X年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解6961.docx

2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题题（本大题题90小题题每题00.5分，共共45.00分。请从从以下每一一道考题下下面备选答答案中选择择一个最佳佳答案，并并在答题卡卡上将相应应题号的相相应字母所所属的方框框涂黑。）第1题题 以下关关于久期的的论述正确确的是( )。A久久期缺口的的绝对值越越大，银行行利率风险险越高B久久期缺口绝绝对值越小小，银行利利率风险越越高C久久期缺口绝绝对值的大大小与利率率风险没有有明显联系系D久久期缺口大大小对利率率风险大小小的影响不不确定，需需要做具体体分析【正确确答案】：A答案案解析久久期的绝对对值和风险险利率正相相关，久期期的绝对值值越高，表表明利率变变动将会对对银行的经经济价值产产生较大的的影响。故故选A。第2题题 根据死死亡率模型型，假设某某3年期辛辛迪加贷款款，从第11年至第33年每年的的边际死亡亡率依次为为0.177%，0.60%，00.60%，则3年年的累计死死亡率为( )。A00.17%B00.77%C11.36%D22.32%【正确确答案】：C答案案解析CCMRn=1-SRR1×SR2××SRnn,SR=1-MMMR，(SSR为每年年的存活率率，MMRR为边际死死亡率)计计算得1.36%。故故选C。第3题题 某企业业20088年净利润润为0.55亿元人民民币，20007：末末总资产为为10亿元元人民币，22008年年末总资产产为15亿亿元人民币币，该企业业20088年的总资资产收益率率为( )。A55.00%B44.00%C33.33%D33.00%【正确确答案】：B答案案解析总总资产收益益率净利利润/平均均总资产。根根据题目计计算得：44%。故选选B。第4题题 下列关关于操作风风险分类的的说法，正正确的是( )。A高高管欺诈属属于可降低低的风险B交交易差错和和记账差错错属于可规规避的风险险C火火灾和抢劫劫属于可规规避的风险险D改改变市场定定位属于可可规避风险险【正确确答案】：D答案案解析BB项属于可可降低的风风险；A、CC项属于可可缓解的风风险。故选选D。第5题题 利率期期限结构变变化风险也也称为( )。A收收益率曲线线风险B期期权性风险险C基基准风险D重重新定价风风险【正确确答案】：A答案案解析利利率期限结结构变化风风险也称为为收益率曲曲线风险。期期权性风险险是一种越越来越重要要的利率风风险，来源源于银行资资产、负债债和表外业业务中所隐隐含的期权权。基准风风险是指在在利息收入入和利息支支出所依据据的基准利利率变动不不一致的情情况下，虽虽然资产、负负债和表外外业务的重重新定价特特征相似，但但因其现金金流和收益益的利差发发生了变化化，也会对对银行的收收益或内在在经济价值值产生不利利影响。重重新定价风风险也称为为期限错配配风险，是是最主要和和最常见的的利率风险险形式，来来源于银行行资产、负负债和表外外业务到期期期限(就就固定利率率而言)或或重新定价价期限(就就浮动利率率而言)所所存在的差差异。故选选A。第6题题 ( )是指通过过系统化的的方法发现现商业银行行所面临的的风险种类类、性质。A识识别风险B制制作风险清清单C感感知风险D分分析风险【正确确答案】：C答案案解析风风险识别包包括感知风风险和分析析风险两个个环节：前前者是通过过系统化的的方法发现现商业银行行所面临的的风险种类类、性质；后者是深深入理解各各种风险内内在的风险险因素。故故选C。第7题题 下列关关于风险分分类的说法法，不正确确的是( )。