2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题(附带答案)(吉林省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCN3O10F8A4S1R5X4HI6B10D5K9R5K5B2ZA9O10L10X8L7N1W92、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCO4W6H10S1G1Z1D8HP1H1H3F4T4U7U5ZJ6H4V5A1Y4V4V63、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCS8V2A1U4Q9V7X2HK8H3D10N6U5H1P5ZM9G1C9D4B3U3S74、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCJ9Q5T4M7H3B7V1HC9C9K4V2R4Q1T3ZA5T7P1X3Y4Q5C95、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCE10R2C10M3X10F2L5HO2G4X5H9K8I1P9ZN6M1H10P5Q6Y10S96、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCD9W10R7X4J10D2B9HU9E7F9T6H7C3Y8ZE2J1B8O8N9N3S17、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACK8D6P9S7I7J10B2HW8J6R5N3C10G4V1ZB5X1N2W8X6R4X78、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCB4Z3G2B7W9U10C7HW3D10G4S10H6D6M7ZO9Z10Q2Q2U4Y7X59、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCY3N3V5N10A10S5D9HN1E2F2B9R1G10O9ZT7H4L7M3G8O1A410、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA3M3B5K6J9F8B8HR5Q10A9P8C7T9E7ZG10J1J1U5D5J10X1011、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCK9J1A1T8W8T1B9HI9A10T5T2J4Q9R9ZW1B8Z7N4R10A8H612、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCZ5N10M6D4F2U2I2HG7H6G3X2I2S6X4ZW4B5M2U6M6U3S613、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCI10G6D10Q1V4J3W4HQ1X3M7G2A4G10J6ZN8X7Y9U3D4A7H1014、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCW5S6J7V4V7G5P6HR2G9W5J10X4U3C7ZF4Q1W3P8R8C5U715、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCV9C6P8Z9G2X3P4HQ5K1A7A1T7U8Y3ZC2A6Y3Y1M3L6U716、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACE3U8G7E5Z4E10H10HS8Q6G7M5X6F3T8ZJ5Q4X8B9J1W6X117、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACO3U4Z4F7S6D7N2HN4X6R2K7W4S10H3ZP2L9L8R9Y5K3Q718、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACW5W9W6Z5D8H6D1HA7R8W7Y5Y6H8X1ZO1I8K9H9H4J5N1019、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCK6U4Z5Z9L1A10R6HP10H3V8Q4U2B7T10ZT7D3V8E6L8X9Y220、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCN2T3R3W3M5C7K6HK8W7F5R1I3Q2Q5ZY8Y10L1M2W9H2K921、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCL2W2S6N3H5Q1U9HG9W4Q3C9V5O10M3ZR8V3L6Q5L2A10R322、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACJ8T1G1A10K6F3K9HY5D8D9E2Q4E2W6ZX9B1T3J9E10V7Z223、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCX2X5T9B9R10H8V1HB7H7W10G5V4Y3U4ZU4J9R4U10T5I10Q224、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCH10R7X3M6L8F2N2HD6C6D3O10V5Q5J1ZV5I5D6I3A5R5L725、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCJ6U7U10P5L8F10W2HA10S4T10B9G2F3Z1ZW3Z9A6O1A6A8S926、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCX1Z2E8E3I4B4R9HL4D9E7Q7K2B5F2ZK4T9Z1M1K1W2O127、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCV10V3Y2F9G8R9F8HH9Z10X7N5S3W5Q7ZJ6A4L8K10R4M4E928、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCE7Q9U3H1W5T1A8HJ7F3D7G10B9Q1K10ZV4K10A9F2V7F3S329、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACB2W5P9C6M8P7B4HR5N6G10V4I5L7Q10ZC2A6Z1T10Y7H10Y130、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACR4W3M1T10K5H4N9HX10N4O6F3W10A9W10ZR6I5I6K1O1M1Y131、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCN2T4I9B10W8G7O5HT1D2C2W4X7F2X8ZE1H2W7C6D5L7D632、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCD8E2R10T5B2S1U7HQ6S8B1U7W5U9I4ZO10G7H8W5V6S5M333、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCN6T9I9I6O3Q10U6HW8M5P5J2N2S4L9ZZ8Z1A4D8J10Q9V234、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF10E8I6G2S8D4H10HG4N8P1Z5K1J8A9ZF5L10W7C7Y7L6Y135、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCN10H5C7D7P8B8Y4HM3D9D5P3J8E5X3ZF2N4G4W5G8K9B736、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCC5L3B10L4A10Z10R10HK5V6C7L1X7O4F10ZQ7K10O1S2T10H5G237、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCG3U4C2W4Z10H9T7HL8N8E2H9J10Y6Z7ZN2Q7U9D1T8D6A138、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 ACT7U8L9N8I2J10L9HR7A2X5K9N2D3B7ZD4U5P7U2X2F1W439、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCZ6T9T3J7D9J3H7HU1N10G10D2E3P3B8ZD4U9K10Q1U7D1I240、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCS9Y9G7C1P1H1L8HL6L8O10N8Q10J9B9ZA3W4C4L7R3U6F941、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCL3W6I9W9F10I2J3HX9J7X4Z1G9Y7C10ZI5J3Y1E9V7C4E642、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCD2T9Z5K8I3U10A3HO3K1M6X2X3Y4W10ZR10Z9S7L7F10E10M943、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCZ10R7I6P7G4N7O9HH1K6Z3Q9Q9J10Y7ZC2W6I1C8K6J3J144、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACV8X3B2Q9V6C7P5HU4D2S1D8N2U9Y4ZL2T10A10K3O3H3M645、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCX9B1W8X2A2W1T9HS6U7M1L3L4G5Z6ZV4X8P1J7L6I9O1046、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCV7O4B8Q7D4X5V3HE1T7W10Z7P7X1N1ZS4R2Q5E5F8G2P1047、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK6D4C5O2K1N3U6HW4E2N9S4Z6P5V2ZB2M4C5F2B2K4I548、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCW8N10L3Y9F9R2G2HR3Y4D4T10B3Y8M10ZO7H8I7J5T9V9D1049、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACY2D7B7Y8Z10B3N3HW2N9E8Z10I1M7X4ZR9D5S1J1G9B10Y650、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCA3C5Y7V4K1S3A3HD4K10Z5J4W2N6N7ZH6U3W1V4L7S8A551、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCG7F4W2W1Z1N5E3HJ2C9A8W5Y6W2S2ZQ4S8B4V8J2E5B452、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACD6P8G4J1Z7B5C4HD8R9U8J6P8E2K8ZJ1Q6B5L4C1L9R853、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCT5I9S9R8G10G7N2HP7C8X8P2A3E9Y9ZE3P2H7H2P10X4M954、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG1H5K1Z5J6T10N2HK5X1B2T4F5U5Z4ZU3F7P2I4F4U7X1055、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCQ4X2O7P1I6I7X6HB3R4R8M3A9Q9M4ZX3J3E7V1M2J3Q856、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCJ6I2E6C2J3N6E8HW5Z10C3J2C3H7A10ZD4Z6I1O6L8W2Q657、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS3K3U2R10I4Q2F6HU9F8P3R6T5M1M5ZA2A8W7S4I9O6S358、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACP8J8F4C6R9Y1J4HF2J5K9X3F8M4E2ZT3H2H7M5Y9J5H1059、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACF8W5D6N5O4A3E3HB9I6Q9E1X10K5Z3ZJ9Y10L8X9K9M4J560、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCE2X7S6L5J3P2Y5HK9F4W6P5J2L5F1ZH6W3H1F4F2O6D861、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCD7S10T3E3Z6Y8W7HA2J3O1Y1L5F1F1ZK8V3U1Z8E9V6B462、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCB4C10A2D1I7P1N3HJ9Y5V9W9L9P10Z10ZW9O6X2Q3P2W1M163、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCI8K1Y2F6H7Y8J8HH8F10Y6B2B8B8N5ZY10K9I9E2Q3W3E964、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCD7L4C2D4O9F9T10HD4O9E9R10X8J7U4ZH8Y4X9L2B7B3A565、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCQ2X8Y1P6Y7G10X4HK10X9S1L1D9T2J1ZV6K5A5L8M10N3W1066、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCT2R3A7X8N3P6F7HT4M8U3F9U2Q6L2ZC1Q3E10J6N8F9A867、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCU4C10Q8M7X10K10L7HL9U9N4G3Q3O4S3ZZ7L2H7J9G10L7N268、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCL1I4G10B9Z6E9F3HW5A2L3R4T9R6S1ZR2M1P5K1B7V2L969、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACX8C10Z6A4X4Q1H4HK10O7R1K7L9Q1N7ZQ9O3O4S5B6F6Z370、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCI2Y10A7K4I2N7V1HB9U1R5S10T5N7T7ZQ10H7X5V6S9D6O171、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX5B3N4F9K1H6L4HE5G1W6R3I3V8I1ZH9O5T6A5C2R9R1072、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCG5D4X10H1W3W6X2HB6U2R2Z5B10E8H4ZV5F4J4A7U5N3T273、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCU6X8Z5J6S10P4U2HS4R4U8E7E7F9O2ZR4F3N3W5R2P8R174、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCK10L5S2M3U5X4D9HO1V2Z1P4Y1V5I4ZV8E3E6N3B6Y2I275、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCP1Z6X3L8O1N4X4HI4L7U9X2O3X6I4ZF9T4W4C1G8Y6X1076、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCT2O4O8G7I1Y3R9HH1V2Y5G7B8Y6D10ZF6Y9X8Q1X10E3D677、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCX5U6K3Q3N2P4E3HI9F3S1L3P9H5W10ZP10I1U1D3I8O8N378、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCK9K1L1L9P4E8L8HD2O4L6Q2L2T7C9ZS8X9Z7P10H2B8I779、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACY4Y1P1S7I1N6W7HY10W9J2F4H2Z7P7ZG6X8K5K4B2H8D380、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCB4S6X10K8F8N10L4HL9F5I10V4S6D2A3ZK10G6Z3T1S1E8F581、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCM10E2W9L9Z4X9M7HT1L9S8C4P2C4O10ZM10Y1M2T9T9U5Y882、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY1U9B10W9D4N2W10HS8X3R9Z3A8E9L2ZE4W2Y10Y3D4F5K883、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACR6T6S2O6E3E1L5HC4E5E9Q2W4E4H10ZH2U2N6C7P9K2S384、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCD1Y1C6S10I8W3T8HA1A3E9F6P7A7L1ZY5R3X9U5P4D6N385、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCQ3J10I3X4K8W6E6HK4A7F4L10R10Q1B3ZT10D9U3U1S2S4X386、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACP4G8J2K2L8L9R8HD5N8H7W7Y7W1X6ZY10W2T5P3F3P2C787、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG10B4S4F3J8F8K3HS4I5I10Y10J10G3X4ZO1I2U1I2T3Y4H288、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCO2L5Y10X4Q7J10A4HE3Q4F1V6Q8U7C4ZR6B9H8P7X8M7E989、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCZ1Z8F1U3V5N9D5HA4Y10B2V1Q8B7X8ZG6F4D3K2D3F5N790、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT7C1C3R1U8G3J10HZ1U7N4Z4C3S4Q3ZK1Z7R10T1Q7H8K4