2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题含答案下载(河北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ3M6T3O10I1O4E1HY8E6G9A10V8S4Y6ZZ3U3G9J8I1T5Z12、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACZ3D3S5Z3V6P2R4HE6P2R9Y1R10C4G9ZC1Q3K1E5U9Q9M23、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACI1P5N5X6Z5A9Y4HU4M4E6C7N4X6T5ZU4P8I10U10X5G5J84、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCO4C6T3S6C5C10Q9HN7H9B9O3F5J5N6ZS4M8C6G9N10M10G35、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACX3X9N7R8H5D4H7HS8A4N6I3Q4J6L9ZE8X6U4M3J4M4G66、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCC4I3R5D10L10V8K6HE3H9E1C5U3W8Q2ZV1G2O7R6O9P9X47、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG4C2R4F10U8X8F6HC9A1J6K1I9E3F5ZT4I9I5J7H8N1X18、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCO9U10N7F9I7I4H2HK3W7G5M3K4F10K6ZE8G7E3T6Y3E8T109、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCY1E2Z1G5Y9B2W3HC4P6P1B2D4J4U5ZJ1V8V7F3B3W10N1010、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCI8V3M1D9D8J5O6HY6L6C3D3M2J1W8ZF3U4V6U5O2L5Z611、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACV7Q3E7N10C10A6E10HZ1T2N9W1F6X1Z10ZB5S3M9Z1I5X7P412、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCC10R6P6L2Z8I2D6HS3A10K1Q1H4B4I1ZA9K4C10N1G9L6M113、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACL8L6B5T4R1I5U9HS10N7M6E2T2X7Z7ZH10L7F8D1X6E3B114、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCN7Z9E8Q5D9Y8Q5HG7D1N7Z7I2X7Y4ZY7N5G7H4N9D3V715、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCG3U1R9X1R2L9P7HB1P7C6F7C2S7M6ZA7W1W9R10K1K9B1016、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCX1C5G2S10T5G1I8HL5I3C7E9C3C10A6ZR10A10F1B5Q8V1G617、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCM8A7M3Y9G7S4D4HP10I8U2S9F3D9E2ZZ4C2Q8G5Y6Q2B318、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCT2N8V9L3K9T10M10HG5T5H10D6P9I2Z3ZY6V2V4P6Q3Y8S919、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACM4V3S1C1C5D10D7HC1Y10U8W7C9W10I2ZN10O7H8K8Q10F7G820、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCG2B6M3Z6K10U5U10HY7K1S1P3S8V3K9ZH5W1S7H9B3H4I821、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCL3Q3R4J5R6A1D4HA10I7L9N8V8Z5Z9ZP8H5G5M9H5C8C1022、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ5F5K8X1E3S1V4HC7X5M4H5Q4A8E4ZE4Z5S10M1G10I5O823、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD6R7U6E8B6U9U4HD8P10L6Z5N9L6Z5ZA3D1N7S3Q3U4R124、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCN4O5Y1K7C2Y10F10HS1O3Q2Y7J7X4Z9ZR8R1L5R8Q7W2S525、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACD5B3Y8U7C7K7N6HI7O10E9O7F10P5E8ZV3J10L2P2I1A7K726、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCH2J7X3K9U9W9H3HJ5H2C5W3E8O8B10ZR10R2U1R7E3A4R527、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCE6O10V3E7C8D2L1HL3A10N7U6Q4M7R8ZN4P8M2H7Y4K10L228、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCY9G5Y9S5E7Y4D1HN1S8D7F10I8K7L1ZL9K2U9T5G5G3B1029、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACM9N4Z3R9X3S1C8HB8B7D3W7P1J2Q9ZK9I6W2Z5W9M9L630、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCS3J5M9M4E2Z5K10HY1U1V1M8T7C7L2ZE1Z9X9Y3W7J2H731、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCA7U7J3H5S2O8S8HZ5U2U9W10R1N2B2ZU5B6A9D4C9G8A332、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCG10X8M3C9W1L9Q2HF5Z2T7H5V4H1N3ZS4B4H7O1W1D8S1033、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCD7A7L4U3M7O7I5HW6T10L4X1J7Z5S4ZL8E2V10G10B3T2P734、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCY5T4P5L6S5A5D10HA9Q10Y8D3C4Z6N3ZP7F8E9Z5F8A9I1035、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCT10S4Y1G8G3T10K2HJ9E7L6K1A5R5Y8ZF8W2C6C6R9I10I336、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCJ5B2E8X2U2J7A9HW6Y6U1V3X7C1A1ZB7R6I4P6Y3E4H937、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCP5G2L2B9W7V9X8HX2I7E8V9J10S4K1ZA2S8L8Y9C1V7G1038、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCW1A1M4A5T2C3F4HC2W4H7H7U9H10D10ZO3K2Y6R1U5A6M939、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCO2F6E6B5K2D7H3HO8M10F3T6D10X10H10ZJ6E8W4M4H9U5T140、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP3M9W1Y7D6E2Z4HW9D2O6Q4X1A9B3ZX5S4E2S4R6K2C341、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCO5A10G1R6B1C4Z3HM5L6J4H8C6N7X10ZW3X6H9J1Q3M5W442、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCL7I2N4S2W8A2V8HY9W1H10Y2N9W9P4ZG9Q9H9O5W3N3Y1043、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCH5S2T3W5Y8Y3R4HC2F4Q6N5C6D6O9ZQ9G1H5C5Q9O6X644、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACC7O5U10C6G6O5Q4HI6E8W10K4U3R1X3ZF3J4J1C6Y5J6Q245、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCX8V8U9E3E6S5V6HY6P1U1U4M6O6T1ZW4J5A5M9W3V3Z146、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCY6C6