A按按风险发生生的范围可可以将风险险划分为可可量化风险险和不可量量化风险B按按风险事故故可以将风风险划分为为经济风险险、政治风风险、社会会风险、自自然风险和和技术风险险C按按损失结果果可以将风风险划分为为纯粹风险险和投机风风险D按按诱发风险险的原因，巴巴塞尔委员员会将商业业银行面临临的风险划划分为信用用风险、市市场风险、操操作风险、流流动性风险险、国家风风险、声誉誉风险、法法律风险以以及战略风风险八大类类【正确确答案】：A答案案解析按按风险发生生的范围可可以分为系系统风险和和非系统风风险。B、CC、D三项项均正确。故故选A。第8题题 一家银银行出售信信用违约互互换时，将将会( )。得得到投资收收益而没有有任何资金金成本提提高银行的的总风险为为了得到投投资收益应应承诺在发发生信用事事件时进行行偿付如如果发生信信用事件要要进行常规规性支付A、B、C仅仅有D仅仅有【正确确答案】：B答案案解析银银行出售信信用违约互互换(保护护卖方)将将会得到投投资收益，条条件是其要要承诺发生生信用事件件时要进行行偿付；由由于信用事事件具有不不确定性，因因此出售信信用违约互互换会提高高银行的总总风险。故故选B。第9题题 对于操操作风险，商商业银行可可以采取的的计算方法法不包括( )。A标标准法B基基本指标法法C内内部模型法法D高高级计量法法【正确确答案】：C答案案解析对对于操作风风险，商业业银行可以以采取基本本指标法、标标准法或高高级计量法法计算。故故选C。第100题 如果某某商业银行行资产为11000亿亿元，负债债为8000亿元，资资产久期为为6年，负负债久期为为4年，如如果年利率率从8%上上升到8.5%，那那么按照久久期分析方方法描述商商业银行资资产价值的的变动。下下列关于商商业银行流流动性监管管核心指标标的说法，不不正确的是是( )。A流流动性比例例和超额备备付金比率率属于商业业银行流动动性监管核核心指标B核核心负债比比例属于商商业银行流流动性监管管核心指标标C流流动性缺口口比率属于于商业银行行流动性监监管核心指指标D计计算商业银银行流动性性监管核心心指标应将将本币和外外币统一折折合成本币币计算【正确确答案】：D答案案解析DD项应为按按照本币和和外币分别别计算。故故选D。第11题  某企业业20088年销售收收入20亿亿元人民币币，销售净净利率为112%，22008年年初所有者者权益为440亿元人人民币，22008年年末所有者者权益为555亿元人人民币，则则该企业22008年年净资产收收益率为( )。A33.33%B33.86%C44.72%D55.05%【正确确答案】：D答案案解析净净利润销销售收入××销售净利利率200×12%2.4(亿元)；净资产收收益率=净净利润/(期初所所有者权益益合计+期期末所有者者权益合计计)/2×100%=2.44÷(400+55)÷2×1OO%5.055%。故选选D。第122题 商业银银行的整体体风险控制制环境不包包括( )。A公公司治理结结构B合合规文化C信信息系统建建设D外外部控制体体系【正确确答案】：D答案案解析商商业银行的的整体风险险控制环境境包括公司司治理、内内部控制、合合规文化及及信息系统统4项要素素，对有效效管理与控控制操作风风险至关重重要。D项项不包括在在内。故选选D。第133题 外部评评级主要依依靠( )。A专专家定性分分析B定定量分析C定定性分析和和定量分析析结合D以以上都不对对【正确确答案】：A答案案解析外外部评级是是专业评级级机构对特特定债务人人的偿债能能力和意愿愿的整体评评估，主要要依靠专家家定性分析析。故选AA。第144题 下列指指标计算公公式中，不不正确的是是( )。A不不良贷款率率(次级级类贷款+可疑类贷贷款+损失失类贷款)/各项贷贷款×100%B预预期损失率率预期损损失/资产产风险敞口口×100%C单单一客户贷贷款集中度度最大一一家客户贷贷款总额/贷款类资资产总额××100%D贷贷款损失准准备金率贷款损失失准备金余余额/贷款款类资产总总额【正确确答案】：C答案案解析单单一客户贷贷款集中度度一最大一一家客户贷贷款总额/资本净额额×100%。