2022年四川省期货从业资格提升提分卷83.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，监管机构应当要求期货公司( )。A.无须进行风险调整B.相应核减净资本金额C.在风险监管报表附注中予以说明D.相应核增净资本金额【答案】 B2. 【问题】 根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 A3. 【问题】 （）应当依据期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A.中国期货保证金监控中心B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 A4. 【问题】 在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是( )。A.流动资本B.净资本C.固定资本D.净资产【答案】 B5. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（ ）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A6. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C7. 【问题】 期货交易所实行（），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C8. 【问题】 负责组织期货从业人员资格考试的机构是（）。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 C9. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D10. 【问题】 假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?( )A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断【答案】 A11. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C12. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C13. 【问题】 根据期货交易管理条例， 可以要求期货公司的交易软件结算软件的供应商提供该软件相关资料的是（）A.期货保证金存管银行B.国务院期货监督管理机构C.期货保证金安全存营监控机构D.期货交易所【答案】 B14. 【问题】 期货公司可以接受以下（ ）单位或者个人的委托为其进行期货交易。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B15. 【问题】 某期货公司于2015年9月18日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。?A.3个工作日B.5个工作日C.一周D.一个月【答案】 B16. 【问题】 根据期货交易所管理办法 ，公司制期货交易所采用的组织形式是 （）.A.有限责任公司B.国有独资公司C.有限合伙企业D.股份有限公司【答案】 D17. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会是期货交易所的权力机构，由（）组成。A.全体会员B.控股10的股东C.全体股东推举的会员D.中国证监会核准的会员【答案】 A18. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C19. 【问题】 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】 A20. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为( )。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 双货币债券可以分解成为两类基本的金融工具，分别是（）。A.以本币计价的固定利率债券B.以外币计价的固定利率债券C.外汇期权合约D.外汇远期合约【答案】 AD2. 【问题】 下列选项属于利率衍生品的是（）。A.利率互换B.利率远期C.利率期货D.利率期权【答案】 ABCD3. 【问题】 下列关于看涨期权内涵价值的说法中，正确的是（ ）。A.标的物的市场价格等于执行价格时，内涵价值等于零B.标的物的市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大C.标的物的市场价格小于执行价格时，内涵价值小于零D.标的物的市场价格大于执行价格时，内涵价值大于零【答案】 ABD4. 【问题】 利率期货套期保值策略分为()。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.投入套期保值D.产出套期保值【答案】 AB5. 【问题】 期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑以下几个方面的因素（ ）。?A.市场的流动性B.市场的杠杆性C.基本交易规则D.波动幅度【答案】 ACD6. 【问题】 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（）。A.国民生产总值B.消费者物价指数C.零售业销售额D.耐用品订单【答案】 BCD7. 【问题】 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（ ）。A.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的B.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的D.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的【答案】 BD8. 【问题】 期权卖方获得期权空头或期权空头头寸后，只能（ ）。A.通过对冲平仓了结头寸B.接受买方行权C.通过行权了结头寸D.持有期权至合约到期【答案】 ABD9. 【问题】 下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。 A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作【答案】 ABD10. 【问题】 套期保值可以分为（ ）两种最基本的操作方式。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.经销商套期保值D.生产者套期保值【答案】 AB11. 【问题】 存款准备金制度的初始作用是保证存款的（ ），之后才逐渐演变成为货币政策工具。A.借贷B.清算C.支付D.安全【答案】 BC12. 【问题】 下列不属于中国金融期货交易所上市品种的有（ ）。A.沪深300股指期货B.10年期国债期货C.上证50ETF期权D.棉花【答案】 CD13. 【问题】 当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。A.低于无套利区间下界B.高于无套利区间下界C.低于无套利区间上界D.高于无套利区间上界【答案】 AD14. 【问题】 期货从业人员王某（非管理人员）利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。中国证监会可以对王某采取的措施包括（ ）。A.出具警示函B.监管谈话C.责令改正D.责令期货公司开除【答案】 ABC15. 【问题】 关于交易所结算制度，下列说法正确的是（ ）。A.期货交易所的结算制度可以分为全员结算制度和会员分级结算制度两类B.实行全员结算制度的期货交易所对会员结算，会员对其受托的客户结算C.实行会员分级结算制度的期货交易所，期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算D.实行全员结算制度的期货交易所，期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务；非期货公司会员不得从事期货交易管理条例规定的期货公司业务【答案】 ABCD16. 【问题】 2015年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2016年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述中正确的是( )。A.首席风险官应当向中国期货业协会报告B.首席风险官应当向董事会报告C.首席风险官应当向公司控股股东单位报告D.首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告【答案】 BD17. 【问题】 以下构成跨期套利的有（ ）。A.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货C.买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货D.卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货【答案】 BD18. 【问题】 期货交易所的合并可以采取（ ）方式。A.吸收合并B.新设合并C.兼营合并D.收购合并【答案】 AB19. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是（ ）。A.发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律. 行政法规. 规章. 政策的行为B.期货交易所涉及占其净资产5%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C.期货交易所的重大财务支出. 投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策D.中国证监会规定的其他事项【答案】 ACD20. 【问题】 对于研究分析报告，期货公司应（）。A.建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查B.采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论C.防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益D.建立相关规章制度，明确相关研究人员要定期作出研究分析报告，报告期限一般为3个月或6个月【答案】 ABC20. 【问题】 关于客户的开户资料及其影像资料的保存，要求( )统一保存。A.期货公司总部B.期货公司各营业部C.期货公司总部及营业部D.期货公司总部或者各营业部【答案】 C21. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%【答案】 A22. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B23. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A24. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂应（）5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A25. 【问题】 程序化交易一般的回测流程是（ ）。A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估【答案】 A26. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D27. 【问题】 （）导致场外期权市场透明度较低。A.流动性较低B.一份合约没有明确的买卖双方C.种类不够多D.买卖双方不够了解【答案】 A28. 【问题】 推荐人每年最多只能推荐（）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。A.1B.2C.3D.5【答案】 C29. 【问题】 9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格A.若不做套期保值，该贸易商仍可以实现进口利润B.期货市场盈利300元吨C.通过套期保值，天然橡胶的实际售价为11950元吨D.基差走强300元吨，该贸易商实现盈利【答案】 D30. 【问题】 2015年刘某在A期货公司营业部开户并存人5000万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因刘某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。此时，李某违法规定的行为有（ ）。 A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A31. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得（）A.提高保证金收取标准B.降低风检管理要求C.降低手续费收取标准D.提高手续费收取标准【答案】 B32. 【问题】 中国证监会指导和监督（ ）对期货从业人员的自律管理活动A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】 A33. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得由（ ）颁发的从业资格考试证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.所在期货公司【答案】 B34. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D35. 【问题】 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期货业协会D.财政部【答案】 A36. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护( )的合法权益。A.国家B.投资者C.期货公司D.期货交易所【答案】 B37. 【问题】 下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（ ）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】 D38. 【问题】 ?期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生了100万元损失，则期货公司的赔偿额不超过（）万元。A.60B.70C.80D.90【答案】 C39. 【问题】 自然人投资者申请划分为专业投资者，提交的证明材料不包括（）。A.近1个月本人的金融资产证明文件B.近2年收入证明C.职业资格证书D.工作证明【答案】 B