V10R4V2Y810、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCB1H3P1U2B7E7J1HT4P7A6N4A6K10L1ZP3O5V10I4I10A4G1011、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCL3L2Q2N9R8H4Q6HN7T9F1Z3L3Q7Y7ZB10O10D8F8K7N8K412、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCD6L7L3R2K5U8F1HX4N1I2G9X5B6F1ZM5Q1N9D7Z8E3F713、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACU5X7R7B1U2V3H5HG5K7P4T7Z7J5S7ZT7R4T8K9K5R2N214、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACM9O4K1D7D5Q10J7HL6F4E2A7P4X8O6ZE5U1J7O9B3C7S415、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCL8J10M9W6M6P4P9HM10O6F4Y1B10O8D2ZY4N7P2J8P2N10L516、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX9R8R3P9G5Y7S2HO8Z4L2F4Q3S4G10ZO9R9G9W1T8F3T1017、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACW5C7U9L9I8L6Y2HH9L4T3H4H1A4V3ZJ4F10Y7Y8M7F5Q118、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCI3B6V9L9J6Q10T3HK9H10D6X5H10J7L4ZP8M6V6E5Y3S8G219、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX5B7G5Z9M5S7P4HL1K8J3E6C1C10S5ZI7D5M4V6N3M8G520、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCR6I5S7L3T1W2G4HZ6L5N8T4A7C6G10ZO10F8H9N9Z6K1H921、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCU10W2D10R5E6D1M10HQ9W2S7A5O10M1N5ZZ6L4O8C6W2S6N622、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCX2A2E1T3N1W4X6HX6T6W10X10C4X10F4ZW6U1V5R5M3I2M1023、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCP3N6C2I6N6Y4V3HN2X6Q3K9Y5U10D8ZI4J3W1Y6C1W8M824、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCZ3Y1G10K4Q4D9H2HB10P9P3W9J3H10H1ZR3L2E5F5B7R10Z1025、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCF5G2B6R9V4N7T6HZ8R5T9K5C9Y4D10ZP9K4P4K5K2J10K726、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACM5O2D4E9S8P3G10HR10X8X8X10W1N9R9ZO10S6T6T6D5Z3W327、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH6L3I6Y2D6Z5W4HX10J6A8Z8B2B9K8ZN8W5P5J4P2M5A428、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK9T6T4Z1H5H9V3HG6K3U2S10U10Z6S1ZM4L2E9L1B7R6A429、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCM2D1J4X4J4E3L10HA1L8V2E7O1F7J8ZA7G7S8V7E3X10Y430、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCK3U5P9B6H2W1U8HH1Z4I9Z1L4E7S2ZX10W9Y6K7U7B4F931、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCJ2H4R10P4Y6Z3J3HL5G2T5J3U3K2R5ZQ10C4J3L1D5J2U932、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCI4X9Y3B3B6B1E3HK3S8C8D3R2B3O6ZC10J4N8A9U5O10U333、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCI4K5R6D1A9A8I5HI8V6I9E3G5W6T10ZW8M3W3O8X5I9Q734、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCE10G5A8O3F8P2C3HP3C4H2X3A5F6A9ZF8O2F2W6N4U7D735、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCL1Z6P7N10X2M3J5HE6T1W1R10I2Z8Q6ZS10P6C4Q2D5I9P1036、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCZ8W2I7B1A3V1U6HS4E2T8D9F2T5O4ZM5V5B9T3V1Y7B837、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCL9B3M10O5F3L6K10HO4K10O6J8B8R3J6ZT8J5I9T8F7I7Z438、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCX7N5X3N1Y6T10X4HX1J2D1Q8P7N3A8ZL9Q3F6S3B1E4E439、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACV2M8O2J8E5J3L1HP5C1R4M8Q8F2S8ZS4D5J3A9D4J9C440、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCX9O3X6Y9V1M1V1HZ8H2J7J7V1Z4Z4ZP10D8X1A9D8C3L141、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACF4C2F6I2O1P2R7HP6C3J10Y1P10E5F1ZD4Q6U5U2B8M6N642、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCP2Y8W7C10R4T9T2HV8D2Z7I8P4L6P4ZT3P3X2Z3T7E10C543、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCJ3V4V9X3P6I7M7HJ9O5H6Y7Q1V4D6ZY7G6Y9M10R4C8S544、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCP8R4V10Q6T3N2V4HK9N9L7U9M2A3L3ZN7T7T1M4I8P1C545、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCM9V5U10L5N3T4X9HI4U5V1L5H3Q10U4ZD1H9M3N1T8P8O846、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCD3G9M3L8N5K6Z1HJ3W1S1V1S10B8J9ZT3X1D9U3G6L9H147、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCZ8N7M10X9X9F2T8HA4M2W9F3T8F5O10ZI2S10P2M10T10H5Y348、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCK7K7Z9N1R6D2W2HI6F6C5P4R9K10J7ZA2U3D10P10Q10H9J849、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCP5A3K7O5R5W8T9HA3E6Q10N2E2A8Q8ZW3L10A1D3R9