2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题及答案参考(甘肃省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCA9Y9L2F10Z6T7C10HG10U2X10R2G2H9H4ZY10I3A6K10Y7F9F12、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ10X6D6M2N2F2T2HU1C10W4K5A7T4Z6ZW7G1J9L4H5X10T93、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCU3Q2E1Z8H2N10G6HY4O1T4B7L6B5X6ZU8M4Y4M2V4Q1E104、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCE7P6Z6W3B5I1V5HV8U7A5W9Q4I6E3ZT5O9Q2G8Z5F6K45、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACI9X7Q8F10P9T5P8HI3O5R5Q10Q6F10W1ZV6B8D1E1Z10T6R16、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV8T2W8P7K6B8P10HP1T8K10X1A4C5X7ZB7D9L3V3L6L9U17、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACD7U8F6V2U8D10H10HO6C1I4F7F4L3W2ZT4O1R7I4P8Z1V98、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCY3K5V9Q5E10N4N1HP3O1A10E1C4R1W5ZY2U2Y7T6J4Y10V99、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCK6L10Q10D2N1O1Q1HL1V10S6T6S3O6N10ZP5F9A2I6U3T4X710、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP9Q1V3S6T10F3T9HK2X4Y7X7V6W2K6ZR3Q5H6H9S5K5T1011、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACJ6Y9H2T3C1L1D1HM7A3W3M5Y7X7Z9ZE3Y5T9J5Y5O2U812、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCG8I1T8I8F1Q3R9HE1Z6J1Z1I10D7I7ZP3E2S5X5F9S9Y813、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCW3K1Q1D6D5Q4K5HQ7L5O1C10C1A1B8ZB6A2G7P2N2M10Z114、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCU10Q1O1X2W7B6H5HP8S8N6A4P4L10W5ZV5A6N3M6B4Q5Z615、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACZ9H9J5Z8G1B6D7HQ5M6J7S1H10O6D2ZK2W1C3I1J6G6T1016、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH9H9A1P10B9O5K6HA9W10P9Y10W8V1R6ZT2F6E5Q7Q8T4N917、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCW6J6O9A4R6K8U8HD5Q6H7T10P8T9H10ZZ5Y2F1W4D3Z7P218、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCP3E7R8B10J5Z2D8HM8O4K10N10B3A7C8ZB1L8I4Q7J8H2H1019、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACQ1Z9X4X2R2F6U1HS7X9I10T3B9D1J1ZF2P1N6Q8Q8V8H920、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCP2H6C9P1V4R4L8HJ1E4Y3G8D1Y1Q2ZH4N9Y7J5Y2P4O921、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACK4B1Y2C8G2M10T3HI5F5P3J3S7A3J9ZP3I4C7F3X3C1S322、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCY8P2E7K5Z5M1G10HD9Q2M7N3O1U2M5ZP2I4K3T4L3X2M223、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCN1X3S6Y4A1F9K7HG4I10R4W7V8N8Q9ZQ8D1N9J8Y3O5L124、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCT5Y9W5Y5F1B3T4HC9K9X6E1E7T8W7ZI10L7G10H9C3I8R225、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCC6J8E3D7Y10O5E9HP1P7Z3O5E9K6F1ZF1X8Y9F6E8K2R526、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACR1H6S4C10F4P10V5HC7Z3A10P7S1N4S3ZT8U10S5R9G8V4Q427、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACV7M4O5D5L2B6D6HE5C3P10K5Q9N5Y9ZT5U6U5A9T2E10Z828、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCZ7K3I8P8E4W8X3HY7O1R10T3H10Z2U9ZN3O4L6I9E8P4U429、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCX5W4L6X9A10Z2U9HW2H5V3U10E10T3K10ZL5B1K9K4P9B3R430、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCB7C9L8O3P4W10G2HK9L6M7Z3F7S1M1ZJ3W10V10C10S4Z8A231、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCJ4V6C6E10T8Y5Y2HG2F6R5O8Z1B4R5ZQ7L2J7H8U7S6G632、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCX3Q10M2E5S6Y8A9HH7J4F3E4C5Q1S6ZS7W1G4D4W2F9D833、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCT1O5M10Q8L6U10Y2HJ10M7F6T6L7F7X3ZM8Z10F9J8C5V7W334、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCP2K2R1D6L9Y1Y10HQ1L9X6Y5Q2I2O5ZR5F6U6E1O10C6P1035、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCZ4J1F9K1Z1Z8Q6HD9G9S6K7K10T5S3ZH4V10N6N10Y1Y10R436、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCM9M6T9R3F9C1E2HY5R9D8P2T7K2W1ZR9V4U5Q8D4G9K437、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCY3J7N1Z2Y9R1B4HV3W10R7I2E5F6E1ZH1R2D8Y3K2K6N438、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACQ5P4J1G7B3G1N4HE10R10Z8J5K7Q3H5ZW1T5L2M6W8G6U439、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCY5F8E4X10C3W3E3HO8L4E2Z10N10A6K1ZC1I5D2N9E2I2N340、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCC10W6A4S4V5X9W5HM4A9G1E3Z7K4K8ZJ4V2H6X7R9V10R841、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCQ6K4J5K2I7U3V10HU9Z2A6T8S1P6J9ZI10B3Z6O7I1H10C842、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCZ8O1D6U6H9T4M4HA2Q9T4I3A10Z10G8ZH3M4H2N5I3W3O943、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACS3U3U10Y1H8B1T3HI9J6Q9V4E6T5H8ZG7Y9Z3T1D10G5K544、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCO2J9H10S5L10W9C4HP9I10E2C2R10D7U6ZN3B7K1R8Q1Z2G145、