商业银行信贷体系.ppt

第二章第二章 商业银行信贷体系商业银行信贷体系第一节第一节 中国商业银行体系中国商业银行体系第二节第二节 商业银行信贷资金来源和运用商业银行信贷资金来源和运用 第三节第三节 商业银行信贷资金来源和运用的结构分析商业银行信贷资金来源和运用的结构分析 第四节第四节 商业银行信贷资金的循环与周转商业银行信贷资金的循环与周转第五节第五节 商业银行信贷管理的任务和内容商业银行信贷管理的任务和内容 1第一章 概述第一节第一节 中国商业银行体系中国商业银行体系n一、商业银行的组织体系一、商业银行的组织体系q中国商业银行在现行统计中被归于“存款货币银行存款货币银行”类。主要对公众提供商业银行服务，如存款、贷款、中间业务、投资业务等。主要有：q国有控股商业银行国有控股商业银行（工商银行、建设银行、中国银行、农业银行）q股份制商业银行股份制商业银行（交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行等）q地方性商业银行类（地方性商业银行类（城市商业银行城市商业银行、农村商业银行农村商业银行和和农村合作银行农村合作银行）q城市信用社和农村信用社城市信用社和农村信用社q邮政储蓄银行邮政储蓄银行。q随着金融市场的进一步开放，外资银行外资银行（花旗银行、汇丰银行等等）也是我国金融体系中重要的组成部分。2第一章 概述n二、商业银行的市场结构及其特征二、商业银行的市场结构及其特征q由于各类商业银行的组织模式、管理体制和和地域分布不同，使得当前中国商业银行的市场结构具有垄断性与竞争性并存、聚集性和短缺性并存的显著特征。q国有控股商业银行纵横交错，遍布全国各地，在市场份额上都处于绝对垄断地位。q按经济原则设置机构的股份制商业银行和在华外资银行则聚集于大中城市，处于竞争剧烈的市场争夺，表现出高度的聚集性。q地方城市商业银行和合作金融机构规模小，资金力量不足 所以，如何优化商业银行的市场结构，成为今后商业所以，如何优化商业银行的市场结构，成为今后商业银行发展需要解决的问题。银行发展需要解决的问题。3第一章 概述n信贷资金的含义和构成信贷资金的含义和构成n信信贷贷资资金金是指银行以信用方式聚集和运用的货币资金，或者说是银行信贷行为的货币表现，是银行信贷管理的客体。n一、信贷资金的来源结构和渠道一、信贷资金的来源结构和渠道n信贷资金的来源主要是吸收存款、发行债券、向中央银行借款。n下下面面按按照照中中国国商商业业银银行行2002年年的的信信贷贷收收支支表表作作较较为为详详细的说明细的说明 第二节第二节 商业银行信贷资金来源和运用商业银行信贷资金来源和运用4第一章 概述信贷资金来源的总体结构：信贷资金来源的总体结构：信贷收支表信贷收支表来源项目来源项目金额金额比重（比重（%）筹资性质筹资性质1.1.各项存款各项存款 其中：企业存款其中：企业存款 储蓄存款储蓄存款 农业存款农业存款 其他存款其他存款130 193.31130 193.3153 500.9253 500.9262 764.5062 764.50464.35464.358 684.968 684.9690.0090.0036.9936.9943.3943.390.320.326.006.00信贷市场信贷市场2.2.金融债券金融债券0.800.800.000550.00055债券市场债券市场3.3.向央行借款向央行借款1 947.281 947.281.351.35中央银行中央银行4.4.同业往来同业往来6 517.306 517.304.514.51同业拆借市场同业拆借市场5.5.其他其他5 992.465 992.464.144.14中间业务中间业务合合 计计144 651.15144 651.1510010020022002年商业银行信贷资金来源年商业银行信贷资金来源5第一章 概述信贷资金来源渠道：信贷资金来源渠道：n1.1.各项存款各项存款q企业存款企业存款：企业存款两种情况，一种一种是生产经营的周转资金，需要银行提供支付结算服务，称为活期存款活期存款；另一种另一种是非生产周转资金，计划用于特定用途(生产发展、技术改造、职工福利等)，需要分期提留而处于积累过程中的资金，企业愿意存入，以专户存储管理，并支付比活期存款更高的利息。