故选CC。第155题 风险水水平类指标标不包括( )。A信信用风险指指标B操操作风险指指标C关关注类贷款款迁徙率D流流动性风险险指标【正确确答案】：C答案案解析风风险水平类类指标包括括流动性风风险指标、信信用风险指指标和操作作风险指标标。故选CC。第166题 下列属属于战略风风险识别中中观层面内内容的是( )。A进进入或退出出市场的决决策是否恰恰当B资资产投资组组合中是否否存在高风风险、低收收益的金融融产品C是是否忽视对对前台业务务人员职业业道德和风风险管理的的约束D建建立企业级级风险管理理信息系统统的决策是是否恰当【正确确答案】：B答案案解析AAD项是宏宏观战略层层面，C项项是微观执执行层面。故故选B。第177题 以下不不是缺口分分析的局限限性的一项项是( )。A忽忽略了同一一时段内不不同头寸的的到期时间间或利率重重新定价期期限的差异异B只只考虑了由由于重新定定价期限的的不同而带带来的利率率风险，未未考虑基准准风险，也也未考虑支支付时间的的变化C当当利率的变变动大于11%时，结结果不准确确D不不能反映利利率变动对对非利息收收入的影响响【正确确答案】：C答案案解析缺缺口分析的的局限性表表现在4个个方面：忽略了同同一时段内内不同头寸寸的到期时时间或利率率重新定价价期限的差差异；只考虑了了由于重新新定价期限限的不同而而带来的利利率风险，未未考虑基准准风险，也也未考虑支支付时间的的变化：不能反映映利率变动动对非利息息收入的影影响；只能反映映利率变动动的短期影影响。C选选项是久期期分析的局局限性。故故选C。第188题 我国商商业银行操操作风险管管理的核心心问题是( )。A信信息系统升升级换代B合合规问题C员员工的知识识或技能培培养D公公司治理结结构的完善善【正确确答案】：B答案案解析我我国商业银银行操作风风险管理的的核心问题题是合规问问题。故选选B。第199题 风险评评级的程序序是( )。A制制定监管措措施+收集集评级信息息+分析评评级信息+得出评级级结果+整整理评级档档案B收收集评级信信息+分析析评级信息息+得出评评级结果+制定监管管措施+整整理评级档档案C制制定监管措措施+整理理评级档案案+收集评评级信息+分析评级级信息+得得出评级结结果D整整理评级档档案+收集集评级信息息+制定监监管措施+分析评级级信息+得得出评级结结果【正确确答案】：B答案案解析风风险评级的的程序是收收集评级信信息+分析析评级信息息+得出评评级结果+制定监管管措施+整整理评级档档案。故选选B。第200题 某银行行当期期初初关注类贷贷款余额为为45000亿元，其其中在期末末转为次级级类、可疑疑类、损失失类的贷款款金额之和和为6000亿元，期期间关注类类贷款因回回收减少了了10000亿元，则则关注类贷贷款迁徙率率为( )。A117.1%B112.5%C114%D111.3%【正确确答案】：A答案案解析关关注类贷款款迁徙率=期初关注注类贷款向向下迁徙金金额/(期期初关注类类贷款余额额-期初关关注类贷款款期间减少少金额)××100%。第21题题 下列关关于风险的的说法，正正确的是( )。A对对大多数银银行来说，存存款是最大大、最明显显的信用风风险来源B信信用风险只只存在于传传统的表内内业务中，不不存在于表表外业务中中C从从投资组合合角度出发发，交易对对手的信用用级别下降降可能会给给投资组合合带来损失失D对对于衍生产产品而言，对对手违约造造成的损失失一般小于于衍生产品品的名义价价值，因此此其潜在风风险可以忽忽略不计【正确确答案】：C答案案解析通通过常识判判断可知，最最大的风险险来源应为为贷款而不不是存款。