2023年银行业风险管理（中级）考试练习试题及答案.docx

2023年银行业风险管理（中级）考试练习试题及答案1.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银 行用来承当所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）【答案】：D【解析】：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组 合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限 额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确 定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行 资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承当所有损失、 防止破产的真实的资本。层面、银行整体层面承当的风险水平进行评估，也就是通常所说的风 险加总。12.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中 观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之 中。关于商业银行三个层面的战略风险，以下说法错误的选项是（）oA.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因 此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可 能存在相当严重的战略风险C.进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战 略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】：D【解析】：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划， 并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会 审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略 规划应当定期审核或修正，以适应不断开展变化的市场环境和满足利 益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。13.根据商业银行资本管理方法（试行），监管部门对商业银行全 面风险管理框架进行评估的要素有（）oA.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的、完 善的全面风险管理框架，确保银行的稳健运行和持续开展。全面风险 管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督； 适当的政策、程序和限额；全面、及时地识别、计量、监测、缓释 和控制风险；良好的管理信息系统；全面的内部控制。14.以下影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款归还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行 的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债 期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾 向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求 或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状 况造成影响。15 .对商业银行而言，以下情形中重新定价风险最大的是（）。A,以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源【答案】：B【解析】：B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利 率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增 加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。16 .巴塞尔委员会在（）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计 量方法和过渡期安排做出了规定。A.巴塞尔协议Ib.巴塞尔协议nc.巴塞尔协议nid.巴塞尔ni最终方案【答案】：c【解析】：2010年12月，巴塞尔委员会在巴塞尔协议ni中，对杠杆率的目标、 定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。”.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流 动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A.流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险【答案】：A【解析】：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹 配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作 风险及其他风险引发的次生风险。如果银行承当了过度的信用风险， 那么其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考 虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到较大的损害。18.根据监管机构的规定，操作风险包含（）oA.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】：B【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以 及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和 战略风险。19.借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%, 违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，那么该笔贷款的非 预期损失为（）万。A. 91.5B. 60D. 8.5【答案】：D【解析】：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率 （PD） X违约风险暴露（EAD） X违约损失率（LGD）。其中，违约损 失率=1 一违约回收率。那么该笔贷款的预期损失= 2.5%X100X （1- 40%） =1.5 （万），非预期损失= 10 1.5 = 8.5 （万）。20.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他 条件保持不变，那么商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】：A【解析】:当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么资产与负债的 价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银 行的市场价值将增加，流动性也随之加强。21.商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】：A|B|C|E【解析】：贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行 为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、 利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。22 .国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）oA.管法人、A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】：A【解析】：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理 机构提出了 “管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、开展与监管实践，是对当前我 国银行监管工作经验的高度总结。23 .我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险 监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评 价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）oA.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】:A|B|C【解析】：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉 及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价 一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业 务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个 方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。24 .根据商业银行风险监管核心指标（试行），资产收益率的计算 公式为（）oA.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入/资产总额.直接表达商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】：B【解析】：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业 银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接表达了商业银 行的风险管理水平和研究/开发能力。2 .银行监管所依据的法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】：D【解析】：资产收益率（ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、本钱管理 水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标，属于风险抵补类 指标。其计算公式是：资产收益率（ROA）=税后净收入/资产总额。 25.在巴塞尔协议ni出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时 推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国 际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】：A|B|C|D【解析】：2011年，在巴塞尔协议ni出台之际，原中国银监会及时推出资本要 求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行 业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。26 .以下关于Credit Risk+模型的说法，不正确的选项是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组 合违约率进行分析【答案】：B【解析】：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约 率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因 此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款 笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组 的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济 状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会 出现更加严重的“肥尾”现象。27 .风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）0A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易28 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，那么会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】：B【解析】：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随 着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所 产生的边际收益呈递减趋势。28.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充, 因为（）oA. VaR值只在99%的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】：D【解析】：市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。 