2022年四川省期货从业资格深度自测预测题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A2. 【问题】 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由( )所在地的中级人民法院管辖。A.期货交易所B.期货公司C.中国证监会D.客户【答案】 A3. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D4. 【问题】 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损额【答案】 B5. 【问题】 期货交易所会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所B.期货公司C.会员D.机构投资者【答案】 C6. 【问题】 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法， 被中国证监会认定为不适当人选的，下列说法中错误的是（）。A.期货公司应当将该人员免职B.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起2年内任用该人员担任董事C.该人员仍然可以依法从事期货业务D.期货公司应当将该人员开除【答案】 D7. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（ ）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D8. 【问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B9. 【问题】 期货交易所上市交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业协会C.国务院商务主管部门D.国务院期货监督管理机构【答案】 D10. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D11. 【问题】 下列不属于期货公司高管的是（ ）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】 B12. 【问题】 客户的保证金应当与期货公司的自有资产（ ）。A.相互混合、分别管理B.相互独立、共同管理C.相互独立、分别管理D.相互混合、共同管理【答案】 C13. 【问题】 （）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C14. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D15. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由（ ）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 C16. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，( )应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 C17. 【问题】 制定期货从业人员管理办法的法律依据是（）。A.中华人民共和国证券法B.中华人民共和国民法通则C.期货交易管理条例D.期货公司管理办法【答案】 C18. 【问题】 下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是( )。A.最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益B.参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标C.目前参数优化功能还没有普及D.夏普比率不能作为最优绩效目标【答案】 A19. 【问题】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C20. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（ ）。A.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 基差交易在实际操作过程中主要涉及（）风险。A.保证金风险B.基差风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 ABC2. 【问题】 要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。A.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物B.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应C.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应【答案】 ABC3. 【问题】 王先生平时就喜欢投资期货，如今他手里有一笔500万的资金欲投入期货市场。那么王先生的这笔资金可以存入（ ）账户。A.期货保证金账户B.风险准备金账户C.期货经纪账户D.期货交易所专用结算账户【答案】 AD4. 【问题】 以下属于宏观经济指标中的主要经济指标的是（）。A.失业率B.货币供应量C.国内生产总值D.价格指数【答案】 ACD5. 【问题】 首席风险官存在下列（ ）情形时，期货公司董事会可以免除其职务。 A.滥用职权，干预公司正常经营B.利用职务便利牟取个人利益C.不能胜任本职工作D.在期货公司兼任合规部门负责人【答案】 ABC6. 【问题】 作为期货交易所、监控中心的工作人员，应当( )。A.忠于职守，依法办事B.保守期货公司和客户的商业秘密C.不得利用职务便利牟取不正当的利益D.礼貌待人【答案】 ABC7. 【问题】 建立虚拟库存的好处有（ ）。A.完全不存在交割违约风险B.积极应对低库存下的原材料价格上涨C.节省企业仓容D.减少资金占用【答案】 BCD8. 【问题】 期货市场实行保证金制度，具有（ ）的特点 A.高风险B.高收益C.低风险D.低收益【答案】 AB9. 【问题】 以下影响市场利率变化的因素包括（ ）等。A.通货膨胀率B.汇率C.经济增长速度D.法定存款准备金率【答案】 ABCD10. 【问题】 卖出期货套期保值适用于（ ）。A.预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高B.预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降C.目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本D.已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降【答案】 BD11. 【问题】 适合做外汇期货买入套期保值的有（）。A.3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率上升B.3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率下降C.外汇短期负债者担心未来货币升值D.外汇短期负债者担心未来货币贬值【答案】 AC12. 【问题】 对于研究分析报告，期货公司应（ ）。A.建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查B.采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论C.防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益D.建立相关规章制度，明确相关研究人员要定期做出研究分析报告，报告期限一般为3个月或6个月【答案】 ABC13. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，期货从业人员应当遵守的执业行为规范有（）。A.不得从事不正当竞争行为B.不得作出不当承诺或者保证C.不得以本人名义从事期货交易D.不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益【答案】 ABCD14. 【问题】 推荐人每年最多只能推荐3人申请期货公司（ ）的任职资格。A.董事长B.监事会主席C.独立董事D.经理层人员【答案】 ABCD15. 【问题】 中国证监会及其派出机构认为期货公司可能存在()情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。A.期货公司的年度报告. 月度报告存在虚假记载或误导性陈述B.期货公司的临时报告存在重大遗漏C.违反有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控规定D.违反有关风险监管指标管理规定【答案】 ABCD16. 【问题】 某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务和期货自营业务。下列关于拟设期货公司业务的表述中，正确的是（ ）。 A.从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格B.从事期货自营业务，需经国务院批准C.从事资产管理业务，应当依法登记备案D.不得从事期货自营业务，须调整其有关方案【答案】 ACD17. 【问题】 某期货公司注册资金为8000万元，甲公司出资480万元，为其第五大股东，甲公司因欠乙公司贷款，约定将其持有的出资抵交贷款，期货公司其他股东未持有异议，期货公司向工商管理部门办理了变更登记手续。下列关于期货公司与甲公司关系的表述，错误的是( )。A.因甲公司不是控股股东，经控股东大会批准，期货公司可以向其提供担保B.期货公司不得向甲公司提供融资C.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺D.甲公司在期货公司进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求【答案】 ACD18. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括( )。A.基础结算担保金B.变动结算担保金C.风险准备金D.自有资金【答案】 AB19. 【问题】 关于卖出看跌期权，以下说法中正确的是（ ）。(不考虑交易费用)A.卖方履约成为多头B.卖方需要缴纳保证金C.卖方的最大损失是权利金D.卖方的最大收益是期权的权利金【答案】 ABD20. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货A.进行审核，审核通过后由期货交易所注销B.进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销C.于下一交易日转发给相关期货交易所D.于当日转发给相关期货交易所【答案】 ABC20. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，( )。A.客户不承担责任B.应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 B21. 【问题】 期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（）报告。A.国务院B.中国证监会C.期货交易所员工大会D.期货业协会【答案】 B22. 【问题】 期货投资者保障基金由（ ）集中管理、统筹使用. A.期货交易所B.中国证监会C.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 B23. 【问题】 考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元吨，豆油5月期货价格为5612元吨。按照0785的出粕率，0185的出油率，120元吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C24. 【问题】 在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（ ）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A.3B.5C.8D.10【答案】 C25. 【问题】 产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D26. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D27. 【问题】 期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金的10B.结算准备金的20C.手续费收入的20D.经营利润的30【答案】 C28. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法,以下选项中属于期货公司风险监管指标的是（）。A.负债与资产的比例B.流动资产与流动负债的比例C.注册资本与净资产的比例D.净资产【答案】 B29. 【问题】 在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是( )。A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】 B30. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A31. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B32. 【问题】 期货交易所保证金管理制度的内容中不包括（ ）。A.当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法B.向会员收取保证金的标准和形式C.专用结算账户中会员结算准备金最低余额D.期货合约的结算方法【答案】 D33. 【问题】 通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】 B34. 【问题】 （）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】 A35. 【问题】 期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（ ）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】 C36. 【问题】 下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（ ）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】 D37. 【问题】 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经（）签字确认。A.期货公司法定代表人B.期货公司财务负责人C.期货公司结算负责人D.全体股东【答案】 A38. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（ ）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A39. 【问题】 首席风险官因正当履行职责而被解聘的，（）可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。A.期货公司董事会B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.期货交易所【答案】 C