K6X550、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCG6B5F2N8I10N1M3HQ1O8T3I2Z2T9M8ZX8G7J1M10P10F8O251、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCR4M9V7T7Q1M8N10HK8A1S2F9S9E7K1ZL3U2O5C10J7O5H152、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCX5X2I3G5N7B4N4HG3O9K3K7Z9H2A10ZK1X9H4J4B2A6D753、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC10B10S6Y9V3F6V3HZ3L8E8K1W8B7W2ZM1X7A8C7P8A4C754、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACD8B1S2B5S1X6V7HD5C7F2T6S3X10N7ZK6B10T10G8O6U8L755、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACS9N1O10U4Q4L5E4HO5U4W4M10M2B2B4ZL9E5R5O7B1U3S256、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACN1A5B7B6U9L7H10HE2W7P9Y4U9V4S7ZL5Z6K6F4Z1R9M857、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCH3Q4L1R9U10B4B8HA3S7X2I9E6D3P5ZT5H3I9J4X4N2D758、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACT9C5P4P1M2Y9D8HW3E6S9Y9C7J7U5ZV9F1O6G10E8U10K359、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACG3A8E3M7A9M10O3HJ1Y2A10W6S1M1Z9ZF7H10U2X9V6U5F360、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACP5M6P10N3L5M7W10HF1Y4E5I6P4I9W9ZM1O4I5E4V10X3A261、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCQ3X7O10X9J3Y1U5HD5Z6Q3V7V3F2K1ZO10P6O5N7I5D3Z262、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCK10E9M2L9W8G6M8HP5D3Q1C10I8T4L5ZX2M8A6N1D2K9N863、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCI9I1M10E8L2A6V5HV1E9J3F10A10X9V9ZU3F7Q1K9I9J10F264、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCR4Y9F4C4X7S2D9HL2U6U7E10G8R9G8ZX7B3O10V1Z10L2I965、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCQ1Q2C2W3P10Z5W6HH2E10K2S3J3G8F10ZS6Y2W1E2Q10Q7C366、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCW6Q5E1M1Q2G6N9HP10Q3A5W5F1Q8N3ZM1W3D3A10E1Q8B767、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACH3E3G2G9U7R2H7HF9A4D10Y3X6I4D5ZZ7I7S3S4O10A3E668、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCI6K3V8F1L5C4B4HK8J4P2W1C2D2Y2ZK4O7S5P5L5T2X569、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCN6L3H1U8P8P10Z7HG3J4I7V3Q6B8T2ZE5R6N3F10K8N2R570、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC3S8B5Y8A5M1A5HD8N5X8F10E1E5I6ZE3Q3R6Z9R4R9H371、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCS1H6O3F1U10P8R1HY5A4R1I10F10W10R4ZE8J5M2Y10F1J10Y272、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL6R1D7X10K2Q1S8HO4N6F9V7T8N8G2ZO1G4I5D8M8V9S673、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCK4C4F1S8N7R5D8HB2G1P10Q9H5P8C6ZM3H8G2V5P1T10V274、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACY7H1M7Y2X3C4E6HN9Q10J8H1H4V8C4ZN5A7L6O8U10H4B575、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCH4T4Q3R2Y1T6W10HI9V8U2Y10P9X6W5ZT7Y7Z7Q10R5W2A376、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACD2V1O3X10H6Z3D2HK5L2Q2G5N2D7J4ZM1D1F9V9C8H10T477、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCL9R7U3T9M6R3E2HL2I6O7V5W3S10G5ZX3V6B8A8U8R4P778、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCL6E10Z4Q9F7Z7U6HN2S7P4J7H6A7H6ZP1I7N10L3Y10Q8U1079、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACK2K5N10X1G7S4Q6HG7T6U7V3B10Y9Q9ZP6Z2G6M5V9Z3E380、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCR8F9E9B2E7U2U1HZ5H6D9P9X4N1D4ZR6D1J6E1W3T10G481、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCN10A1I8G8X6B7A6HW8J10A6U5P6G6P5ZY6M9Q4V2F6K6V982、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB5W6T6Q3F8I8I5HV3D1I4U2A4U10I3ZP9O2B1Q3R1T3G1083、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCN6R1R4W9A5V4N2HZ8F10R4M9Y8Q8L3ZY1Y10U9T4Q6Y10I584、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCC1G9M2S8G10H6Z7HQ10A7Y1P1Z9R6Y6ZK2B2F1Z8G6L6G885、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCR3H9Y2L9Z2F10W4HB7A8O10Q9B1K4P4ZQ9G6K9T8S1E4A686、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN9Y7G5P2P10P9Q9HA5Z1W5W4Y6Q9O8ZK9U6S9H10O10W10Y187、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCQ7O5Q10A3W1H1L4HQ8B6V3J2A8B4H6ZQ8B4I3A9Q5B3J1088、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCQ6M6R7E1G2T9T2HN7S1A7N6H2N5G3ZG4R8X8X10N3J5Q889、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACQ1L9U9K9T3P2W5HU8A4A8T3B7V6P3ZT4T1A