2022年江西省期货从业资格高分通关预测题26.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员在受到纪律惩戒后，享有（）权利。A.申诉B.抗辩C.申请行政复议D.上诉【答案】 A2. 【问题】 3月大豆到岸完税价为（）元吨。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D3. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，详细说明原因。 A.全体股东B.全体董事C.全体董事和全体股东D.总经理【答案】 B4. 【问题】 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B5. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构未按照规定划分产品或者服务风险等级的，可以给予警告，并处以（）万元以下罚款A.2B.1C.5D.3【答案】 D6. 【问题】 在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是( )。A.流动资本B.净资本C.固定资本D.净资产【答案】 B7. 【问题】 期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A.7B.10C.15D.30【答案】 D8. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元，根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。A.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限期整改B.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务C.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准D.符合风险监管指标规定标准要求，但低于风险监管指标的预警标准【答案】 D9. 【问题】 有权选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的机构是（）。A.股东大会B.董事会C.总经理D.理事会【答案】 A10. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A11. 【问题】 李某获取期货交易内幕信息，该信息在对期货交易价格有重大影响，在信息尚未公开前，李某利用该内幕信息从事期货交易，应被没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上3倍以下B.1倍以上5倍以下C.1倍以上7倍以下D.3倍以上5倍以下【答案】 B12. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B13. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，下列不属于专业投资者的是（）A.最近1年末金融资产为900万元的法人或者其他组织B.经有关金融监管部门批准设立的财务公司C.慈善基金D.社会保障基金【答案】 A14. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A15. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D16. 【问题】 某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。A.由期货公司自行承担B.由期货交易所承担全部的赔偿责任C.由期货交易所承担次要的赔偿责任D.由期货交易所承担相应的赔偿责任【答案】 D17. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同，合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】 A18. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A19. 【问题】 下列选项中不属于理事会职权的是( )。A.审议批准风险准备金的使用方案B.审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法C.监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况D.决定增加或者减少期货交易所注册资本【答案】 D20. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。A.适用于任何阶段B.常常需要结合其他阶段性因素作出客观评估C.只适用于农产品的分析D.比较适用于原油和农产品的分析【答案】 BD2. 【问题】 下列选项中属于理事会职权的是（）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C.决定会员的接纳和退出D.决定对违规行为的纪律处分【答案】 ABCD3. 【问题】 收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了（ ）模式。?A.向下变平B.向下变陡C.向上变平D.向上变陡【答案】 ABCD4. 【问题】 以下关于系数的说法，正确的是（）。A.系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B.系数大于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场C.系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D.系数小于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场【答案】 BC5. 【问题】 关于货币互换的适用情形，以下说法正确的有（ ）。A.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率B.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是浮动利率换浮动利率C.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换固定利率D.货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率【答案】 ABCD6. 【问题】 下列关于期货仓单串换业务的说法正确的有（）。A.期货仓单串换是指期货买方在最后交割日得到的卖方所属厂库的货物标准仓单，可申请在该仓单卖方其他厂库提取现货B.期货仓单串换业务有助于解决期货市场商品买方面临的交割地点不确定且分散的问题C.仓单串换过程中的费用主要包括期货升贴水、串换价差、仓单串换库生产计划调整费用D.仓单串换业务为买方提供了更多的交割选择，显著降低了中小企业的交割成本【答案】 BCD7. 【问题】 中国期货保证金监控中心有限责任公司在复核中发现（ ），中国期货保证金监控中心有限责任公司应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。 A.客户资料不符合实名制要求B.客户交易编码申请表及相关资料内容不完整C.客户交易编码申请表及相关资料格式不正确D.中国证券监督管理委员会规定的其他情形【答案】 ABCD8. 【问题】 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸，具体条款如下表所示。据此回答以下两题。A.当标的资产价格上涨20%时，投资者可以获利B.当标的资产价格下跌20%时，投资者可以获利C.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头D.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头【答案】 BC9. 【问题】 在我国期货交易所应当以适当方式发布（ ）等信息。A.持仓量排名情况B.即时行情C.成交量排名情况D.期货交易所交易规则【答案】 ABCD10. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者期货从业人员执业行为准则(修订)规定的，（ ）可以向中国期货业协会举报。