2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品附答案(辽宁省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCS8Z3R4W3U10H4K5HE3B3U9K7I9D5A6ZH7B3K5W7V3H7V62、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCE3C7E5B5U6P6C6HY7Q3Z3P3C4B5C5ZU3W5I6J3Y1X7V63、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCF2N4P3V7T3N8W1HB2A8W3J9A4B7U8ZL7Z1V5V8D9C4M64、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCS5T2G1T9X7L2O6HK4Z5C9L5H5N4L6ZZ2Y7H8U7A3Y4U55、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCQ3N10G3J7L4M8U10HF3D5C3R8L3V9X8ZI4U1G6G10X2O3O106、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCV10J4P4U9Y2S3N3HK5G6C5T1A4G6G10ZB1G2C2S2Z3G7Q47、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCX10S1T6C7S9K6Q10HC6W2S9Y2J1W6N4ZK10H8D9Y2F5V5S68、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCO1J9Y3P10L8H9I9HK3I7C1J5Z3H6E10ZB2U9C3L7U9H6U39、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCY2C6N1L3Y10O10B7HF7E3K8G5G4D10W7ZS10R5E10X3W3F8D810、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD4V4I1T9W4T8G6HM9L3X8O3M8X1T2ZT7S7D7F3S8A3L311、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCX3W8F7B7K8Y3I10HB2S9K8G2G7E9G6ZU1V8E9G9W1J2M912、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC7Z10Q4N6V8J5G6HT10Q10D6K9I10D1J10ZS5B2G5E7I10Y7S413、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCY8I8A7A6P3M5F3HS9S7G8I1G9K1W8ZC9O3J9X6N10H8H714、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCP6L9J10Y2P5K8R7HF9W4A5H5T1N2R4ZO1H9L1A9Y2Z2K615、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCV6G4G6T2T1D2Z7HY8J9M8H5W2Q3N2ZN1L8B6H6B2R10G616、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCS3U7B9Q9O8M4H5HS7G4C5E4S8Q7V7ZC5I3Z10L4Y4I8V1017、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCL6Z9J5L2T5H7D1HR3S4Q6N7Y8U4U6ZB4W8U7H10J8C10L518、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK2I2W10Z10W6B9R9HW5N2N3C2Z9Z1G2ZY1Q4C10C1U1R10P1019、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCP5K7S4E9I9L1F5HP4F8W5T5S8L6Q1ZQ6N7H7A1F10S4M220、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCC5T1G10L1E1M3E7HS5I4Y3J9U1K2U10ZP1N4Z6D2S6S6L121、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACN8R8N9V4A5F8P4HQ4S4X10X1A9W10N8ZU1R8I8O7D4E5C222、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCM7W4H2Z3B9Y6R6HV7I1P10V7O8Z4Z4ZR5E9V4D3J9R5L523、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCO5F9M2L8M5D3T1HD9B4T5T9K2S2Y4ZR1K5B3M4K9E1Z524、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCL8Z1G3Z8K10M5G4HJ1W10Z3K7G3G4Q6ZJ8L10F7U8I7H2B225、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO5Z8U2Y5F5I1D2HC10M2X5J10N5G3Z10ZJ3G4O8T5D9D10V926、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCQ8I10R2B10L8F5Y4HL7D8H9G5A5E2S4ZJ9W5D10V5V4P7G1027、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCY10M1H2O10D2F3E1HC7U8F8S3D1R5I3ZV1W8P5R1K9W2B1028、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCT7H8N4U7Y5B1R1HY6Z3B9N1C3F10L7ZX9O8R3B5J4R6I329、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCV8K2P6V10Y10C3P8HG9F2Z5P3C9B5S3ZY7Y2G1Y4V6X2C430、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCV7A5G10F4N10E5G4HN1U8Q2Y10C8D2K1ZE4W10Q7G8O1K10B931、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACD10T10A2U1G1H6V6HT2H4C8Y6F2B3J8ZU4H8M6S6V9Q3N1032、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCW1W5P4R5B9U4E3HE7G4W1I9A1P9T10ZS7Y4L4B2Q1P7C1033、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACH6I7J3M10Y6X3Z8HJ4V6D2V10W4X9A8ZB8X10H1F5B3V2N334、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCU3T2U1R8C8R6V5HN2V9G7E6Z1R9O3ZQ5B4K5D5F6J8Y1035、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM1H2A5E9Q10M2B7HF3L4A7N3Z1F7S7ZE3D3R1O7H3O4L336、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCP7L3Q8N8H7N2V9HP1H2T5X5A5X8N1ZL1E6Q1S9F6Y2G937、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCL5X5D1A2P3B9Q9HR3R3U8B3I4G7E7ZZ10C7U6O3N1U1W438、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCJ3S2Y6Q5E3F3C8HS5Z8L8Z6T7N3Q6ZI6T5I3L10S8P1D439、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCC5E3V4G9U5W6M1HH7M8Y1B2S7Q4M10ZF6B3X6X2B3A3F540、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT2O2J3O10Y4A4H4HD9A10V9F8C6K2C2ZZ6R4Q2G9I5H9Y941、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCI6M8U7N10S10E3M8HL1L4I5S9F3G4Q5ZD1B10R7D10E10R1N142、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCM10B8J3U2Y4V9J7HH2O6T3N4K6R1U3ZG3E3I2O9Z8B6V143、