2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题有解析答案(甘肃省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACZ9Q9Z8Q6T3A10U6HF8B4R2K2U6Y1O7ZS6L7U5K8Y10F5C92、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCT5Y4Q7S2Z1M2S1HB5U3G3U2Z10P8V7ZY3S2F7A3E8K1J33、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCS6N1O7D8Z1A10F9HP5W8C9D10Z6V5T10ZN10W7K4G1C7B6C104、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ4H6J1F7G2D8E5HT8X1R7O10E4H4R10ZY3O3P10Q4C2I9F85、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCI5A7W5Q4U10A5K4HG8X7T9W10T3W5A10ZE1P9M3N6I9N10P56、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCW7W10N10O7K1O2D3HH2S5A9A5L7K9F1ZF9Z7K8L1R7L10P47、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCA3E10L10T1P10S3B4HQ10V10N5N7C4C4L7ZM10P2U9M1N6G3E88、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACX9C1W3L3M5O2S1HG2N8C4K4G8E6E9ZU1L3Z10O8C10Y8T69、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACF8U4N2N6U9E5G3HD5Z8Z10R9V1P5X5ZU10J4O7A2O4F3E210、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCP3S8N9O8V9N9Z10HM3Z8A3R7O6A8G5ZC9I2A8Y7C4U4F511、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100【答案】 ACM1O1N5D1X6A3G10HB7B8F4R6F3Q10Y5ZB2R4N4F9F2O6C712、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACX1G5Q9O8J10G8F5HO5H6B6W1X4A2A1ZZ5Z7I1D6F4P4E213、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCT10P6L3V5T10D3M10HD3O5L3E3R8O5T10ZJ9K5S3C4M6N9S714、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCB7P1Y6P4V10L3R4HK10R3D10R2U4N5C10ZZ5R4P5F5U6J4P615、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCW6O6E7Q1M8K9L4HW6N10Y7E7C2L5I8ZW10N7Z6F5J2K5T316、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACW10Q2T10M10G5N3H9HY2V4N8P10A4K9N9ZD6R1J2T9E5J3N917、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCF2A9S9A6S5I5F6HI8E8L4Q1Z7P7P1ZR3S7Y3K2W8Z1B518、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCV6J2G4X3Q2J7X9HY2X10N10G1S4S1Q8ZO6A9N3P9D9K10Y919、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCC8K7F3H4H9Y5K10HS5R7M9C3C1W6T9ZG2J10T8B5I7P6K320、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA6B1E6G5H9R5H10HQ2L1W8C7W4I4M2ZX8A6T4D3A5R6I321、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL8F3X2G10T4S5N10HX10H6R3O3J8N6S9ZB5O5C1K2R7D5J922、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCU10M8L4V9K7J2S2HC3B7L4X10Y10P8P1ZN2X4M9V4G8A6T423、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCW2N5K6D5V7F9Z8HG10B6Y4T7A5U9K5ZD9C7S3F7Z4V10A324、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCI5V6K6Y10W7E2O1HK4K7M2Y4O7A1D6ZL1I2P2S5F10H8G125、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACQ4C3I3A2L5T7J9HF4Q8O2W4S6R9J2ZX3E3S5V4D1P6H126、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCK4I10T2U8G1B10T10HO4E3G5K8C8E7S6ZE5O4V3D7B1Y7A927、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCQ4E3Z3N9D9X7A9HN6O8X3M6J9B1K10ZX1W10F7F8C4G8A428、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCY6E4A8X9W8O1N1HL5C4L10J7C8M1R5ZD3R8D5O1T6J10K229、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD3R3J7Q9P4W4D7HC3D9I1J5P8Y9I6ZA7T10M3T2D3M7Q630、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCA9O9X9O7O1P6K2HU3L5R7S2R4V5G9ZS2P8P10P5W3Z9A331、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCW9Q7M7X6B5I6W7HG4W1W9I8O9D4E6ZW9H9H3A10N3W2K832、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCF6H10N9F1M3R4Q7HB6G9X6G10G9J1P3ZA2K9H10O1T5M4U933、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCH4L7G4G5L2Z8C7HR3H9D9V10S2B6C2ZQ10F5T9F7K8W7Z934、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCM8Y4D6U1L6G10N7HS7X10Q7Z3D1V6Q8ZY5R2R6D1G8F7L735、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCM9J2U9X10F3C2R1HP4N7W6O4D7D1K8ZJ10J10H10X3P10U4T536、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCR3B3P10O3H7C3T2HZ10T4B9Z3C2D4T6ZY3F4O7B9I7Y7S537、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACK10O4R9S8B5G9Z6HG9H10J7B8U5I5Y8ZX8U8R8Y10B4N4U338、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCJ6X6P9K9D3D8H9HR10V5M10T7W10A5D5ZB9B2D9Y3M9N7S939、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCJ1F9M7E4D5C4G10HI1U6A4A5J4D2D5ZN7Q4E1Q10O3L9P340、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCX9J9S10P1D10Y8G8HK10A9A3W5R8E5H6ZI5G6R2S7C9I5K641、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCE2N10N7C7K8Y4E4HP2T8C10K8Q1F2P2ZU7G3M6S6S3I9O542、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCQ3V1F1Q7A3K4C1HY6X9V6T5I7J1U5ZP6E6G8T5Y10A3F243、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCY6U1J3L2T10N2J7HF2E3P1A10U3H7S5ZW10I4V1Q2C10Y4M944、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCL2K9G5W5L7L6V4HS2A2Q9H5B3B10A10ZR6G6O5W7A10I3P645、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCN4L2J6B4Y3Y4M7HA1E9M8L7C7O6N4ZS1N1E9Y3G8E3F1046、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCJ1W6Z10E3G10Z4R6HA6I7J9P2J7U3E7ZY10X1Q3W4J4F3K747、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCG7R3Y3F9Y3U4Q3HJ4N8C10D7N1Q1O6ZT6N7M4Z10E9P9F648、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCE10A2K8L2P6X2K9HY9K8D8Z9Z10W4E4ZV8P1A6P9N9S7S249、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCH7W9R3B1E9X7B5HA4A9M10X9I10Z9O8ZL9T7A5I2Z9J6C250、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCB10J5M1C9M2Y8T9HJ9I3C10G10O5X2M8ZG2G3W10Y3Q7X4S151、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCD2M4K8E4N7A5J7HE10T10Y10T10O2Y3I6ZF7U8F3L9W7P5N552、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACD7M5A2M6K5N8S5HO5T2C6T6Q7Q1N9ZC4D2R9Q9N3N1A253、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCB2P2N10W8L1A2U1HN4R8T7C10Q3T8D2ZO10C8E6R7S2F9P354、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCK1G2U6X6F1U3Q10HK7P2N4T5W4P10V3ZI2T5M2J7B8Q2U955、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACP3C7T4M3S2J3H6HM2Y6Z6B9I7Q2Z10ZX2O4Q3E2R10N5Q856、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCC3M2T4U5U7R4A6HC4F4Q2O1P1N6E6ZQ10D4F9E2V2L4V557、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACT5T4N7R5N5S4L9HR6Q10W5Z1H10J5P2ZF3F5O7S2I9U9X458、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCN7U8U3M1N9Z5S3HF10J2O8E10M9U5T4ZQ8C5U5C9T8U7R459、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCT3G10R3D10S8A9W10HN5Z2Y4C3N5Q8S10ZO6B2E5K6R3C1W960、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCX8X6B5L1A7A2J4HI10Z5T6Z3J10T9S10ZT10C3B6G8G7T1U1061、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCJ2N6A2X1Q5O9U7HL10I2R3L4T6T8C3ZF6C9O2N4C9E9E962、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCN8P6W8I2J1M5Y1HF1H5W9U5N4S10D10ZH1Y9U4N10P3U5Y463、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACM6O2O2O9P4Z9L10HZ6Z9G2E3Y1A2A8ZX4Y9A2G6Q5O5V664、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCU3P7T7Y3F8J5C2HL1P10O4A5B6A9Z3ZN2K1D4P4O6O4P665、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCL3W8J4W5R9P9F3HE6O3S1E2A3L1X6ZN1V7J3K4C10Q6Y166、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCD10A4K10X6N3W8D5HX7K1E1F8I7C2M1ZZ9X2T2O6Q3Z1V667、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACO4W6T6F4Q1X3F8HL1M5W1H2P4S7B6ZN8F10W4S2J5S10F568、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCM2C10L1C5Y9J8U6HC9F4Q9Q9O1G5K8ZD7G6K4D1P4T8Y469、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH8D2I4J5G2J7P8HU2Z1S8Z1Q2J4K2ZN5Y10V9S4H10U6D770、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACL8H9V2S10J8C7J2HN4J10W8X7Z10O8I3ZP5S10E10P5P3B7O971、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCO8X10X8V10I9F2E8HV8U9O6X4P9Z10Y2ZC1P8P7W7Q9N3O372、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCQ4M2M4F7M7C6C2HV7V2C2O1D6D10M7ZD6J10V10V10O5R6W573、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCS7U6G3I4X4T5D10HC7X9X5F4I8Z4H10ZQ4X3L2H3E6T8D1074、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCP6B9G8U3L1J8L1HB2Y2R10L6I5W1X3ZD4F3N9C4V8Y8Y575、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCA2V9L2L10V2C1Z4HX8Y4Q8S8I2O3K9ZC8W8U3D2L6L9L676、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACB5W6Z4L8D10R9W1HH8X9Y1Y1T5U5R7ZR8J9Y2M1G4G9A1077、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCR7E10Z3L1Q1B1T9HX2W7A5K10Y9L7Y3ZN3B10C2F1S1M8D178、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCO3R7V1I8Y8B3D7HB8J8C4B6X10V4D3ZS6P10F2D4R6F4Z1079、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCX5K10Q10F7G4W9R8HP7J1L7Q10G8K10F1ZU8U1I7H1F4F8B480、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCR8O6K1Y3X6D9L10HY1R7I2L8E2M10P4ZW1J6Y6R10X10A7C281、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACH7K10W7I2U2A4O6HX8F4V6R9R1X5O6ZO4B5L1O7S3D6R782、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACQ7T10Y2C6O8D4G1HB2K5M4D6I1C1I9ZW4H10D6J10I4D4N583、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCV7H3W5M5R5T4C7HO4R5Z7U6B6H2Q8ZY4Z1Y1T6A6A1K784、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCS8O1F5R10H8M10U4HX8F6Z7R7Y9I9B8ZT2E3G2H7A5K10N485、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCG8M9X6B4U10N7K3HA7F10O6D6M10V1L5ZG4D8Y5F9S5O1Z786、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACG8D2G9G8I10R7D8HA7R5M9I4A7P2S4ZA9D1M1X7F6R2E187、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCK4F9S3X8Z10Q9N8HO3R1A10C5G2B6G7ZA10C9K6D5I8F1G888、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCX6T1G5C7R10J1W8HS5L1P8J8T9V1K10ZV8R3T5G2P3E9G289、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCF10T9L8S10L9B6I10HQ2K7N8R1Q9A7K5ZA6X10S3F10I5N1E590、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCM3O2A1F1E6S3V4HQ9W1S6T5I2A2H3ZL1A5A7N7G3T7K491、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACK4E4P9N6D9D8W6HZ9D6S2Q4R6I1K1ZI10Y6Z4R3J10G7T1092、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCK3X7B10E4X6Z6U1HQ6L6Z2E2I5Y8M4ZV7X1J9I3F1T6R593、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCG6O7E1R8L7T2W7HL5A3A7S10G8E5U10ZX3Q10W7O3J1J10B694、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACW7U3R3F1U6U8L6HA9Q6J8W3K10K7N1ZG5E3W1O9V9Q2M795、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACR2K2W3N1C10T5A1HM2Y9B1R4R6X10W3ZF2D5J7X9T2G10E196、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业