2022年浙江省期货从业资格自测模拟题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A2. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。A.不少于5年B.不少于15年C.不少于20年D.不少于10年【答案】 A3. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A4. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（ ）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，（）负责对客户交易编码进行分配、发放和管理。?A.期货公司B.期货交易所C.中国期货保证金监控中心D.中国期货业协会【答案】 B6. 【问题】 期货投资者保障基金按照（ ）的原则筹集。A.效率与公平相结合B.强制性和适度性C.统一性与多层次性相结合D.取之于市场、用之于市场【答案】 D7. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为（）。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857；1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D8. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报到。A.5B.10C.7D.3【答案】 D9. 【问题】 在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B.持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约【答案】 A10. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A11. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A12. 【问题】 某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】 D13. 【问题】 甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】 C14. 【问题】 人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任。A.违约的影响程度B.当事人在合同中的约定C.违约的时间长短D.当事人与违约方事后商讨的结果【答案】 B15. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B16. 【问题】 期货投资者保障基金的补偿实行（ ）。A.定额补偿B.比例补偿C.超额补偿D.限额补偿【答案】 B17. 【问题】 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为125万欧元)。假设当E1欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为14432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EURUSD为14450。3个月后欧元兑美元即期汇率为14120，该投资者欧元期货合约平仓价格EURUSD为14101。因汇率波动该投资者在现货市场_万美元，在期货市场_万美元。(不计手续费等费用)( )A.获利1.56；获利1.565B.损失1.56；获利1.745C.获利1.75；获利1.565D.损失1.75；获利1.745【答案】 B18. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D19. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A20. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 申请设立期货公司时，应当向中国证监会提交的申请材料包括()。A.设立期货公司申请书B.发起人名单及其审计报告C.场地. 设备. 资金证明文件D.律师事务所出具的法律意见书【答案】 ABCD2. 【问题】 导致期货从业资格注销的情形有（ ）。A.期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销B.期货从业人员辞职后，准备去一家期货公司C.期货公司人员辞职后，准备去一家基金公司D.期货公司从业人员因工伤住院【答案】 ABC3. 【问题】 常见的确定合约数量的方法有（ ）。A.面值法B.修正久期C.基点价值法D.免疫策略【答案】 ABC4. 【问题】 （ ）可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。A.国务院B.中国证监会C.财政部D.期货公司【答案】 BC5. 【问题】 在中国外汇市场上，比较重要的汇率报价有（）。A.基准汇价B.银行汇率报价C.银行外汇牌价D.基础汇率【答案】 AC6. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员有下列()情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函。A.未按规定履行职责B.未按规定参加业务培训C.违规兼职或者未按规定报告兼职情况D.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况【答案】 ABC7. 【问题】 对基差买方来说，基差交易模式的缺点是（ ）。A.在谈判时处于被动地位B.加快销售速度C.面临点价期间价格向不利于自身方向波动的风险D.增强企业参与国际市场的竞争能力【答案】 AC8. 【问题】 在实际运用中，经济先行指标对于我们提前判断经济何时转折、A.中国先行经济指数B.各国经济综台先行指标C.中围宏观经济先行指数D.美国先行经济指数【答案】 BCD9. 【问题】 下列描述中属于极端情景的有（）。A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破【答案】 ABCD10. 【问题】 中国生产者价格指数包括（）。A.工业品出厂价格指数B.工业品购进价格指数C.核心工业品购入价格D.核心工业品出厂价格【答案】 AB11. 【问题】 下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。 A.即期1远期的掉期交易B.远期1远期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.远期1即期的掉期交易【答案】 ABC12. 【问题】 中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构进行检查，可以采取的措施有（ ）。 A.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料B.查询期货公司及其分支机构的客户资产账户C.检查期货公司及其分支机构的信息系统，调阅交易、结算及财务数据D.询问期货公司及其分支机构的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明【答案】 ABCD13. 【问题】 模型风险主要提现在（）A.估值层面B.风险对冲操作层面C.信用层面D.假设层面【答案】 AB14. 【问题】 根据期货交易所管理办法，期货交易所应当监管（） 的期货业务。A.指定交割仓库B.会员的客户C.期货保证金存管银行D.会员【答案】 ABCD15. 【问题】 李某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有（ ）。A.保守期货公司和客户的商业秘密B.依法办事C.公正廉洁D.不可利用职务便利牟取不正当的利益【答案】 ABCD16. 【问题】 期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险的措施有（ ）。A.提高交易保证金标准B.调整涨跌停板幅度C.按一定原则减仓D.以上都正确【答案】 ABCD17. 【问题】 影响市场利率的主要因素有（ ）。A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.人们对经济形势的预期、消费者收入水平、消费者信贷等【答案】 ABCD18. 【问题】 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有（ ）。A.信任投资B.股票投资C.非自用不动产投资D.为期货交易提供集中履约担保【答案】 ABCD19. 【问题】 根据期货公司金融期货结算业务试行办法，下列属于期货公司申请金融期货结算业务资格所应具备的条件有（ ）。 A.取得金融期货经纪业务资格B.具有从事金融期货结算业务的详细计划C.具有满足金融期货结算业务需要的期货从业人员D.不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形【答案】 ABCD20. 【问题】 下列期货公司的各项标准符合风险监管指标标准的有（ ）。A.净资本不得低于人民币3000万元B.流动资产与流动负债比例达90C.负债与净资产的比例不得高于150%D.净资本达人民币1200万元【答案】 AC20. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D21. 【问题】 （ ）应当明确规定首席风险官的任期.职责范围.权利义务.工作报告的程序和方式。 A.中国证监会B.期货交易所C.期货公司章程D.期货业协会【答案】 C22. 【问题】 期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】 A23. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（ ）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C24. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A25. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.95B.96C.97D.98【答案】 A26. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C27. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），但情节轻微，且没有造成严重后果的，予以（）。A.警告B.训诫C.公开谴责D.罚款【答案】 B28. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D29. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（ ）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C30. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 B31. 【问题】 回归方程的拟合优度的判定系数R2为( )。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D32. 【问题】 吴某2014年7月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后，经朋友介绍，吴某又到北京某期货公司开户，经办人员向吴某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。两个月后，吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损50万元。对于亏损责任，下列说法正确的是（ ）。A.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费B.由吴某承担，因为吴某已有交易经历C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由北京某期货公司承担【答案】 B33. 【问题】 期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当（）。A.适当合并，独立经营，独立核算B.严格分开，统一经营，统一核算C.严格分开，独立经营，独立核算D.严格分开，统一经营，独立核算【答案】 C34. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.42B.68C.108D.64【答案】 A35. 【问题】 （）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A36. 【问题】 期货投资者保障基金的补偿实行（ ）。A.定额补偿B.比例补偿C.超额补偿D.限额补偿【答案】 B37. 【问题】 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是( )。A.申请书B.章程和交易规则草案C.期货交易所的经营计划D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况【答案】 D38. 【问题】 期货交易所章程无须载明的事项是（）.A.章程修改程序B.注册资本及其构成C.交易纠纷的处理方式D.风险准备金管理制度【答案】 C39. 【问题】 2012年4月中国制造业采购经理人指数为533%，较上月上升02个百分点。 从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月PMI数据发布的时间是( )。A.4月的最后一个星期五B.5月的每一个星期五C.4月的最后一个工作日D.5月的第一个工作日【答案】 D