国家开放大学电大本科《金融风险管理》2024期末试题及答案（试卷号：1344）.doc

国家开放大学电大本科金融风险管理2024期末试题及答案（试卷号：1344）国家开放大学电大本科金融风险管理2024期末试题及答案（试卷号：1344） 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1按金融风险的性质可将金融风险划分为( )。 A纯粹风险和投机风险 B可管理风险和不可管理风险 C系统性风险和非系统性风险 D可量化风险和不可量化风险 2( )系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 A凯恩斯 B希克斯 C马柯维茨 D夏普 3被视为银行一线准备金的是( )。 A证券投资 B现金资产 C各种贷款 D固定资产 4缺口是指利率敏感性( )与利率敏感性负债之间的差额。 A资产 B现金 C资金 D贷款 5于功能货币与记账货币不一致的风险是( )。 A交易风险 B折算风险 C经济风险 D经营风险 6在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下( )，以避免该货币可能贬值带来的损失。 A延期收汇 B延期付汇 C提前收汇 D提前付汇 7人员风险是指( )。 A执行人员错误操作带来的风险 B缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 C电脑系统出现故障导致的风险 D因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险 8流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失( )的风险。 A清偿能力 B筹资能力 C保证能力 D盈利能力 9下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是( )。 A加强专业化的理赔队伍建设 B建立有效的理赔人员考核制度C建立、健全理赔权限管理制度D建立、健全风险核保制度10.( )是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A利率风险 B系统性风险 C金融自由化风险 D金融危机 二、多项选择题（每题3分共30分） 11国家风险的基本特征有( )。 A发生在国内经济金融活动中 B发生在国际经济金融活动中 C只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E是企业决策失误引发的风险 12金融风险综合分析p 系统一般包括( )。 A贷款评估系统 B财务报表分析p 系统 C担保品评估系统 D资产组合量化系统 E行政管理系统 13从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。 A存贷款比率 B备付金比率 C流动性比率 D总资本充足率 E单个贷款比率 14专家制度法的内容包括( )。 A品德与声望 B资格与能力 C资金实力 D担保 E经营条件和商业周期 15.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于( )。 A套期保值 B投机 C套利 D构造组合 E盈利 16.证券公司流动性风险主要来自( )。 A代客理财 B自营证券业务 C新股（债券）发行及配售承销业务 D客户信用交易 E投放贷款 17.利率风险的常用分析p 方法有( )。 A收益分析p 法 B经济价值分析p 法 C缺口分析p 法 D利率型分析p 法 E续存期分析p 法 18操作风险的主要特点有( )。 A即使发生频率低，但也可能造成较大损失 B单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 C操作风险不易界定 D人为因素是操作风险产生的主要原因 E操作风险发生时间具有不确定性 19.证券投资分散化的主要方式有( )。 A证券种类分散化 B证券到期时间分散化 C投资部门分散化 D投资行业分散化 E投资时机分散化 20.保险资金运用的风险管理层次包括( )。 A宏观决策层次 B投资实施层次 C监督与考核层次 D微观应用层次 E中观评估层次 三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分） 21风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。( 错 ) 理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 22非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。( 错 ) 理由：在资产组合里有多种资产，当某项资产的非系统性部分的回报增加时，很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降，两种运动相互抵消，对总资产组合的风险不起作用。 23.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。( 错 ) 理由：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为系统性风险，由内在不确定性导致的信用风险才称为非系统性风险。 24.利率上下线的期权费支出可以为零。( 对 ) 25.衡量一国外债来结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70。( 错 ) 理由：衡量一国外债来结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于60。 四、计算题（每题10分，共20分） 26.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAs)，金额为1000000美元，期限3个月。从当日算起，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为9，远期利率协定期限确定为91天。3个月后，远期利率协定开始时，市场利率为10。 (1)令A-协定利率，S-清算日市场利率，N-合同数额，d=远期利率协定期限。支付数额的计算公式是什么？ (2)请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少？（计算结果请保留两位小数） (3)在远期利率协定结束时，该银行的净借款成本是多少？（计算结果请保留两位小数） 答： 27.假设一个国家当年未清偿外债余额为9亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8亿美元，当年外债还本付息总额1.5亿美元。 (1)试计算该国的负债率、债务率、偿债率。（计算结果请保留百分位下两位小数） (2)该国的负债率、债务率、偿债率是否超过了各自的国际警戒标准？ 答： 五、案例分析p 题（共15分） 28(1)借款人基本情况：借款人王一民是春光乡大北村人，年龄40岁，家庭人口3人，家有住房楼房一套，面积100平方米，价值15万元，借款人租赁60平方米门面房，主要经营五金、器械等，流动资金30万元左右，年收入10万元左右，信用观念强，无拖欠信用社贷款本息记录。 (2)贷款基本情况 借款人：王一民 贷款日期：20_年9月10日- 20_年9月10日，清分日期：20_年10月15日，贷款逾期35天 贷款余额：15万元 贷款种类：短期 贷款用途：流动资金 贷款方式：保证担保，担保人是国家公务员，月收入5000元左右，家有楼房一套100平方米，价值20万元， 贷款结息方式：该笔贷款按季正常结息 (3)贷款风险提示 借款人王一民的五金门市部，由于受市场影响，造成货物积压，应收款增多，严重影响资金周转。 请分析p 以下问题： (1)请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。 (2)阐述贷款五级分类的划分依据。 (3)结合贷款五级分类的划分依据，阐述分类理由。 答：(1)该笔贷款属于关注类贷款。 (2)五级贷款分类法,按贷款风险从小到大的顺序,将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别,后三个级别为不良贷款。正常类贷款。是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。其基本特征为一-切正常。关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收人偿还贷款本息,但存在潜在缺陷,可能影响贷款的偿还。次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失”。其基本特征为缺陷明显,可能损失。可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也肯定要造成较大损 失”。基本特征为肯定损失。损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。基本特征为损失严重。 (3)借款人王一民目前有能力偿还贷款本息，虽然该笔贷款已经逾期，但是该笔贷款能按季结息，又是保证担保贷款，担保人是国家公务员，月收入5000元左右，家有楼房一套100平方米，价值20万元，目前该笔贷款形不成风险。但借款人的五金门市部的资金周转出现了问题，并造成贷款到期后不能按期归还，逾期35天，存在潜硅缺陷，可能影响贷款的偿还。所以划分为关注类贷款。 第 5 页 共 5 页