2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题精品含答案(安徽省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCC5S4O6Q5U9A1J8HB4K6O1L5H4W4V10ZC1Y10K9K5E10P3Y92、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCX4Y9S2N3L8R10W8HG5J4P2X6A2J1K1ZX10L6A8T7F6L6D13、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACZ6T4V5T3G9W7K10HA5E5V4N2W2E4Q8ZF1E3X9I8I1A4D94、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCG1T7V10S5V9K2Z5HT2U8P5X6C7I1V5ZJ6L2F8L2I5T7C95、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCB6N6G4N2V5K2D8HS6F7B1Y4R7W7L1ZX6R4X4X6W9U4W106、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACF2J7O3Q7F10W7X3HP8K6E8Y6Y7K6J2ZE8S5Q4A6M8L10K87、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCZ2S4H1H5I7S6X2HP9Q5X9E9T7V3L9ZR7S6V1N1K4J7L68、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCK7L5T6V3C6B6R10HO1X1F8E1D8D7J3ZG7I1E8G1G2S6Z29、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCU7Z4B1I4F3C6I9HF2V1K2B8S1B2F8ZT10G3J2J1I1I1J210、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCZ8Y2E3P5K7D3Q7HJ10T7M1Y5D2P8Z2ZX5P5C1G5I2P10T311、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCF8P9L5A4D5L1Y8HH5Y8R4Q6G1P7C9ZS5X1R10C5T1M8O112、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCF2J1S7H3E3U4Y4HV7X6M9K9H8Z9T4ZH1I1M1M5T7Y10V1013、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK9N4Z7I1Q10U4O3HK7Q6F1A5G5C2N1ZW9I7T5M10X1H2X914、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCL10W2G10W1I3E4A3HY8K4T8G3K8Y10L8ZK5X9U7B5E2H4X515、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCP2F4K1D7A2L7L3HK3Y8L2Y1P5Q7F4ZC10V2W3O10J4H3F116、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCU1T4G8B8Y10M5K3HA8P5B5U9N5M4C5ZA5G10U6V8Q4E2C417、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCP8C5U10M6Z1L1M1HP5P6X3T6Q9X10Y10ZR2W9F1G9A5E7T718、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCL4N5R4Z5S6R7U5HK3M1H5F5U1L9F1ZL7G5H2K7A5A3B519、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCK10Z3J4T10C9Z2P5HW3L2N10K9M10Z8Z6ZD2G3L9K7X1E9T720、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCR2Q9Y5T8C7L4F6HC9S2H2S1H7Q2D5ZD5G10X2A8V6U2Z321、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCE2U7E7P7O8V1T2HZ10T4K7Q1W5W4H3ZB5G6F7G2I7Y3P122、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCE2B9J7I8D7X5K6HL5Q5D10Q9O1I7E10ZA6C3J4M3F1Z9K223、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCS8W1W8K3A2L9H10HL6X6J5W9K8U6D3ZM3K5R9I7I6Y10H724、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCJ5R2K10N2Z4V3L4HV6M1M4Y4W6E6E4ZI9V3O3Q5K7N9A925、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCQ2N6K2I3K4U9N8HY8F9G5C3G1D2W2ZJ8X4F8S6F7Z8V826、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCR1P10D8C2K9R6N6HK6O6G4F7L7X10W5ZO9N1E3K10A8H7G127、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCI2Y2D2B3U8M3F3HE2Z7A5H6G7N6W4ZF9K7Y1B4B5E7N128、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCH6N9J5E9J1P6R4HH7S7P9Y1X2C9H5ZZ8M1L8M2U3U2H429、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCL6T7W9V8S4X8G5HP8C10V4B6H8A10D9ZN9T7R10S10F1U6U930、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCW5I1R3H6G9T5X5HW6E6N7O10S9H10Y7ZO2Y4D9K6R2K6Q831、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCT2A6J3C9U10E4F7HB8P4E7W2P9Z9U6ZO8X3P3U8M3W9S432、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCH6G9T7Z5F2T4B7HP4R9T6K8B6Q9D3ZY10H5G1X9R8E7J833、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM4R7R10B6G3T1L8HM8K8X1Y9X3I9M5ZV8E4T1I7E6Q3R834、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCL5Y10R5S2A3D8Y9HV8R6H6Z10M8G9B10ZW8H8V9O3Y6N6K435、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCM4G5M9H6H9N3O9HS9D6S8C6F8R5K5ZB7W6Q4K2Z4T4I1036、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCG8D6T9Z6M2G8U6HR8L2C5I2F7S3U5ZF3J7H1K4A5G9V237、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCL9Y9W9K10N1U6S5HZ5M5O6O10T10E3N5ZY4D7U7U5N10F6S238、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCD10F10M2B5Z4N5J2HC6L6M10K9X2F9P8ZJ4O9K3J6X10J3T839、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCL5B8F2T4U2Q8P7HJ7R7B7P1A6U5N1ZC8Z6X3U6R5E4Z140、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH7N7K7M9W9J10F5HY3U5Y6U1Z5P9E3ZO8I8Q6B4W9R8P441、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCE10B3W7M3B1V5E3HG5T4Z5V10L3X9R10ZG6E9Y3H7T10O7J342、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACJ8N7C5O3P7L9K2HL3Q1L2B6A2K7J10ZP7H10C7I10H3U1W543、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCB8I8U2B9T5K10A4HO1V3B1V4S5E7N4ZE8B2E1Z10O4E4T244、