2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题附下载答案(福建省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCF5E8F4U6Z10W8T9HK6E8A7Q9P2D7D5ZI1F1N3D8L10A8I62、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG10N10C3C4Y5U2W10HJ6M7E1V1H1E7K5ZH6S7S1E1Z1R10J103、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCL8V9S5X1X10I1J9HD1H10Q1R10V7P2D6ZE7C2F9G7E9L9Z104、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCC3B5D7T7E10M2K1HF1F9R8A7X4E9H8ZQ9N7T4G9Z4M5H85、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCW2L1R2O4T5S9J7HH3E3Z10V4R8T9C1ZE9Z3S9L6Z8D9R66、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCT5L3F4S6O3K6S7HD7G3J2G10A10L7R7ZL1Q4H1K4A8O8Y67、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCM9A10D10S1L8V7A5HC7V6F7J10D7V7A4ZF4J4L4I6F8Y4G38、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCE5W5N7M6N1O8S10HQ10Z9V1D3Z8G8R10ZB4G4F10F7T5E9K89、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACX1A9H4Z5K6Z1T9HC10W3D9W2E10K10I7ZD1S2O8F2G7U4S1010、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCM3E9A8R8R7W4F7HC3L7D4L9Q7N5Z10ZJ2V2M9K7D9S9B111、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACE9I4W4M1N2P2F3HS1U5Q1Y6H2O7E2ZL3X5L4T5N8J7H212、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCE3R2D7O9T3X9D8HV4V5N2N9T7V7Q1ZE10B7X7Z1A7S9C513、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACV6V4A5U7X9F8O6HV2N4J1Q5U7P1R1ZY7D2A9I3Z9T3Y814、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCD2J10F5J9T7J6I8HF9O8U10Y1I10Q4A5ZR5N7K4R3N9A1B515、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCA1J6H5M6I2C1I1HO4X3U9V8J6O2H7ZW8D3N3C3H9A3J816、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCC6F5E1L7G3F9X2HT5B9A8C3L8J6W2ZR2U6T1E7B7V8T317、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCQ7V9Q9T8M2B4K5HX3U9W2M10S3P8S8ZH5L2R4C3J5C3Q818、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCO3O4N9P8M7X2Y6HH7V2B9T2P5B6J5ZA9B2I10M3I1O3Z319、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCK6I5Y10M2B5B2G6HH6Z10E10F1I6A6N6ZC9Z2I8L10D8T6A920、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACP7F2G10D10I9E6J7HD1J1B2F10R5T8H10ZA3Y4V8N7W9V5D821、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG6I1A2Y4C10T10U6HY9F6X1F8O5F6R9ZD1B10A8Q5A8A8V122、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCJ2W8J2P8A8H8G4HX7J7Z10O3L6W6Z10ZY4G6C10R1G7I4S323、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACV1T10Q5D9N2R6J4HR10E9D1D3G3Z8A6ZQ1K2F8Q6B8Q6N624、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCY7J1N4X6O8R4T5HI2I1F2C7R3P3T10ZZ1S3M6J3R8B8B225、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCD1A8V1B7V10R8A3HD1G6N5J1C8S9X1ZE7N9D4B5I5Z10W926、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCH6Y5M3Z8H10M6W4HR3P6Z2C6T8E3T8ZH1X8E2O2M4X2M527、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCA9I10U2B6D1K9N3HA2D8D10L1X5S2U1ZN10Y1X5F7J4V7U1028、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACW5P10G3T5D8N6P8HQ6G10V10I2M9P6X2ZU7N3W1T6Y1X2D129、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCK2W9B3R10R3G3W1HK7U8E4Z2F7F3D6ZD8X8R9Q9K7W8I130、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCU3N1N10H10Q6Y2J1HY2B1R7X10O5E4C2ZI4U1T1R9U6M4W431、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCW3I2V6F3S5R4F1HU1Y5W2H1L6E2Q6ZA3P7O9Q5A1T5C732、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCY4P1X7P9X5V9A9HO3C1Q7B2R4G1O10ZQ1S9W10R7Y5D2J733、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB6R3P7R10E4D1I2HK2R5G9N6K4U8D4ZD10G4Q4D2C3I5L234、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCM7O4E2V4P10U3Y6HY5P7P7A6U6X1M2ZG5D6G1H9S3I4N735、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACC4X1X10U7S10M3Q6HZ1I3A6Q10D9D1Z8ZH7J6Z2T6B1A6L536、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCT8J2I7U9F5E2A2HE8Y4K6M2C5C3M4ZZ9R9Y5Q5U4D8B137、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACO6J7E5Y10D2N6Q7HZ7M9D4G6K6W9A6ZZ5X6G2Y3G2I6C838、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCH3X2P1N8H2S10N4HJ8F10E10X3L9A10C2ZB8D7Y3B3I8O10T939、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCC6E1A4W9A7O2K10HC9G6Y3N4W10S2J4ZN2H7I8J8S4V2J840、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACF3S2C3L10V8U10I6HI3E7M6J8G7N10T1ZF2O10K6U10Z8Q3V941、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCN5G3J8S8D7J7A2HU7S8Q9L9O6R6M10ZI3L10O5V1M5D6Z142、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCS3L7K3O9T2B3H5HM9M4A10C1B8Z6W7ZU5U8R7U10X3F4U643、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCI8E3E5R5D6A5N4HR4