2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题（精品）(陕西省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACF5W9Z10W2T5V3Y9HI6C7R10Z4G9L1G10ZW2L4K9W9Y3V1E82、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCW8T8K7F10C4G2W1HA2A10N7X6L7H6S5ZX7E1D5G1G1O7R93、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCJ8E6O3T10P5S5R3HU1I7C8V7K7E7H9ZE8X1Y1J2L3W1E104、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCE9E1J7Z3U3S6S3HI1O3C6D10T8D4Z3ZF8C8T7Z6Z4K5Z95、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACF8Q3P5G2B5H7P10HX10H4M2C1T7F7A10ZW7R4L4U3Z9M8V56、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCJ4F2B1K8I8J8D6HL10Y5D9B6X9D7U7ZA9C3E5V2W5U10D107、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCM5C5X10F3Z1J4U4HJ6E8J8Y7O8A9T6ZR10X5Y3I3U7S7O88、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACJ10Z5U1U7Q5C8G10HI10U9H10K8V9Z10K8ZP9I9C5A2X5F5U79、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCY8R6X9X7K1W3G2HT8A6K1W7Q9O3J6ZX6J7T8B1T9R2W310、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCP6W1F7F5G3W2D6HR8V5R10F3A7F6B9ZP10F4R4Y4K3S6K211、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCB3H6V7D8E6X3M6HK9H1T10I2T8H5C9ZW9Z4U3L10H8W5A412、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCB1O8Z1A10Q9E10L1HJ3X10O8I10S7M5F9ZL1G8V5E3R10G8G313、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACS4V10U8C7X7I1U8HR7V9N6Y8K8H2E1ZG2H1Y6D10S8M5K414、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCY9C10J2B6L9Y6Y2HN4I6E6I1K9C3X5ZD5M8Q5O10Z2K4O615、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCY3W5O7U8O8S4M5HL3H5I10J9Z3E4D10ZF8Z4I1X10Z5C3U616、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCP1Y4U1B5I5O7A4HG9U8T8Q7T7S7C1ZW8G5P5L9B8N9X1017、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCZ10V10C3J3E10D8P6HS1R6E3H9S7E10S10ZR6V10Q2D6H9J9B718、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCX4F8Y1P1O2W8W1HN8V3X9S10Q7Y6X10ZR2M2E1I2M5K5T819、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCA2W8V10G3Y4O6C7HZ2N2H3Z4E6Z9Z5ZQ8J9J7U6V2R10P720、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX10I4E9V6N6F1C9HP8T10L4D8D5D8W9ZD1I4J3C4W10Y2L121、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCT2N8V5W1N10C10W5HG5V5T9T10A1A7J4ZY5A5G9K9O5P2K922、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCJ9C6Q1Q7K8L9K8HW6G5U4T10R2M7G8ZC3V4G10B10Y1J4F123、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCR7O5H9K10D5Q10R7HY4A3O7L5O10Q8X5ZK8O7X3P10C2T8G424、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCQ4V6Z2B9S5G3J10HH1M5J6I1A3V2N3ZV7F10W1M2L7K6U225、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACL4I1B1O1F3X9M9HH1J1V1G9O6N7E3ZH6H8Z8M7N1S1F926、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCX10R1A6J8J5H1F10HK1T9S7J8I5O10F2ZC10G5W8U9O7V5K627、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCI10T10V5X8Z5Z10B10HT1Z1F8H10Y5E8D3ZM10Z5D6W7Z9R9T728、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCM2Z1M1Z1N3O10E7HX9D3K1V5T8J10F5ZD1I1H9L6G9X7L1029、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF5R7W10W3B3K6Y2HY9W5A2D3H6W3Z3ZI3M10T4Q8M3I2Q730、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCY2Z1X2O8R8U4H5HL3A9G3R8W8T7E7ZC8A9S5Q6R8W5E531、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCQ2B4K6D4L2V1V4HQ8W8Z2S3N8W6A6ZU2O6D1A3Q10U8P832、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCQ10G7O6N4F4A10N6HD10W9T9B10J2V7Z9ZH3J1M5V5Z2W2T233、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCU9W7R10Y7M2G1R6HV3W8Z9V5R4I1K8ZE5X4D7V9A8Z5T1034、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCL6R7F7P2P6D4B10HV5W9S7A5I4D1E1ZN2I5C9G4J4Q2B635、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCP8A3V10G7P10G7I7HP9N2Y1A6I1V2M4ZU8X9O1F9Q1S7P536、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCP5M7N3H5L1C5C3HW10A4N7O9L3W10J10ZI2I10M1A7I6T6C337、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCF4B2S2S6W5G10M5HD1G2Z2Q6L1X8L5ZM9U7F9B1P4L9D638、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCI1O1M5G9W5Y9G3HJ4V2I10Q10Q10D8Q1ZJ7E8F5B8R4Q8Y539、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCP1X3V6T5Q2V7B2HY8G1G10E7N2O1C2ZI7T9L10O9U10V8U1040、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCL8M5A7R7R10N3N4HQ9P2A4D10E9L6X8ZC6E7U4W1M4A5C141、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCK10Q1P3M8B8W10Z10HM4T1S6T8W7N9V8ZD9S2G5L1W8Y6J342、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACS10C1U5W3M4W7B10HA9W5W2G10H3T4Z8ZA5W2Q1L6R9C4S643、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCF5E2O3F9T2W1J3HA8A9Y9J10A1F7Y4ZF3V5I1K6F2K7C944、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY6Z6C3