公司治理交易型开放式指数证券投资基金dtuh.docx

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本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%银行活期存款税后收益率×5%风险收益特征 本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况基金名称 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 510010基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2009年9月25日基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所上市日期 2009年12月15日基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司注：本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申购赎回代码为510011。2.1.2 目标基金产品概况投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准上证180公司治理指数风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益-63,874,673.532.本期利润102,992,962.333.加权平均基金份额本期利润0.01454.期末基金资产净值7,112,742,144.695.期末基金份额净值1.015注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月1.50%1.26%15.87%1.70%-14.37%-0.44%自基金合同生效起至今1.50%1.23%17.55%1.68%-16.05%-0.45%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年9月29日至2009年12月31日）注：本基金基金合同生效日为2009年9月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至2009年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期屈乐伟本基金的基金经理、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理2009-9-29-13年屈乐伟先生，中国国籍。数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况：本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金成立于2009年三季度末。当时国内国外经济形势较不明朗，A股经历了8月份的大幅调整后，又显露出疲态。A股2009年8月份之前的走势反映的是在市场预期悲观时政策和经济及盈利复苏的拉动，而之后的盘整、震荡走势是在政策渐变、经济和盈利预期已经较高、短期难以大幅超预期的背景下的股市反应。在此种预期下，为避免市场下行风险，在9月份基金成立后，我们控制了建仓的节奏，12月初基本完成建仓工作，继本基金目标ETF（治理ETF）于12月4日对基金份额进行折算后，本基金净值开始跟踪标的指数。虽然经济基本面依然在改善之中，但市场已有较充分的预期，而政策渐变亦或成为既定事实，从全力保增长转向稳定增长的同时防范金融系统和资产价格过快上涨的风险：通胀预期的日益强烈，可能进一步引发市场对央行流动性管理的预期；政府各部门正在积极落实中央经济工作会议精神，特别是针对房地产市场的政策逐步落实有可能还会引发市场的担心；市场关心年初的信贷数据，但信贷数据的过高或过低对市场的影响都非正面。在这种情况下，市场的震荡走势可能还会持续，市场最终明确的趋势可能需要经济数据和盈利的超预期表现的支持。市场仍需要消化政策及资金层面的压力，虽然继续下跌空间不大，但震荡走势可能还会持续。由于本基金是ETF联接基金，本基金将以投资目标ETF为主，力争使投资人获得与指数表现相一致的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.015元，本报告期份额净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准增长率为15.87%。12月4日至本报告期末，期间本基金的日均跟踪偏离度为0.10%，跟踪误差为0.12%。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资154,944,604.022.15其中：股票154,944,604.022.152基金投资6,534,641,936.6790.593固定收益投资299,900,000.004.16其中：债券299,900,000.004.16 资产支持证券-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计174,974,685.682.437其他各项资产48,970,106.620.688合计7,213,431,332.99100.005.2 期末投资目标基金明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金股票型交易型开放式交银施罗德基金管理有限公司6,534,641,936.6791.875.3 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业2,420,365.300.03B采掘业9,019,255.770.13C制造业52,431,158.610.74C0 食品、饮料775,781.470.01C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料2,161,156.030.03C5 电子65,108.000.00C6 金属、非金属36,257,539.710.51C7 机械、设备、仪表12,232,303.840.17C8 医药、生物制品939,269.560.01C99 其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业2,314,595.220.03E建筑业9,679,988.880.14F交通运输、仓储业5,258,637.790.07G信息技术业16,037,876.350.23H批发和零售贸易1,414,101.900.02I金融、保险业42,561,101.440.60J房地产业7,294,975.550.10K社会服务业370,360.800.01L传播与文化产业336,714.510.00M综合类5,805,471.900.08合计154,944,604.022.185.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1000709唐钢股份4,102,97229,090,071.480.412600999招商证券546,23016,053,699.700.233600068葛洲坝677,6547,935,328.340.114601318中国平安127,2247,008,770.160.105600166福田汽车337,3616,426,727.050.096600895张江高科407,2325,241,075.840.077601166兴业银行126,6375,104,737.470.078600271航天信息242,8104,924,186.800.079600837海通证券177,0553,397,685.450.0510600718东软集团148,9843,368,528.240.055.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券-2央行票据-3金融债券299,900,000.004.22其中：政策性金融债299,900,000.004.224企业债券-5企业短期融资券-6可转债-7其他-8合计299,900,000.004.225.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）109021809国开182,000,000199,980,000.002.81209022309国开231,000,00099,920,000.001.405.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 投资组合报告附注5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.9.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金250,000.002应收证券清算款38,557,236.833应收股利-4应收利息973,586.325应收申购款9,189,283.476其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计48,970,106.625.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000709唐钢股份29,090,071.480.41资产重组2600999招商证券16,053,699.700.23网下新股锁定期5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额7,090,257,767.14报告期期间基金总申购份额10,203,963.82报告期期间基金总赎回份额91,026,427.52报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额7,009,435,303.44注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。§7 备查文件目录7.1 备查文件目录1、中国证监会核准交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；2、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同； 3、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书；4、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议；5、关于申请募集交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金之法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照；8、报告期内交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿。7.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。7.3 查阅方式投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(.jyfund.，.jysld.，.bocomschroder.)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：servicesjysld.。