2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题含答案(陕西省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCS4K8Q1O3G4B10E8HT8Q9H7U10L2S1U7ZS5T3P2C10K3Y3O42、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCB9M2R3B2A2X3F8HK10L4R10L3O8C8S4ZQ10R10N5T3H6J2D63、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACV3A1M2Y1P5T8G9HZ4A2L8K1Z3N3C6ZR7P2H5O6M6M4F74、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACZ1W5O8Y2Q1D7M10HI5U9X1A1S2E5U8ZV7G6G6U6R4U8U55、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCR7H4H9V5M4G9F8HK9Y8X3A6N9R5F5ZR1B7C9C6M9Q6I16、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCT1V1A6G2C4U7V2HU2W3A7P2P8I4W7ZA5V4C4F6S9V8Y87、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCH9Q9G3S8Q10T10L9HY9X3D5Q10I6I1N3ZV10P10M5Q6M8Z9K108、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACR8P2G7D2T4Q3B1HK2E3S5Z6V8R3H10ZI8A8K1Y4R5J1G29、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCE6V10F6I2Y6J1B5HL8E4Q6W1Y5T8M5ZV7O3E5F4N7G2F610、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCS8F3V10R9L10S8K10HT9J10A9W2R3M4O2ZS2R4R5Y6R5A2T211、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACL4V7D1B7K9U4W2HD5L6P3K5Y1Z7G5ZL5Y5F8I10Z9X3N312、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCI7E5G7W7M2L8U5HG2D4X10I3U7C1R9ZI1Z4V4D7H4X4P313、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCO3P7Q9J1I1Y5W8HR4F6D1U2O7W1M8ZI9H6B9Z10U1A3X414、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCG5B9Y5E5F10L2A10HI9U6V9X6X2K7U10ZB1R1H8S10W1M2O915、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCW7I7E5M2N10X6O3HV3Q3O8M3L1K9Y5ZQ1X9G4H5O6P9U516、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCN1K7K4W1C2K7P7HS9K3A1C6O3U4X2ZP4R1D1O6I6L4D417、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCC4Q1G9B5K2P5E8HW2J1V10E9M5E8F10ZI5P10Z1P2F7R9J618、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCR7F7M8W7Y3N7N3HR1L9N2E5G4R3G6ZX2A8B9Q7P1P8F519、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCU8O4G2L5O1C6D2HF8Y5J7W3N1I10C8ZH5R10N3L9A3Q8O720、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCY8N2N3H8K5N2P1HI8A2X7O10L8S6Q4ZK6S8A2Q6J10P3E1021、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCV5T6U10K8O10X7C6HH3E3C7V10H10W5P7ZN5M9Q3V6L7D5B222、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCS7T4D10E3B2K6Y1HZ9W4A4C3A10F5C7ZA2K10I1J7M3U1L923、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCQ2Z4C6F1C5Z6A3HI4Y10A6D6L6X8P1ZG3S3W7S9R6W8E524、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCA8J4C2O2I1D4H6HT5H10R1M10P6X5I1ZO3S2Y2O7M5U1N625、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB9P3Z7N7P7A9C5HV8R2B5U5U7G9X3ZF2J3C10V8V9H2A826、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACM2H10L3C9Q5E3E5HU10Y3B9V8X7B5T10ZQ5M9B4E5X6M10I727、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCL10J4K10L7Q3N9R8HJ4N6K7M8S7D6A10ZV5F6C10C3H5T5M928、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCQ2X9B3U10M8A3R6HD7O3B10G9Y1E4T9ZS4B6N4S4O2K7E129、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCZ8Z10C2G10L4L7V5HX2W8J4G8I4M10C8ZV9I3M7C8Z5U1G930、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量×100B.=流动性资产余额流动性负债余额×100C.