q居民储蓄存款居民储蓄存款：商业银行吸收的居民家庭存款，统称居民储蓄存款。储蓄存款分为活期、定期两类q农业存款农业存款：农业存款主要是由中国农业银行吸收的，包括三大部分，一是一是：传统的国有农、林、水、牧、渔气象系统的企事业单位、国有农场、华侨农场、劳改企事业单位的存款；二是二是：在中国农业银行开户的集体农业企业、乡镇企业的存款；三是三是：农村信用社的往来户存款和转存款。q其他存款其他存款6第一章 概述n2.2.债券筹资债券筹资q发行金融债券发行金融债券：近几年，商业银行在国内已不再采用这种筹资方式，政策性银行发行政策性金融债券越来越多。商业银行在国际债券市场发行的债券不断增多。q卖出回购债券卖出回购债券：商业银行购买的国债资产，可以通过国债回购市场变现，取得短期资金来源。n有价证券回购业务有价证券回购业务：债券持有人为解决资金头寸问题或为取得更好的收益，在卖出一笔有价证券的同时，与买方签订有关协议，约定一定的期限和价格，到期再买回同一笔有价证券的融资活动。n有价证券回购已成为同业拆借业务的主要形式。n3.3.向中央银行借款向中央银行借款7第一章 概述n4.4.同业拆借和同业存放同业拆借和同业存放q同业拆借：金融机构之间为调剂短期资金余缺而相互融通资金的一种借贷行为。和其他融资活动的区别和其他融资活动的区别：n目前，中国金融机构之间的同业拆借期限有1天、3天、7天、20天、30天、90天、120天等几种。同业拆借市场的利率目前已完全实现了市场化n参与拆借的金融机构都在中国人民银行开立基本账户，同业拆借资金主要是金融机构存放在该账户的多余资金。n同业拆借的资金主要用于短期、临时性需要，不得拆借资金长期运用，更不得用于固定资产投资n同业拆借基本上是信用拆借，不允许场外交易。q同业存放：由于日常资金结算往来，其他金融机构存放本行的各种存款。n5.5.代理性存款代理性存款q商业银行为客户提供某些专门服务而带来的存款，属于中间业务。8第一章 概述二、信贷资金运用结构和渠道二、信贷资金运用结构和渠道运用项目运用项目金额（亿元）金额（亿元）比重（比重（%）1.1.各项贷款各项贷款 短期贷款短期贷款 中长期贷款中长期贷款 其他贷款其他贷款2.2.有价证券及投资有价证券及投资3.3.缴存准备金存款缴存准备金存款4.4.同业往来同业往来5.5.其他其他93 804.0251 104.3437 093.255 606.4027 874.7913 616.661 121.208 234.9864.8535.3325.643.8819.279.410.785.69合合 计计144 651.6520022002年商业银行信贷资金运用年商业银行信贷资金运用9第一章 概述信贷资金运用渠道：信贷资金运用渠道：n1.1.各项贷款各项贷款q短期贷款：商业银行对企业（公司）发放的期限不超过1年的流动资金贷款。按产业、行业具体划分为九类：n工业贷款、商业贷款（含收购贷款）、建筑业贷款、农业贷款、工业贷款、商业贷款（含收购贷款）、建筑业贷款、农业贷款、乡镇企业贷款、乡镇企业贷款、“三资三资”企业贷款、私营企业及个体贷款、贴企业贷款、私营企业及个体贷款、贴现、其他短期贷款现、其他短期贷款q中期流动资金贷款：1997年10月新设置的，期限设定为1年至3年。q中长期贷款：期限超过1年的固定资产贷款和居民生活消费性贷款，包括：n新建工程项目的基本建设贷款、支持现有企业技术改造项目的贷款，以及其他中长期贷款。目前，中长期贷款余额占各项贷款总额的39.5%10第一章 概述n2.2.债券投资债券投资q运用于债券投资的项目有两个，一是国家投资债券贷款；二是有价证券及投资，主要是购买国债和政策性金融债券等，形成债券资产。n3.缴存准备金存款n4.存放同业和拆借同业n5.代理业务q商业银行代理中国人民银行吸收的财政性存款财政性存款，必须全额划交中国人民银行，不得占用，相应形成“存放中央银行财政存放中央银行财政性存款性存款”，受理委托代理人民银行、政策性银行和其他同业发放的贷款，形成“代理金融机构贷款代理金融机构贷款”n6.