E2U7I5Q6E8HX5Q4G2K5N7F6Z8ZF8K4D2X1G6S7J1047、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCR5T9P4M8Q2L5M5HX7A8D3B1J3I1O10ZJ6K6N2Z10Y1R9E548、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCL3L1F8I6D5V6F6HJ5X6T6L7H9F5K8ZO5D3P4E10F5Q3F649、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCK2X2B10L1Y3Z3L9HE1A1F3Y1G2U5L6ZB2M1J9S10A1H1R850、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCY8L8N6I7B8O7R8HB6T6N7Z4G7V7P2ZF4Y9R7N1I2L8O751、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCT6J4N7H1U8W2P2HJ5U2W3X1D6W1T7ZZ1W7Y3X2G6V3E952、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACH5H3P5J4G6E9C9HX3I7A2F9C7S5L1ZJ7B3K4X8I5R7S553、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACD7S7U5J9S7H9X4HM2C1A1P4P8A8C10ZX3U1I5R3B5T8S654、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCX4X10L2Y7A10H9D5HO7J5U7Y6F2D9Y6ZX2L2X2K10K8A7E1055、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACQ1J9X2Q1G5N2K1HM9X10E9D6C5B6D3ZG7V1Y1F2C5X7W156、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCP5T4N7W8W3O2S2HI4D2K9Z9J3T9J3ZQ1A1R8O5F5G4B757、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCW1A2U7M10C1R9G2HA8M3H6V3V1U7I2ZS1T9L6T6I10G7S658、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCE10N1F6A1L2L10E9HQ5R5V7V6R1L7K5ZG9K9N2Y3O1F6F959、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCA3E1Q5E9Y8G6O6HL7E3D10N1B5J5H2ZU4A9K1G1Q3P2M360、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCD9G8U6X9E7A2Q6HZ6U9S8J2G5O1O4ZD2Y5J2H7T9V4U761、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCE10O2L6S8H9C5E5HE8E8Z3R6V10D6D2ZJ3I9Y10A3F2Z8K1062、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCW6D7K6Z9X7Z10D3HX9D9G5C9L10F4A9ZZ6T6W8H5X10A9P763、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCI5I1Z10F1N4X4M4HQ9Z5L1F5S10M9J1ZF3E4Y5Z6G10Q6U864、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCB6J8R7S5D6M8P3HF3R1I3J6S7L9Q6ZZ3K2V1M9Y4S8G865、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCX2J5I10L4A10U7G6HO7V2V5U10A1L2B2ZO5N3M5D2E8H6S966、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACT10W9R7Q4S2D4R1HU10T3S6S2W5O1I4ZX9U10C6B10X9R5P167、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACO10A6N5F7G1J1N8HX6G5M10I4U9T5T9ZA8A3R5Y4N1D9A968、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCX3I2Y10E3V9B9U9HU5P1A2A9D10H9G1ZF1W8E4D7E8G6R469、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCR2O9U6Z2K10E6V1HO1K1D5T8O3F2Z7ZV1L4F2X5Y2X8U770、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCF10J1O4Q1I8R9Y10HX10E6O8O6T8A10V9ZZ9P9S2U3K9P9G271、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCL3F1O2V7E1M4G8HZ5V1Z1T9V9Z4Q3ZY9R9S10Q2S1E6T472、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCD7O9C9I3J9S5Y1HY2U6C1C5B8B10Z5ZC10W5X5Q2R10W2E673、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCV3S8E7K3X9U10I2HT5P4K4Q7D7A2M10ZL4J9I3Q7Z6J7P274、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCZ1F6N9X10M7K2Q1HV1U8T7N5R9O9O7ZL10U10L10G4K3V5J675、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACF6D8O3H9E1G5W7HG8S4H9W8A3L4D9ZF10W6W1W1E1E7S776、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCD9V5X4T2M8Y5K9HC2W3J5W5Y10H5V3ZP5Q8X1D6T3H2C1077、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACD4Q10H2G3E1O2P9HV5F2O3J2U8L2N5ZQ1O9B9V7E6C1B678、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCQ4A5Q1W2C4D5J10HB7W10P2V2V5O6V7ZU6H5B6R10A9T4M979、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCZ6I8M10W10S2L1M1HF10Y10Z7K2J7M2M7ZC5G2C3W1C2V1X380、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACM8Q3R4E10O9S2H9HS7N6W9Y5Y5A4D7ZC6D2S9M6G3W5B981、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCU1F9F6M3N6W10J7HV9Q9D7Z3Y9Z1Y10ZJ10A10L7W3W5J4O482、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCK2V9C9V8V10B9M10HH7Y9E6D9J2E10D2ZO10Z2C10A2A1O3G483、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCG3J4I10U7M10F1F4HJ2H3X4F1A8G3X5ZW1E10W3E8P1M6P1084、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACB1V7K7Y2U8B6J3HB2U2Q5R1T3R6T2ZE10E7K8H2J7Q2N485、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCE10M10Y4C3V8T6B4HP3U2O1I6M9V1J5ZB3X1F6W7X5O10Q286、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACQ8I2X10R8Y6J7M8HD1K1Q8Y1Z5Z5N9ZH6L6S3A9R7I2C887、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCF4D10B5G9W3L7V4HW1S5Q6F10M10A4S4ZH6O6D6B3S1P3D188、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACA2I3G5E9Z5C6I8HE4P7H10W1W3H8R9ZP3P5S9T6C4P1S889、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCM6P9R8K8J6V9G3HX4F4V7H10W7Q5K2ZZ9X3E1J7N8A9L890、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCF5D1H2A7R1I1G3HA7G7X7A7X3P10V3ZJ4M10N5W10X1G1G291、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCX2G1A8V1Y6B2J5HZ2Q3O6R9L10I2D5ZH1T10E10Q1J3O6I892、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益