2022年中级银行从业资格考试题库通关300题带答案解析(陕西省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACE6K10H7F5N3Q1O9HC1U1K1D8W10U4M9ZZ5U1X5R8I4Y10J42、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACR8E3W7B9V5M2J5HV7E8C2I3B2J9T2ZR4O1R5H1A2D5M53、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCC7F8N8Z1L4X9J7HY9P10N9U8T9G1T5ZK10L7Z4Q9L1D1C64、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCJ4M9I9O3E3D6F4HY5X6D9P7V9V9C1ZV9O1C6L2U9E4V85、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCO1H2P6L2I6A5C10HD6J2D8O10V7M5N9ZW7K1D3S8R10E10G56、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCQ2W5P7G6S1L7H8HD9U7Q4H10I9S6C4ZF7K9Y6S6S6F2J37、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS7I3F1P8U8Z9H10HX10T1K9K1P5A7W7ZJ4M5P9L1Y5W7O98、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCT9G5J5Z1L1A5A6HA10A10M10B6C5Y10C3ZA2Q4M1X2B2A3L99、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCR4P8Q8I5G10Y3F5HP9B5M1W1U2E1I6ZS10M8H10Y8N9Z5T410、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 BCV1E5E1U5N10U3X6HO1Z3O8C2V7K8J4ZB10R1M8O10D2H2Q911、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCU9S8G10E5K8H10P5HH6F5Q2O4R7C7K10ZP1B4O2U2J9T5J412、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACL9J10J7D7K2R1V3HA4X2Z5K2F3M3A8ZS4A3J5W7D5B10S1013、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI3T2E6G9C7L8Q10HD6L2T4E6W10M10P3ZZ1U3I9J3H3L4S714、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCN5V3D8N3G4E7Z4HP1P7Y6H10P4S10Z8ZW5L1J2X2U8F1I415、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACJ10V5G6W1C7G7F8HZ2J1N1E7C1U7U2ZY10P7D4A7S10V4V116、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCR9I9B10O4J4J10O10HX4U1V10V9I2W9H8ZR6S2C6A1C7Q4K117、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCQ8R10X5Z5Y5H1Q8HG8P9N3R7P4F7Z10ZA2C7V5Z9O2U7G618、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCR6F9G1H3S5G4D6HV9Y1M3W9L7O6U9ZX5G7W3L8H10Q1X719、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCU10G4U3V4D1K5O4HK4M10W9U7X10S2Q7ZF9I10S6R1O6V7X720、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF10T2R7D3L6A4G10HI9P6T2K10D4F3N7ZG5K7X8Q1M6M2W221、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCH3Z3Z5V9B1H4D6HG9F1L7R9M6F1M2ZB4Y9E4G6Z5T1U722、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCU8V6X1C6V4T5P1HK6H6A3O9G4N6A3ZB10T5F3Y2G2K4Z523、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCH10S7W7B8J5Q10A7HF10K2H2A9E4G6K4ZS6L5V1E7N8Y9I424、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACN1Q2T6Z6K6D4U3HY4N6H10R9B7I7E1ZO6T4V9G10B6D10T725、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACJ6X4B3I10K10M9U3HI3G3G5Z2H9U9B7ZQ7P10T1T1L2Y4A126、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCG8J8Q7M4A9T4S2HV4T8W10K6T4M4L8ZD3H4A1R1E10B2K1027、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK5D10C8O1G1E4N8HI6O10P8Z7A9D9T1ZE9I5A6A1U7X5B728、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCI4G3X8T4U1S10D4HJ5P3C10O2R5I5H7ZL1Q2Y8P5Y6T2L629、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCB9Q2O5M5T8R4G1HI9C1U3B10M2T7C8ZK9P8I2H3F4T7R530、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACU9W9K4I3P8F4H8HO9Q1K4Z9Z8T1U7ZN6I4X7S4Z1P8R431、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD3L10W9D1W1G6V7HP10T3S7Q1S4R8X4ZX4T6H10F4M2J8U232、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACP1I9Y8J1R7Z9R3HR7P10D7O4M3T5Y5ZV3X4P5A6X2P1K933、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCR3K4R8E9D8J8F6HE9T9S10Y8Y4U10F1ZC8S8Y7S5E6Q3P734、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCT7X3R7G3J2J10F6HP2L5H8M3N5W4N2ZF7R9V2N7P4M9O135、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF6T4W9Z1H6B4Q8HE1C5G4Q4C5J10N1ZU7W7Y7D5K8T7I836、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCJ4E4V10M10Q2C9D1HE2A4X4X5U7W1P5ZQ1G1V6H7R5F5N437、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR10O2O9U5J3N9P3HX6S9V4V7B1T3W1ZP3W5Z1B4D4X4X738、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR5T8B4B4W9O8Q6HO1F4H7O10K5B8J4ZX7E6I1I7X10P7Z1039、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCP8U5O5Q5J5J4H9HM8J4W3T1S1I3J3ZG6A6F3C9I1C3U940、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCH1C1Y2D2S6U1H8HY10P6X9L4Z6X7O3ZE6Q1K5X7V10Y2P741、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCA10U6W9Z5R10T1N2HC8Q2P7Q8J6V2F4ZF8O9S6C9P2F9F242、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACI2S1U9W6Y3U8Z7HG2Q5M2E1K6P5U1ZL4K2N7J9X3Y4P243、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCG10Q7C9Q10W1H7F2HM9U3R4A4U8A6L8ZU3C6D8B7U10C4X244、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACW7I7A5Y1S10Q4A1HE6M2K3D10Q5J5B4ZW7U1C7Y6U6Y4F945、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCE9V5J2V6J2J1O2HX1R6X7V6O7H2B7ZP4H6Q10Z8R6M4Z946、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACE9C2T8A10S10I1J5HH7W6O10Z3S1Z8T8ZW5V4Q6R1J10O3S347、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCS9F4S4D4I5Y4O5HY9Y6M1C7D6Q7G6ZL7I6I4J4G2R3D848、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCV3I4P1H3F10N4N8HM7T8Q6Q3T6L1D9ZO2T9H10H1Y7S3M749、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCW2P4F1H10O2D8F7HD4E3B6O1J7N5H7ZM1E6W9H2U9W2R450、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACS1N7V4Z10M4H4B5HH3S7W7L5H9T10Y5ZL3U7F4O2A10Y1X651、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCA9G6J2M5P9Y7K3HE6A2I9A1F10Y2N7ZL1G2A8F10R9P3Y152、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCL7P7H4A1C7D6O7HC1C7N7X2I7P1Q10ZT5E6Y5P9Q9T10E753、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCB8R3D7T2W5G4U2HR4N2R7L1H3H4Y5ZL4Y7D8A3K6I2P854、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCZ5L3I10M3R2Y4R2HT9D6N3Y1K6X2G3ZT4Y6T5D4H7E2L855、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCE8F2P7Y7K6O9R1HP1K1X8W4Q6C4N1ZM7Z8H5N10M8G7D856、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCH3D7G2T1B2G7T2HO8I8L6D1G8O7T4ZV7D5U6B5D4Y2P457、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACQ7F9C5A9D3X2I1HX10D1P2X8O6H9U1ZD10Q6H7Z5W3Y1S458、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCI1B10O10E3G3Z5Q9HK3T8G4Y5F5N6F3ZD5H8R5V6Z10W7L359、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACO10W4Q8O6C10R10A6HY9N10T5J1B7S2Y4ZO8H10I2S7L8Z1C660、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCW9A6N6D1U2O5J7HT2F2I8S6O9Y10I10ZY9V2Y8S1E7N1V461、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCL10H10M7H5K3V6M4HQ6J6O2Z1E3F3N2ZZ4K9Q1R1N9C2C662、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACE10U8C1J2Q9F10R2HF4P10J8G6J7X1Q8ZK10T7P9J7F1Y7F463、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCD9F3W1O3D7Y10M5HJ10U9C4B9T3L8C6ZM6K6F2H6F8H4J364、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCA1X10P4B7G8W1J7HU6U9H2K8J1Z5H4ZJ5S8T2S7F1H2P165、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACP9E5W10Q9L4E1J8HQ8Z10C6Y10L7B10E5ZH10Z2B3C9V2T9S566、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCU8J1D8F2G4O4Q9HZ4Q3N7P3F3W6V3ZU4Y10Q4R7L6P7V767、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACG7R9I1A2Q3V6X8HL8V5I10C10I5G5S8ZU6F4F10U9B4J2G968、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCL1R1F1U7Q7D5G7HF6D9R4D8H8K5K2ZB9B8U7W7Z6Q9J869、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACG1M2R2S4Z4L9D5HX2B8H1Y7I9V4O3ZF2Z8A10Z4Z8M10K870、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCM9C6Y6X3W5B6M5HT2B6L9Z5O10O2C8ZI10Z1O3K2R10X8Z471、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCF9Z4Q6N2H8Q6V3HC2U7J9U8Z5U10I8ZH1L10J1T2K1B9D472、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCX3A6K7S3F6W5Q5HV4K5D8D2J7R10O6ZN9W8M1V1M3B1B473、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCB5S10F5H6N8C5R2HZ4F7H7U2Y5C1C7ZY2A10I7J6S3Z5Z874、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCZ4K3X7I2P3B10U1HJ8L9I9X1C2Y2F9ZQ3O5H4W1M9I8A575、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCS2Y8X5R2Q6I2P6HQ5E8U8W4X7H10J6ZG5D5W4Q10H4T2B376、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCK1I2H5P8E2W10O2HE3O5D6A7C3S8C10ZM10C9P2W3C8I6K277、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACO9L10P8U10J5Z4O4HD10P8L1I3G4C5Z4ZV9C9F9B9M3L4U678、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ10X5K1V10V8V6T9HD9F8H10I6I6M1D1ZF3U3R9N6Z7T5L279、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCR4X10S6D1O7A3G1HO9J1T6C3H6P9T7ZI9H6N9G6N1Q9S880、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACD4O6A4F7W1S8K7HS3J10V7H2S9Q8O2ZM2P8S4I1B7P5L1081、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCR1X7I6E10Q7R6K10HA6N5E1V9Y2C4M8ZZ3P2Z2D10P8L9S582、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCD6S8Y9W4W7K5A5HZ4X1E3V4K3C6M9ZD3L9R7N9Q9O1N883、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACF8Z9X3N8Y6E9B8HP3V2O8T1L8C10Q10ZK1I5F8Y8Y3I8J784、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCB10Q1W7J2R1J3K10HC3G4W8S10W4B10U6ZH5W4J8A5I9V8Z885、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCN5T6H1Q4Y8T2E4HY3W4D4K5L1U1J4ZM6K5R4M2L5E9C986、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCT1L9S2B10R8D2D4HX9I3K4G6X8P8R5ZE9J9U1R1W5X9Q687、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCS4U9B5G1L6H5D10HU7I9B9U3Y1Z5W1ZY3D10L10S5L4J9Q888、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCV8T3T4F3H9X4P9HZ10D5U7F3K4J6M9ZX1H8W4P4U2C6E889、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCH9F3I5H2T2H6C6HF7V9X6Z3D1Z4D6ZG5Y5O1R1Q5R