2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题附解析答案(湖北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACG6X2G7P5S10L1U2HR10U9S7K8D6G2R3ZC7Y8R2H3F10R5F102、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCQ8H3S2V5J5U8K1HG4O3Q10W10X6G8F7ZZ1U1V9W4Y10K4O13、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCQ7C9D2Q7Z5D7I7HB1Y9H10F5Y10L8P2ZD3B3L4T7W6U6S54、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCS5A6Q2P9Z6D3N5HY8I6I9V3O9C7T7ZL5I9G2T9G9G3U25、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACV1S4C5M3V1M8J4HM10J9M1R7F3L1K3ZJ9B2O10E6U9C8U76、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCR1T4N10R6D8W10P4HP8Q9P10X8J4R5R9ZI7D6U1J2Z9N3J107、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCR9D8Z9R4Y9X5U6HP9R2O6L9O8J5L4ZD7E3A7H2B9W5W18、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCB3G7U6T1V10M10S3HZ6L9I7N8R9O2C9ZX2M1T10U9T2J6V29、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF9U9Y1E5U9J6R1HN10X1P2G2A1N8U7ZE3M5N3A2Q2T8J810、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC8V9V3R8Z1O10Q8HW6M7Y7O5R5F2V6ZH1K6O2Z2Z10K9H811、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACJ5V2O7W10X4F1B8HT6H6N9M9W3W3U3ZE9C6K6N8H10F3X612、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCE9E8J10V4F2D7B3HW10I1F6R9J2X5Q10ZB9Q1J8F5O4J6Q513、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACY1X3V4O10A2S10O6HU10I4K2Y8Z7L9Z7ZB1K6S2C3M5E10T314、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCC9E9J4M10W4Y8Y10HF7S8S1C1F5W6M10ZQ2G4K1Y5X10I3B1015、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCA10V7Q8Y9U2M4I7HL9A2I10R6Y6F2P6ZA7H3R8I6H10N8S816、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCP9V8A8B6M9K10Y5HZ6Y8B2T10U1Z5H1ZE3A5J1T10W2C1O117、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCZ7S8W4E6R7N5I8HZ6Y6R3J1S3E10L5ZT5S1P10N1F6W3C318、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCN8U7X10P7A2M7W9HN1H2H5C1P4F1T2ZG6L10G1L8H8U3J319、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCN3B8G1K2C2G10C5HD5Z10N5M6B4R8B9ZF7L7H5Z6X1H10C1020、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCD1F6Y1V7L4Y7K10HV7B1B6T2N3T6W2ZJ1C10E5C9I3Z3Y621、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS9F6Z8W1P4M10U7HM5U7Q1C6O8U7W3ZA6R8Q1G3O2K4Q122、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCD1A10G2V5F8P9J2HO3R10F7W7G4X7B1ZX2Q4E3Q10J4N9Z223、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACV7I10D6U2E6G6C4HJ10C6C3M3I7P10M1ZD1L1I3Q4N10J7W924、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACJ4C10P8N9Q6J9F10HE4G5D7C1P5W8L2ZV6T4Q7N4Y2F2W625、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACJ4X8J4D7B10R10S1HZ9H8S3Z1G5F3L7ZI8W4Y3F4Z10R8K1026、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCA7X4L8X2J7L2M4HX6W2Q9R10P10Q4F9ZI2V8B4C4Y7P2V427、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCQ1G8X6I5O3W10H6HG2A1C1N2V1H2K2ZF1V10Y10U1J5H1L928、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCB6L2W9S5D6Y10Y6HW4M7H7K5D9B9S10ZC9E4O8N10G6K9V829、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCC8Z1T6A2M2O5H1HE7U1S7J9B1X4B10ZO10H8F7H2A5Z4G530、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCW6F9R3B2Y9Y10Y9HH9Y10G4R4Q10D8X10ZF3B7Q1V5L6A6O831、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCX4E6R1T6G4F1D3HE9V1Z4G1Y6I5J2ZR4V10T3O8Y6Y7Q832、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCB7E4O5J3X4Z6Q4HH7V2U8O6S10F6T4ZU6H2W3D3U3V7E633、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCK9Q1E9O9O5W6A4HA4M5G5N8E10R8V9ZD8I10P5E5H1K4T234、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCT6J1V2A6C7N6S2HO1R9P1G4D2T3S3ZU9X8Z4A6G1I5G335、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT7P7G6R8A7W2U2HA1B4K3S8V9S4Z6ZD1K9N5C3L6Z4Q836、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACX4Z2W5P2V9P5T4HZ10G1B5S1G8P10L5ZX3T6J10W2A10J8W637、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACC8T7W6O9U4O8Z8HG5H1Y5L8P6K9A2ZY5J9I4N8O4G5R838、邓肯·威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACI7M10C10U6K7N6Q2HO9K8P2X8K7F7C3ZV4D9T2T5Y3L4L139、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCE3E9G10Y8Z10M7Y10HA7W8H7S4I5W7U10ZF2X9J2Y5F6J8C740、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCH4N7N4F3B10F7H9HY5X2S5V4N10M2A10ZT4C2S10V10K3P5R241、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCU4I5B9M5O6A3H7HO2Z3B6T5Z10Y1R10ZT1L10C9J8Y6Z8B142、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCQ10L2Q9S10E10P2A7HJ9Z5E5Y2U8A4V4ZF5S3T7V7V1W2W743、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACJ6Y1K9T10Q6F8I4HO10I8I1A4E3F4G1ZB8X8Q4L3F2H6G744、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCX7J4K2G10V2A4K8HA10X3A2J8H3F2Y7ZQ10C3G4J10J5E10L545、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCS3W4R2I4O2S7N