Q3Y8I7Z2N8L6ZY4Y6R6R10V1S8I144、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACV6Q8E1I9Z1P6P3HN7K10I9L4P8Q2D7ZF4R10Y2A8M8L1E645、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCH4F7H2I2M7J6X3HN3U8R3O1M4J10B9ZN8K1C4C2Q1S10S446、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCY3T9N2E10O6C10R5HB7Y5O4M4C2D10K1ZJ3E6E4U4M5Q8L447、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACC4S3O3W8O10U8H3HX5F3X4O2V7P5A3ZF2F2N5M10R5C2Y648、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCP8Q4J2E2U1J2Z3HU8X7M6D1B4V6F8ZI7W8C10A5S3A4P549、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCK6J7B6C3L9R2P5HX2P2X7Y9G3A5C8ZJ4Y5P4H9R5P4M450、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCW6N2Q7N7N4O8W10HY9U10N4M4K6D7B7ZK3T3A1H4B7I7K351、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACB4O8P3T10K3R5T3HR1Q2Y1I9W4A6O8ZJ7S2D4D5X7N9Y752、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI7P8A3L4L10S7M2HH9S1Y1F1Z1D1X7ZQ10T5E3L4L9Q4G553、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCG1L9B2A10E3G3Y7HQ3Q8S5C10Q5C2Q1ZR9B1N4U10R3X5R154、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACO4E1V9Z5N6U4P5HP5K8V6G7R2I6Z10ZI4R2U10V10S9F2V855、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCK4G8D1L10A1M4O5HD2B2O1Y9J3O8H7ZK5L2H1B10N7Q8C156、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCL1E3N1B9A2X2K8HR4T6R5C3F2O2T10ZA3R8E9P10Q2R7V457、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCZ3P4W8Q3S2T8O2HL2U7I2R4L4K1S9ZY6P4Z4O7S6X7I558、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACM2C10U3O6K1P8I4HM3R6V6H1S10G9B3ZD8C6L8G2D10O6T359、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCZ4Z6N6C8Q3G8S5HE8N5Z5M1Y7U2M1ZE7G9P3W7G8X5N560、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCV9H5I6I8Q6T9M7HG4P9Y6J5S6U6I8ZS2Q5L2E8W6G2N161、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCS3P4E7L2S10B3V8HV8R8S4S1C10P9Y8ZU2M2V2Q1K3J4E862、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCU10J5M1A3I4E5D8HQ8A7Y2T1K5K4W7ZR7F10Q9D9V6X3X363、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCM9O4V8V3M3E3H7HE6P5L8N2E7Z5B8ZP6T9O6U7M2U10S364、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCP5B7D4X5R2Y2W9HC5Z8O10I1W9G6H1ZL1Y8W6H1F6W4K365、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX3U10U2S5A2C5U3HR6B2K10G6L10N7F2ZP2V3U6X2E7A1P866、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCN5K7F7P9Q2R7V6HX2B9F5P3E9G8K3ZI10N5E8G1B3G9A867、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCO3N3V4U1E2J8I9HO9I4S10U3F2J8H7ZV6K9D2M2Y5S8S568、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCA9R3V9U8A2Q5D5HU5E5T5T8A1H6B2ZL1P3U5C8T1D2P169、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCZ5W3U1M1Z10V2T1HQ6G10M10W2B1J7J6ZL8H7V5U8O3T1Z370、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACY2S3O5E10F6J7T7HG6Z3M10X8A3A10D2ZV2W10L8L7R3G6J771、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCQ6W10K3X9R3E2L7HW4L10I4O10J5O9K2ZL6X9K8K5J2L7P1072、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY10W5U3X8Q8U10X10HA7M3A4G10J10A6N6ZP10O4B4F10W10C10Y373、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCI7P1Y4W9D5K8R7HJ2Z9S8C1L3P10P5ZR3Z7V6O8P2N9B674、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACA2B8F1Q2L9W3S9HG4F2Y2P4Q3P3N7ZT8V10M3F3Q6B5C175、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACU10F9U7W5Z10R7K10HS7D4E1E5L3J2R9ZL1R4P1Y4C6X1Q876、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCC2K7H6U6I9W10H3HV8J9B6D7N1O5P7ZR8X8J5S9Y2T6U477、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACO4Z4W6D6E8K6I1HE5D5Z2E7E5P1B9ZH4K1G4N2G4E3J578、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCL10R2F9W8W10Z3F3HQ5D5N2F10L4N9W7ZX1N8T4Z6B4H9F979、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCA9A2J1X3A5C9H8HI1D4Q3Q10C7U7N2ZZ6D1D6R3K8Z9D980、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCT2E10O6L5Z9N8D1HE4I2F3G2D10V9S9ZW4L3D1P5J10S10B781、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCO5S6E10E3W7D4Y9HO1M3X2J6L10U8U7ZN5N7R4W5K3A8U1082、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCH6U5J7R7B1V10G5HF2O9Y8Q9C1V4M8ZQ1B6U1U9M2E8S183、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACW9O4Z5H8F6C6Z6HL1E9V6V3D1F3C1ZE8C5P1H5R7G6G484、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACS5W8H7H9H2X6Q6HC8Z7R3Z4V3Z8J2ZD3J6T2J5N9U9E285、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCS6P9G7R4N3C10R2HU6T8B8O4U5U9C6ZI4Z9K4F1H9L1P886、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCR6A2W7C9K8Y1I8HM2B1D1H2M9N8O2ZF1M5B3M10Q9T5Y887、20世