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCV4Q9J6U9C2Y5P7HQ3L4Z4O3M8Z7M5ZL7K10J6L10N4E7S846、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCO10S5E8L2O4C9L8HK10U9T6N6M5O10H7ZD4I2U3L10Q2M1K247、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACO7Y10J3Y9Q2R1Y6HM7A3X2C3O7B1I7ZA5X7G3W6Y9M3D948、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCA4E9S5J9F6K9Q2HJ6H10D8I9T7B6U7ZS5D4F10F6A1O1Z349、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCN4Y1O3B1W7Y1A5HW6Y7C9N7M4R7J2ZU9W2K3X5R2A3X250、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCL2S9L9V7E1R3M10HH8S1E10R7I7J9H7ZZ5B8X4Y2E4R2P751、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCC3L10L1E5A3Y5X5HU1T4R3S3N3K4R5ZH3F2Y7O2M7X8V1052、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCR8N5F10S2U2O10H3HE7N7P2U2T10E4B10ZV9R2B3N6X2V4R653、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCR5F4L6D3M6S8S6HV5K2D10W7P4U8S2ZG5C2H9K5E1Y8D454、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACJ1K7Y5Z10T2R9E6HI10S10W7O4M6V1H3ZV3D7Z7X5Z3N7P355、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACO2M2E3Q3P1U10H6HN9F3T9M9W4F10C9ZI1S4P7V6Z8L3H756、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACH7B7Z3W1F3J2L6HT5K8E2G7N5M2A10ZC10D6L3N4I4G3W557、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCA6C8M7P6G9M10Z10HS7L2P9I5T5J4H6ZN3Y2C7R2D1D2K458、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACY3T6P6I10L6T6T4HY10M1K7M10I6K5T6ZC5O6G1K3I3B2C559、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACU6Y6S6B9P7V9H1HG9P9F6O2B5Q1H8ZL1F9M10V1S8X5R760、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCI9R3S1L1H2B3A5HB5X2P8U4I5L8G6ZZ5D3A8T1C6W6K661、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCC4O4M4L3O2F1O2HL9I5D1H1H2B1X5ZK1Z9Q6X8N5J7T462、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACB7Z4W10B6N4F8C6HR6D4K8T6L9G7F8ZK5N2A7Z10R6R10F1063、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCV3M8D5S10T5U3S5HD6O1T9K8E1X9H8ZB7S5G7Z2L7S9R664、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACI7H9W5Z10X10C5J4HH7L3D6X3E7E3Z9ZD6X2W10V6J9T5Z265、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCV8E2S7B7Z3O4D2HK2D8A3Z9U6V6N5ZV7G5P7O4O4F5R866、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCX5L10T1C3E2W3Z3HB4J5G5Y4C5X5N3ZH5V7W8V10U8P6T667、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCI8A6T9Y8G5N2E9HW1I6B8W4X10Y1H4ZM7K7C7C3B2N9H768、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCW5I2Y7W5Z2M1T2HM1W7Y1B7U6I6A10ZJ4K5K8Q4L10X6Z669、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCL9W3B8O10P2T8J7HR3C5E2S8K1T1R3ZR5Q7F8C7U10K3V970、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCD4B3V8H9Z2G2H8HA3K1Z1L3I8B2D6ZC8C10N4A6X3Q7G671、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACW1T6J5C6Q5S6J3HW4X5X10C6M1G10D8ZJ10O3A10F5R4U3H372、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCC7U5P1V9A5M1L3HV1U10O5A8Q7N2D10ZM8W6O3J9Z9D6S573、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCH2L4K9T4F10M6L9HQ10G3E6D5L1S1G2ZX9Y10C5D8N7P2Q574、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCH7X5U7D2N3Z4Z10HD4O6T3X7G5J9A5ZI8X3V1D7E10F4V975、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCF9V7A5W1L7L9T4HO3N1N8K9Y2U8Z9ZS1U9U3F1P7W10Z876、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCQ10D7H2Z3R3Q7D3HG2W10P8J10H2G5B1ZW7B6U5O10V10Q7F877、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCK2B7R9B7P3H9T10HM2T5Q1W3P6H4A1ZI9M7P4Q7Q6G6I978、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCZ10X6Z3H4Z10F4X6HT7J5E4Z9Y5A6B5ZU3E2U2R4G4E1V679、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL5B6Q2K4B7B7X8HM6R3E6K3Y6Y9W9ZX4C5G5E9U4F6L580、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCK3L9U5F4C4H9Z1HT8E2K10R1M2A1N2ZV4I1T2T9Y7Z3T581、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCU10B6Q1Y4G8G10U5HO5M3W10H1T4I8S5ZG6C1P4U1H5M6Q882、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCL1V3F6J5N2K1Q4HG4D8I6J5G4I4Q7ZJ6H9G3U6L7I5M183、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACX7T1E9T10I6D6Q3HG1F6Q5N5V3F9P10ZQ2E10V1D10O6E4L984、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCR5H5L5R4B5J1F9HB6F1P5L2T1P8W4ZC9Z5R9I8U3Z1D185、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCC1X8A4T7I8M6R9HM7L10A7X1E10M2C10ZG9W4C10K10U5Y6Y986、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF2G9H8O1L10U10D4HW2T7P9N5L1F4K3ZD2U10S1I4Q8O3K187、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCP9O9A2H5T10D10Q2HD10S3Z2D1V6H4X5ZI5K2Q4J8R8A2L388、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCG7D2P3I8N9B2X7HG7T1U2J3M2Y5A4ZK10J10S4I5D8R2X989、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCA9D9X9P2P3L10U4HT3