2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题带精品答案(陕西省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACR1X3L9F9D3U6B5HD7N9X7J5J8U4Q5ZW2X4P3S7K7B4H12、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCR3O6D8O6Q4G2K6HI4T9G9O5Y7B1A4ZT1G7L9I3G8M9M103、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCY1M7Y6K7I9C3O6HE8H1L9F4F6K9G7ZW3D7H2B1D10N4S74、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACT1N10Q1W9R4H3J1HR10Y8B2P5Y8Y1I10ZI3T6M9O5H7U7H85、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCV3V7X7P9W3R10H9HT10O2T2R10U7C6E1ZC6J3V6W6R3V10L106、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCM10P2K1W6H8K4Z7HZ4C5T5Q6O7E4L8ZU1T4T9I2N5X3B17、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCX10H2Y8A7M10G9V5HR5H2J8U7V6R8J8ZW10R10R1M7C8K10X108、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCY8D8D7J1X8A10S3HF7L3K10K9I3M5Z2ZY8W6V7J3B1W7T69、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACV1E9C1E6Z1E7I6HB2H8H5F8D9R2S2ZH3Q10R3K3B7V5P610、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCJ9A2U9G9N9S2O2HJ9Q8X10Q7I7E6T6ZF8O4T5V7T3U4F511、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACE10K1P9A8O8Z8B9HD10Y4T3M5I1B2S8ZC5Y5U4I7G8G2C412、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCE3S7S9H6R9J10J8HA1F9L5M2Y5M3P8ZF4N5V4G2M6A5O813、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACP9A6C2I8W5Y4F6HB3D7G5O3B8R2V4ZZ6W8N4U6Y7K10Y1014、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO2T10R4U6S10B2A7HS5E3M6X6C3V2O5ZP7Y2G3Z8N3A5W815、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCG7P8S2H7X6V8H5HH8P2L6M5T6T9X8ZX10M4C7T4X7Q10U316、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACQ6L5H4V6T2H4Z2HT9Z5D4S5E3Z8Z4ZS3M8Y7T2X7E7D617、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCJ5K2V2A1O6W10U9HD8V9K8Y9N7C2G4ZY2G2B4Q2L1U3U918、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCK3E9P10P6F1F8U2HV6F4J8K4X9M10N9ZF5G10B5R10F6Y1R119、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACN10V7R1G1X8P5E5HB10E10C5B10F2M6S1ZY3E3O8O3L9U8F220、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCQ2Y5W8T1R2O4R5HL4N1P6W7K10F10D5ZG7L6X6W6L5F4Q1021、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACO2Q7E10M3K3O4V4HO9Z7E2S4S4I8S8ZN5W6X3C1D8Y9E1022、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCL10S7S8H2R10C7J1HP4I7F1O1O2Q2T10ZW3U4C8G2N10U2A623、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCR9Y7S3X2P10H1Q2HB4I10T1E6A2W2A10ZL6H8M7G8Q4Q7M424、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCM10R1Y10A6Q2M4K1HA10P5R3C2H5R2X10ZH4Z5N9B2A5H2W825、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCQ3Z4L8B9P3R5N4HO5V9R8Q2Q2Z3L1ZS10L5G6D8Q1P6P226、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCE10M4W2E5Z5G7D7HE4K1B2L2K10G5Q2ZV2N8E1I3B2X8M1027、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCW4I3B7B5Y9S10S4HX8B8S8N3Z5C4R8ZC1M6O5Q6E4E4C928、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACJ3C6B4H4U7Z7J1HH4Q2H8I6Y9U9C2ZG8G9Z2J10B4K3J529、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACQ4N5X2B9V2Z5E4HC3F9A1Z2M7H3M8ZT9D9I10S9O3K8N630、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACN6X2E10E5H8S6Q9HR1L10B7B1Z8Q9G5ZA8X7G5E6G2U2R231、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACR6X5V5P4K10Y6Y8HY9C4D4P6B4X3D5ZB8E7Z8T10B2C2S732、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCB6Q5R10Z5F3K8E9HA2Y3W7V10X4C6D1ZW10U3H9P7M7Q10I833、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF3Q7E8D5D8A10J1HI9H8D6M6L1V7J5ZM8T5N4Q9W6B7Q934、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCU3E2I6H5D3Q5P6HN2P6O8Q6D5T7E3ZJ1F5J2A2G2S3V135、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACK10J4A9M1A1Y1I1HZ2X7I4S8Q1E1I1ZX7C2Q8F8A6X6B936、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACL3Z6P3I7C1U7N8HO8Y6K4G5O3K6U6ZU2X2P10V7N10Y2S637、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCP1Z7D5F3V2E10L2HP3O5S10O4K1W8W5ZG6X5F1B5L8Q7H838、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCA10U5Z9B2J7C2V5HE3G4I2Y5Y6J10L6ZM5O8H6Z10I7S4B739、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCR10W7U4F6S5K3D6HF9B2Q5R8B7F9J2ZA1Z10F4W10D3S1C240、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACX1R7A8P2Z9Z9O6HW4J2G10B3Q3H1R2ZD4E5F1I9L10B4E541、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACW2D10N7B5M3A5V10HU4H8D5C6P2Q6I5ZI5U1Z4L5Y2F5W342、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCX4X7A9H1K1Y6F8HW4G4P8X2M5O9W8ZS9G8L6L3D9A10M543、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCV9I1L7G6T6A1N7HY3W7S5M9B4H8S8ZL4F5M9W4S1X4A444、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCB2V8T3W4J5A9P8HK7S8O1T6M5A4U1ZH5I10Y9L6O1D2G645、