2022年中级银行从业资格考试题库提升300题精品含答案(福建省专用)22.docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCB7F4D6J8Z1P7Y1HY6V3H6J2C10B9C5ZH1O6B8L6I8F10X72、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCI10G3T7I1A4W8Q3HL9T1W4J7M2A9D2ZG7V4J5U3Q8C1K83、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCJ6M4T3T3P10I3W5HN3F5C2D6I7J1K10ZJ4L5B9P8H2B1Q104、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCN2B2Z2N10D5D7U10HL10S1M5Q10E4J7U7ZO1P6M5B10R9F6A25、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCG5C4O10D4Z8U3Z1HQ2C9C4H2I8T10L6ZJ1F1Q8Z7A7E3K96、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACX5D4Q1U6X5R6Z4HI7P10Z8X2D8I2G6ZL7P7K2N7C3I4C17、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCR4B5T9G3K6E2S4HB9L5X8J6L9F7N3ZE1N5J1A2O10B6O58、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCT9E5P6C5J4H3D6HF7R6H2Z2O9H1V9ZT9C5E3K9T10M4H29、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCP6A2W3X10B2A10P4HU5C5S7B2N9H10R1ZM4M4A7Y2R8H3V1010、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCV1J7P5X9B8N3I7HB4G6B5S7E3W10P8ZF3E9A6B5G3G2T111、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACH2I8I5T1G2T1Z1HV2K9F10F9B8C7B10ZW7W1A6U2E6F4D912、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCN5L8U4Y4B6K4L1HX6S3A9M8G2A5Q4ZY9A8G9A9E9E6H313、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACH5J7X1E6N6D4W8HD2L8Y4D7N2S10V3ZK6C1C10I6G9W2Y414、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCP8J7L4A2E2U10T7HF9E6X5A1U9E6F3ZL5P6J7X5I3O8H315、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCE6P4P6Z3E2M8G8HF1D1F7E10D1P4S10ZJ10B2H2U8J2S6U316、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCC1E5Q8S9O4I3V1HW10J6Z4Q3E2K9G6ZZ4M3N5J8P10T2I217、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACU1M2F10V10W9N10M7HF3D9Z2E6O9N3G1ZG2D9F8W5L7D10N418、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCI2C6D6F1J8M3H5HZ9Q6Y1I10D7X1X1ZD2O2A1G3U6W2F319、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCF5S3J5X3F8L10W9HY6D4Z9F5Y5N7I8ZU9H2I10X2C8A2X120、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCY6C3R9Z10D7E5Z6HI5Q2K2R4O10D4Z1ZV3M2L7Q7N6J6K721、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCA7G2M5Z8Q9X9M2HW4B4H2M9S5Y2X4ZO2B8I7M1S2L8G322、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCH1D6U5B4X5F10M6HX2G7J5Z9P3A8E9ZS4W9T6Y8R2A4L223、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCQ10N10U2L5A8U10K7HA4K8Q5B8X7P4A7ZT5Y8U4A3P1Y2Q924、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCZ2E8Y4V2K6Y8U5HO6Q5L7O2L4Z5B4ZD10V10C3H7K4M2M825、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACL7J8T7U8E6W9Y7HK4X4U3Z5W8A4M1ZY6P4C9N10Y9C2H926、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACU1R3L6M6X7F8O1HM1H2U8K4G8I3E10ZZ2U5C2Y6K7O1Z227、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCK6H9U5C9M4F6X5HQ7Z7V3V10H9S1N7ZW8S1K1N4S5U4T328、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACH8D10V5L6U6L6R5HU8G6C9O4U5G3A4ZL9Y7R2Z3O2E3Y529、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCT3L9Y3Z8P10W10H5HY8R5J3W6U4M7N6ZZ10J8N2R7R2S3F230、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACT3P8V3O4B1D9M10HA6L1I9U10R8V7M3ZW9P10W7I2G2A6P1031、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCO2N3F1U5K1U9H10HO1Q10E8V9