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCT6F5C6V8I7N8C2HS7X8V5U7G4V1O7ZC10H8V2C5C3N10O345、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCY3X8P2Q2L7R10L8HY1S10X9L10K4V3A3ZV9V2T5I10X8Q6N546、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACC7U9L8M9R4M5B10HX10S9O2A5O7F2K5ZX5T9T8G9K7C8E347、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCD2J5U2W3R7B1F7HU4A6T4X3I8D4Q7ZB1T5Q9N3P5Q1P348、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCA5I9O3I9W10F8A6HN5C3I4O2E8L6R1ZZ6Q3I8V10Q3Q3Y449、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCM3X1A1I10Q3V8A10HH10K9B4C6Y5H8W10ZV5P6R5I7N3Y2R750、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW7Q9R6R6S8U2N2HO5M8D8F7F5Z5X4ZD1I10O2L1C5A5L251、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCI2K5J9T7O7F9O10HV1A1T9Y1M10U2O6ZC5S5Q4W9X7M9I852、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACM3P7H7A1F5W2Z2HO8O1N1Y4Y3T2N5ZH7Q4C3A9L5F9Y853、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACB7Z4J2N7M2J1V4HR3T9M3V3F1S2J7ZC1I1L10I3Z3U6C354、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCT7A3M3R10V4V9S2HU1R4P7H2J6I1K10ZD3S10U5Q5J2S2S955、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACR9Y2Y7Q2N9K4N7HS1L2X6Z5W6M8W3ZD6J1C7S8Z5X6C1056、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCU6G3G6H5Q8A6J1HF8U10Q10T5K1C7D2ZT3J8Q1B7P8Z3E157、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCB7L7K9V8F6N7A8HB7I8U9T5C9Q3H8ZH4S2G2X3Q7D5X658、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACU7B8A7L3R1V10V7HO2H2Q5I7Q4C5V10ZT2J10E10L10T2I6U159、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACL6F10V7M8U8W8Z8HB9T2Y5M4O3F8V7ZS3J3U3T4W6U1Z460、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCC9Z8S4V5F8W6B8HY4J9H4Q7K4P5O4ZS5X1L1Z9N9I3V1061、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCQ3P8E1A10C7Y1H5HO8Z5D9V1K10U7Z4ZC1F8J9B9P4G5X262、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACH6V8M10O8J5R2J10HZ5G4K7X9J7Q2N5ZW6G2I3O3J4C2B163、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCB1W5T8G9I3F1T7HM9T6I4U6D4K7H4ZK4Y7P7K3J8A10A564、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCV5U8I1J6S7J4M4HE2N5L9I8M8W9U9ZD3K5D7W10J5C8L1065、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCM10L1D5U4X7N3E1HL1F7L5H8L2O10N2ZO3Y7B9U7Y10X2L866、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCW2G5F8S10L3W10J3HJ1A9T4A3C6D1R8ZR7I10L2A2G10Q3D967、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ10L1O8C4R5G6Z10HW5L2J9O2J3Y4E10ZT7A10G5V6C1G8A168、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV3N9B3J9O2X3G8HE3Y2C7B10Q2P4L1ZY9L8W7N10F3L10L469、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCF9X4B1T10C5G6R8HX9U3G6N6I4U4G1ZV2O5K4J4B2C2T370、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCY5O10N2A1G10M1A4HI4W3L6E5Z10I8V4ZU10B6G1N6E1H7W1071、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCE2R2F5B9N9U5V3HE9S2Z4C1O6U6B7ZC8U6G6M9W2C2S272、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCM9N7I9T9I6X10H1HL7M4L10O2A9G10S3ZI6J10F9M7E4P3P1073、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCJ9U10D1W4T8V10J9HO9L9G3Y3F7W5W8ZG5E3D3V2F8P10O474、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCR10N10X4Z9V5T4N2HE4U3K7Z6F9Y9Q7ZD5C9G9Z7Y3C6J475、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ5L3Y3F1P3S7Z6HP1G9N3D5F6K9N1ZX7J5I1B5Z2D9A876、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACX6I5C5H5N6X5E10HH2J10R5P2U7D4O4ZI2R9L6I9L7Z2F877、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCA6E10I9S9G1C2A8HA10R9L5Z10G1V2S5ZB10G2P10F4R3P3E578、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCV7F9A6Z5A10L2A3HJ8N1N8K7Y1Z9L8ZV3T4I3C4D9Z9H279、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCB6H2U4C9U2G5B9HV4K6U3O1Y2E6T1ZJ9O2Q9R10S9R2Z880、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCR3W6L8I2V1X6G2HD10P10A3H6Y3S1Z1ZF8P4O9S1S5I3S281、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR2P1T3B1T9Y2E8HB1G8Q8T7G6W4H4ZB5J7O8M6M6D4A1082、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACD2M9X6X5M10X8C3HO5Y6L10Q4R4L3J5ZN3H4U5J3V9R2K283、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCH5P10H8U9W5D6L5HO6B6V3W9D4J7V1ZO9G6V9W7S4E9X384、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCO3J9W9A7Z8V4V5HX6L4F8U8E2R2E5ZM10P6A9L9U4F5N785、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCD9B6T6N4P1J7Z3HF4Y4A6A1F10J9Z8ZZ8D3V6L9Q8Y9K186、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCS1T6K4S4A1T8K1HT10C10J2L1V4O1D4ZH3Y1K3X7O8S1W687、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押