BB项中的“只存在”使得该选选项十有八八九是错误误选项，信信用风险不不仅存在于于传统的表表内业务中中，也存在在于表外业业务中。DD项中对风风险的态度度是“忽略不计计”的，这种种说法与要要对风险进进行谨慎管管理的大方方向相悖，可可直接认定定是错误表表述。对于于衍生品而而言，由于于衍生品的的名义价值值通常非常常巨大，潜潜在的风险险是很大的的，一旦运运用不当，将将极大地加加剧银行所所面临的风风险。第222题 银行在在特定的利利率变化情情况下，各各个时段的的敏感性权权重通常是是由假定的的利率变动动乘以该时时段头寸的的假定平均均久期来确确定的方法法称为( )。A标标准久期分分析法B精精确久期分分析法C平平均久期分分析法D有有效久期分分析法【正确确答案】：A答案案解析BB项精确久久期分析法法是指通过过计算每项项资产、负负债和表外外头寸的精精确久期来来计量市场场利率变化化所产生的的影响，从从而消除加加总头寸/现金流量量时可能产产生的误差差；D项有有效久期分分析法是对对不同的时时段运用不不同的风险险权重，更更好地反映映市场利率率的显著变变动所导致致的价格的的非线性变变化的方法法。第233题 风险识识别的两个个环节包括括( )。A感感知风险和和分析风险险B计计量风险和和分析风险险C检检测风险和和感知风险险D感感知风险和和检测风险险【正确确答案】：A第244题 市场风风险内部模模型的技术术方法、假假设前提和和参数设置置可以有多多种选择，从从审慎监管管的角度出出发，对一一些参数，如如持有期作作出了相对对保守的规规定。巴塞塞尔委员会会建议计算算风险价值值时的持有有期长度为为( )个个营业日。A112B110C77D22【正确确答案】：B答案案解析巴巴塞尔委员员会对市场场风险内部部模型提出出的要求有有：置信水水平采用999%的单单尾置信区区间；持有有期为100个营业日日；市场风风险要素价价格的历史史观测期至至少为1年年；至少每每3个月更更新一次数数据。第255题 下列各各项中，不不属于操作作风险监测测选择关键键风险指标标应遵循的的原则是( )。A相相关性B可可测量性C风风险敏感性性D特特色性【正确确答案】：D答案案解析关关键风险指指标的选择择应遵循以以下四个原原则：相关性；可测量性性；风险敏感感性；实用性第266题 使用高高级计量法法计算风险险资本配置置时，需要要考虑未来来可能的损损失，为此此监管当局局要求商业业银行通过过加总( )得出监监管资本要要求。A灾灾难性损失失；预期损损失B灾灾难性损失失；非预期期损失C预预期损失；意外损失失D预预期损失；非预期损损失【正确确答案】：D答案案解析监监管当局要要求商业银银行通过加加总预期损损失(ELL)和非预预期损失(UL)得得出监管资资本要求，除除非商业银银行表明在在内部业务务实践中能能足以准确确计算出预预期损失。第277题 操作风风险评估的的原则之一一是由表及及里，在流流程网络的的不同层面面中由表及及里依次识识别操作风风险因素，具具体可以划划分为：非非流程风险险、流程环环节风险、控控制派生风风险。下列列各项属于于控制派生生风险的是是( )。A操操作失误B人人力资源配配置不当C欺欺诈D增增加人工授授权控制产产生的内部部欺诈【正确确答案】：D答案案解析控控制派生风风险是流程程中控制环环节所派生生的操作风风险因素，如如增加人工工授权控制制环节后所所派生的内内部欺诈等等风险。AAC两项属属于流程环环节风险；B项属于于非流程风风险。第288题 年中国国四川地区区由于地震震造成光缆缆断裂，使使多家商业业银行的通通信和业务务受到影响响。这是由由( )引引发的风险险。A监监管规定B自自然灾害C政政治风险D洗洗钱【正确确答案】：B答案案解析由由于自然因因素造成的的商业银行行财产损失失，包括火火灾、洪水水、地震等等。