VaR模型缺陷主要表现在两方面：VaR不能反映极端情况下非正常 市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷； 在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压 力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴 露。29.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略 规划，并定期进行修正。战略规划应当（）oA.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的 风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比拟C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面【答案】:A|C|D|E【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期 进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因 素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失 和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实 际情况和未来的开展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后, 战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理 层面和微观执行层面。30 .以下关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的选项是（）oA.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资 组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他工程的风险 而持有的金融工具和商品头寸【答案】：C【解析】：A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客 户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账簿的头寸必 须在交易方面不受任何限制；D项，交易账簿记录的是银行为了交易 或对冲交易账簿其他工程的风险而持有的金融工具和商品头寸。31 .根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个 人住房抵押贷款的风险权重为（）o70%A. 50%100%B. 0【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。 例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我 国政策性银行的债权（不包括次级债券），风险权重为0；对一般企 业的债权，风险权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权, 风险权重为75%；对个人住房抵押贷款债权，风险权重为50%；对个 人其他债权，风险权重为75%。32.与一般企业相比，商业银行的突出特点是（）oA.低负债经营B.全负债经营C.中负债经营D.高负债经营【答案】：D【解析】：与其他一般企业相比，商业银行的特殊性首先在于它以负债经营为特 色，是高杠杆经营的金融机构，其资本占比拟低，承当着巨大的风险。 同时，商业银行在一国经济中具有重要地位，尤其是大型商业银行在 国民经济中要比一般企业重要得多。33.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先 性属于()oA.工程因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素【答案】：A【解析】：工程因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特 性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降 低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务 合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算 时，债权人从企业剩余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和 股东的先后顺序。34.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来 风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承当该风险, 属于（）的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移【答案】：C【解析】：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以防止承当该业 务或市场风险的策略性选择。35.以下事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.银行大量挪用客户存款B.银行投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户平安质疑D.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融 产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的平安性和稳定 性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责 任感，均可能引发声誉风险。36.贷款重组可以采取的措施有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限【答案】：A|B|C|D|E【答案】:A|B|C|E【解析】：银行监管领域所依据的法律包括：银行业监督管理法中国人民银 行法商业银行法行政许可法。这些法律构成银行监管部门依 法行使银行监管职能的基础。止匕外，物权法信托法票据法 公司法担保法合同法等法律也从不同角度对银行业金融机 构经营管理提出了基本法律要求。4.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，那么市场利率上升会导致银行 的净利息收入（）oA.上升B.下降C.不变D.无法判断【答案】：B【解析】：贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品；减少贷款 额度；调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；调整贷款利 率；增加控制措施，限制企业经营活动。37 .原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A. 4%3%B. 5%6%【答案】：A【解析】：杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议ni 的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=（一级资本一一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。商业银 行杠杆率管理方法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%o38 .以下说法正确的选项是（）oA.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比拟保守B.累计总敞口头寸法比拟保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比拟保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】：B【解析】：累计总敞口头寸法认为，不管多头还是空头，都属于银行的敞口头寸, 都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比拟保守； 净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空 头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。39 .国际收支逆差与国际储藏之比超过（），说明风险较大。A. 80%100%C. 120%D. 150%【答案】：D【解析】：国际收支逆差与国际储藏之比反映以一国国际储藏弥补其国际收支 逆差的能力，一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。40.根据监管机构的要求，商业银行符合以下哪些条件时，可以使用 标准法计算操作风险资本？（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】：D|E【解析】： 银行实施标准法必须至少符合监管当局的以下规定：银行的董事会 和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督；银行的操作 风险管理系统概念稳健，执行正确有效；有充足的资源支持在主要 产品线上和控制及审计领域采用标准法。4L商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比拟稳定的负债，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高【答案】：C【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同 质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高 的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相 对较低。42 .以下不属于增加商业银行二级资本方法的是（）。A.发行可转换债券B.提高超额贷款损失准备C.发行长期次级债券D.提高留存利润【答案】：D【解析】：二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等， 故ABC三项均可以增加商业银行二级资本。D项，提高留存利润属于 增加一级资本的方法。43 .某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率 为50%,那么贷款实际计提准备为（）亿元。A. 330550B. 1100D. 1875【解析】：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%,因 此，贷款实际计提准备=贷款应提准备X贷款损失准备充足率=1100 X 50% = 550 (亿元)。44.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中 反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】：A【解析】：操作风险报告的内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、 诱因与控制措施、关键风险指标、资本情况六个局部。45.根据商业银行资本管理方法（试行），我国商业银行计算资本 充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的工程包括（）。A.商誉B. 土地使用权C.贷款损失准备缺口D.盈余公积E.由经营亏损引起的净递延税资产【答案】：A|C|E【解析】：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下 工程：商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损 引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证券化销售利得; 确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票； 对资产负债表中未按公允价值计量的工程进行套期形成的现金流 储藏，假设为正值，应予以扣除，假设为负值，应予以加回；商业银行 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。46.商业银行实质性风险评估的总体要求是（）oA.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时 识别风险D.商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相 互传染【答案】:A|C|E【解析】：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的 评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的 评估；另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进 行全面评估。商业银行实质性风险评估的总体要求包括：商业银行 应当有效评估和管理各类主要风险。商业银行应当建立风险加总的 政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行进行风险 加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。BD两项属 于对全面风险管理框架评估的要求。47 .商业银行提高资本充足率的方法有（）。A.降低风险加权资产的总量B.提高留存利润C.多计提超额贷款损失准备D.发行减记型资本债券E.收购上市公司【答案】:A|B|C【解析】：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：分子对策，即增加 资本。