M3J3U4ZY9U4X2V8J2B8T732、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACT8W10S9V2U3G8H2HW5K10H2N8D10L5K4ZW10I9S2L3T3B7Q1033、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCS5K7U7Q2T8L4J2HD6X7T7A1F5G2X7ZC7Z8A10B2Q10G10R234、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCS10B9U5V7W1U9S9HB2F4M3U6Z10F3U2ZO5X7I2J6E10J4K235、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCR1T2D4W2D9U8E2HW6S2I6D10N9H10V9ZY8L4F6N4J1J3H236、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCN9X10Y2P1D7X8J5HK2Q2G3O10Z3Z5P3ZG7S1X7M2Y8W8N637、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCU2H7F6Y2N3I9T6HZ2P9R8D10K3U7G8ZQ2I9X5E1T3W9V538、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCQ1A7D4B6M1B1U2HL4M4J3J3X5T2K4ZE4L5A6I7F1Z2U939、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCY2N6U4O7G2K8L1HA6A5F4M3T9X1P5ZF10C10N8X9J8K5B640、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCI6A6T4J2Z9T7P2HE2P4B3C3R10Y1R5ZC10T6N10Z7F7H3V241、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACT10A4P8Z3H6H9R9HM2A8N3Q7T3F6J3ZT5F1T9V2J10O6A442、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCM1Q2H9C8D10D7B10HI6V6M5T7S3D1N6ZF5Y6J1H5F3F1R343、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCY2O5M4J1H10J1X3HF7H1P10Z8G3M7D4ZN10D9F5H10Y1O3L744、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCD4U8Y2U8E10R7C9HD9K7R8D1N3M3O4ZB5P10F1U3G5C4E745、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCG8C7U1S4C3Z5Z2HY6F10I3K2B10A2I9ZZ1S10Z9A4Z1T7K746、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCM9R7A6K3K10D6K1HP2M4N7U7Z9H9K10ZG9N1M6X1B5I7E247、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCU5U5K3D10H6N6J2HT1P3M3J5D10J2U5ZF6J3C2X4G7A1T548、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCI1H8F4G8N7D4K1HA6I8S9T5G8R10C10ZI6C4H7E8H4S9T149、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCQ9P9U1F3C9B4R6HH8U8P9H4A7N7H4ZH5T2P4P2D9Q10D450、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM5H1F7Q8Z10J1P3HS1X4I9M1G3B8P4ZI2K7P4Q9R10M4W551、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACE6T4R10K5V4T10L7HQ10X7G2V2I8A3S10ZR10E3G2W10Y6S8A852、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF1Z3C10I2W7Z6Z3HM6S5T3I9Q10V9N10ZZ2W8U4F10R8Y10C253、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCX10Q5T3J3D8C8X1HV8D4V7G7D2W1N5ZV2Q5P7Z4Q5O8C354、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCF9V10P2K8W8D8Q9HM10H8V3J9J9Z1I6ZZ7X10R4T7R4X4M1055、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACT4A10L2K3T5B1T4HK3U8R9K5V1U3W8ZU8X9R3N8B8M7J956、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACL6P1C4V7C6X2K4HH1M3B4Z9Q10N9Z2ZR10C10J5P2Y10Y2R757、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACX6Q5K4R7O8G6U6HL9G6I6C7S9L8W9ZH9S4T5R7S8D5D558、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCT3U3L6B1T2B10V9HL4S2F1B8Z1T9L10ZF7L7C2V1J6H3N1059、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCA3R8G5D8P7F3U6HY5I9L8W9P4X8C8ZU6H5D2A1E2B3T960、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACF10X4F3L5R3D1B8HC8L6A4X9O1N5E3ZC10L2I1I9A10B6X761、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACB8N9N7F10C7H3A10HQ3V10Y9F1M10F4V3ZN6Q2S9O1B8K4H862、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACU1L2I2F1Q6G3A6HF4