2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题含答案(国家).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCJ10B2B1F1K5L9P1HX6V4W2C2K3L2B6ZP8D7L8V6I7F3E92、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCV8P5X1F10A4I8L6HG9H10C2M9N6X2U4ZU9B10U10T10D3I10A13、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACC5Z6Y10J9I2B2S5HP8C8D9R6F8M7Z10ZQ10J2M6L10E10G6B54、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCG9Z3W6J1O3L4P7HV9O3V9X2H3H5B1ZY1E3M9C8Q10E8J15、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACH7U4J10I3M5F7R7HE6Y2O9Q10O2D8N9ZR2Z5L7K3T4B9G106、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCZ6P7Z8M5D1P5B7HI2U2M9T3B7J6X6ZT6J2P7X10C1R3E107、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACW2H9Q5N2R4J4L1HQ5Z3B9B8B10G5U1ZD3M5C10K3G3E7A88、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCB5X4O3T8L6Z9S9HR2J7Q4G5R8O7X5ZB8V8P7W10U6O4E39、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCM9Q6Q10B5A7Z1R3HH3M2B8B8C2V9N1ZO9R7D4E6S2D6J610、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACG8N3Y9G2S7O9M3HB2R3Q9Y5G7P3T8ZQ8L8E9Y9D9P3U811、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY8Q9D8V8L5J8V6HN6A7U10Y6Y5Y1P8ZL8P3O7C3G6Y5D512、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCA6Z3O8B6V5G5C6HB8J7Z9D5M4I7P2ZY9X9D10G10F4R6U313、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACD10T10V7H4M8L5E10HI10M10P3U7B6W9W9ZX7M6B1X8T2Y10I314、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCK7C9V3V4L10Y9D7HU2B5N4G3R2T6B5ZU10S7C2O9M6J2L715、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCF10Z9T8C6E4V8L1HO4I5L8B5T8T10Y3ZB3Q5C7B6G5T4M816、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCG3X4A1V4U1C3W5HC5I2Z9A6F1C4F1ZJ5K8G3A6P3V9D417、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCC4G9R6V8L7W10W4HC9Q5K3R6V3Q4A8ZF6E7M5A10Y9I1B818、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCH4X3D6O7W6D1X7HZ1M3I1E4R6F7Q5ZU7Y7Z5U4S9Z1R419、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACR7C2P7V4G7K1S4HR6G1K4Y6U10M9S7ZB10T6Z6Q8X4E4Q320、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCK3B9X1V10E7N10L1HQ3P2R2I10G1L1C2ZM9N1Y3A4Y8M8W721、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCU7U5C1X8M1Q4C4HG6J1R6E9T6S4A1ZT8J9J3I9M7L10S722、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCC8R2Q7T4D9W3C7HU1W1Q10D7P9I6E9ZI1V1Q10S2D3K5I1023、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCE9T3X8C7B3Q8W1HG2P5W9G1Y9U3Q8ZY7H7J10X9K3K3E324、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACH10R8I6F1H2H9M9HO9Z3L3O5B9R5M7ZR8L8W4G10A2N10P125、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCX1E5W2W1O3M6X7HN4B9G5Q9H2P9U10ZZ1Y8Q2Y6N2P9V126、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCS10J5O9F9P2Q1I2HZ1E8T10E10G9J7K6ZU8E10S5S1Z10U2X827、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCG10W3X3M2M5G2S8HC1O2K5F7I4A6M3ZX4U5R6H9T9Z10K128、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCV1I6C5K5E10P2K3HA5J10K10J7Y4N9Q5ZT2W8B4B2O1W9A929、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCC4H3D7F7O10L1V7HR10P5N1V8P8H8A9ZX4L9H5P2Y5W8L430、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCB5U5B2N1Y8A8P10HH7E6E3V3A8E4W4ZJ10A6S6A4K4Q1N331、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACP2R9X7P2N4I7W6HL1H2C7Y10Q4Q6P4ZX10D3W3I4X5Z1P832、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACL3G8O10B8Y2Y3F6HV4A1M9S3H7G2R8ZA1H8Z5V5Y10O4V733、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACE8P6V8J9Y7O3L1HZ5C3C8P10J3F1V2ZX7Z7B8J6E10I10Y434、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACH5V5L8M4T4Y1Y2HB9W1J6L1U7T9X3ZP8S6W2S2S6K5D1035、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCT2L5Q1K2H2K1L3HK6S6K8N3P9G3I8ZP2U7O9K1E2B6Q236、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCU7W4M3U2H2Z4N8HZ10W3C5W1A2E1H10ZD7K6H8N8T9W1Q337、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCS7B3C4D7J8U10M6HZ9C1S3K7S10K10F4ZG6J3D9I7K4T5U838、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCE10J8H10P9E4F4G1HU1S8W7S9Q9U6E2ZJ7E3R8O2Y1D7I339、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCM2H9W10C3S6G7N1HJ8C3Z1P7X10Y5B3ZL1I7U3Y5M1Y10Q540、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCT1V8G5V4Q4J2G10HD7P9U4Y9L1T3D2ZO2B6N2X1L8W6N841、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB10X8W1W3Z9J8Y5HH3U3V5G9R2Z10O2ZF9I9D4W9J9N3I242、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACO9G9U2C8S7W3H7HK8P2B8O10F10M7Z4ZS7F3C2E4X8J5T143、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACJ4F1G1K6W9Q1R10HW1V5M7F7W1Y7R4ZA2A4Q6K7B1R10U244、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACS10J3A8P4G9J5D10HD2P3N2R1M8R10U2ZH7M9M6S7J2B3W645、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACB7O3X2T6Y2K9Y4HR2Z6A6G5T8T10Q2ZW10B2R2Y2M1Y8B346、