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二 级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利 润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券 等。分母对策，即降低总的风险加权资产。商业银行提高资本充足 率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降 低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。A项为分母对策；BC 两项为分子对策。48 .按照操作风险损失事件类型分类，以下属于信息科技系统事件的 有（）oA.硬件B.软件C.网络与通信线路D.动力输送损耗/中断E.黑客攻击损失【答案】：A|B|C|D【解析】：信息科技系统事件是指因信息科技系统生产运行、应用开发、平安管 理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系 统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。E项属于外 部欺诈事件。49.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B,单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率【解析】:当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负 缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息 收入下降。5.以下关于市场约束参与方的作用，错误的选项是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过提取存款或把存款转入其他银行，增加银行的竞争压 力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经 营管理水平，有效控制风险C.评级机构能够引导公众选择资金平安性高的金融机构，并起到市场 监督的作用D.股东的市场约束作用在于通过股票的购买和出售，对银行的资金调 度施加压力，催促银行改善经营，控制风险【答案】：D【解析】：D项，债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用 评级中，违约概率的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率； 某一信用等级所有借款人的违约概率。50.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一 级资本净额（）的风险暴露。A. 1.5%2.5%B. 3%12.5%【解析】: 强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。 风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露， 包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商 业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。51.以下属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规 性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水 平和内部控制、市场风险敏感度。52 .商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规 定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类 别。A.操作风险B,流动性风险C.法律风险D.市场风险【答案】：A【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告 不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与 客户纠纷等。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定， 属于该商业银行流程执行失败。53 .以下关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）oA.良好的声誉有助于商业银行以合理的本钱获得所需的资金，从而改 善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能 造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承当较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，商业银行承当过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大 幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险。54.我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）。A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款【答案】：A【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人 零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车 消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。 55.以下产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】：B【解析】： 历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过一定历史期限内全部 的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对 数据样本选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排 除极端情况，ACD三项数据不易获取。56.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的 因素以及与市场有关的因素。以下各项中，与市场有关的因素包括 ()oA.收益波动性B.经济周期C.宏观经济政策D,利率水平E.杠杆【答案】:B|C|D【解析】：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，一是与 借款人有关的因素，主要包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性；二是与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。57 .场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】：C【解析】：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计 量交易对手违约风险加权资产，场外衍生工具交易还需计量信用估值 调整风险加权资产。58 .商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能 够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益【答案】：B【解析】：传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推 卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机 处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承当 责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续 对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的 基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更 好的效果。59 .()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的 业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】：c【解析】：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中， 自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质 的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于 无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生 产品市场进行对冲。60.根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【解析】： 根据商业银行资本管理方法（试行）的规定，商业银行可以采用 标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。银行的资金调度施加压力，催促银行改善经营，控制风险。银行股东 拥有银行经营的决策权、投票权和转让股份等权利，股东通过行使权 利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的 市场约束。6.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。A.分布结构B.利率结构C.币种结构D.产品结构E.期限结构【答案】：A|C|E【解析】：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和 负债的稳定性，并在两者之间寻求最正确的风险-收益平衡点，应该重 点关注资产负债期限结构、资产负债币种结构以及资产负债分布结构 的匹配。7 .在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B,利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】：B|D|E【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负 责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预 期、信用风险参数等。8 .根据良好的公司治理和内部控制原那么，商业银行市场风险管理组织 架构应当能够（）。A.由承当风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市 场风险报告B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限 额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算 和款项收付D.做到各部门职能恰当别离，防止潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承当风险的业务经营部门保持相对独立【答案】：B|D|E【解析】：A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承当风险的业务经 营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报 告；C项，交易部门应当与中台、后台严格别离，前台交易人员不得 参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。9 .商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）oA.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承当的风险，以及承当风险的能力E.压力测试结果【答案】：A|B|D|E【解析】：商业银行在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：风险偏好与利 益相关人的期望；该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力； 监管要求；压力测试的结果。10.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的以下做法中， 通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】：B|D|E【解析】：A项，商业银行应当维持资金来源的多样化及稳定性，防止资金来源 过度集中于个别对手、产品或市场。BC两项，大额公司/机构存款的 变动对商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存 款，有助于显著分散和降低流动性风险。D项，通常，零售性质的资 金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发 性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以 零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。E项，商业 银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散 客户种类和资金到期日。11.以下关于风险计量的说法中，错误的选项是（）oA.风险计量就是对单笔交易承当的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】：A【解析】：A项，风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合