2022年河南省期货从业资格模考模拟题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C2. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C3. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额（ ）。A.不超过损失的90%B.为损失的90%以上C.为损失的80%以上D.不超过损失的80%【答案】 D4. 【问题】 根据下面资料，回答97-98题 A.10B.8C.6D.7【答案】 D5. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（ ）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D6. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责,不能采取的措施是（）。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.对期货公司进行现场检查C.限制违法行为人的人身自由D.复制与被调查事件有关的财产权登记资料【答案】 C7. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（ ）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D8. 【问题】 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期128，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至32。当前国债期货报价为1 10，久期64。投资经理应（）。A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买入国债期货1364万份【答案】 B9. 【问题】 期货从业人员贬低或者诋毁其他机构，或者采用虚假宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉的，暂停其从业资格（）。A.1个月至3个月B.2个月至6个月C.3个月至6个月D.6个月至12个月【答案】 D10. 【问题】 根据证券高货经营机构私要资产营理业务管理力法。以下关于资产管理计划财产的说法，错误的是（）。A.证券期货经营机构可以将资产管理计划财产归入其固有财产B.证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产C.资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担D.投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，资产管理合同依法另有约定的从其约定【答案】 A11. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A12. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，协会自律监察部门应当在（ ）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D13. 【问题】 美联储认为（）能更好的反映美国劳动力市场的变化。A.失业率B.非农数据C.ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【答案】 D14. 【问题】 进人21世纪，场外交易衍生产品快速发展以及新兴市场金融创新热潮反应了金融创新进一步深化的特点。在场外市场中，以各类（）为代表的非标准化交易大量涌现。A.奇异型期权B.巨灾衍生产品C.天气衍生金融产品D.能源风险管理工具【答案】 A15. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C16. 【问题】 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（）。A.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示B.期货交易风险说明书由期货公司自行制定C.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书D.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证【答案】 B17. 【问题】 6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（）。A.-20000美元B.20000美元C.37000美元D.37000美元【答案】 B18. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元。根据材料，甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900万元D.4000万元【答案】 B19. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C20. 【问题】 期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买到，期货公司可以从中收取10%的劳务费，则期货公司应当先传递（ ）的指令。 A.王某B.李某C.同时传递D.通知二人协商解决，否则均不予传递指令【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（ ）。A.价差扩大对投资者有利B.价差缩小对投资者有利C.投资者的收益取决于沪深300期货合约未来价格的升降D.投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关【答案】 AD2. 【问题】 以下关于期权交易的说法正确的有（ ）。A.期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务B.期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权C.权利金一般于期权到期日交付D.期权的交易对象并不是标准化合约【答案】 AB3. 【问题】 期货纠纷案件由（ ）管辖。 A.任意基层人民法院B.高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院C.中级人民法院D.高级人民法院【答案】 BC4. 【问题】 下列期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现的情形中，中国证监会及其派出机构可以认定任职人员不适当的有（ ）。A.向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果B.拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果C.1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话D.累计3次被行业自律组织纪律处分【答案】 ABCD5. 【问题】 期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的（ ）等工作安排。A.岗位独立B.信息隔离C.场所分区D.人员回避【答案】 ABD6. 【问题】 投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓，若不计交易费用，其交易结果为（ ）。 A.盈利3000元手B.亏损15000元C.亏损3000/手D.盈利15000元【答案】 BC7. 【问题】 关于期货居间人表述正确的有（）。A.居问人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时，应客观、准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】 ABD8. 【问题】 期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其（）。A.书面警示B.行政处罚C.公开谴责D.通报批评【答案】 CD9. 【问题】 下列选项中，（ ）的任职资格自离任之日起不会自动失效。 A.在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事B.在同一期货公司内，董事长改任监事会主席，或者监事会主席改任董事长C.在同一期货公司内，董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事D.在同一期货公司内，营业部负责人改任其他营业部负责人【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（ ）。 A.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本D.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本【答案】 AC11. 【问题】 货币供应量是（）之和。A.单位和居民的手持现金B.居民和单位在银行的贵金属储备C.居民收藏的黄金纪念币D.居民和单位在银行的各项存款【答案】 AD12. 【问题】 按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股权互换【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化【答案】 ABD14. 【问题】 下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（ ）。A.无持有成本B.借贷利率不同C.存在交易成本D.无仓储费用【答案】 BC15. 【问题】 下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，正确的有（ ）。A.期货公司可以与他人合资. 合作经营管理分支机构B.期货公司不得将分支机构承包. 租赁给他人经营管理C.期货公司可以将分支机构委托给他人经营管理D.期货公司应当对分支结构实行集中统一管理【答案】 BD16. 【问题】 应当认定期货经纪合同无效的情形包括（）。A.违反法律、法规禁止性规定的B.不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的C.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的D.客户未签署期货交易风险说明书的【答案】 ABC17. 【问题】 王某是某一会员制期货交易所理事长，他能行使下列（ ）职权。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况并向理事会报告D.主持期货交易所的日常工作【答案】 ABC18. 【问题】 下列关于期货公司期货投资咨询业务的说法中，错误的是（ ）。A.期货公司及其从业人员通过公共媒体开展行情分析的，应当遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权B.在开展期货信息传播活动后，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案C.期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格D.期货公司及其从业人员不得通过报刊、电视、电台和网络等开展期货信息传播活动【答案】 BD19. 【问题】 期货公司的下列( )无效。A.私下对冲行为B.透支交易行为C.超量平仓行为D.与客户对赌行为【答案】 AD20. 【问题】 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对（ ）等风险监管指标作出规定。 A.期货公司的净资本与净资产的比例B.净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例C.净资本与流动资产的比例D.流动资产与流动负债的比例【答案】 ABD20. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自（）起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C21. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求控股股东和实际控制人近（ ）年内未受过刑事处罚。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B22. 【问题】 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于( )。A.缴纳国家税款B.发放工作人员的工资和福利C.扩大期货交易所的营业规模D.保证期货交易场所、设施的运行和改善【答案】 D23. 【问题】 期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由( )制定。A.国务院期货监督管理机构B.中国证监会C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 D24. 【问题】 期货公司首席风险官连续（ ）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。 A.2B.3C.4D.5【答案】 A25. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C26. 【问题】 会员制期货交易所理事会会议应至少每（ ）召开一次。A.两个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C27. 【问题】 关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便B.期货交割的商品质量有保障C.无须担心仓库的安全问题D.企业可以随时提货【答案】 D28. 【问题】 下列不属于期货公司首席风险官职责的有（ ）。A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】 B29. 【问题】 期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且在（）拒绝受理其从业资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A30. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D31. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（ ）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A32. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C33. 【问题】 某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。A.由期货公司自行承担B.由期货交易所承担全部的赔偿责任C.由期货交易所承担次要的赔偿责任D.由期货交易所承担相应的赔偿责任【答案】 D34. 【问题】 证券期货经营机构应当（）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B35. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D36. 【问题】 证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A.期货公司B.证券公司和期货公司C.证券公司D.证券公司或期货公司【答案】 C37. 【问题】 方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C38. 【问题】 根据下面资料，回答93-97题 A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C39. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得由（）颁发的从业资格考试证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.所在期货公司【答案】 B