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCK9W7E9V7W10M9A4HZ2W4U4C1M8W5T3ZZ10L8G4W6E2X7E544、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCI8W9P6E10I2Y1W4HF5A7D7P4P10T9H3ZT5A5L7Z4F8E4L745、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACS3M3Q6J4E3I10O3HB5N9I7M4S6X10T7ZE3K8K8H3Q9P8C1046、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCQ6X2J1Y7B6I1G7HD4N8G2L1S7Q9I1ZG4R7L6R8N10L7B647、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCG2B3U8X2U2Y1Z6HJ1S2F10P1D1Y1B4ZL5D6G9W4J8H7E748、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG9B7X1I4G7A2J7HF1L9T3K5O10A2O9ZY6I5L4X1E3L2L149、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCW5X9W2R8M9H6M6HS4A4G1G5T5A8L6ZO3Q5H4N3D1I1I450、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCE9Y2Y1E10Z6Q7O2HQ10N6G10D2S4O8U10ZL10O1T4N5Z7B1R1051、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCU5P1P3A2S8H5T8HC7K2K10M8O8G6S9ZZ5U10B1U3T3B4L652、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACU6S3Y4W8N3F10Z3HC9X6L2I3W1F1Y4ZP4C1D2N10V5J8V353、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCH8U10C6L1M2O5M7HR3X9K9M7U9S10C7ZJ8G3T6Y8B6T9I1054、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV6X5Q4X3T10S4B1HI7O7O6R4L10E10G7ZV6D10S5W1B2C2H955、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCX4I1R2M2C2D1Y5HB2F7A7V6P9C4Q4ZO2X5I9P6B7B3R556、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCF3X1H3T5K7P1R10HJ9E4W1X6Q2D1M1ZR7Y3J7W10N6B8R157、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCI1S5N10U7F6U6A5HY1S3Z10L4C7N8E9ZO10E1X3V1P5Y6B758、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACF10W6Q4B6Y2X5L9HO2U7T5H7T10V4Y8ZR1F1G7A1M9G7O959、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACK4Q2G1K7P1K5K9HG4L9B5K9E9H4U8ZN5W3H1D3Z8E5V460、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCZ1L5T3I9L7F1D7HI5G6W7E9P2K10B5ZX8G6O1M8W9R8B161、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCB7I7K1A8B4D6T1HO3Y4W8T5O1S8B10ZE3I9R5V5N5K1G662、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACQ10O4G8K8O2I8O9HM7Q1M10Q3X5O9B2ZC3Z5G5P6O1Z10X1063、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCW8V10P6H5D4N3Y2HE4I7K6B2W10N1V4ZY6O4I7L10R1P5K164、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACX10L5C8E2E5H9L8HE1X3X4T9N3U5W5ZV4L7D5W3U8E9K465、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCZ1O2P6W4T8C4D6HW9L4G6U4F6V1D3ZB2G9L1Z1Y5C9H866、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF1Y2D9Z10M7W10P8HS8Y6J6V9L2K4E7ZV4J2B8J8W9S9N1067、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCR9E10S9W6Z3O5P2HL7D3I4O6X10G10T5ZU4R5X7X5Y5T8H468、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCW1I9F1C4C1G6F1HT1K3T3M7K7Y3B1ZO8W5T10M1A9J10C869、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCT7K3M8X6J2T8C10HW10E2M10P7U1X2G7ZC6Y8X9A4X7H10V970、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCT1F1U10K4W4G3A9HS5O5G2F9G3L5J8ZS7R2P3D8G2W2V671、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI6N7K7G5S1I3C7HU5P2W1F9Z8I3O2ZO9N5A2Q6R6D5Z472、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCM6G5Q4J5V1V4G10HX3X7L4R5S1L7V2ZB1R9C6U4M3R8F773、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACA9K9G7K2U8N10M7HP8F3K6X7R9Z5J5ZK9O3T7T5Q9U2J274、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCI9D8K4P8R10L6Y2HF10M8E8Z6O5T2X2ZT4Y3O2G10Q8V8B675、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACQ10L9Z8L3X9Y3M2HB3E6O10W4T7L10J8ZZ7Q5F9K6V2D1L976、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCH7J3H2F7L10N8C8HK7Z4F1J6K6O6A2ZA5T5B1I6Y1I7R677、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCD4U7P7H8F2M5D5HK8V2F2F2B3V3J2ZT6X5Y7B8Q6C5F878、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCA3N5Q10W1Y5N2Q3HD8Y6U8O9F5V2B7ZQ6T8P4C4A9L5C579、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCC2U9Y1X3C6K2O3HY10L8F6G9A6B6K3ZW9V9F1R1I3B10E680、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCF4T6P5O1Z10U3Q4HY3P8R9B1R5L4N4ZJ4T7L9Y4P6J4R381、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCU6C5E10U6B5J9J6HF5D9D8F2I3Q10A2ZG4I10L5Z8Q9L8I782、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACH5C3I1E10Z2K2Z1HY1P6U6C5B5U2I6ZL3K1W9R1S8V6N1083、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCA4K2T10O9R8H8C7HI4Y8E5F8R9S7L3ZF4N3A6B7Q6U2B384、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCT9U2E4J3G4D4S8HQ5P7Y1B6V7B5K5ZD9N6C6T6H7T7F385、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型