2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题附答案(云南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCE3D1N4B2D10Y9N10HT10B5S10D2M6U1G9ZR3K9I1X1Z10X7J32、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCQ5E4D5V5T4O5B7HO10O10D3Z5L4D2X6ZD1U3X5B8Z4E10C73、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACC3L1Q4Y7F3M7K9HS10Q3R8S6X9C7O10ZA4M10U5N5N6F2I34、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACM4W8O5A7R4L2H5HI10R3S1U2F8N4G1ZE3C6Y10I2T5Z3C85、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCI6W2H1Y3P7C1U8HA7P10Z8G8H3P8V5ZT10U2P3N4W1F10I56、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACC1J2A7F7S6S10J3HH1V9S1O5N8P2C3ZN10E8J5M7I10X3M97、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCA8A9U2Q6U4U10Q3HB10Y5X1S6X4Z5G6ZB9A2O9I4Y3Q10C38、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCP7L10S6U10Z1E3J7HY3G3C7W8E9J6J5ZL2P8L4Z8U10F3K29、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCO4L8P8Y2Z8R3K8HD1K9M7L8I1E1V2ZR6D4U9R2O9L4P1010、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCC3V3Q3D3X1G8K3HB3U2K2Z5B5L10E6ZQ1S7E1E10Z2A1Y311、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCT8F7S10K5L10D6D3HF6Q1L4U10E6D3X1ZU7N6B5L6M8A8C712、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCQ9Z7I9I9R6P5T9HI7D4A10B4R5R9E1ZA8H1V9K5R8O4H213、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCB2O10X8S4S2H8N4HR3V4B7G8K3F5Q7ZE5M5W6X8T1V2S514、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCZ8P2I8M3K9A1S7HY3V6C4V5F4A1P10ZB2P9D7Y8P10V8P215、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACG6W3U7O6N2E9F7HJ9R9S10A6P2F4S9ZR2R9E2S6C7N6J216、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACB3O6I3X8I2Y10V5HM2K3Q9X5C10R5Y2ZI1V10U7H5L3X4F117、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACC8X3E9P4U7I1B6HG7T7U1Q8E10A1Q7ZD5U9W10O10Y3L1T618、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCN7Y2H5X2W2D1R5HE2F3B9B8Y10W9X9ZY9M9A9N9G4Y2T919、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCJ1B7D10C4C4I10R4HY5V5F7U1W7C6Q10ZR1I4P7B3F7J1Q520、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCJ9Z3L8Z7D1H6P2HL2U2A6K3X5D4S10ZV1E8H7Q10J6R8T1021、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCS4V6M1G1N5X1S5HW2H6Y6E6Z10J8H4ZJ2V7Y5S6P5C9V322、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACN7K7K2T10A7J4P10HE9O4Z8F10W4B9H4ZC1T9Z3G6S8Y5I323、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCB6X1L6U5N8C5E10HT6S5D4F9V4O6F3ZG1G2J8L4Q8F2B424、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCZ2J3M9B2P8A8X4HY5H1I1W4Y3O2I2ZD9G10D8G1B9F2Y925、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCZ9S10J8Y6K4H8S4HG6D1M3T3B5L3K5ZQ4C5D2G5D1O7X226、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCJ4P4E2B1L2O10H6HK4F9D8P8O10S5Y6ZK5C9K6T5C6C3Y227、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCS2Q3V3C7R2N3H10HA9N8K8R9A9M1M1ZQ9J4M3K5Z2V5E928、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCG3C8T6L1L6W3A6HV7W9D3W10X3C8V9ZK9U9V8Y5E9Q1R929、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACJ3A7W5A8H8M8M3HY5M6Z8V10Q1Q7Q7ZT9N1P6T4C9V2Z130、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK3E8Z10L8E2Z6O3HC6I7K7N9L10L1W7ZG1K2A4P7L1R1O131、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC8W7D1Q8D7D1H1HY4X2Z8N10Q2B4Q8ZN8G5P7Z4J4X5H1032、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCL7U8S7L4U9R10V2HB3D4M10P6Q10V4C8ZO9U1K1T5D3U3Q533、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCJ1J1L4Y2T8K9R10HY6H3A8G2T5S6A8ZM3R5Z10Z1V3O5D634、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCA10T1P7H6Q3H9A3HY9N7N5M1Q2H3U5ZF10W1V2W9M2W6M335、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACX10V6H9D5M6Q10Q8HB10R7Q6B2U5Y9D7ZK7U1J3W7X8K1E536、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCO4U8O3L1R10L6C5HI4V10G4Z10O8B3K3ZQ10J1D10H5D7C7K837、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCJ2F2Z10Z2F1M6G2HF8G5E10O2U6O1M9ZY8A6Z6L9F8A6M738、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACT2M9G7M4D8X7W2HC4B5P1G6G3F6D2ZN3L3R4J10H5O9L1039、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCI3H7L6F4B8E2Q7HU2U10H9I2I8T7Z8ZU9H3X5R3A9H2Y1040、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACN9A10V4V9D4O2D7HW3U4U1P6P5D6F3ZR2K7O4U5X6E8J441、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCX8I6F2D7G5W5Q1HA6Q2S8Z9V3A10B1ZL4X3H9Y1D8B7Y742、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCE5K1S4F2F1I7Y10HC5L2M2S7Y10B4K4ZG6E9A9Z5U8S5T243、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCQ6U2C2Q6R10E6U3HT9F8B2J8Z8Z6S10ZX1V3E10O7B4W7L744、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCS1V7A9H8P7T3S6HD9A7M3O3W3C9W8ZH2J7V6M6S1W6J345、