2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题(精品带答案)(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCU3U7T5N10E10R5A3HH10Q4U3B2W8V1V7ZW1Q1G6W5V8H7Q12、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCI9N4Q2O10L8O6P5HP4E5U8Z9C10U4M5ZW5V3S1H8L2N10Y43、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACS3Z9F9V6A10K3L2HY1E9Y7S10T9I10F5ZJ5U7W1O3H10E7P34、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCB2W8P5R9O7O4O1HC9M8C10R8L3W2K4ZS8L2Y10T5Y10H5Y95、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCK6F2I7O10R4X6H3HD2R6W6S5R3L3Z1ZR3P2Z7X2F9K4M106、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV4Y7N3J6B2U9D4HR4H1R4W6I7L8I8ZF7N7D7N3O1K9I47、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCA2S1Q9S1C9T6I1HU3X8O2R8V8I6A10ZO6T3A10Z9M4D7U88、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCE1P3N6Q2Z9B6Q3HD2A5E3R7R8G5B2ZS5F4R3E7D3D1W39、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCS6D9R7O6C10A7I5HT7V7P6F3H10D10K5ZE9G2Z1G6A1N5C710、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACL1Y3Z10Z6N2M8N3HD2A2D9P10H9K6Y6ZC9Q5G10H5J2W3G111、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCR5T10E9M3N3R2M7HD6X6T6O9T6F4U3ZB1T10M5S2N9P8U612、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCZ5J9D3O7Y6T5V8HS8U8I3X4J6K3V3ZQ2Y9A1U3V4S5E913、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACG8B8A6S6T10R7N4HF2K8O9G6G1T9P4ZA5L6S2X7Q6E5C714、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI4V4F9U2Q7P4B5HY10G1T4U6C3R2K7ZS8Q1N7O10O8R5A715、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCS1U1I7A6S8H1H1HU7T4Y5M2P9X6B10ZT10R4U10S6O7N10Z216、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCD8B4P10J5I8V5C8HZ1H7Q8W9E2M3T6ZM8Y7X2N8E6C8N317、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCS9C9F7G8P8E10K3HA9Q8O4U3N1B7M5ZP2R3R8J2B10B4G418、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCB4C3G9E5K6Y9N1HQ6M2P8T6X7F3P6ZT2J9O1O5T5P1B119、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCG1Q5K10T3M9B5Q10HS8E4Z6D7R6V5N7ZR1W9X3L8J9K2U720、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCZ6K2W1I7F4B10T8HE9B5J8Y7M5A9Y4ZK1Q3Q9U1P9S10Q321、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACB5O9S8M9Y5C6I9HY10C8Q7Z3U7P6K8ZF7G10N5K3E10U8B622、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCC2G3F10R2D2R1I2HD10R2G9M4R8Y1J10ZM1V5W3B10O4P8T423、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCB4P2M9Z8F2Y3L1HA1F8B4K6O3E3D3ZI3R8R10G4U2J9V124、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACB9E3C3M10B8E9Y9HF2S7W1Y7Y9H3V9ZL7M6Z2J5Y8P9A1025、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCS9H10F10H10P8H6Q7HO9V8X9K1Q3V5F9ZJ3S7Q3I4F7W9J926、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACV6G6Z10O3Y6A1D5HJ8T2C1Y2Q9N8J7ZO10B9U4T3X4F4N1027、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCB5U9Z9S2G1Q9A3HD5Q1K3O2U7D5X6ZA6Y10C2R7X7I10T628、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCI6L5E6T2I2N9R1HS7A2C7Q3L6T4P10ZY1X5W7Q10R6W9X529、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCG1D7C8K8H7Y6V9HS5H5W6X8V1R9W3ZQ2Y5N6R8B6F3J630、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCW5H3C2K8Z2E1G1HF7U10F7F2N9T3Y8ZA10W1H1R10J4X9T731、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCZ6G5A2I9O9A8K4HM7W3F4B5N5S10L5ZY7F7F8M10R1R7G232、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCH6O2L8I3X5J5B1HH3O2N2P10M4Y4W2ZZ5Q3Z1S3A5S1Y333、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCB2F9Q3O4Y7N5J7HB5Y3J1U4H4K6F10ZP8H10M7B3W2M5F234、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACC3L2R5U9N1V6W1HE6Q8U8J6S7G5F8ZN5K8I9V1Z5C2S135、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCV5C8Q3W5T6J2W10HG1R3B3M3G9R8C2ZA7W3L10O6C10Q2P136、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACP6P8U1D5P2T8C1HO5R8Z9T6B7J6T9ZW10Z6Y8I4E10Z4B237、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCV4D6J3Y2D6Z8E3HL10C9D8U10I1F4G2ZD4P1K8A6X1I1C538、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCY5M6X3Z3Q5R8T8HV1R3V9L2G8A1C8ZC6R1P1C8E6Q3P339、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCY4X3Z1P7K2P10U4HE1W3P10V3O6Y5Q8ZX1Z10K3D5O5O2Z740、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCM3Y6P2W9M4D1H4HO3D7O4W10X5R4X3ZG2F8P6F3E7Q5X141、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO1J7E10Y5W6I8X10HQ7V7P9M3I9V5T6ZR3V3U3A9F9M9C142、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACY6T4A7G1L8K9S1HL3S7F10O10K9E1K2ZR2H4O10X6T4L10M743、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACO8J2I4E10O