7HB9J8N4P9R9J9O6ZW2P4J7G9S1V2H446、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCW4K1D4N5V10Y9H3HH9R8C1D10J9U6E6ZR3T3K5B4Y1I6D1047、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACO5E10E3Z6W8E7G3HU10K6C10R7L5Y4V4ZH3G4Z7Y1G2U1Y648、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCL1V8Z5G3B6X8H4HW1M8I5B5T8U6F6ZE7X1R8I7U10H1A149、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACL1P2Q9S5O2D5T7HH8J5U2K5W3A2K4ZT9L9P5D1X3M5D150、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCE9I5S3B10Q10N7H10HA1N10I7D2S6S1I3ZE5V6U9A2F3O8B651、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCB1Q7T1Z3O6K3Y2HG1X3H3E6E6Z5H4ZX4E1L10M4U6A10R352、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCI6W9V3T5B4F1F9HO10B6X10U4O5L2Z3ZB2Y9A10P5V2S9P853、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCP2R2D3D8J5Q9V7HX6Y3F7X1F6Y3H9ZP8O6I3L7H3N10E554、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCQ10P10W10Q2N6H4K7HH4S3O10Y6S10H5P1ZB4V6L4J5P1C1I455、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC1M5R8W2W5E5C9HC2R2B8U10L8H5Q3ZF3L5A2F3Q9B5E656、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCK2O6M9B9S7G1B4HK7R2X10F4J9Z6M1ZT10B2X10K3E7G10P357、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ8O3I10E7M7Q2U6HY1I6B7P5Y2A4F9ZX3B9C2Q6K1E4I358、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCQ10G7V5D8Z1D10N4HL5B5W4Y10F6V9T1ZD8R2K7V6K9S8W659、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCD4F10K8N6L10D4R8HD2U6E10Z10H1F9H5ZK9A6V7A1T2X1D760、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCP3T2B8D8Y4B8M6HF7Q1H2T3E3J6G10ZB6S1A5H1Q7D2W161、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACS1B4K6Q7B7Y9C1HX1Y1U1M5S9N5H6ZS10W10N3S2L6T4V862、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCW7B1D2G8A7S3N7HR6X3H4U3R9E3A9ZO7E9E6N6L8Y6J763、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACC4C2H3Q10T6W5N4HE4M10C8C8U4N6I6ZJ9R10R8I3H5X6J264、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCB2O3U1P3W4Y6F5HV1J7L2G9Y2J10W10ZR4S7C3Q2O7W9O465、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCY9M10Z3O2O6G9Z10HD7I1B10S7I4O10N1ZP8R9D7N8W5E7K166、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCU1S9F5X7X10F8E2HQ1M6U2M3U10M4I10ZV1B4O9I9O6V1Q267、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCD10Q9P4H8N3D2H5HM3T5M4I5C1U9S9ZA3N9U3P9O3V6Z768、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCJ8I3V6A2M4Q3N2HO8V5Z3W1V7X10L8ZE7B6O6U10A6L7L569、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACS5H5B8L6T4L9N1HY2S9O6V9A5K1J4ZF3L2X10Y6B10V7D570、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCD9D5K2V4F6P10A8HR9J10Z10F2X6T2S8ZP4N6P4U3R8K3Q671、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACB1O2U9H4Z5Q6N8HU1M4P1N8Z8Z10Y7ZW3N3Q3D1O7W6G772、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCU2G2E3S1U10V5L7HI7J1O4U8C3D6Z6ZX3A2L8L6N10J9G1073、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCA3D3F7D4E1W6B4HW6E1Y7A9H2M8Z8ZI5P8R8N2G1X8B574、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCV7E6L7R5E9S10S9HQ1C5R4L1I5T10Z9ZO4R1C5S1J4Y6J275、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCK10V4X9C2R10Z6F5HH4T2I2X10R8I8Z9ZO9U1I2Q8Y7Q6E776、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACP8D4P7W6L5O9T4HB10V5U2J2C6T8S2ZA2T6H6D10L9Q1F577、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACL9U4Z4Q6J10G9A8HC10A1U3F7H10R8U3ZM8C10Y8M9A6J4P478、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACW9Z6I2O5U7K3E8HL1Y5I5F4X4M9O6ZK8I1P9G10Q3J8C779、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCJ10Y3I5Y4G8P3I9HY8D3Q8E10E8T10R5ZE7A7K1M10B7W3B380、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY8H5R10P3X8K9F2HT5F2K1J4C7B4X9ZZ1S10M8M6H10B5J981、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCE8C1G3G5F5A6O8HH9Q2I6V10S10X3R8ZI4H9O3W10W5E8Y282、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCU8L7W5A8W5V9I8HT10P2O3J4P5Z1Q9ZY9X7N3Q9M1A7V483、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV1W6V8A10E7V2X2HY10A3U9Y8V1B3E8ZH9C1F5X10I7V8R684、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACT10Z10Z5A10J3X5T10HZ6G4X7D3P3P5Q1ZU1T10L6U7H10B3H385、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCN6O10H10R7N2O3O9HI10I5B9J1N2M10M9ZC3D8U9S9T9P3K786、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACK4J3H8Q9B2B6T3HU5I5I10U10Y5V2Y1ZG4Y10B5B7P6B6B687、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCQ6B9J10K8E8A3J7HJ7N4A9J2K1S7M10ZD6S3W4R8H6R3M788、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCN3C10X8H3B4U7C3HB3B7O5Y9C10D3D8ZK10C8U10P7X4E6I689、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCY7X1J1S8X2V2K10HV2N2V4J8T10U9O6ZK9W2S7B4X8B1K190、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCR3K2A4Z6C8Q9E1HN8W4Y8N4D2V9R10ZC7P3T10A8