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCJ1G9G3D4Y2Q1F8HG5A9N6P7S4C8V3ZW3Z10K3Y2M6T10I747、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCH2F4L7V4L3A8X10HG6E4L4D7Y4K3Z2ZQ3W3C4S10G4K9F248、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC3Z10X6O5Q4C7C2HM6W1I8S8P7B10W5ZX4L5U7Q9F3U7Y1049、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCV8X4H7G4W3M4G10HM7A1Z8X5P7T9M1ZO6H10P10Z4R3R3I150、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACA5T9Z10E7Y6Q6H9HV9O2G4W10Z5H6J7ZR1Z5B8A1H9H2V451、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCO4Z8Q5V9D4J3C7HG7K1P8Q9D4K4A2ZJ1S7N3P10I5G9H952、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCE8U10R10C6K5Y1C3HC3F9E5Q6Z10N7Q1ZU2U5S4A4J2J6G253、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCQ4Q10G4V8Z2J10N3HW9P9H8C2F2W9O9ZT2L1A5Y4V9I10G654、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCZ5A2C1Q3K9L7F3HY1M1R1P5S2J10H2ZX10A4P7S8X8I10Q655、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCS8Y8T5I9W8B7Z10HK3E5P10O9N8X4O6ZN5T5U4M8I2I4H1056、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCU6H9U6G6F8L10Z5HK9Z5A7A2Y2U9K7ZY8P5E4S4X4G4Q957、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCZ9G10R3Y1Y10A7L10HC10B3V7Y4B7Y4Z7ZP7J3V3N10U5U4T558、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCI10Y10V5S10O4N10H10HX4R9H9O4U2H9W8ZV1S4T5Y1R7H7G859、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCL7W1Z4B5V7H5M2HD9G7L2O9B2E2U5ZA5M9K7B10L10W3Y1060、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACW4C4N2P3B5H1O10HH10I10D6H3B3V5Z1ZZ7H9W4K8L9X10V961、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACE2P3I5T5Z3W7G4HI4X2W10E7P8E3O8ZF9F7G4J6J2E2S862、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCL8X1O4R10N2A1U8HN5V2O3W4R10G8D6ZV10V6V9V7J6B5S663、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCW4D3J3W7D9R8T10HI5T4H6P6W4S4S9ZK6R5X8V6T1R3U864、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCE4K4P9M2O10Q8A5HW10C7T7T1R1V5S1ZF8I6K10J6D4D1H565、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCL2C9L9K2H6P10K6HS8Q1C6P10R4M8H1ZD8Q7P2Z1F4F3Q766、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCT10E4W7O3J6C9N3HY1V10Y4O8I10G4O5ZD9E5Z8D2Q10A4J1067、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCC10E4T10Z1P8T6C7HT6X10F3N4S5J6V7ZP2I5C2N3E6M7E568、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCA9P3A6B6Q10V4I10HO5Z6K3Q7P3H5Y7ZL9Y3Y1K6Y7V1B769、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCP6T6S6E2R7U5M10HE7R5G7U6E4I3A4ZT10J8O1W4G7M6S670、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACR1Y4R2T1K9H5Y2HB9X8V3S5P6N6R4ZR7Y2U1K2T2D1Q771、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCW7V10H8P5U9I9L8HD1Y6X9G6B6P4Y8ZW2E6T2P3K4O1W972、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCX5O10X6C7C4L3W2HX5I6D1O6N3G10Z6ZR7V6V8I6R9B9Y273、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCT7Y4S1G5P4I7J1HF5V4M2N6N10Z6T9ZO1A1I4V2Y9D3K674、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCD5Q5K1P9J5K2V5HD7L7L4K10K8G8O1ZD2V3C2R10H4W1B1075、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCS10R7N8V7O5R7T3HN7G2K9T9F7E5C4ZE1L5W1I3M7A9L176、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACJ4P2S10A8P6A3U4HU1L10E2S8F3F10D2ZO6S2U8G10W1M5O677、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCH7J2A9U3W3P5U8HQ9V4S8B6F3X8L6ZM1X5Y6A8B5Q8I378、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACF10W6K9N10E5J5T3HY8D7P6V8Q9G2T1ZD9L8H3U2M8Y4F879、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCH1Q1N5P7K3J3K7HG7F6S7D5X2S3Q10ZN4T7R3X2S3Z3Y480、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCO3X10F7V6R8O2N1HY9I4C6N8S6G1S2ZP4V5H8Q9F1P6I981、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCB2Q3C4Y9P8U10A2HC3T5D8P8O2U5R9ZB3F3T5J4U5O3W282、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCU1W1R1T1V2C10X5HR8R2A8Q10D10W4Y8ZC8P5D2G9K9L10E1083、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCH4P9N3N5W6T3F6HK10K10Y1O2C2W1Z5ZW10X2Q3D3L10P2N584、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCV4H6W1U5T8K7Y10HW2Y10V7R1U5I3D5ZZ9J7Y10Q8G9W10M285、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACH9M3S9J10N10W1W6HV7L6E8O4B6N9N10ZF3H10L2O6I7E9V386、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCH10E1Z5S3R3I7A1HO3S5K6C6H4K6O5ZL2W9X4W4W3Q1Z1087、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCG2V7Z4B9K9X9H8HS3B6A9D4I4L8A7ZK7G6M10X1W8X7B188、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACU8Y4R1S9B6P8S8HO5X8D6F8T3Q10R10ZH1W1N10Z6J3G1Q389、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCH1I4V2E5D3K5C5HT9N5E6Y6M1Z9X6ZC7F9U9S10E8Q1T390、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCT7F3M4U8Q3N10K6HX4V10H10E10L1N9H1ZR7Q9D3M4W1V3O691、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银