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACN4R2A4Y5H6F4C9HZ2P9G10T4V1Y6D2ZG7S2G1O2J9J2Q646、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACP5B9S2U4F7N3F7HH10E9A3S5U6F3Z4ZZ8L4E8I2J5H7L647、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACP3E10C5H4H4D4S6HL6T1F9X5V2T7E10ZV1U3Z5G10D7U1V548、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCB4M8S3X5F10U8K2HK4I8Q3K3Q2A4Z6ZG6L10Q3E8F2I1G149、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS1Q2U6X6U7N5Y9HJ3U7W5W7I6B9R10ZN5J4S1K6P6L9M650、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCJ9F6T4U5Z5M10W1HM6H6L9Q7C10O4Y5ZT6W6Y7J9K1U3K151、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACX1P7W9H6E8I10L1HN7R8F1U5J1J7A5ZB5D7I10X9N8N8R652、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCD10B6O3C2R8B8B9HZ2W2G2I7H3O9E9ZG3X6C7K9C7V6U953、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL1X2L3Z2W2Z7L10HW6I10E8D3F10P2V5ZK6O5L8E7R5H8T354、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCT6S6N9X3I4M6K5HK6X4I1H1J6Y4B8ZW1Y3X7I9K7D6S255、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCD6D2B1I1N7K2S4HQ1T3K2F4W9J5D7ZV9B4A7L7G6I6Y656、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCF4W7O8N1D1O1K1HX9P4F9V1A9O9R8ZC6E9V7M5N5T7W757、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD5U9Q10S2O6F2N3HD2C4N9I3Y5Q8O4ZS6J5W8D10P5E6B458、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCK6U1X3Z3G9Q6J10HU6Q4A9G10Z2B6O1ZX3X6L1B6J9A4D459、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCR3T7M7H4R5X7V10HP4O1J9T3L3R10Y7ZS10O3C4T2I1H2T460、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCS1W4Y1K9Z7K8R3HJ2Z6Q7F4Y2T5G1ZY2T9P7K9I10G3Q561、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCE9Z2K1M8J1X7N10HB7F7E1N2O8A6B5ZR2T10B2D8P1W6E262、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCX7R5D2W6W8O8A1HS10J9P3G3L3Q9P6ZV8C4X9M5G5C5B363、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACC8H3B3R4G10U3S6HX9M8V9M6R10W7Z2ZM2V6B1T5I10T3A964、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCS5B8O6Q9Y3M1G10HB8E5S2Z10J2W3W2ZQ1R2D8Z8H1A6L165、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCU2M5J7A2A5U8W1HD6I3A6X1E1J3L7ZV4O5H8L10R4J9M666、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCM10O6G3V4M1B2Q3HJ9Q6Y7J2S1U3Z7ZX1V10Y9S3J7K4Z267、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACN7O4M4T7H9M4D7HL3X7E9Y5P2F5K5ZL5I4R10U5L2B4T868、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCY7E2Q7G6G5D7X7HP7D3J1I5T5J2E2ZP8R9A1M10W9D4K569、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCH9M8D10V8R3L5U10HK6I3F5T10C3S5K8ZJ7I8B2B1P2B6A970、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACI3Q3Z9P2I3F9K8HK5N5L9R7N4A8K5ZJ2Z9L2S2A1V1F471、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCE8Z5N7H10E5N5Z7HI4X2V10B6B2O5A9ZW9P5I5D10Y2Z1R1072、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCT3Y3W9W7G1W3Q3HQ6K10D10T5H7I1M6ZZ4T4Q1P7Z10T9F1073、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCA9Y3K1X8G8C4I1HN9T7Z1B4S7S4X2ZM6K4S5Z4J7F1K374、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACF4Y9P3J1S3L8V7HW2O6P3A3U9R6L7ZS2R8F4Z5W5K4O375、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCJ5K7P3F10K2U4U2HQ10W6J4O9D10T9K8ZV7G4Q9K4T7N3Q1076、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACI3S1F1C1H5A5I10HW6Q10W8L3V2M2S1ZH2A5L2F9K1F4A1077、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACB8D8Q4Y1L2K9J10HG4V1A6O6B9L9A5ZD4Z1W3S7Y8Y7C778、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCD1D7N6M9T2V4B7HK1A6L1L9Z3P6R6ZC9L10A6I1E5V5P379、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCA2L5G1G6G4S4N2HW8L10I9H3U5J1I2ZO7R5X3P1Q9S4V880、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCF7A7O10Z3B4Q8L2HA8T10Z8N8P9I5Z10ZP4I8P1V1Y3S10G181、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACW2H7Y5C3G6D10Q2HM8T4G5R10D9C2O8ZD1G9G7Q5X7G6R282、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCL6C5I8N8C3A9J10HK5A10D4T7L7C3J6ZQ3S10D5D8C8Z1B483、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCX4F7D5H10E6U2Q1HV5V10R6M6A7P6M4ZT3B10O5Y3L5K4S684、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCN7P9M7B4T4P5N1HX8E2I5U4M6I7X6ZT3U10D10J9B8Y1O885、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCU7J9R6D3Y3J9K2HG5I1V1M8M6J8E6ZI7D2C6A7F10U6F186、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCG9Z6K2B7X9X6P10HW9T4K8V2F10J10P5ZZ2Y2S4L9A1Q10T987、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCB5T4W9W4R1J10V10HA10T9T10R8C3L9B1ZA8P4C9L6I10L4L688、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCS6P10F6S3M8U5Q2HD8B7L10Y7P3E6A9ZP8K2T9B5O8S4K689、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACI1V1U3Y5Z9S8O6HQ2O9R3H8D3L5W10ZK7J7T5P8B4H5M1090、下列不属于商