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB9N8J10E10T2Q2B7HS7B10H2R4U9J10D9ZO7H4B6T4L2M3H646、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCE3L1A9E9S6T2V3HB1X8A1X4V2V6N1ZA7K7G1K9G7L2J647、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACE10I2R3N6A9D2I1HF10T5P7P7J8R1W4ZS6P4Q3L4K3F8K248、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCM1R5M1U8E7R1E3HM1Z3O8X4Q7A7F2ZW9K10J5P2B4P2G549、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCC8V6R1B7J7Q5W8HY6A3N1K4E9N3J4ZH5N9C4L10O5I3B350、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCK4F5T6G3E10B2N8HE3C1T3I9J10A4U5ZT6J3P8O10F2C2V351、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCV4T1J10C8H10N10N5HJ2D6O4Z4O10Q6F10ZL6S10G2R1O1R9J252、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCB5P4E5Y8Y6X8T4HP5U7D5W9T9Z8O2ZS5D10O7W10N5R5S153、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCX6U7Z6N7I1Y9D9HL5A7Q10P6U9T1D6ZB2S10K4Y1O9M2O454、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCC9E10B2M2S1K6O10HG9T7P8L6S9U1E3ZI1P5D4L9T4O7L855、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCO3N10B9F8B3C4Q5HG3X7S9B1D3I10Q9ZU2L8D10U6C8Q1I656、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCD3W7D2O9Q1C6I4HH9B10N9V3Y9C5W3ZQ7D3Q6L7M10Y2L657、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCV9I10V10N4T3X9B10HL1N4U6I8U7T5E7ZB6P4O1F10C9R8Y358、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACT7J6C7V10I9G8S9HC1J5O5Q4I2D2D10ZW9Y4A6M8B2O9W859、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCU2G10N8H10B2V5F3HU10O9Q7B3G3G2J6ZA9K6P5V1T1K10V360、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCG2M4W8P5W9T5S5HD2D5I7K3W2O5B1ZI5E10M9Z3L3P9R461、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCL8S3W7Z7F7B8Y6HQ6N8D4P6D7T10Q5ZA4N1Y7V10K9C9P1062、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCB1M5R10J5L3T10U1HR5M4G5P10I2G4N10ZQ1G1G3P3S6O5R463、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCA7N7O6J3W6A7T3HL1W4Y7I9R3N5I6ZT7C8L9Q6H3A9D564、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCI1Q1B6H4B6Z10M4HU7Z3O7B9R5Q10Z7ZM2V10N9B2Z10V6S765、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCR4P4V2P6K3F1R7HH1J10F5C4R9X3I5ZJ6X3T1L8F1X6S1066、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACK4L3M10W7F6O9J9HT3U10I7M8Z3R6D4ZI10P8D6P3Q3X9E167、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACM3D5R2P5B9W4B2HL9V7T7O10D4Y7G3ZI6I3A3T1A4I1K668、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACX2R7M4A9X4I8E4HS10M5G6Y3S7A2M7ZV1O7P8E1N5C1U969、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCL10I9H4U3U7G7O9HG1O8I9V6T10P9X3ZT2V3Q7K5I10Z9Y570、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACD3Q10W8G4S3O10Y4HJ4C5F1V8T6J4K10ZY9B9X2K9Q3L1Z171、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ10N3G8P9D1Z8T2HY8A9G8L2I5E3J8ZO2C7F10L4D2P1M272、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACZ7I4J1H10J5S1D3HQ4I3M7X3Z4K1Z9ZG10Y4Y3Y5H4J3T973、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCS1T10A4T10E1B4R7HU7O3I6W5H5C4X3ZS9H5F10X10V8J1C774、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACP9Q4A10F8X9W3C3HV7J2H3Z6Z10Y9O6ZK6S8V3W10V4T1Q375、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCJ1P8W6B10G3D8N5HR1W7W8R4J4N10Q6ZL7Y9D5Y7A7W9A476、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCH5G3X1N1B7B4O4HV9O6M5R2I2D6E5ZK10M4H6N7Q6U10M677、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCR4G2M7V1I7G6R2HM6E3M4A8G2N8X1ZJ2E6P1A3P4M7X278、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCR4H8A6D10E1R10O4HI5G6U9Z2O4X2E9ZX9V1O1C8G1F10I579、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCO3A9O3O7M1Q3W8HX4I6A4O1H7L7C8ZV7R7T1J4V4Y10H1080、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCD9X9F8G4W5A9U6HO4Q6J6V8K5V1F1ZP5A1B6H1G8U2U381、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF2G3V1E10T5M1M5HI5P1V7D5O4J5U1ZI4U9Q8Z2R8D2P482、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCS6L8C1U9V5N8H9HT10Z6O4T1C7D9F2ZA9N9T8T1O8D10S383、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCT6M7W7I7S6E10J6HE10S10T8B6D7A9U4ZE7A9Z6H7E4H5X984、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCJ4Q6T10Y2I4G2R9HZ10X1R4G3A9L9J8ZP7D8A5H1W7F10N585、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCG2C9F10O4L5D5F7HV1H7J3W4P6M3Z10ZS1H7F1D6Z1W6P286、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCQ3N7B5X9C6P8P3HX7B5M4O1T2U10Z2ZQ6T6L9H2D8I2L1087、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCD2W3X7K7C8C8C8HN7K7B1R9J7Y5B10ZC8O6F1I4P5A7X488、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCN10E1F7N3G2D5C4HC4L1T4E10G5C4D10ZP2N6P2E10F5D7Y489、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.