本外币库存：包括“库存现金库存现金”和“外汇占款外汇占款”11第一章 概述第三节第三节 商业银行信贷资金来源与运用的机构分析商业银行信贷资金来源与运用的机构分析n一、“超贷”和“存差”现象q19861994年，呈现典型的“超贷超贷”特征，即贷款经常性地超过存款和资本金。年份198619871988198919901991199219931994比重%82.0283.9383.8984.1987.3982.0589.1688.6997.42表表2-5 2-5 国有商业银行存款和自有资金占贷款的比例国有商业银行存款和自有资金占贷款的比例q从1995年开始，中国银行系统出现了与“超贷”现象相反的存款大于贷款的“超存超存”或或“存差存差”现象。“存差存差”是否是资金的闲置呢？是否是资金的闲置呢？12第一章 概述银行系统银行系统“存差存差”的总量和结构：的总量和结构：年年 度度存差余额（亿元）存差余额（亿元）比上年增长（比上年增长（%）19953 324.219967418.5+123.1619977476.2+0.7819989 173.8+22.71199915 044.6+64.00200024 433.3+62.402001 31 302.5+28.10200239 623.0+26.58表表2-6 2-6 中国银行体系中国银行体系1995-20021995-2002年年“存差存差”动态动态13第一章 概述三、银行系统三、银行系统“存差存差”并不是资金的闲置并不是资金的闲置n银行系统资金运作的基本结构是：各类贷款、有价证券投资和外汇储备三大项。q“存差”意味着商业银行其他非贷款资产的增加。q“超贷”意味这商业银行减少了非贷款资产。n银行机构的信贷收支包括两部分业务收支：q一是存贷款业务收支（简称信贷收支）q二是存贷款业务以外的资产负债业务收支（简称信贷收支）q这两部分业务的资金在营运中是相互联通的，存贷形成的“存差”通过信贷收支使用出去；“存差”资金不会也不可能闲置在银行机构内部。n作用：银行作用：银行“存差存差”是实施积极财政政策和稳健货币政策的重是实施积极财政政策和稳健货币政策的重要基础要基础14第一章 概述信贷收支信贷收支和信贷收支和信贷收支关系：关系：来源方项目来源方项目运用方项目运用方项目 存款存款信贷收支信贷收支 “存差存差”贷款贷款 “借差借差”金融债券金融债券信贷收支信贷收支 流通中现金流通中现金M M0 0 有价证券和投资有价证券和投资 金银占款金银占款 外汇占款外汇占款 财政借款财政借款 合合 计计合合 计计15第一章 概述一、一、信贷资金循环周转过程信贷资金循环周转过程 指以银行为主体，客户为受信客体的存、取、贷、还指以银行为主体，客户为受信客体的存、取、贷、还的周而复始的资金运动过程。的周而复始的资金运动过程。这里的信贷资金是一种特殊的商品，有自己的独特运这里的信贷资金是一种特殊的商品，有自己的独特运动形式，并有其规律性，在我国经济体制转变过程中，动形式，并有其规律性，在我国经济体制转变过程中，信贷资金的运动呈现出商品化的趋向，这是商业银行在信贷资金的运动呈现出商品化的趋向，这是商业银行在信贷管理中应该予以重视的情况信贷管理中应该予以重视的情况。这种这种“商品化趋势商品化趋势”具体表现为：资金流向的趋利性、具体表现为：资金流向的趋利性、资金配置的市场化、信贷资金资金配置的市场化、信贷资金的商品化的商品化 。第四节第四节 商业银行信贷资金的循环与周转商业银行信贷资金的循环与周转16第一章 概述信贷资金循环周转过程信贷资金循环周转过程信贷资金运动的一般规律：信贷资金运动的一般规律：n商业银行在信贷资金循环周转中处于中介地位，从资金盈商业银行在信贷资金循环周转中处于中介地位，从资金盈余部门吸收存款，向资金短缺部门发放贷款，根据贷款合余部门吸收存款，向资金短缺部门发放贷款，根据贷款合约到期收回贷款本息，支付存款本息，实现储蓄向投资转约到期收回贷款本息，支付存款本息，实现储蓄向投资转化过程，完成信贷资金的一次循环。循环周而复始，构成化过程，完成信贷资金的一次循环。循环周而复始，构成信贷资金的周转。