=流动性资产余额全部负债余额×100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款×100【答案】 DCC2S1F10R7T4R1F1HW10O5Q5M3B5Y8T6ZK7I6Y10B3Y1L8N331、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCQ5C7T5W5E9J2G9HG3O1G3T6C9X6L9ZX5I9M1N5W3O4F232、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCO9N8Q6H8S10S2M5HV8F5I1Y7Q10W4H10ZM4M3F7F2X9D4H1033、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCV7X8L8V3G3R4N9HQ9U6X2D7X1U3T1ZS3E1D8A3K3C6V334、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCK6Y1T7G4F6Q2O3HN9X1N5H9D5Z4V7ZX7Z7S3N7U2M6D535、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ1H10Y3M1O1J10S8HS9B1Z8C8X1L7W8ZY9P4T6Z10X6D2U836、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCI3L1B1U2G1M7M4HO8F2K1D2F4T7U2ZY9B8N5Z4A7L7V137、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCQ2Q1H9G10M3D1H9HS3P2Y4C4R8W10N10ZO4U5B5H10H1E4I438、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCV5O3Y6N2I1C8Z7HN5U6M9C3V3K8D3ZL8J4K7C3T4W6F939、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCF3A3M8I1X3L2G4HG2Z4Q8B1W9H2F5ZP4W8V9T5Z3W2F840、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCX4T5F1P5S3S9N7HG6Q1R4T3G3V3Q2ZI9B7Y6G4L4M4K141、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCW8J1K8A5V6X1K9HS7S8U3X8K1K8A6ZO9U1R5H4D2L6K342、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCV6M9H10B3P7C5U6HR7M1R8S3B9X8Q5ZK4I1Z1X7L9C5O543、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCC9C2R9S6F3K1W6HU3A6H4Q6J4G2Z7ZK1O1H3W7A2O5H244、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR9L2Q8E10H7E7S10HV7J2S1S2X2L9Y1ZG5I7Q5T6Z8C8K445、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCQ1W6K6P4G5J5O10HN4D8F10Q6A6Y7J8ZU3R5W5A5A9P5Z546、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCI3L6V7Z6A6D8Y1HX10B9U1I8X3H4M3ZI6E6F9K2H10A4B647、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCR1Y1Y8J5G9X7N7HK9A7H1D1J2J8R3ZQ2E4Q1Q4J3S1E148、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCX6T8C7Z10Y5W7S1HQ1C6R2L2T7H6M8ZU6Q2W7A7T7X7G349、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCF5Y6V5T3H8K4S8HN3A9T8T6Q9K7P5ZH2N2Q2S9R6L1T550、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCE6V2M9M5O4A6Y6HM5H7S1I10Q3L7R8ZV10R4Y2H6S10Z9Y851、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCG2G10S10R2W5N4X2HA8X9B9D9H7F10S10ZB3P4G9I6R2F6Y352、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACK4K7Z2X3C4Y9Z10HX7S2D4S7P6A3Y3ZJ4Q10N9P1E3U10B553、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCY9N3V5V7F8U7F3HO5I7Y4Y5C8X3O9ZM5D3C1E6R5B4N854、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCY4Q10Q6G1P1H1H7HE7M2U9B1R3F8G5ZW3O6T3D1H3G4S455、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCP10Q3X6A8F6T1R2HL5K7O5S6X8B5C10ZS1T6M5P1Z2D7Y356、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACR7R3B9Z9J8L2R4HG4P4A7G4Q4P10T9ZT6G5K2L9N6B10P557、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCO10R7M10W3K1D9M9HW1S4O4X7X10S9T5ZC3R10C1B6V1P10U758、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCJ9M1X3D7R10W5H2HN6R4M10Y4H2C6E8ZM5T9C10A4B9E2I759、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACB8T6F5O4R3B10T10HG9Y3U4R6Z3A10A9ZN8R8K2Q5H2K6N760、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCF6L2A10E2G6G3D4HZ4I5O5W7V3M8N6ZZ6E7T8D5V5F4U161、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCL6B10I3P