第299题 商业银银行在对单单一法人客客户进行信信用风险识识别和分析析时，必须须对客户的的基本情况况和商业银银行业务相相关的信息息进行全面面了解。申申请授信的的客户应向向商业银行行提交的基基本信息包包括税务部部门年检合合格的税务务登记证明明和近( )年税务务部门纳税税证明资料料复印件。A22B33C44D55【正确确答案】：A第300题 采用回回收现金流流法计算违违约损失率率时，若回回收金额为为1.066亿元，回回收成本为为0.844亿元，违违约风险暴暴露为1.25亿元元，则违约约损失率为为( )。A113.333%B116.677%C330.000%D882.4%【正确确答案】：D答案案解析回回收现金流流法公式：违约损失失率=1-回收率=1-(回回收金额-回收成本本)÷违约风险险暴露。代代入数据，违违约损失率率=1-(1.066-0.884)÷1.255=82.4%。第31题  有关商商业银行内内部控制的的主要原则则，以下说说法正确的的是( )。A商商业银行的的经营管理理应当体现现“效益优先先、内控辅辅之”的要求B内内部控制的的监督、评评价部门必必须与内部部控制的建建设、执行行部门密切切联系C内内部控制应应当渗透到到商业银行行的各项业业务过程和和各个操作作环节，并并由全体人人员参与D内内部控制须须有高度的的权威性，除除董事会和和高层管理理者外，任任何人不得得拥有不受受内部控制制的权力【正确确答案】：C答案案解析商商业银行的的内部控制制必须贯彻彻全面、审审慎、有效效、独立的的原则，具具体来说：内部控制制应当渗透透到商业银银行的各项项业务过程程和各个操操作环节，并并由全体人人员参与；内部控制制应当以防防范风险、审审慎经营为为出发点，商商业银行的的经营管理理应当体现现“内控优先先”的要求；内部控制制应当具有有高度的权权威性，任任何人不得得拥有不受受内部控制制约束的权权力，内部部控制存在在的问题应应当能够得得到及时反反馈和纠正正；内部控制制的监督、评评价部门应应当独立于于内部控制制的建设、执执行部门，并并有直接向向董事会、监监事会和高高级管理层层报告的渠渠道。第322题 商业银银行总行应应当适当核核定分支机机构的资金金业务经营营权限，并并对分支机机构的资金金业务( )检查，对对异常资金金交易和资资金变动建建立有效的的预警和处处理机制。A不不定期进行行现场B定定期进行非非现场C定定期进行D不不定期进行行【正确确答案】：C答案案解析商商业银行总总行应当根根据分支机机构的经营营管理水平平，适当核核定分支机机构的资金金业务经营营权限，并并对分支机机构的资金金业务定期期进行检查查，对异常常资金交易易和资金变变动建立有有效的预警警和处理机机制。第333题 贷款转转让是指贷贷款的原债债权人将已已经发放但但未到期的的贷款有偿偿转让给其其他机构的的经济行为为。下列各各项不属于于其主要目目的的是( )。A分分散风险B增增加收益C提提高经济资资本配置效效率D实实现利益共共享【正确确答案】：D答案案解析贷贷款转让主主要为了实实现信用风风险的转移移，增加自自己的收益益(而不是是利益共享享)。第344题 远期汇汇率反映了了货币的远远期价值，其其决定因素素不包括( )。A即即期汇率B两两种货币之之间的利率率差C期期限D交交易金额【正确确答案】：D答案案解析远远期汇率是是交易双方方达成外汇汇买卖协议议，约定在在未来某一一时间进行行外汇实际际交割所使使用的汇率率。它可以以通过无风风险套利原原理推导出出来，即两两种货币按按照该远期期汇率用各各自的利率率分别折现现后的比率率就等于这这两种货币币的即期汇汇率。由此此可以看出出ABC三三项都是决决定远期汇汇率的因素素。D项交交易金额是是日常记录录的交易额额，并不决决定远期汇汇率。