信贷资金的周转。n信贷资金循环周转过程是一种信贷资金循环周转过程是一种三重支付、三重归流三重支付、三重归流的活动的活动17第一章 概述 向中央银行借款向中央银行借款 商商 发放贷款发放贷款 受受 吸收公众存款吸收公众存款 业业 同业拆出同业拆出 信信 发行债券发行债券 银银 证券投资证券投资 客客 金融同业拆入金融同业拆入 行行 房地产投资房地产投资 体体 回购业务回购业务 缴存款准备金缴存款准备金 商商 归还央行借款归还央行借款 业业 归还公众存款本息归还公众存款本息 银银 归还到期债券本息归还到期债券本息 行行 归还拆借资金本息归还拆借资金本息商业银行的信贷资金运动可以通过如下方式表示：商业银行的信贷资金运动可以通过如下方式表示：生生产产经经营营受受信信客客体体使用资金使用资金第三重支付第三重支付资金归流资金归流第一重归流第一重归流归还本息归还本息第二重归流第二重归流支付本息支付本息第三重归流第三重归流第一重支付第一重支付第二重支付第二重支付18第一章 概述n通过信贷资金循环周转过程的分析：通过信贷资金循环周转过程的分析：q信贷资金循环周转是储蓄向投资的转化过程q信贷资金循环周转，是在信息不对称和交易成本不确定条件下进行的，在循环过程的和两个过程，存在事前的信息不对称，极易发生逆向选择风险逆向选择风险，进入循环周转的和两个过程，又存在事后的信息不对称，往往会发生道德风险道德风险。因此，必须建立健全的社会信用体系健全的社会信用体系。诚信是信贷资金循环周转的制度基础。q经济循环周转是信贷资金循环周转的基础，信贷资金循环周转是经济循环周转的条件。19第一章 概述二、信贷资金循环周转的特殊性二、信贷资金循环周转的特殊性n特殊的信用主体q银行集债券人、债务人于一身，以双重身份出现，既承担债务义务，又享有债权的权利。n特殊的资金来源q信贷资金来源的90%以上都是借来的资金n特殊的信用创造q贷款在转账支付机制作用下可以转化为存款，成为发放贷款的新来源，创造新的信贷资金来源。n特殊的交易工具q各类帐户、票据、支付凭证、创新工具等，银行信用支付工具具有代替现金流通的功能。20第一章 概述第五节第五节 商业银行信贷管理的任务和内容商业银行信贷管理的任务和内容n一、信贷管理的基本任务一、信贷管理的基本任务q银行信贷管理的任务，就是通过购买和出售信贷资金的信贷活动，实现市场价值最大化目标。其基本要点包括：正确决策，适时调节，完善服务，评估效益。决策是关键，调节和服务是手段，风险管理是核心，效益是目的。q信贷决策包括宏观决策和微观决策q信贷的宏观决策包括：n信贷规模的决策n投向决策n利率决策q信贷的微观决策是指商业银行贷款业务中的投资决策与筹资决策，包括贷与不贷，贷多贷少，期限长短，利率高低和贷款方式的选择。21第一章 概述n二、信贷管理的内容二、信贷管理的内容管理内容管理内容管理要点管理要点基本信贷关系基本信贷关系资金来源管理和资金运用管理资金来源管理和资金运用管理市场定位与营销市场定位与营销细分市场，发现潜在市场（包细分市场，发现潜在市场（包括确定资金开发策略和贷款业括确定资金开发策略和贷款业务创新）务创新）风险管理风险管理健全风险防范、分散、规避、健全风险防范、分散、规避、补偿机制补偿机制贷款定价贷款定价建立健全成本和收益的核算机建立健全成本和收益的核算机制、约束机制，确定价格制、约束机制，确定价格规模与结构规模与结构控制总量，合理配置结构控制总量，合理配置结构表表2-9 2-9 银行信贷管理内容归类对照表银行信贷管理内容归类对照表22第一章 概述复习思考题：复习思考题：n1.1.银行银行“存差存差”是不是资金闲置？怎么看待其现阶段的积是不是资金闲置？怎么看待其现阶段的积极作用和负面效益？极作用和负面效益？n2.2.银行信贷资金是怎样周转的？有哪些特性和客观要求？银行信贷资金是怎样周转的？有哪些特性和客观要求？n3.3.银行信贷管理的基本任务和内容是什么？银行信贷管理的基本任务和内容是什么？n4.4.你学了本章内容之后能够概括出哪些最基本的观点？试你学了本章内容之后能够概括出哪些最基本的观点？试分析银行信贷管理的思路。分析银行信贷管理的思路。23第一章 概述