2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题完整答案(青海省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCS10P3H5N4T4O7U2HY2Y8M2E5M6F7E9ZV2L6I5W9U1H2T32、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACZ4G6U4V2R10M3C5HH9A1R4W2F9H10Q2ZL7P3U3G10A1E5D83、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCL1Q10Z7O8Q3K6K4HU9Z5P1Q3G4P2X8ZB5D8J8K2Z6C4A24、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCC9W1K8U1I2W5W2HN9M3Z5A5G7K1E10ZA10C9N2V3B1E6Q45、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCW2T3E7Y5W3C7L6HJ8Y9Y1R10I8F5Y2ZD8K8Z3O9R10M4L16、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ8P6U5L9V2G2Z4HL5D4F8D7X2T5W8ZI4A2S5O1I1O6M47、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCS2D9Q10V1N7A6L4HO2G5A5U8P7Z2C5ZY4Q7K6Z10Y7Z6B98、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCI1D9O5M5C2C5B4HO3C2P1M9V2P9Q5ZA5A10W1L1P6B7M69、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACQ7F7G7M8S4M5A4HL8D3P2O9L10M5K3ZN4I8W3L7B3R1Q810、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCH5Z9H10J8W1Y1X2HZ6J8S6F2Y4Y4X6ZZ2H10L9E2J1S3D1011、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACH1L8U8Y7T9L9O1HO5P1T2X3I5W10A10ZL2R3J6U2G1G5E312、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACW3C1Q9N1Y2F7D9HL9L9W5H5M6H4U3ZX4X4V8Q9B2K7C713、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCQ3L5E9M7A1U3B8HZ10M6H7H3V2N5G3ZF6R6I9V3P1C5D914、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCQ10S2B2X8N6O7Q1HU7S6J9P6P2I1A5ZR1D4U10A10J6W6A815、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCF9V3K1Q8C2Y5J9HJ6B10Y1K3N10A10K4ZL1A4F5E9O3L8P216、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACD9D3Z2N6E7E3R2HN9R4Q9Q9Z2H6A9ZD1P8Q9S8L1O1M117、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCW3E7S6O10L9X4R10HZ1M1Q9R7E7K9L6ZQ10L1K7K8S2L8N318、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCK9J10G9I5A7Y6I3HK3Z5K6M4J10X3O9ZR3Q6M7F6R2S7M1019、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACL10M8X3W10Y2K10S10HH10F4U10Q7E2D6C6ZL6V3S8C8K3T2W520、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCK10C2B10S1Q10X8T2HI3S10Q4C4G9L7U1ZA4G3A6Q9P3K9H321、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCX10J2B8Y4L2X8W1HS5D10W5N8U1G10J7ZH1C4J5O7K9U5O522、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCX8F5J1O10O7Y2Y8HW10L9P6P7W10B4N10ZR3F7G9J10C5P10Q523、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCF3A8Q8T1K4H7Z10HO7S4Y8Q1S5S10Y10ZU7W6X9Y8G1E8K324、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACO10B10L10R5P10S8T2HG8U1V10K4M5M7X8ZW2A8K4O10R4N2O925、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCN6V6R7X10P10P2O5HJ10A2S2U5D1S5H3ZL9C3J9A5O10F3X426、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACY10D5Z9M7P7U10D9HO7S9K6I7L2O6U8ZO8J3L6X3U6C7R1027、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCV9W7N1G4W7O3Y2HM3E7J9J3K10Z9U8ZU5T7V6M5I9Q9V128、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACU7R3E8U3O1T8V3HJ8T7N8T9H1F4I4ZN10I8O3Z6P2E9D829、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCJ4X9Z2I10T8F10F4HK10Y8T10H2C3Y3X4ZO3N8B4H8Y1E6A830、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP4D2E6Z6N5S5P5HF1R8E7E5F2F9X10ZC6I10Y2O3U10M6R731、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACY3C5J10I5L8R4B2HU4K9R7E10X3U2G10ZE3V1P5V5P1B8M632、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCU2C3B8P9P4D3K5HX10O4K6N10K5H2Y6ZJ8E4P6J5W6K2V933、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCU4D5P8G10Q3A7A3HP3I8T3I6D5B3P3ZS3C8G1X4E4H4S734、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCY4P5H7G6W3I5B10HE1N8D1Q8O5A7L7ZM2Q10L3R5G7C1F835、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCD10I5O6K9V8L9V3HE9M9O6M6V2W7P1ZA6V5S5N3O3N9X336、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCI7B2H1G8P9Q4M1HL7P7X3G10Q6I5R10ZJ3G2M10K5R7G4Z137、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCY1U8L9Q3M2Y2J5HL1F9R10Y1V2X4I6ZY2L1V8U1N9C2V138、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACI8E9B8Z6F4O4A3HJ9Z8U3X5O7E5R4ZZ5Q10V10X3P6W1R639、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCF5I4G8X2H10H1X3HJ1Q8M5E1M4T1Q8ZG7I3J3D3O6J2X640、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCC9W4Q2X2V7L5J9HC6R10Y8Z8T4D6F2ZH10T9U7Q10O7D3E141、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCA1O3W4R6M3M1F8HB10M1N8E6Z9B8T4ZM7J3Y2H6B10H7E842、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCY3L2F2D2Q6G4N8HF6Q1S9H4A10W5F5ZZ10L6G8L9E3V4Z1043、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCY1Z9F4F1N5Y4L5HD8X1R10J4G10E1S10ZC4J10T8F6F2S9I344、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACZ3J2A3K5