第355题 已知商商业银行期期初贷款余余额为800亿元，期期末贷款余余额为1000亿元，核核心贷款期期初余额335亿元，期期末余额445亿元，流流动性资产产期初余额额为40亿亿元，期末末余额为550亿元，那那么该银行行借入资金金的需求为为( )亿亿元。A330B660C990D995【正确确答案】：D答案案解析融融资需求(借入资金金)=融资资缺口+流流动性资产产；融资缺缺口=贷款款平均额-核心存款款平均额。贷贷款平均额额=(期初初贷款余额额+期末贷贷款余额)/2=990亿元，核核心存款平平均额=(核心贷款款期初余额额+核心贷贷款期末余余额)/22=40亿亿元，流动动性资产=(期初余余额+期末末余额)/2=455亿元，该该银行借入入资金的需需求=900-40+45=995亿元。第366题 引起操操作风险的的人员因素素之一是失失职违规，下下列各项不不属于此情情形的是( )。A对对客户交易易进行误导导B从从事未授权权交易的情情形C支支配超出权权限资金额额度的情形形D多多户头支票票欺诈的情情形【正确确答案】：D答案案解析失失职违规的的情形包括括因过失、未未经授权的的业务或交交易行为以以及超越授授权的活动动。员工越越权行为包包括滥用职职权、对客客户交易进进行误导或或者支配超超出其权限限的资金额额度，或者者从事未经经授权的交交易等，致致使商业银银行发生损损失的风险险。D项属属于内部欺欺诈行为。第377题 当市场场资金紧张张导致供需需不平衡时时，可能会会出现期限限短而收益益率高，期期限长而收收益率低的的情况，这这种情况表表现的是( )。A正正向收益率率曲线B反反向收益率率曲线C水水平收益率率曲线D波波动收益率率曲线【正确确答案】：B答案案解析收收益率曲线线通常表现现为四种形形态：正向收益益率曲线，它它意味着在在某一时点点上，投资资期限越长长，收益率率越高，这这是收益率率曲线最为为常见的形形态；反向收益益率曲线，它它表明在某某一时点上上，投资期期限越长，收收益率越低低。当资金金紧张导致致供需不平平衡时，也也可能出现现期限短的的收益率高高于期限长长的收益率率的反向收收益率曲线线；水平收益益率曲线，表表明收益率率的高低与与投资期限限的长短无无关；波动收益益率曲线，表表明收益率率随投资期期限的不同同，呈现出出波浪变动动，也就意意味着社会会经济未来来有可能出出现波动。第388题 下列指指标计算公公式中，不不正确的是是( )。A资资本金收益益率=税后后净收入/资本金总总额B资资产收益率率=税后净净收入/资资产总额C净净业务收益益率=(营营业收入总总额-营业业支出总额额)/资产产总额D非非利息收入入率=(非非利息收入入-非利息息支出)/(营业收收入总额-营业支出出总额)【正确确答案】：D答案案解析非非利息收入入率=(非非利息收入入-非利息息支出)/资产总额额第399题 系统性性风险因素素主要通过过( )来来影响贷款款组合的信信用风险。A宏宏观经济因因素B借借款人的生生产经营状状况C借借款人所在在行业状况况D借借款人竞争争能力状况况【正确确答案】：A答案案解析系系统性风险险因素对贷贷款组合信信用风险的的影响，主主要是由宏宏观经济因因素的变动动反映出来来。第400题 中国人人民银行从从20044年开始实实行差别存存款准备金金政策以及及再贷款浮浮息制度表表明( )。A央央行为商业业银行提供供便利的政政策B商商业银行的的风险管理理机制更完完善C商商业银行不不需承担最最终流动性性风险D央央行对流动动性管理不不善的商业业银行开始始给予“经济惩罚罚”【正确确答案】：D答案案解析实实行差别存存款准备金金政策以及及再贷款浮浮息制度，表表明了央行行对流动性性管理不善善的商业银银行开始给给予一定程程度的“经济惩罚罚”，结束了了商业银行行长期以来来既不需要要承担最终终流动性风风险，又不不必为管理理不善付出出较高成本本的局面，迫迫使商业银银行把加强强流动性管管理提升到到一个更高高的战略地地位。