2022年江苏省期货从业资格高分通关试卷80.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则： A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D2. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为( )。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A3. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C4. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C5. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给子警告。没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上10倍以下B.1倍以上2倍以下C.1倍以上5倍以下D.1倍以上3倍以下【答案】 C6. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（ ）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A7. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（），限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证监会。A.资信和业务开展情况B.收入规模C.人员情况D.盈利情况【答案】 A8. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A9. 【问题】 ?期货交易所、非期货公司结算会员违反规定接纳会员的，责令改正，给予警告，没收违法所得，同时对直接负责主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）罚款。A.5万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.1万元以上3万元以下【答案】 C10. 【问题】 某资产管理机构发行了款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.加入同样数量比例的看涨期权的空头B.加入同样数量比例的看涨期权的多头C.加入同样数量比例的看跌期权的多头D.降低发行价格【答案】 A11. 【问题】 就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的（）名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C12. 【问题】 客户下达的交易指令没有品种.数量.买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由（ ）。A.期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外B.客户自己承担C.期货公司与客户平均分担D.期货公司与客户自行协商【答案】 A13. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处( )的罚款。A.3万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以上10万元以下【答案】 B14. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（ ）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A15. 【问题】 当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103【答案】 C16. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B17. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.26B.34C.12D.14【答案】 D18. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并在( )拒绝受理从业人员资格申请。A.6个月B.1年C.2年D.3年或永久【答案】 D19. 【问题】 下列依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的是（）。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.证监会期货部【答案】 A20. 【问题】 期货执业人员在执业中应当（）。A.诚实守信，恪尽职守B.向客户承诺或保证最低收益C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益D.以本人或者他人名义从事期货交易【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅度达到一定程度时，交易所可以采取的措施有（ ）。A.对全部会员双边提高交易保证金B.对全部会员单边提高交易保证金C.对部分会员不同比例地提高交易保证金D.对部分会员同比例地提高交易保证金【答案】 ABCD2. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员有（ ）等行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得。 A.违规收取手续费B.违规使用收益C.限制会员实物交割总量D.任用不具备资格的期货从业人员【答案】 ABCD3. 【问题】 国债卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。A.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降B.利用债券融资的筹资人，担心利率下降，导致融资成本上升C.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加D.资金的贷方，担心利率上升，导致借入成本增加。【答案】 AC4. 【问题】 下列关于蝶式套利描述中，正确的是（ ）。A.它是一种跨期套利B.它是无风险套利C.涉及同一品种三个不同交割月份的合约D.利用不同品种之间有效期的不合理变动而获利【答案】 AC5. 【问题】 根据关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）的规定，期货公司应当（ ）。 A.向投资者充分揭示股指期货风险B.向投资者全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征，测试投资者的股指期货基础知识C.认真审核投资者开户申请材料，审慎评估投资者的风险承受能力D.建立客户资料档案，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密E【答案】 ABCD6. 【问题】 量化交易的特征是（ ）。A.可测量B.可复现C.可预期D.可交易【答案】 ABC7. 【问题】 下列关于持有期货公司股权的表述，正确的有（）。A.任何个人或者单位及其关联人不得通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东B.非法持有的股权在转让之前，不具有表决权.分红权C.通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东的，中国证监会可以责令其限期转让股权D.未经批准，任何个人或者单位及其关联人不得持有期货公司5%以上股权【答案】 ABCD8. 【问题】 期货公司不符合持续性经营规则或者出现经营风险且逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，或者涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以对其采取的措施有（ ）。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务或者分支机构C.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用D.限制分配红利，限制向董事. 监事. 高级管理人员支付报酬. 提供福利【答案】 ABCD9. 【问题】 下列关于实物交割环节民事责任的处理的说法中，正确的有( )。A.交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任B.期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担违约责任；造成客户损失的，应当承担赔偿责任C.在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任D.征购或者竞卖失败的，应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述，正确的有( )。A.对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致B.