A.其他期货经营机构B.其他期货从业人员C.聘用期货从业人员的期货经营机构D.投资者【答案】 ABCD11. 【问题】 支撑线与阻力线并不是固定不变的，两者随价格的运动会发生转化。下列说法中正确的有()。A.当买方强过卖方，致使价格突破先前的阻力价格，阻力可以变成支撑B.当卖方强过买方，致使价格跌破先前的支撑价格，支撑可以变成阻力C.当卖方强过买方，致使价格突破先前的阻力价格，阻力可以变成支撑D.当买方强过卖方，致使价格跌破先前的支撑价格，支撑可以变成阻力【答案】 AB12. 【问题】 期货公司风险监管指标包括（ ）。 A.期货公司净资本B.期货公司净资产C.净资本与公司风险资本准备的比例D.流动资产与流动负债的比例【答案】 ACD13. 【问题】 期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持（ ）A.期货交易所自有账户中的资金B.期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金C.期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券D.属于期货交易所自有的有价证券【答案】 BC14. 【问题】 每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的（ ）。A.频繁程度B.波幅的大小C.最小变动价位D.时间【答案】 AB15. 【问题】 假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A.利用股指期货调整整个资产组合的系数B.利用看涨期权进行投资组合保险C.保护性看跌期权策略D.备兑看涨期权策略【答案】 ABC16. 【问题】 下列描述中属于假设情景的有（ ）。A.历史上曾经发生过的重大损失情景B.市场流动性急剧降低C.市场价格巨幅波动D.外部环境发生重大变化【答案】 BCD17. 【问题】 利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当B.期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物C.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来【答案】 ACD18. 【问题】 某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约B.买入美元兑人民币远期合约C.卖出欧元兑人民币远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约【答案】 AB19. 【问题】 关于期权时间价值，下列说法中正确的有（ ）。A.在到期时，期权的时间价值应等于零B.时间价值是指期权价值中超出内涵价值的部分C.标的物价格波动率越高，期权的时间价值越大D.标的物价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋于零【答案】 ABC20. 【问题】 关于交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的情形，说法正确的有（ ）。 A.期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿B.期货交易所承担一般责任C.期货交易所承担连带责任D.交割仓库应当承担责任【答案】 ACD20. 【问题】 下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D21. 【问题】 根据中国期货业协会纪律惩戒程序的规定，（ ）在申辩过程中应当承担主要举证责任。A.投诉人B.调查人员C.当事人D.期货业协会【答案】 C22. 【问题】 由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 A23. 【问题】 既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C24. 【问题】 中国证监会某派出机构对辖区内期货公司进行现场检查，发现一家期货公司报送的风险监管表存在重大遗漏，该派出机构的下列行为中，符合期货公司风险监管指标管理办法规定的是（）。A.要求该期货公司限期报送或者补充更正B.认定该期货公司风险监管指标不符合规定C.要求该期货公司进行重大业务决策时，提前向派出机构报送临时报告D.要求该期货公司提交合规检查报告【答案】 A25. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C26. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（ ）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D27. 【问题】 客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。A.相互混合、分别管理B.相互独立、共同管理C.相互独立、分别管理D.相互混合、共同管理【答案】 C28. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法规定，对于新设立的期货公司，应当（）纳入保障基金缴纳范围。A.公司注册时B.自产生经纪业务收入后C.业务许可审批后D.公司成立后【答案】 B29. 【问题】 关于会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是（）。A.涨跌停板制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.保证金制度【答案】 B30. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（ ）。 A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B31. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D32. 【问题】 会员制期货交易所理事会会议须有（）以上理事出席方为有效。A.1/3B.2/3C.3/4D.1/2【答案】 B33. 【问题】 王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交易。2016年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未让其签字确认，2016年8月，王某在乙期货公司进行期货交易，累计亏损20万元。对于王某损失，下列表述正确的是（ ）。A.由乙期货公司承担B.由签订期货经纪合同的经办人员承担C.由王某承担，因为王某已有交易经历D.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费【答案】 C34. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B35. 【问题】 期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买到，期货公司可以从中收取10%的劳务费，则期货公司应当先传递（ ）的指令。 A.王某B.李某C.同时传递D.通知二人协商解决，否则均不予传递指令【答案】 A36. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈？A.3B.5C.7D.10【答案】 B37. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。A.320B.330C.340D.350【答案】 A38. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元Delta、C41000合约对冲325.5元DeltaB.C40000合约对冲1200元Delta、C39000合约对冲700元Delta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元DeltaD.C40000合约对冲1000元Delta、C39000合约对冲500元Delta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B39. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A