第41题客户信信用评级所所使用的专专家判断法法中，与市市场有关的的因素不包包括( )。A声声誉B利利率水平C经经济周期D宏宏观经济政政策【正确确答案】：A答案案解析客客户信用评评级所使用用的专家判判断法中，与与市场有关关的因素包包括：经济济周期、宏宏观经济政政策、利率率水平，不不包括声誉誉。第422题 下列指指标中，属属于客户风风险的基本本面指标的的是( )。A净净资产负债债率B流流动比率C管管理层素质质D现现金比率【正确确答案】：C答案案解析统统观本题四四个选项中中，C项是是例外，再再分析题干干中“基本面”指标，可可以确定只只有C项是是基本面，其其他三个指指标都是微微观的数据据，属于财财务指标。第433题 下列关关于市值重重估的说法法，不正确确的是( )。A商商业银行应应当对交易易账户头寸寸按市值每每日至少重重估一次价价值B商商业银行进进行市值重重估时可以以采用盯市市和盯模的的方法C按按模型计值值是指以某某一个市场场变量作为为计值基础础，推算出出或计算出出交易头寸寸的价值D商商业银行应应尽可能地地按照模型型确定的价价值计值【正确确答案】：D答案案解析市市值重估是是指对交易易账户头寸寸重新估算算其市场价价值。直观观上看，就就是要以市市场价格为为基础，尽尽可能地按按照市场价价格计值。另另外，要注注意的是，在在做计量数数值的工作作时，有现现实可依的的数据总是是要强于模模型推导出出来的数值值，所以“一切以市市场为准绳绳”，在没有有市场价格格可以依据据的时候，再再考虑按模模型确定的的价值。AA、B项是是我们经常常遇到的知知识点，CC项是对模模型计值的的解释。第444题 下列各各项关于操操作风险的的描述，哪哪一项是正正确的?( )A操操作风险管管理者对操操作风险管管理负有最最主要的责责任B巴巴塞尔委员员会对操作作风险的定定义包括了了法律风险险、声誉风风险和战略略风险C操操作风险的的计量需要要评估操作作风险事件件发生的可可能性以及及其严重程程度D操操作风险与与其他风险险有着明确确的界线，如如信用风险险和法律风风险【正确确答案】：C答案案解析AA项风险管管理的领域域在于操作作领域，并并且还要接接受高级管管理层的监监督，操作作风险管理理者对操作作风险管理理并不负最最主要责任任；B项操操作风险的的定义包括括法律风险险，但不包包括声誉风风险和战略略风险；DD项操作风风险与其他他风险是交交织在一起起的，有时时难以区分分。第455题 经济资资本是商业业银行为应应对未来一一定时期内内( )而而持有的资资本，其规规模取决于于自身的( )和风风险管理策策略。A灾灾难性损失失；实际风风险水平B非非预期损失失；实际风风险水平C灾灾难性损失失；预期风风险水平D非非预期损失失；预期风风险水平【正确确答案】：B答案案解析经经济资本是是指商业银银行在一定定的置信水水平下，为为了应对未未来一定期期限内资产产的非预期期损失而应应该持有的的资本金。根根据经济资资本的定义义，经济资资本是一种种完全取决决于商业银银行实际风风险水平的的资本，商商业银行的的整体风险险水平高，要要求的经济济资本就多多；反之则则要求的经经济资本就就少。第466题 根据巴巴塞尔委员员会的规定定，下列关关于银行各各产品线及及其对应的的值的说法法，正确的的是( )。A交交易和销售售对应的值为8%B商商业银行业业务对应的的值为122%C支支付和结算算对应的值为155%D金金融公司对对应的值为188%【正确确答案】：D答案案解析AA项应为118%，BB项应为115%，CC项应为118%。第477题 为商业业银行投保保，以缴纳纳保险费为为代价，将将风险转移移给承保人人。当被保保险人发生生风险损失失时，承保保人按照保保险合同的的约定责任任给予被保保险人经济济补偿。这这种风险管管理方法属属于( )。