根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告C.确保交易结算报告真实. 准确和完整D.建立并执行当日无负债结算制度【答案】 ABCD11. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为1亿元，拟以2500万元人民币，以及经评估作价为2500万元的信息技术系统，抵债取得的对某公司的股权出资。下列关于证券公司对期货公司出资方案的说法中，正确的是（ ）。A.方案不符合规定，必须全部为货币出资B.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资C.方案不符合规定，货币出资比例过低D.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额【答案】 BC12. 【问题】 会员制期货交易所理事会行使下列（ ）职权。 A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会审定C.审议理事长提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过D.审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交会员大会通过【答案】 ABD13. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受最低类别的投资者（）A.不愿承受任何投资损失B.不具有完全民事行为能力C.没有风险容忍度D.法律、行政法规规定的特定情形【答案】 ABCD14. 【问题】 下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。A.适用于任何阶段B.常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估C.只适用于农产品的分析D.比较适用于原油和农产品的分析【答案】 BD15. 【问题】 以下对于国内10年期国债期货合约的描述中，正确的是（ ）。 A.合约标的面值为100万元人民币B.在中国金融期货交易所上市C.可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.510.25年的记账式附息债券D.合约标的为票面利率3的名义长期国债【答案】 ABCD16. 【问题】 利用期货市场，企业可实现库存风险的管理，主要体现在（）。A.规避原材料贬值风险B.规避原材料价格上涨风险C.减少资金占用成本D.利用期货市场的仓单质押业务盘活库存【答案】 ABCD17. 【问题】 下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似C.可把系数用做最优套期保值比率D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与系数的大小有关，系数越大，所需的期货合约数就越多【答案】 ABCD18. 【问题】 王某是某期货公司的客户，持有多头合约。在2016年3月1日，合约到期后，王某向期货公司申请交割。但王某在交割仓库提货时发现所提交割品损坏，无法正常使用。对于货物出现的问题，王某应当向（ ）主张权利。 A.乙的交易对手方B.期货公司C.交割仓库D.期货交易所【答案】 CD19. 【问题】 假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。A.各自降低0.5%B.各自降低0.25%C.一共降低0.5%D.共降低0.25%【答案】 BC20. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料包括( )。A.金融期货结算业务资格申请书B.从事金融期货结算业务的计划书C.加盖公司公章的营业执照复印件和金融期货经纪业务资格证明文件D.股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货结算业务资格的决议文件【答案】 ABCD20. 【问题】 某期货公司期末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B21. 【问题】 大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?( )A.国债价格下降B.CPl、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升【答案】 C22. 【问题】 在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B23. 【问题】 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为125万欧元)。假设当E1欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为14432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EURUSD为14450。3个月后欧元兑美元即期汇率为14120，该投资者欧元期货合约平仓价格EURUSD为14101。因汇率波动该投资者在现货市场_万美元，在期货市场_万美元。(不计手续费等费用)( )A.获利1.56；获利1.565B.损失1.56；获利1.745C.获利1.75；获利1.565D.损失1.75；获利1.745【答案】 B24. 【问题】 取得经理层人员任职资格但连续（）年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A.2B.3C.4D.5【答案】 D25. 【问题】 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（ ）。A.可以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C26. 【问题】 铜的即时现货价是（）美元吨。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D27. 【问题】 甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（ ）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】 C28. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2498.82，2538.82B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A29. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上2倍以下B.1倍以上10倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上5倍以下【答案】 D30. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有下列（ ）行为。A.提供期货市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】 B31. 【问题】 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega【答案】 A32. 【问题】 上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期，则（）能够降低该上市公司的未来利息支出。A.买入利率封底期权B.买人利率互换C.发行逆向浮动利率票据D.卖出利率互换【答案】 D33. 【问题】 下列机构中，可以代理客户从事期货交易的是（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员B.期货投资咨询机构C.为期货公司提供中间介绍业务的机构D.期货公司【答案】 D34. 【问题】 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后，该电缆厂分别是（ ）的角色。A.基差多头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差多头D.基差空头，基差空头【答案】 C35. 【问题】 经营机构应当制作产品或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。A.适当性综合评估表B.风险说明书C.风险等级评估表D.投资意见书【答案】 C36. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B37. 【问题】 期货公司申请期货投资咨询业务资格应提交申请日前（）个月的期货公司风险监管报表。A.1B.2C.3D.6【答案】 D38. 【问题】 在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产【答案】 D39. 【问题】 关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便B.期货交割的商品质量有保障C.无须担心仓库的安全问题D.企业可以随时提货【答案】 D