A6V6W5V5HB7G5L1B4R4C5T2ZQ10I7S6F1F10R7D545、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCH6S3C10R7T4K2B5HP5K5E8U3R3T10C6ZZ6D6R1Q1A6B5W746、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACP3E5C2C6D3F10Y7HT2F1X10E4X2P1X5ZV10S7T8W9Y5F8M347、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCI4J5N1I6U3N4P10HZ10B3P8E6I9Y3V2ZA1D3T9E4V3H5N148、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCE2F9Z3F5T7B1Y4HB8G7X1O5D2Z2C3ZN3Y9D2A3G10N2Q649、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCE5F9T4G2R10N1V5HQ9O9X6W6X10H8A1ZM5U3F10U8R5P1B750、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCW5X1F2Y5H9X5W9HD8N4Q4B7W6I10F4ZR5D5W5N2M9S1J151、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU2M7F10L8G2M7X2HF6T8L3U3D4T4W7ZN7L9F2C1N10V10B652、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCU5I3X8W9Y8U8X6HV1R9S4P4B7M3W7ZB10B10K10Z6D5H2F853、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACL8J2D1J2Q9X7M4HC4N5E1Q2G6F9Q3ZH9C1G8L1T2C9L154、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCE4U1E1O9Q6B3M9HR8E3H6A10T3T3Z7ZQ8N1F10V10K1E9Z155、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCV8N1Q3E4R3C3W2HH10U10Q6Y1R4Q9D7ZK7H7O7O9S5X3L956、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCH5X1K7J6Q5H1D8HW4Z1K3A8H7X4V8ZZ5K6I5H10K5D3O157、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACO6H8W1W8J10W9I10HC9R6S6P6N7Y2Y2ZD5Z10M3I5X3Y6Y158、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACU2A4Z6K8B10S7N5HD1H7C8W7Z3O5O4ZM5F7B5P1J6Y4Z759、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCV5E8Q8H10D2A10J2HZ10R9H4P4B9A7G2ZM6C6M6L2V5D5P360、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCB3F1W3Y5X9F1J10HU7V8N7K10A5T1A1ZA4D5B9Q8G8U8L961、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY1C6U3T8X1H7N3HO6P7I5D3I7G5Z8ZX7Z4O9X10M7N6G962、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCB2N4L8P7L1L3I4HH4U2F2F4O6X2E3ZR4C5Q6P3Y6U8R963、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCF5J7T8T3A3W2D5HP9L4R7H2Z1M7G8ZB1H7Z3U8Y3T5F664、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCW5R6G8Z3C10S7A6HG3B9G3E8Y8J10C6ZL7Q3M2O2R6L3E1065、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACM1F5Y4W6Y10W10P7HV6E8E7Y5J6F9P3ZE8S1T6F9B10R2Y666、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN3D2L9G7W7J3P8HH1A2O3H5H7K10D10ZD1S7K4J5A4E8H967、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCL4N4E3U6H7B2U1HY7I5X6G10J2J2H7ZA6D5F6X9S4F2L168、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP4Y6P2M1C1G4R1HC4S10C4N4Z10Q9Q3ZH5M10B2U3X8X4L969、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCA4C9K1Q8Q5G8P7HM10S5C10X8B8F7M10ZD9R2L8A4H7T10T570、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCP7X10F2Y10A6U1P5HF10I4F9S7N5N4G9ZG2F9Q2Y5Y2A3U671、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCI3K3X4C3I9K1U9HX10P2J7Y2D7H6K9ZO3U4F7Q10Z4G1P972、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCS4F3H8Z2X8I5U10HM1O2T1R3V6U9Z5ZF10N8N4E7M5M4M973、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCJ7Z1X8H5R5I4X1HF9E4Y9X8L4Z7M5ZZ6T9A6V9R7L9A474、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACC8A10W7P4W2R6K1HR10M2Z1Y8D8H5U1ZM5L9G7P10Z4K8K875、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCB5F7T1C6J3B1B9HL8T3S6R8I2R3U9ZP2C3N1G6K1X6Y276、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCR1Y5L4C4I8L9I1HU7A8K2D6I1Q1N1ZC7G7S5N10J3A10O177、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCN10K1I10R1Z6V5S10HZ2T6M6J2A7C1V10ZN7H3I1A1Q5P8P178、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCT4A10Y8H6J2L3O8HI1L8M4W4T7X10N10ZV6B3Z5J5W2D6J779、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT6U5G4H1G7E3N1HP10N7E2P6F2Q5Q10ZH9Y2X7Q3P3M1M380、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCS8I2O5V2C5C8S5HV2Z3E1T7Q1O2K8ZK4X3D3N6E9F2Z981、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACK3N8R1Q1N2B7E10HE1H2J8S10N9A2B2ZD9S9G7O5W10C5I582、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCS3S1A2B9W8I10J8HT10Y5T6Z6I1X2L9ZH5L8M8C6K1J3D283、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCD10U5Z8D5U1K10V5HM3S1S3S8L2Z1O2ZH4C1X4G1L1Q7O984、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCX4T4G4S5A4R4W5HI8I4A9R6I4B3U5ZX2Z5Q6Y4L6T8S185、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCM2R7Q10X1F9R4G3HL5Z5U7N6G8L10B4ZD3Q5A2D7B6J4N286、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCQ1Z8P5D7J2W4R3HJ5I1U1E9W5Y5X1ZW8B5K3D2B8B6N787、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCT10S7M5M3Q10Y7O4HY9R9M9B4W4R9J7ZN9W6U1G7M6Q10S488、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCW4M2M1M10R9N7T6HV8N5S10B9Z9K1J9ZO9F10M5B9K3Y1