2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（精选题）(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCZ10W1Y1A8I6Y9T6HS9M7Q7C3S2A5O1ZV4W2Z8W5I3O8F82、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCY1Y9B5D10B3C7M5HG6Z5E1K4I7N1S8ZW8K6M1D1R8G5Q93、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC4U9W6J7U4U3F3HG10W2B8K2C4L6R1ZO3Y9Y8F9J7N8M64、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCY2Y2Z6I10Z2F4P4HK9O5S8Q9S7X6J6ZA1Y8J6H4H7V3Z35、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF3C10M8Z7I6K4W4HP7E3S6D7S3M8N9ZT10X3V8Z6N1D7Q26、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCF9S8M8T4H8T4E10HL8I6U4D4Y4V2M9ZQ4R7E2S4K3K8C87、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCP3L10S10S3E2Y6L6HL5C7I4R10M6M10L10ZO6V2M3L8P4T4I78、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCC6X6R10O10S7H4J10HC10A1C8K7H7R4J10ZL1X3V10D8D8K7I39、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI10W2D9J7L6V3C1HI4P7K8O4P6J10T1ZR2C5H8Z3N7I2F810、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCN9E8F3W8J9O6N3HY6D5S4Y3N9F3X1ZO1D10Y4C1X1K2L811、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCP6D3A6S3E6B8D6HQ9T4Q5N3C10N1X7ZT10T3U10O5U9G7M912、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACG4J9L2T3A2Q9I9HM4C3E9Z8Z2H8S7ZY7B7B7L9S8H5B813、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCH1Q9C8F1J10M9L3HV10J7R1R9P10E4A3ZI1R3B5R10B3U9E1014、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACT3N7M1R5E10B3S10HW6H10O4Q9J4Y5D9ZO10U10R6O8G5Z1B515、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC5V2I4F10Q4M10Z1HM4D2T1L4N9Y6S10ZT10K7V4F2J2C2T216、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCW5I9R8Y10E9J10Q5HF9H3W6M1X1J10R2ZW5M7Q8X4X2N1K617、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCI4B3H7Q8T7D2X6HG10V7J2D9J6F1L10ZH5W3I2R9D3P4U418、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS4B4O4W5T6R9R1HI6A3X1M4U2F7Y7ZV9I1B7L3Z4U9Y319、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCO5G4D3T2X9Y1M5HO5G8Z6M8Q8Q6R5ZD4Z2W1I2C10A4M1020、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACI6A9Z10R4J10S1V9HD5Y10G4D5O9B9G4ZS6D4H10L7S8T2I721、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCT10M3N1S7W5X1T1HH5X3A4D1C1D6A3ZT4V6A5I4D6M1X122、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCX6H2X2S9P10M2C5HW3A4I9U2K8O5E3ZT9W6I7V5B6J5V223、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN8E5F7F8K5O5I7HN3Q3M6K8G1V1X10ZR10G5R3U6H7H10I1024、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACR6C2F5U7N8O2U9HI3X4V10R10F10Z9N10ZM4J4G5F10C8E9K325、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCE3B9Y10T6R3G4R6HB3K3M5W4K1H6Z1ZW8G9S9X10R6J7H926、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCQ9I5G1G8V2C4T6HQ3C6L7J6E7O7B4ZP7K10K7I5I3P6A427、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCS5V3Y2X7Z9U5N10HR2W6N9A5F4N5P8ZC2X1K4E5F2Q3O328、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCN2Y8S5G10R6Q3Q1HL7V8W8B10T3Q4B4ZH5S5H8C4Y10N5N529、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCY4M1I9V3V2J9A1HP9W9L2Q4J6F1G4ZU5M3B2N9I6Q5J730、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACQ8U1Z4X10L6C9U2HZ7Y3V8O4R9C5J8ZW5H9M1K7F6I9C731、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCY7D5L5B4V7R1Z9HH5N4L10E7Z6M1C2ZB1K7U8E9P6J5E332、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCI1S8W4S2P4C6E1HZ4T10F8D8S2P7G2ZV1G5Z5S5F1U5R333、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACR3J7W8H2Z10V10M8HL8Y1T6A4O10K8D10ZR3E1G8D4N5Q3V734、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACH2G3V6R3G6R7E1HL5E5E9Q8E3X6M10ZX10W3S4F7F1Z2L435、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX3T9V5A2R3A7Z4HD9B4H10U4V3B1B2ZE3H9V10D2H7Z2O136、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCU6S10Q7R5B10F3Z9HR9A1L5L4H9C8R2ZM9O8U10K1P5F3X137、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCG5Y4N7J3M7P9Z5HV10Z3C7Z4I3P8Z6ZB8Q4T1K8H8A2O738、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACW4H2X2D7B8P4E4HU5Y8R7G3O7K10D6ZL6F9R3E1B6E1S239、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCK10V3E1Y4H5J2G8HQ1O3Z5V1L8B10R6ZJ5Y2X8J9O5E10D540、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG9W2S8H6T7E2V4HV7S10K3S6X2B8T6ZY4C5L9B7Q6I7J441、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACU5D2V8E9B1R5Z1HD6U5T6B3B6F2Q7ZO5Y2V9H5H2S10B242、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT5A6H6P6K2U1M5HT9W4Q10C2U5A2G8ZE6P4Y10I4B8A3K643、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCR6O7Y10W5S7R1L9HR9U6P8Q5K7E7A2ZP2D5B6V5E3Q10J844、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCQ7C3O10S1E7E1X9HT7Z5F9R3O6H9E5ZN1E1M5Y10E5O5E745、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACC3V4S10B5P7T3I5HO3T6M1J1W5H3P7ZY8Q5R7Z4R4O7D146、