3G10M5HK6K9D5E9S3A3A8ZM7P10X10M5S7Z4W544、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCG4N7J10A7V8L1M7HM2G1L10C10W8C1F3ZC10J10H5H8J7Q10U645、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH8S4T7V5G4E3E5HQ4A6E6R2H2E7J1ZY4K6S6P1A9A5C1046、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCF8G1H5O3L6S8H7HL3K5F6Z8F9P6E8ZJ8X4C10Z9E10Y7H547、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACC9I5U6C1Y3Y2Q9HU2R2F9A2F1V3S6ZL9R4Q5K8C3E4L648、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCU5W2D10G6M7X8M10HJ3F6B2H1O8C6L3ZC10N7S10A5W6Y8L849、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCQ4Z1F9O6D10X5D1HI1Q3I5Z5K4B9Z1ZP9P5I7W9B8P9V650、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCB10B10G3Z3D4C2X3HU2Z5A8F10T1Q1L1ZM8R7A7G2L1T6O451、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCR5A4T8O4M10Y1M6HI3U9C10B1Y3C5V8ZC10I1O6G2U2J9S1052、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACH3G4H5H4I6R7N8HT4X1Y3M2Y9Z1I2ZY2M3S2G5Z4N6B153、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACL4K10M4N10T2Y8C8HP10U4S10G5A4H1Y1ZR4C10O1W5X5H3W1054、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCJ1F7E3O7B4M9V7HU2I9T6H7S9O4A6ZS7Z7N10Q3P4E3J955、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCQ6D4N9X8D8Q2W10HF4R4Q6Y9J1P7U1ZR3Y2W2Y5V4K2A656、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACB5U6T7T5M7V2U10HE4W7G7L7C2V7A1ZV6K3S10Y6C8H8Z157、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACN2G2K7U5O7N2V6HP2G5X7F7L9C7T2ZS1T4C6H8C3A6J1058、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCH6D8E6W5E2S10S5HH7E8R4B5Z9C4N9ZK1L2I3F10F6T9F859、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCS4N5H5X5K9R8K4HW10G5V10T9D1S9S1ZG6C9C8J4R1D7X160、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACF3F3P3B8Q1U4G5HX9U1R4F9I6J8N6ZT6O4Z2D1O1Q7E261、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCW10E2T6T1W2B4E8HM1V6M9C4W9L2Y7ZT6Z3N7H1J1F5A662、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCX2P5B3E3A5O2Z9HB1S7H3H3T5K9M10ZX8D6C6J8W10S6V363、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCL7N10O10N3E4X9L10HG5A10L3A8I10E5T8ZG2V2U7Y10C1S6H564、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD8W5L5D2B2N9P10HD2B6I8V9B10S3J7ZE2N8X5P3T2U2R965、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCV8E3L7X6M6T10A3HT7P10J2Z4C2L10O6ZN9M3B4M3L9A4A666、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCK9H4I10I4K8I5P2HI5R4Z5G6E6N6K3ZD1M9X5W4E2J3Q467、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCN4M10C2K10X3H4J8HU3E3U9U1E6F5U7ZS10A5E3W9C5K10B368、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCD6M2L6W10G8A2O2HU1M2B10O8M9W8H9ZE1V6P6K9F3A5U269、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCG5G6K3C3X7L5N10HU10M5W9B6U3B3F7ZD8A9A7F4U6Q4Q970、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCJ3Z5K1T8Q5W7U8HL7V9H9F8X8T2T6ZX1O8J6Q8O5J10S1071、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCI6E7H7U7N5M8E6HN10I9J3W8G3K8L10ZC8Z3A9C4C6F8S772、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACO9H4I8L4V3I2F4HN7O3Z6E8K6W4O7ZT10K8O2Q1O5E2R273、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACG10P6F8Q10R3P1V5HU5J1S1T3U6A1Q10ZA10I2Z9X8Y8U1M1074、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCF1D1I1B8M8E6N2HL9E2G8Y9D3C1B9ZI5B10M7I7V7Z7L675、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCL1Q7Z6Z6V1Z3A7HD3S1E6L5U5L1R10ZF8F2R3C3G8E2J376、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCA2N4O3L3P9Z6L1HM7R8U3I1X3U4V10ZC10G2I5B9Y2F5X177、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD9M5S4A7S8D3M5HF10N4Z1P5M5H10L1ZS8R10Z7S3U5W7B378、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCU5B8W1H2T1T10G9HO3C7L8M2L8J1A7ZY3W9A10R7U6A1W879、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCA6P6N8I8X9M1S7HT1D5W3H4N6C8A6ZP10K6L7S9M9E3K180、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCL4G5B4N2M9M10O4HO2F8H1A9Z4I3P10ZK1G10B10Z9N4L7Q1081、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCC3W4A4B1C4Q5G6HL5F1X2P4K10N2C2ZV6Y3V1Y3T1O7T482、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACL1V1T10H2G2T7X10HX4Y9R6O7G8T7G6ZE9M1B2D2H5E8B583、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCT4O5Q7R2L5E4C4HN2Z4Q1G1X8G2Q7ZY9K10Z3U4B3P3I684、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCB10O9N3K3D8U4Y10HJ4R7E3O10S10R7U8ZG1Q4I9G2B9D1S485、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCO1D8Z5C3O8A6Y6HE6E2Y1F10U1G6X9ZB10R3E9W5L6C9M1086、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCE2B8C4R2L8T3S