2022年河北省期货从业资格自测提分题8.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中的风险控制指标标准不包括（）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 A2. 【问题】 期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A.手续费收入的20的比例B.成交金额的30的比例C.手续费收入的30的比例D.成交金额的20的比例【答案】 A3. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是( )。A.复制与被调查事件有关的财产权登记材料B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.限制违法行为人的人身自由D.对期货公司进行现场检查【答案】 C4. 【问题】 期货公司董事长出现以下( )情形的，期货公司不应当对其进行离任审计。A.辞职B.被撤销任职资格C.被认定为不适当人选而被解除职务D.中国证监会对其进行监管谈话【答案】 D5. 【问题】 从事期货中间介绍业务的证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A.一年B.半年C.月D.周【答案】 B6. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（ ）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C7. 【问题】 期货公司监督管理办法第一百零三条规定，期货公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起5个工作日内向住所地的中国证监会派出机构报告；解聘会计师事务所的，应当说明理由。A.1倍以上5倍以下B.1倍以上10倍以下C.3倍以上5倍以下D.3倍以上10倍以下【答案】 A8. 【问题】 期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（）。A.商业机密B.资金状况C.投资决策计划信息D.盈利状况【答案】 C9. 【问题】 某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨)，卖出均价在8300元吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。A.盈利12万元B.损失7800万元C.盈利7812万元D.损失12万元【答案】 A10. 【问题】 期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法是由（ ）制定的。A.期货交易所B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.中国期货业协会D.期货公司【答案】 B11. 【问题】 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.中国期货业协会B.期货保证金安全存管监控机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 A12. 【问题】 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A13. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（ ）颁发的从业资格考试证明。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】 B14. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A15. 【问题】 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.76【答案】 D16. 【问题】 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是( )。A.1：3B.1：5C.1:6D.1：9【答案】 D17. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（ ），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D18. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.甲方向乙方支付1.98亿元B.乙方向甲方支付1.O2亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A19. 【问题】 下列（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D20. 【问题】 取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金，下列可以作为期货保证金的有价证券是（）。A.可流通的国债B.经期货交易所认定的标准仓单C.可转换公司债券D.企业债券【答案】 AB2. 【问题】 道氏理论的主要原理包括（）。?A.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B.市场波动的三种趋势C.交易量在确定趋势中的作用D.开盘价是最重要的价格【答案】 ABC3. 【问题】 以下关于事件驱动策略的说法正确的是（ ）。A.黑天鹅事件具有意外性的特征，操作难度大B.事件驱动类策略不需要历史回测C.非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个或几个品种D.事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作【答案】 AB4. 【问题】 下列关于期货交易所理事会的说法，正确的有（）。A.理事会每届任期有固定的年限B.理事会对会员大会负责C.理事会是会员大会的临时机构D.公司制期货交易所设理事会【答案】 AB5. 【问题】 关于我国会员制期货交易所，下列说法中正确的是（ ）。A.不以营利为目的B.不是法人C.以其全部财产承担民事责任D.注册资本由会员出资认缴【答案】 ACD6. 【问题】 以下采用实物交割的是（ ）。A.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货B.芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货C.芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货D.芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货【答案】 AC7. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立、健全的风险管理制度包话（）A.当日无负债结算制度B.保证金制度C.结算担保金制度D.涨跌停板制度【答案】 ABCD8. 【问题】 在中国外汇市场上，比较重要的汇率报价有（）。A.基准汇价B.银行汇率报价C.银行外汇牌价D.基础汇率【答案】 AC9. 【问题】 以下选项中，属于期货公司资产管理业务投资范围的有（ ）。A.期权B.期货C.证券投资基金D.股票【答案】 ABCD10. 【问题】 期货市场的风险按其来源可以划分为()。A.法律风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 ABCD11. 【问题】 期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得有（）行为。A.利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益B.代理客户从事期货交易C.中国证监会禁止的其他行为D.为非结算会员提供结算服务【答案】 ABC12. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。A.2002年12月12日，中国银行上海分行在中国人民银行的批准下，宣布推出个人外汇期权交易“两得宝”，打响了中国期权交易的第一枪B.2015年2月9日，中证500股指期货正式在上海证券交易所挂牌上市C.中国银行在外汇期权的创新方面走在前列D.2011年11月外汇管理局规定客户可以同时买入或卖出期权形成外汇看跌期权风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合【答案】 ACD13. 【问题】 期货公司有下列（ ）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，出具警示函。A.法人治理结构、内部控制存在重大隐患B.未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况C.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况D.未按规定报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易的情况【答案】 ABCD14. 【问题】 从风险来源划分，期货市场的风险包括（）。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.法律风险【答案】 ABCD15. 【问题】 我国最小变动价位为1元/吨的期货为（ ）期货。A.线材B.大豆C.早籼稻D.螺纹钢【答案】 ABCD16. 【问题】 下列关于Gamma的说法错误的有（）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小【答案】 BC17. 【问题】 下列关于一国的利率水平对外汇汇率的影响的说法中正确的有()。A.利率的高低影响着一国资金的流动B.资本一般是从利率高的国家流向利率低的国家C.在一个国家里，信贷紧缩时，利率上升D.如果一国的利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，恶化资本账户收支，同时在国际市场上会抛售这种货币，引起汇率下跌【答案】 ACD18. 【问题】 除了可以针对期货价格进行统计分析外，还可以对（ ）进行类似的分析。?A.期货月问价差B.期现价差C.期货现价D.现货价格【答案】 AB19. 【问题】 下列关于股票期权的说法，正确的是（ ）。A.股票期权是以股票为标的资产的期权B.股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利C.股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利D.目前.我国设计的期权都是欧式期权【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司的下列人员必须通过资质测试的是（）。A.董事长B.监事会主席C.独立董事D.股东【答案】 ABC20. 【问题】 证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报（）备案。A.中国证券投资基金业协会B.中国期货市场监控中心C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A21. 【问题】 如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为（）。A.0.85%B.12.5%C.12.38%D.13.5%【答案】 B22. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求高级管理人员近（ ）年内未受过刑事处罚。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B23. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.根据公司章程的规定B.由董事长C.由监事会D.由总经理【答案】 A24. 【问题】 期货公司营业都负责人的任职资格由（ ）依法核准。 A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A25. 【问题】 设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是( )。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.自上而下的经验总结D.基于历史数据的数理挖掘【答案】 C26. 【问题】 ISM通过发放问卷进行评估，ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为（）。A.30B.25C.15D.10【答案】 C27. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（ ）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C28. 【问题】 根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.全面结算会员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】 D29. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）中所称机构不包括（）A.期货公司B.期货交易所C.期货投资咨询机构D.为期货公司提供中间介绍业务的机构【答案】 B30. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A31. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（ ）颁发的从业资格考试证明。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】 B32. 【问题】 证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照期货市场客户开户管理规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（）审核开户和存档。A.证券公司B.期货交易所C.期货结算机构D.期货公司【答案】 D33. 【问题】 依法负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销的机构是（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 B34. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D35. 【问题】 以期货交易所为被告的因期货所履行职责引起的商事案件，由（）管辖。A.期货公司所在地的中级人民法院B.期货交易所所在地的中级人民法院C.期货交易所所在地的基层人民法院D.期货公司所在地的基层人民法院【答案】 B36. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.4250B.750C.4350D.850【答案】 B37. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能。以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务。并（）。A.维护投资者的合法权益B.满足投资者的各项要求C.量大限度维护投资者利益D.为投资者创造最大收益【答案】 A38. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A39. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D