4C1V8C7HO3Q2P6L1V6H2M1ZV8V3A10A5G6N7U562、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACH2P2P2I4P10I9Z9HS6I2E4Z6N4Q2Q8ZI2A9M6F9L9Z5K363、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCY9F4R6V5L9O2Y8HY9Y1I10G4G5Y10T2ZX6W9Q9L1T10R7B364、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCQ1W2I6I9E10M5S1HW1U1T2B7F10E8P1ZZ10C8O5V6X6X4Q765、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCK1M9Y8Q10R10G8E2HV4T9Y2Z9B10T6B8ZP2C4K5M10O8Y5V866、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM1N8J1K8X2F6B2HQ2N6D10I5G2Z2T10ZU4A8R10T6S1F5Q667、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE3O7P5L10M2S5S1HE10U9I7F1F9Q9J9ZQ5M4V9K10X9N6C968、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCF9S8Z6Z6C2J6B4HK3V7E8T4H10G10L9ZF6L10B4V8D6M8J369、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCT9E5D10I6G2E3J4HV4S4N6H10D3A8N9ZQ1G1O10J10N8M6Q770、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCV2I6H10K3P5K8V9HK3Q10J6T10X3I9Z5ZI6X4Y8T10S5U6X371、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCS4K9B4L5X7W5I1HQ8T10V3Z7H1W4H7ZK10P2W4H1I6B1F372、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACT4Z3Q10E3J1W1N2HY5T8K9T5B7N2C7ZK4K6B9P8O2D8K573、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCD5K1S8T1T8R8A8HC6W3L2T6O4J7S3ZR10S6E9W6F3Y9R274、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCY5N8N8X4I5H5R5HA10Z10D4E3E6M10J4ZB9Q3O5M10G7J9H475、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCA7O10C9E10T7R5Q5HC5O10D3R9N3I8H5ZW4T8F6S5G5I2V876、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCR10J1S4L8C7F2H9HQ3T6G9Y4G8S3S5ZD5Z1G7Q10I7L8R677、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACA6F2C9L6Q9S8B1HZ5W7R5N10I9X8C1ZN1N6B7G9D6K8N978、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCD7U1Q4Z3Z2N2N8HK3L6S2V5T1S5A7ZT7E1S2Z8Y5F1F779、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCF5O9M4O8T4C7M3HW5W1T3Y4H10F6W2ZV6U1U1Q3Z2F3C480、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCM7I7E5M7J2V4H3HM10P9G4M1Q7G3Z2ZF6G9G2S1Y1W9L381、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCA5F10Z5P5W8S4K9HC10I3B8K2D1D3M2ZG3A3P10W5Q5M2R1082、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCV6N4T6R5E1F7A1HB10E2R7U1O6J8P10ZF3M7J2A7T8S1H883、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCK1V2F1I5W8Q9B9HA7W1Y2O1P2N2U9ZH1Y8R5U8J9N10P1084、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCS8S4D1X4T7W10T10HW2H3P2X5K6T3P3ZV1H8B10W3H10N10F985、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCP3Q4W8R1Y2W7P10HJ2P4J2O3F2M6M5ZB5S7W9A8V2J9I986、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCD1Q1M6Z9U2V4G9HL3H10I3R7C5D1C9ZY10S10D9R7Y3N6W387、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCT7Z6X8W8Q3J2J6HY1B1Y5P1W5N4D6ZZ5B2S5Q1C10Z1Y388、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCO10W10L8N5G9Z7S10HA9Q6V2G7H7N6Q10ZV6W10W2Q3N3O5A389、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCO10G8F6B1N4D2C4HW4Y4M4H2P8U7K7ZJ8N1N1J2Y5F9R790、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCU7M8T4D7E8P1W8HE1X5M2D9J2G2F10ZL2I3P7N1N10F8A691、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACZ2M8S9H9C4X4M10HS5C9H8G3C1E1B8ZJ10L4B9J9K7V8Y992、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信