A风风险转移B风风险补偿C风风险分散D风风险规避【正确确答案】：A答案案解析AA项风险转转移是商业业银行与借借款人签订订贷款合同同时，要求求第三方提提供担保，当当借款人财财务状况恶恶化、违反反借款合同同或无法偿偿还贷款本本息时，商商业银行可可以通过执执行担保来来争取贷款款本息的最最终偿还或或减少损失失。风险转转移分为保保险转移和和非保险转转移，题中中所述属于于保险转移移；B项风风险补偿主主要是指事事前(损失失发生以前前)对风险险承担的价价格补偿；C项风险险分散是指指通过多样样化的投资资来分散和和降低风险险的方法；D项风险险规避是指指商业银行行拒绝或退退出某一业业务或市场场，以避免免承担该业业务或市场场具有的风风险。第488题 已知某某商业银行行的总资产产为10000亿元，总总负债为8800亿元元，资产加加权平均久久期为6年年，负债加加权平均久久期为4年年，那么该该商业银行行的久期缺缺口等于( )年。A11.5B-1.5C22.8D33.5【正确确答案】：C第499题 下列计计算公式中中，错误的的是( )。A市市值敏感度度=修正持持续期缺口口×1%/年年B拨拨备覆盖率率=(一般般准备+专专项准备+特种准备备)/(可可疑类贷款款+关注类类贷款+次次级类贷款款+可疑类类贷款+损损失类贷款款)C关关注类贷款款迁徙率=期初关注注类贷款向向下迁徙金金额/(期期初关注类类贷款余额额-期初关关注类贷款款期间减少少金额)××100%D单单一客户贷贷款集中度度=最大一一家客户贷贷款总额/资本净额额×100%【正确确答案】：B答案案解析拨拨备覆盖率率属于信用用风险监管管指标，其其公式为：拔备覆盖盖率=(一一般准备+专项准备备+特种准准备)/(次级类贷贷款+可疑疑类贷款+损失类贷贷款)。第500题 巴塞塞尔新资本本协议中中为商业银银行提供了了三种操作作风险经济济资本计量量的方法，其其中风险敏敏感度最高高的是( )。A内内部评级法法B标标准法C基基本指标法法D高高级计量法法【正确确答案】：D答案案解析按按照从简单单到高级的的顺序记忆忆这三种方方法，就是是基本标准准法、标准准法、高级级计量法。第51题  商业银银行采用回回收现金流流法计算某某笔违约贷贷款的违约约损失率时时，若该笔笔贷款的回回收金额为为2亿元，回回收成本为为1.5亿亿元，违约约风险暴露露为3亿元元，则该笔笔贷款的违违约损失率率约为( )。A883.3%B446.7%C333.3%D550%【正确确答案】：A答案案解析违违约损失率率(Losss Giiven Defaault，缩缩写LGDD)是指给给定借款人人违约后贷贷款损失金金额占违约约风险暴露露的比例，即即违约损失失率=损失失/违约风风险暴露=(3-22)+1.5/3=83.33%。第522题 商业业银行资本本充足率管管理办法中中关于资本本充足率的的信息披露露，主要包包括五项内内容，( )不属于于这五项之之一。A资资本充足率率B信信用风险和和市场风险险C存存贷比率D资资本【正确确答案】：C第533题 经济资资本主要是是用于规避避银行的( )。A预预期损失B消消耗性损失失C灾灾难性损失失D非非预期损失失【正确确答案】：D答案案解析经经济资本是是针对一定定假设条件件下所估计计的最大损损失，银行行为恰好保保持其偿付付能力所要要持有的各各风险资本本要素之和和。银行在在业务经营营中因承担担风险而面面临潜在的的损失可分分为预期损损失和非预预期损失。预预期损失以以准备金的的形式计入入银行经营营成本；非非预期损失失需要银行行的经济资资本来覆盖盖。第544题 如果一一个贷款组组合中违约约贷款的个个数服从泊泊松分布，如如果该贷款款组合的违违约概率是是5%，那那么该贷款款组合中有有1O笔贷贷款违约的的概率是( )。A00.0200B00.0199C00.0188D00.0133【正确确答案】：C答案案解析在在Cr