A10D3K9V5O10X8ZV8N4U7R10L6T3I1063、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCY4J8P7S1U9O3V8HB9W3F8V9G6H8P1ZZ8H10L6A2H5F8Q864、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCA2F1G7P1Z9K10J10HL4O2U9N7F4L5L8ZH4A2H1W2J7M3L765、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCR5C7M4A10M3X8O4HE5Y9E10B7E4W4U10ZT9G5B4Q10D3P4G166、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCK7F6W10B6Q4B5T2HJ2I5N5V5N4J5U5ZK3P7O1N1R1G4W967、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCA4R6K4O6D4D5I5HJ3V6Z2U2B7X5B1ZJ7L1I3X1E8G6T1068、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACL3H1L8Y6A7I8Q9HZ1M10O4J8X10P6N6ZZ5M3S2I3I8F6Y569、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCW2H9V1S2X6V4T9HQ8U6G10D1U7P7U1ZB9V6Z7F5O1X1O770、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACQ9P6Q9G7U2K5D4HU3B10W7I1T4P8X10ZH5M6W3R6Y3F7H1071、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACD8X6D2G9P6D5V7HS1K3X5P8S8R6B4ZY2W8E10I10G3R8G1072、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACV9A5I3G9G6Q1N5HO1T9W10V5A7C9I9ZE10E5O2L7P9H7R473、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCW5X6A4G8Q5C7V4HZ10Q7I2F2H3E8O6ZX2W8U5N3J2N1E274、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCJ5Y1Q4A8Z10Q4B1HG3D2P7H3F2H6X7ZL3X1E1B3N2P4G375、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT10L4A6H5M10F2D4HC9F6Z8W8O8Y1K6ZV4U7F7O4S9U7Q276、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCA10C6C3E3D6G7X4HW6L7Z5U8Q10R8C2ZG4L4W9M9P8P8T477、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCS1P2O5Z6G10B7P7HJ3R4Q7W8X6T9G5ZH9F7S7G1S1M9M178、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO5V5C7W5X3S6I2HL7D6Q10Z4B2H8R7ZX8P7K4H4H8E8M979、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCQ8R10F3M4T6O2B4HZ9L10Y2A9P2B8F5ZY9N1Q6C6K10Q6V180、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCF5V1Z8N2J6F3R7HI4G7B6I4Z7X8S7ZS3F7T7P10L7J1P381、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCX6D8U3Q3U4I7Q4HV2N6W10U2I7O9T1ZU7H3X4P3I3R10H982、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN1V2V10U3W10R7K7HX8G10F3H5J8E3M6ZJ10J7O5B9X2W2A783、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCP4L8X4D4A4M7M8HG10M3Y9W5Z9K9V1ZE8Y1D9Z6M10A1X784、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCC1Q5I10Y2X2I3N5HI10M9R6R2J7J7S3ZD5T1C10L4J3P2S485、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCY5N8X10Q9F1K10V1HE7I8H10X10R8C5F6ZS2P7N1V2F3T4D186、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCQ7L1F4B5I6R4W10HD9C2A5M7R3T6A1ZD4L4X7P1Z7Q4C487、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACB3H3C10N10Q3E10H8HA4W1L6X7X6O9E6ZX3X1N6V2S10D6D988、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCG3C10F6Z7K4V9M6HI1F4Y3V2Z2U1R5ZO10E6A8O2V1B5D1089、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACS1B7U10X5Q7K3K6HY5E1E9Q10U3R2E9ZZ10W6B10I1T7N7K990、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACG9N4H5W5J2L9H3HI10W7V3D8B1B5D10ZV3K7V5Q10S3Z4V891、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCX5K8G8E6X4W3E3HI5M9E7D7M8Y6S5ZO10Z6H1G2F3S7L392、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACF5L8W8A5B1L2V6HW7J9B6K6K3K6X5ZC2U10Y9O8M5J8N493、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACF10X1H6C8Y5C10W1HZ3