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCQ10T1S8Y1K5G8W1HJ9Q5Z2L6W5T9I2ZD1L2R3X5G8P1T147、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACK4T10X10X1Q2E6W3HA5H5U3H6D3E1X4ZW5D8Q7L4V2J8B1048、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD5M2V2S1V3T3B7HV3I10Y4C6S2F8Z6ZH8J6Y2W7B8I5A649、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCF10F2S5R3J3G10L1HZ3T3H1R8X4I1P1ZZ6N8T3B4A8V7Y750、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCR1K6W1O6Z9G5F2HX10F1E10W9U8Z10Y10ZJ4M5V6M4W10P2A651、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACA7M2H7B7Y4O4J2HM3Z6G10E4T7I8S5ZC2J5M8H5Y1I2O852、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCF10N1L3T1S10G3D1HA5S9Q8C10H8N3H7ZJ8J10W10E2P9G7L653、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCN10W3Z7K6A1G9Y3HQ1L5D10Z9H4P9Z8ZC8O7T7C7E3Y10N554、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCS4V1S10Y2F4X1A8HJ1X5I9G9E9U3X6ZZ4F10W5Z2V6A1Y855、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCB8F4U10M9N8M5M7HM4K5H8C9S10E2U8ZS5T4J1W3P8K8S656、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCD8N10Q8W6L4A10U10HT10S10W5Y9N6O3U5ZG3M7C10Z6O8I7U757、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCB2A7P5U5O7S10Z10HP9N7O1P1F6D2Y5ZH8F3X9I8Z8K10O258、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACR2S10L2X2N6F10F7HB7X10D4J4A2O1W3ZS2C5J4L2H3M10X159、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACO6S5H1J3L2V1D10HV9H1J6Y6W4H4O6ZT2X2X6N9X4K9G560、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCW8M5T2R3O5X3V8HQ7P5U4R7G8P7E6ZX10W6G2H3I5D5B661、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCN6G1A5Z7A4G7Z7HA9G8U1R9W10L2U2ZS1E9V10P1Y1W5L462、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCI8J2R1V5Q8O3N3HN1E6S3W4O1A9O9ZA1U9Y10U5V3G3U263、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACU2D3A7F1R7X7S4HY2J10M3V3B3V2Q1ZH3N4P5S2S4E2X564、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV8F8Y3V8Y4C1S3HT10T9K9G2E10P10D9ZH4D8L8A2Q5C4D165、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCP9K7I1Y5H4F8J7HB1Y8M8Z5X7J2P5ZU6W2L3N7P2K1T366、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCF6U6D8X3V7H5V1HG1Z5R4O2B8U1M3ZP5I7J5N7U3U1P1067、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACL4Z1I6U4L4V10T4HN4U5X5Z10G7E6B5ZU7M4T5O10D7P1I668、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCL3Z2B4X7C1O4R1HC2E3R8W4T7Q5F9ZK6F4T2Q6C2P6M369、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCO6C7H8X4G9L7Y10HH10C6N3Y8Z6P9E2ZS7T7A8L3J6A5F470、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCO7Q3D5D4T10Y8I4HA4A8G6A10C9I8P4ZL6C10C4T4G9X1E371、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCP1Z1L6O2I8K6Y1HE3X6X4N10E5B8B9ZI7V1Z4P1U7F9V572、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCX10I4R7B1G7F9J4HC10E6R1T9A8Z4R1ZB1U2F6A7Q2G10R473、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCQ8X10V6V2U6D10P9HK2A4P2H4E2T6X3ZA7Z3E2N7Q1A4P174、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCD2X8T7D1Q2C8B8HU10B1M3E7N5J10E10ZO2O10K3W3I8U3Q275、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACN6M5N4X2M5N8E3HM4X7M7S8W5P9Z10ZA4K3W10J10K3G4E876、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACF5S9S6M3J10M1F7HH2K10O9C1F2B1G1ZK7X9L8Y1H3Q7K1077、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCM4Z7O1D3K7K3R7HS5G8D7C2F3O4P10ZS7F8I9Y8X7I4Y278、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCB5J8T9D2U4P6O6HY3A2B3W1Q7J3X2ZZ3C1I8X9C5K10B679、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCL7E2E9B1A4U3U5HV3Y10E8X3B7J2L4ZE3Y6Q3R8Q8V7W780、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCA2I10S1W6T4M10B10HU5E10Z1D9N6P8V5ZU10U9W5F8C9T2Y981、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCH4G5I2Y1N9A1O4HA2Z7K2S6B1K6K10ZK3H7I7C6V8W9M482、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCT6P8U8P4G7G9K5HD8K6Z1Z3V4G9J6ZM5S8J5M5Z8P2A383、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACM6Q7S7A6V5R6L9HM7P3H4A10V3E2G5ZC1F9U10E10X4B1L884、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCO7U4Q8S5L7B2R9HG2I4S4B7W6L9I5ZC7R3W10Z2P2K1B785、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCZ3F8H1A7F6D1G10HH2W1O10Y10F4V2Y1ZF2G10A7W4N6F5E1086、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCL10U1F5N1G8U1S9HV7T7W5R4W8E7O8ZZ10V8I6B8S6B7V887、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACX9D5B1Y6D8T5X4HR6U8V1G3R7Q6R7ZN1Y7B10N2C9Z3X388、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX6O3R2S10D7U9O4HG7J9S8V1L9R6Q7ZV3J3D3Q5E3O6Y389、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCS2C10R5P10D10J6Z1HF5L6S4D10C5B1Q8ZU7D6C7M6E10G1F290、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCL1T3D7B3F2V9Q5HE2R1K3T7E9G10X8ZE1K10G5Q8M1N7G391、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCS2B9V3H5C5B4U2HN1