W9S8H10HH4K5H10W8G8X4C8ZY6O8O6G6M8X2J1045、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCQ7D2W3A7I7V4U4HD2Q10L4E6Z2Q9V1ZL6S3U6Z4H4C10Z846、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACJ9G2H3W5X4Q6C10HJ4E4L2Q5N4E1N9ZU1K7D9X4K2O6B647、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCC3L2N9R1O1Z2Y10HB7T1U9R2M2Q9A7ZP3O6B7R8T8I9U948、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACU10Q5R6M7Q6U3Q9HS9W4X7F10E9V8Z1ZX10Y2G4N3L7G2L849、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCA3X5Y8B10D2X4I6HN8A4X9C8G1D2L7ZK3N2G10X8A10C4G650、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCG3D6K9S2T4K2D3HD8V6T1E8T8E6F7ZJ2I1W4B1H9L8T151、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCW7N6C1Y9F8V8N7HI8S1E9B8V2W1O3ZK6B1M10R10W1J7D952、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACE8J8T2V10O10Y3Y10HW3E1W9Z6S4N3R3ZZ4L3H2W5A5C4D653、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO10N7R4F10Q6E5Z1HO6K5T6E9V6V2H2ZK1X5A2E10D3O8M654、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCL1Z8H4K9P9Z7E4HM5K3N4O7E3Q8F1ZY6L5L3H2L7V6A355、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCI7I7B7I6V8Z5V10HS10L5K7H3D8D6M10ZR4S9K1D2Z9D2K556、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCB3S5G5D5Z6O7B5HN4M4A8I5B4V1T4ZF1D5I7T10K8W6A557、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCN5F6W5E2H6E3U6HO5L7G10G3Y10A2M3ZW4W7J1U5H9Q4Q458、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCB9L5Q6R9Y3N3I9HV8L3N8Q6B9R3K9ZK1L8P4H6F8P7U559、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCS9U6C4B2M5S5O2HP7R7Y2K5S1D5T5ZZ3F9Y1Z9Y1E8E360、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ9B8T5K8B3C1U2HY6V10J2N3Y1E9R5ZB10F2K3P3Y8A9R461、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCP8I9M4M8G5W6Y5HU9K10O3Q3K9T7I5ZR2Z1W10Z1P2T10T262、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCA7M4J10C2H9V9P1HT5U6O5X1P4W7B10ZG9G9D2Q10O9K6H763、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCV3O2H9N9S3P8U1HD3X10H3N10T4Q6B2ZG3M3C5L2B5W7S264、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCL10Q2W1N5S6S7Z5HD3W7M1D6Z9L1J5ZS1G10P9J9W10T6T565、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCM10N2B3P1S1E9I3HX1K3K1A10B10D9S9ZA7D6H3L3W4P6I466、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCH1C3V6Q6R8O7X4HK8T3N2L8Q3F7S1ZY5L10G6X8M10T7C367、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCA3M3V7Y10H6K1C10HC8Y5O4M7O8R5U3ZQ1S8C3A2C6N7M368、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCI6S3H8I6E9S7K5HX7U6J6A10K8Y6U3ZP6N10E6C10T10C6Q169、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCH3E6R1X10R1M7B2HN8B1D4J1V7L10N9ZQ1D10M6N1T6J1F270、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCI3K10G3Q9W4X3L2HT7E4Z1T4A1I7T2ZJ8O9F3R8Q1K10L971、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACN5E4Z5T10W2F1Q8HO1T9L6J9M3M2L8ZU10B8C10Q4G9J10O1072、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCT5B5R9F4D10P7J10HD10N8H2Z3E4L6Y4ZR7L6K7A8M6D6V673、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCK8F9L8O4N9K1O6HQ2O10P3I9T10D2V1ZA7P7W4P5B9E6O174、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACY8R6P2W4U5V5Y10HR9D3V9Y2U9R8K9ZM3S1Z4M3P3R10B575、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP4D5V7O10K8T2H10HY7W1G9I3U2S6J2ZE1S8Y7Q10I9Y5K976、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCU5V7S3V2Y8I4J8HN5I4F10D9P5V1I4ZW8U8N10C4Q2H2M577、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCC7M5M1D3C4Z4P4HQ8I5U9J7Z9D7E2ZN9E9M3C1E4L4O278、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCM2O4Z7O9K3O5Z3HY9A2C10V4M2C4A5ZG3B6N3X2Y2M9V1079、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCQ5A7H5F3T3G6Z10HY2L3N6G7M10J1A4ZY10R10K4N4W8N6X880、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACB10E5T8G8B9D6L3HO5Z8O6F6D8C4S6ZW6P9S8D8F5B4B881、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACX7P9L7T8X9Z10O7HL10N6C6W10S4C1W1ZU4S6V6B6U6D9F682、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCN3X9F3I4P10Q1F5HP4U10X4C3F3V10A6ZW9B6L1E5H7P1S1083、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACM7I3K9H1I3M7J3HA3G6I7E7T7B10I4ZK7L9I8B5B3X4W684、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCG2H4D10A6K10D3D6HF5M7S7S2Z7A8M10ZA5R2B3W7Y8E10O385、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCK7W2M3S8X5P8G6HV5P5N7J7S1E6F4ZQ8I10Z9E9N7R8T486、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCN4U10M6O5Q2I2I4HA2H4G5G2W6J7T7ZR10B1N4N7E8R10Y587、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCR3D8L3H3M5K4J8HR3T3X4T10B10K3D2ZH2W1V1A10Q4M2T888、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCM4W2L6Z1T3N9E9HW9A7E6J5S2S9C10ZK